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[期刊] 统计与决策
[作者]
段艳平
均衡汇率模型的核心是分析基本经济因素变化对均衡汇率的影响,并利用它们之间存在着的系统联系来估计均衡汇率。文章选择了Montiel的关于发展中国家测算均衡汇率的基本模型作为研究的理论依据。并结合中国的实际对其进行适当的修改。最后用计量经济模型实证推导出人民币均衡汇率与其决定因素之间的相互关系。
关键词：
均衡汇率 单位根检验 协整 误差模型
[期刊] 商业研究
[作者]
徐四星
以Montiel的理论模型作为选择实际基本经济要素的主要依据,在参考中外学者对均衡汇率研究成果的基础上,结合我国实际情况,运用1980-2006年间相关经济变量数据,构建人民币均衡汇率模型。分析表明:这段时期分别存在人民币低估与高估的问题。人民币均衡汇率应是动态变化的,钉住一篮子货币能较好地反映人民币实际有效汇率的波动。
关键词：
人民币 均衡实际汇率 协整
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
李祺
本文通过建立一般均衡下单方程模型,根据1980~2003年的年度数据,利用单位根检验、协整分析、误差修正模型对人民币的均衡汇率进行实证分析。本文研究认为①20世纪80年代以来,人民币实际有效汇率始终围绕均衡汇率波动,并经历了不同程度的高估和低估;②贸易条件、开放度等基本经济因素对人民币实际有效汇率影响显著,财政政策、货币政策、外汇储备的规模对人民币实际有效汇率的影响不显著;③人民币汇率错位自我修正能力较强,钉住“一篮子”货币能较好地反映人民币实际有效汇率的波动。
关键词：
人民币 均衡汇率 实际有效汇率
[期刊] 当代财经
[作者]
吕江林 王磊
2005年7月汇改以来,人民币出现了持续快速的升值,并使我国出口增速明显放缓、外贸企业经营困难加重。针对人民币升值是否已经过头以及人民币汇率是高估还是低估这一问题,运用Elbadawi的均衡汇率模型即修正的ERER模型对人民币均衡汇率进行实证研究后表明,目前人民币汇率已经出现高估;在影响人民币均衡汇率的因素中,贸易条件、政府支出和经济开放度在长期对人民币均衡汇率影响较大,而贸易条件、国际利差和净资本流入在短期对人民币均衡汇率影响较大。因此,当前人民币汇率应改变过去那种单边升值态势,进入一种双向波动的状态;在短期内可以利用国内外利率差、净资本流入和贸易条件等变量对其进行调整,在长期则可以利用经济...
关键词：
人民币 均衡汇率 ERER模型
[期刊] 金融研究
[作者]
孙国峰 孙碧波
本文在新开放宏观经济学的动态随机一般均衡框架下建立了适合中国国情的宏观经济模型,应用DSGE模型实证测算了人民币的均衡汇率水平。实证结果发现1997年金融危机前后,人民币汇率出现一定幅度高估,随着亚洲金融危机逐渐结束,中国加入WTO劳动生产率快速提高以及巴拉萨——萨缪尔森效应逐渐发生作用,人民币汇率由高估变为低估,低估幅度在2006年达到高点,接近15%。2008年国际金融危机爆发后人民币汇率低估幅度迅速收窄,甚至出现短暂高估。2009年之后实际有效汇率围绕均衡汇率小幅波动,两者逐渐趋同,人民币实际汇率趋向均衡。人民币均衡汇率主要受中外劳动生产率增速差异、货币供应增速差异以及世界其他地区消费情...
关键词：
DSGE 人民币 均衡汇率
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
王维华 高亚莉
以汇率决定的资产市场方法为基础,通过实际汇率和外汇储备资产规模变化之间的误差修正模型(ECM),本文对1994~2007年人民币市场均衡汇率进行估算。估算结果显示,1994年以来,人民币实际汇率与市场均衡汇率没有太大偏离。2005年7月以来,市场对人民币的升值预期随着"小步微调"的改革方式进一步强化,人民币实际汇率与市场均衡汇率的偏离水平呈现进一步扩大的趋势。作为过渡措施,应采用目标区汇率制度,将外汇储备增减幅度作为调整汇率目标区范围的一个参考标准,推动人民币汇率向均衡水平靠拢。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
谢太峰 甄晗蕾
自2005年7月我国汇率改革后,人民币持续升值。2014年2月到3月中旬,人民币兑美元汇率下跌创下5年内最大跌幅2.6%,引发国际上各方舆论。在当前形势下,科学合理地评估人民币均衡汇率水平,具有重要的现实意义。在分析总结均衡汇率理论的基础上,选择适合我国国情的行为均衡汇率理论(BEER),采用1994—2014年的月度数据,通过协整检验建立了人民币均衡汇率模型和误差修正模型,测算出人民币实际有效汇率总失调程度,结果表明不存在大幅高估或低估。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
王琛
均衡汇率是进行汇率管理的关键概念。行为均衡汇率模型(BEER)从统计学意义上确定均衡汇率与基本经济因素之间的协整关系,可作为管理汇率和确认汇率失调的基础。本文运用BEER模型,采用1984年1季度-2005年4季度的季度数据对人民币均衡汇率进行了实证研究。研究结果显示:(1)贸易条件、劳动生率和净对外资产对均衡汇率具有正向作用,而广义货币供应量M2对均衡汇率具有负向作用;(2)人民币实际汇率出现过几次失调的时期,人民币实际汇率自我修正功能不强;(3)2005年7月21日的人民币汇率制度改革和汇率升值阻止了人民币实际汇率低估的扩大趋势。
[期刊] 南方金融
[作者]
储幼阳
本文在Edwards发展中国家均衡汇率模型的基础上,利用误差修正模型等计量经济学方法构造了人民 币均衡汇率模型,测算出人民币均衡汇率水平,回答了人民币实际汇率是否需要调整的问题。
关键词：
人民币 汇率 实证研究
[期刊] 经济科学
[作者]
张志柏
本文将目前学者们普遍应用的时间序列情形的行为均衡汇率模型拓展到了非平稳面板数据,并且计算了包括人民币在内的六种货币的实际有效汇率失调。计量证据表明,虽然人民币在2009-2010年出现了一定程度的低估,但马来西亚林吉特比人民币低估地更多。在1980-2010年,美元、日元等也都是交替地出现低估和高估,所以人民币在某些年份被低估不是个别现象。人民币汇率及其失调不是引起美元汇率及其失调、美国出口和经济增长的必然原因,所以"中国压低人民币汇率导致美国出口和经济受损"的说法是不可信的。
关键词：
人民币 行为均衡汇率 非平稳面板数据
[期刊] 世界经济与政治论坛
[作者]
田诗文
对人民币均衡汇率与汇率失衡程度的测算与研究是分析是否应该调整人民币汇率水平和改革人民币汇率形成机制的重要基础。本文基于行为均衡汇率(BEER)模型,选取劳动生产率差异、贸易条件、贸易开放度、资本流动管制、政府支出、实际利差作为基本经济因素,测算1997年第一季度至2018年第四季度的人民币均衡汇率与汇率失衡程度,并通过样本外预测验证了模型的准确性,发现汇率失衡是常态,共经历了3次低估和3次高估。本文建立了向量误差修正模型,发现汇率失衡可以得到经济系统的自动修复;通过脉冲响应和方差分解发现劳动生产率差异、贸易条件的波动对实际有效汇率的影响较强。本文深入研究了人民币汇率失衡的过程及经济背景,最后提出政策建议。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
曾志斌 何诗萌
人民币汇率一直是国内外经济学理论界与实务界的研究热点和关注焦点。本文运用动态随机一般均衡理论，通过引入凯恩斯主义的垄断竞争市场和价格粘性，构建了一个符合中国实际的由本国和外国两个经济体组成的开放经济两国ＤＳＧＥ模型，运用Ｍａｔｌａｂ平台下的ＤｙｎａｒＥ软件包模拟了在技术冲击和利率冲击下人民币均衡汇率的变动趋势。实证结果表明，我国技术冲击对人民币均衡汇率的影响非常显著；美国技术冲击对人民币均衡汇率有一定影响力，但并不持久；来自我国和美国的利率冲击对人民币均衡汇率的影响极其微弱，且与利率平价理论不符。基于此，本文提出应加快人民币汇率形成机制市场化改革，提高非贸易部门的劳动生产率，加快人民币利率市场．．．
[期刊] 价格月刊
[作者]
王海军
研究人民币均衡汇率与汇率失调问题的关键在于科学地确定均衡汇率影响因素以及准确地测定均衡汇率水平。通过将行为均衡汇率理论(BEER)模型进行改进,构建了一个半对数形式的协整方程,对1995年～2010年间的季度数据进行了实证分析。结果表明:贸易条件改善、对外净资产占GDP比重上升会促使人民币均衡汇率升值;国内利率上升、对外开放程度提高会促使人民币均衡汇率贬值。最后运用H-P滤波技术测算了人民币均衡汇率水平以及实际汇率失调幅度,并进一步分析了汇率失调的原因。
[期刊] 南方金融
[作者]
潘再见
本文选择劳动生产率、贸易条件、经济开放度、政府支出、货币供应量等经济基本变量构建了人民币兑新台币的行为均衡汇率模型,并基于海峡两岸1994-2012年的数据,测算了人民币兑新台币的均衡汇率和失调程度。实证研究表明:人民币兑新台币的汇率长期处于非均衡状态,但失调程度并不严重;人民币兑新台币的长期均衡汇率呈现上升趋势,表明大陆的综合竞争力相对于台湾地区不断上升。因此,人民币与新台币的汇兑价格必须考虑海峡两岸的经济基本面,并建立有效的汇率合作机制。
[期刊] 经济管理
[作者]
江春 李征
本文利用拓展后的Hooper and Morton局部均衡模型,分析了影响中美两国间汇率变动的主要因素。研究发现,在我国确实存在着"高储蓄两难"问题,国内大量的美元资产是导致人民币兑美元汇率升值的主要诱因,而中美两国间相对竞争力的转变与人民币升值压力之间的联系较弱。因此,有步骤地降低外汇储备中美元资产权重有利于缓解目前的人民币升值压力,而加快国内产业升级和技术进步是保持我国国际竞争力的重要途径,适当提升利率更有利于我国经济目前的平稳发展。
关键词：
人民币汇率 局部均衡汇事模型 外汇储备
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