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[期刊] 中国科学技术大学学报
[作者]
郑祥 韦勇凤
障碍期权是国内OTC市场报价交易频繁的一种典型期权,该类期权偿付的跳跃结构和路径依赖性使得障碍期权的对冲一直是业界技术难题.通过对挂钩沪深300指数的向上敲出障碍期权的定价对比分析,设计了一款适用于目前国内金融市场的障碍期权的对冲策略.主要通过Black-Scholes-Merton模型解析解和Monte Carlo模拟方法进行期权定价和分析障碍期权的Greeks的变动情况,依据delta的变化进行静态复制最大成本的测算和动态障碍价格外移边界的分析以及10 000条指数路径的模拟对冲,分析其平均对冲成本和极值效应,并选取2011～2016年沪深300指数实际样本进行对冲策略的回测.结果显示在遍历法触发式外移障碍边界的对冲思路下对冲平均成本显著降低,同时对冲极值和分位数的分布相对平滑,这反映了对冲策略表现良好,实现了障碍期权的有效对冲.
[期刊] 运筹与管理
[作者]
陈荣达
为了克服极小概率事件发生概率估计的困难,提出了把重要抽样技术发展到外汇期权组合非线性VaR模型中,估计出组合损失概率。为了进一步达到减少模拟估计误差目的,在重要抽样技术基础上使用分层抽样技术,进行更有效的Monte Carlo模拟。数值结果表明,重要抽样技术算法比常用Monte Carlo模拟法的计算效率更有效;而重要抽样技术和分层抽样技术相结合算法比重要抽样技术算法更有效地减少模拟所要估计的组合损失概率的方差,有着更高的计算效率。
[期刊] 管理评论
[作者]
范为 俞乔 刘江波
本文研究了抵押贷款证券化产品中的一类典型结构——CMOs(Collateralised Mortgage Obligation)的定价模型及定价系统设计。首先探讨了CMOs产品的三个主要影响因素——利率、违约率、提前偿付率,并建立相应模型:随机利率CIR模型,违约率SDA模型,提前偿付PSA模型。然后,通过Monte-Carlo模拟来对CMOs进行定价研究。最后,对CMOs产品相关影响因素(利率、违约率、提前偿付率),进行了单因素和双因素压力测试。
[期刊] 保险研究
[作者]
彭红枫 肖祖沔
互联网保险从支付方式来看可以分为消费型及返还型两类。本文以具备复杂而且典型期权结构的防癌险为例，通过Ｍｏｎｔｅ Ｃａｒｌｏ数值模拟和无套利分析方法，得到了一个能够给具备复杂路径依赖期权结构消费型保险产品定价的一般框架。通过将该定价框架应用于一系列具备不同保障期和保额简化的防癌险合约，我们发现理论定价符合实际产品价格区间，同时还验证了该框架具备高效定价能力。研究还表明在对数值模拟设定、定价方程的参数及形式进行调整之后，这个定价框架同样适用于返还型互联网保险产品。最后，由于这种基于数值模拟的定价框架具备高度灵活性和可拓展性，因而能够很好的应用于各种条款多变形式各异的保险产品。本文提出的定价框架适用．．．
关键词：
互联网保险 期权定价 蒙特卡罗模拟
[期刊] 技术经济
[作者]
林略 展雷艳
存款保险制度的核心是存款保险费率的厘定。本文以Merton存款保险定价的看跌期权模型为基础,引入监管宽容和未保险存款的利率两个参数,给出了商业银行存款保险定价公式。选择不同的银行对其保险费率进行估算,所得的保险费率之间有一定的差距,表明不同银行的存款保险费率是不同的,中国不适合单一费率,而适合风险费率。本文对我国正在酝酿出台的存款保险制度具有一定的指导意义。
关键词：
存款保险 Merton模型 期权定价
[期刊] 统计与决策
[作者]
蒋玉石 史本山
本文在对已有计算口碑价值的模型进行回顾和评价的基础上,认为影响口碑价值大小主要有4个变量。为使预测更为准确、灵活,文章考虑到个体顾客之间的异质性和风险性,提出了一种基于Monte Carlo模拟的口碑推荐价值改进模型,给出了具体的算例,并指出了进一步研究的方向。
[期刊] 统计与决策
[作者]
易文德 廖少毅 罗瑜
文章结合时间序列理论和Copula函数技术,提出了研究二维时间序列的两类相依关系的相依模型以及该模型的Monte-Carlo模拟方法;通过模拟用图示检验了模型的有效性和灵活性。结果表明,二维时间序列的相依关系可以分解为三部分进行考虑,简化了模型和计算。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈博钰
文章从实际应用的角度对满意度模型进行了分析,并通过前人的研究对两种估计方法进行了多方面的比较;运用Monte Carlo模拟对CSI实用中样本量问题进行了探讨:应用proactive Monte Carlo证明PLS在小样本下估计效果比LISREL更具稳健性,又应用reactive Monte Carlo模拟证明PLS对样本量也有要求,并非任何小样本都适用。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
姜向阳
由于在投资项目可行性研究中,基础数据一般通过估算和预测获得,可是项目一旦上马,其实际数据可能与预测结果存在比较大的出入,给项目带来风险。文章基于Monte Carlo模拟方法,对项目投资决策的不确定性评价进行了研究,分析了影响项目投资决策的不确定性因素,以及项目可行性分析中常用的盈亏平衡法、敏感性分析法、概率分析法等不确定性评价方法的缺陷。通过采用Monte Carlo模拟方法,针对影响项目的不确定性因素的变化规律进行模拟仿真分析,较好地刻画项目的现实状况,通过数值计算得到项目经济效果评价指标值大小及其概率分布状况,揭示了投资项目的风险-收益情况,为投资者作出科学决策提供了思路。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
姜向阳
由于在投资项目可行性研究中,基础数据一般通过估算和预测获得,可是项目一旦上马,其实际数据可能与预测结果存在比较大的出入,给项目带来风险。文章基于Monte Carlo模拟方法,对项目投资决策的不确定性评价进行了研究,分析了影响项目投资决策的不确定性因素,以及项目可行性分析中常用的盈亏平衡法、敏感性分析法、概率分析法等不确定性评价方法的缺陷。通过采用Monte Carlo模拟方法,针对影响项目的不确定性因素的变化规律进行模拟仿真分析,较好地刻画项目的现实状况,通过数值计算得到项目经济效果评价指标值大小及其概
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
姜向阳
由于在投资项目可行性研究中,基础数据一般通过估算和预测获得,可是项目一旦上马,其实际数据可能与预测结果存在比较大的出入,给项目带来风险。文章基于Monte Carlo模拟方法,对项目投资决策的不确定性评价进行了研究,分析了影响项目投资决策的不确定性因素,以及项目可行性分析中常用的盈亏平衡法、敏感性分析法、概率分析法等不确定性评价方法的缺陷。通过采用Monte Carlo模拟方法,针对影响项目的不确定性因素的变化规律进行模拟仿真分析,较好地刻画项目的现实状况,通过数值计算得到项目经济效果评价指标值大小及其概
[期刊] 商业时代
[作者]
冯亚南 肖庆宪
Merton模型是著名的信用风险度量模型之一,但在使用这一模型时,人们往往忽略了模型中隐含的市场有效性假设,因而所得结果不够准确。本文利用我国股票交易数据对这一问题进行实证分析,并与利用债券价格的分析结果进行比较。研究发现,只有剔除市场因素所引起的股票价格波动后,利用Merton模型才能在非有效市场中较为准确地度量负债上市企业的信用风险。
关键词：
Merton模型 市场有效性 违约概率
[期刊] 统计与决策
[作者]
吴瑞林
在结构方程模型的估计中,估计过程不收敛和不恰当的估计结果是两种不能正确完成估计的情况;特别是分析有序分类数据时,这两种现象发生的机会更高。Monte Carlo仿真研究被用来调查样本量、分类数、模型复杂度、数据的偏态分布以及不同参数估计方法对模型正确收敛率的影响。文章研究发现,小样本、复杂度高的模型,高偏态的数据分布和较少的分类数都有可能造成不收敛和不恰当的估计结果;另外,使用DWLS估计法时,模型正确收敛的可能性最大。
[期刊] 经济师
[作者]
李子超
地方政府债务在各地区的财政中有着重要的地位,在各地区经济发展建设、改善民生方面发挥着显著的作用。但随着新预算法的实施和地区从事基础设施建设及民生事业运营企业的发债渠道扩张,地方政府债务逐步增长,偿付风险引起关注。文章基于修正Merton模型,对抽样地区地方政府债务信用风险做了定量分析,结合定性分析对抽样地区地方政府债务违约率进行测度。在债务风险的压力下,各地应加强对地方举债规模的控制,根据各地自身的财政、地方发展需要、还本付息能力等,合理安排举债。
关键词：
地方政府 债务偿付 风险 违约率测度
[期刊] 中国科学技术大学学报
[作者]
KHAN Muhammad Saadat Shakoor 邹艳波 李超 丁泽军
用于研究电子与固体相互作用的Monte Carlo(MC)模拟技术已成功应用于获得测长扫描电子显微镜(CD-SEM)中的线扫描轮廓曲线.以前的研究主要关注具有尖锐边缘的简单几何形状的样品,为此将相应的模拟扩展到具有平滑弯曲形貌的波形结构样品. MC模拟模型用Mott截面描述电子的弹性散射以及基于完全Penn算法的介电函数理论描述电子的非弹性散射.综合考虑了不同实验因素,如电子束能量,几何参数和材料性质对波型结构样品CD-SEM线扫描曲线的影响;计算表明,随着样品结构高度的降低,二次电子的两个侧边峰可以合并成一个中心单峰,该特征为平滑线状结构样品的关键尺寸表征带来了新的挑战.
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