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[期刊] 国际金融研究
[作者]
屠新曙 巴曙松
[期刊] 保险研究
[作者]
王新军 王佳宇
如何发展长期护理保险以应对我国失能老年人的长期护理难题是我国亟待解决的重要问题。本文建立了包含5个状态的健康状态界定体系,并利用CHARLS调查数据,在健康状态符合时间齐性Markov过程的假设下,通过建立有序logit健康状态转移模型,对我国老年人的健康状态转移概率矩阵进行了测算。结果显示,年龄、性别、是否与配偶同居、初始健康状态等因素显著影响老年人的健康状态转移情况。在此基础上,本文利用Markov模型对长期护理保险的趸交精算费率进行了分类计算。测算得到的转移概率矩阵和长期护理保险精算费率能够为我国发展长期护理保险提供现实参考。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
陈迪红 杨湘豫
期权定价及其避险策略是金融工程学的一个重要组成部分，并且成为近年来金融教学的一个研究热点。考虑到国与国在连续时段上的相应经济状况，本文对以往的外汇期权定价模型进行了改进；导出并研究了封闭型下的外汇期权定价模型，不仅使外汇期权定价直观准确，更使定价具有实用性；分析了套期比率和套期保值策略。
关键词：
外汇期权 利率 内涵波动率 套期比率
[期刊] 金融发展研究
[作者]
黄丁伟
本文运用方差GAMMA模型对外汇收益分布特征进行对比拟合分析,并结合几种被选汇率数据对模型参数进行估计。KS检验和卡方拟合优度检验的实证结果表明V.G.模型比Black-Schloes模型有更高的拟合度,说明了V.G.模型比Black-Schloes模型更好地模拟汇率收益动态运动过程。
关键词：
V.G.模型 外汇 收益分布
[期刊] 价格月刊
[作者]
傅强 王凯 刘晓羽
笔者打破传统的有效市场假设,在假定外汇市场为分形市场的前提下,结合Bender和Elliott等给出的欧式未定权益的分数Black-Scholes模型,建立了基于分数Black-Scholes模型的欧式外汇定价公式。利用招商银行提供的外汇期权交易数据进行了实证检验,检验结果表明:基于分数Black-Scholes模型的外汇期权定价公式的定价性能与定价精度都优于传统的外汇期权定价公式。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
陈挚 王红梅
利用Grey -Markov模型 ,构造出外汇汇率的一种全新的预测方法。
[期刊] 统计研究
[作者]
仇春涓 李银环 谭昕玥 钱林义
商业重大疾病保险日益成为个人和家庭防范疾病风险，实现健康生活的重要工具。2020年11月5日发布的《中国人身保险业重大疾病经验发生率表（2020）》为重大疾病保险费率科学化提供了更精确的依据。本文在连续时间三状态Markov模型框架下，运用Gompertz-Makeham模型和分段Perks公式，以经验生命表和重大疾病经验发生率表为基础，分别对健康人群的死亡效力和重大疾病的发病强度进行参数估计和模型选择，进而得到18～60周岁人群的独立主险型重大疾病保险的纯保险费率。此外，通过与2013年版重大疾病经验发生率表计算得到的纯保险费率对比发现，虽然2020年版的重疾范围有所扩大，但由于重疾定义发生了变化，在保障责任一致的情形下，男性与女性的纯保险费率均有所下降。虽然男性纯保险费率高于女性，但21～60岁男性的纯保险费率相对女性下降幅度更大。
[期刊] 中国软科学
[作者]
黎立博 邬文兵 张明玉
本文运用Markov过程原理,构建了人力资源总量规模与结构预测模型,重点阐述了模型的构建原理及一个完整预测周期的运算过程,并运用该模型对A企业未来10年(2013-2022年)人员总量、年龄和学历结构等指标在给定人力资源规划方案下的变化趋势进行预测,为企业制定相对合理的人力资源规划方案提供详实数据分析和决策参考依据。结果显示,与已有的人力资源预测模型相比,该模型预测精度高,人员规模、年龄结构和学历结构的平均相对误差分别为0.33%、0.79%和1.41%,能够很好地对企业人员总量及人员结构的变化趋势进行预测,使企业人力资源规划工作有的放矢,行之有效。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
刘兆鹏
不确定金融是不确定理论在现代金融领域的一种应用，在解决金融问题中发挥着越来越重要的作用。而利率是一个重要的经济指标，经常受到一些不确定因素的影响，在研究期权定价时，有必要考虑浮动利率。本文提出了一种新的不确定指数Ornstein-Uhlenbeck过程模型，假设利率服从不确定均值回复过程，研究了期权定价问题，运用α-轨道方法，分别推导了亚式看涨期权和看跌期权定价公式。最后，设计了计算期权价格的数值算法，并给出数值算例。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
余屹
欧式外汇期权是外汇领域一项重要金融创新工具,其价值依赖汇率。运用欧式外汇期权不仅可为期权交易者进行套期保值、套利,而且也可运用杠杆效应获利。从事外汇期权场外交易的关键在于掌握定价能力即期权费率。常用、成熟的定价方法是在金融实践中取得较好效果的BSGK模型。
关键词：
欧式外汇期权 BSGK 套期保值 投机
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
胡日东 王春峰 李光泉
在国际金融研究领域中,汇率风险的防范一直是个极为重要的核心问题之一,因为汇率作为外汇的价格,它的特殊性表现在两个方面:首先作为两国货币交换的比率,客观上使一国货币的价值通过另一国货币表现出来,而在一国范围内货币是没有价格的。其次作为一种价格指标,它对经济活动中的其它价格变量具有特殊的影响力,它可以使国内价格与国外价
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐静 任庆忠
波动率是刻画资产风险的重要指标,也是投资者决策的重要依据。给出汇率波率的合理刻画也是为外汇衍生产品合理定价的前提。文章将M.Avellaneda(1995)提出的波动率不确定性思想引入外汇期权定价研究中,此模型只假定波动率在某个范围内波动而不对其统计性质做任何假定。文中用几何G布朗运动描述汇率波动,给出外汇期权价格区间,并得出此种方法得到的价格区间要比M.Avellaneda(1995)得到的价格区间小。
[期刊] 管理评论
[作者]
郑红 郭亚军
本文利用精算思想,从评估实际损失和相应概率分布角度定量研究任意时刻提出执行的看涨期权定价模型,在此基础上确定看涨期权时间价值。由于美式看跌期权费明显高于欧式期权费,将美式看跌期权价值分解为欧式期权费和看涨期权时间价值之和,推导出连续时间状态下美式期权定价模型,一定程度解决目前美式期权尚无明确解析公式的理论缺憾。最后通过实证分析证明美式期权定价模型的有效性,为理论研究及实践应用提供借鉴。
[期刊] 经济研究
[作者]
杨智元 陈浪南
简单利用Black&Scholes公式对指数期权进行定价 ,会存在理论上的不一致性。本文抓住组成股票价格指数的个股运动变化相对独立的特点 ,引入跳跃过程描述股票价格的运动变化 ,并在一定的限制条件下得出指数期权的定价方程及定价模式。这一方法在很大程度上避免了采用扩散过程描述股票价格指数运动与描述个股价格变化的理论不一致性。
关键词：
指数期权 跳跃过程 风险中性定价
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
刘国买 邹捷中 陈超
股票价格过程包含跳跃和扩散两种随机运动 ,其中跳跃是重大信息到达对股票价格的冲击。本文将引起股票价格跳跃的重大信息按照相对重要程度分为l类 ,建立了多种形式跳的股票价格过程 ,运用无风险证券、股票和期权复制其他期权的方法 ,推导出期权价值方程和欧式期权定价公式 ,给出了引起股票价格跳跃的不可观测参数的确定方法。
关键词：
跳—扩散过程 信息 期权定价
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