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[期刊] 开发研究
[作者]
牛芳 王文寅 牛曙光
文中利用实际利率作为协同机制背景,采用两维马尔科夫机制转换模型,对上证指数的季度对数收益率做出了实证分析。在实证的基础上,讨论了我国资本市场的波动情况,并对其运行状态背景进行了解释。最后就如何在转制模型下衡量资本市场的系统性风险(ETF)和风险模型的优化度量计算方法进行了讨论。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张德华
本文首先运用Kolmgorov-Smirnov检验法对上证指数的走势进行了是否是正态分布的检验,然后运用统计过程控制原理对上证指数进行检测来发现投资机会和风险。最后验证该方法的有效性,但是同时指出了这种方法的局限性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
唐晓彬
文章将EM算法引入到对异方差性Markov机制转换模型未知参数的估计,并将研究结果运用到我国股票收益率数据的分析,结果表明,该方法很好地拟合了我国股票收益率的波动性特征。该方法为金融波动问题的未知参数估计提供了新的研究思路。
[期刊] 统计与决策
[作者]
曾慧
波动性是诸多经济和金融研究的一个重要方面。本文采用ARCH模型及其扩展模型对上证综合指数的波动性进行实证研究,结果显示我国股票市场收益有明显的尖峰厚尾性,波动集簇性以及波动的信息不对称性等特点,从而表明了我国股票市场与发达国家成熟市场有相似之处。
关键词：
上证综合指数 波动性 实证研究
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈志娟
文章利用ARCH族模型,选取2005～2009年的上证综指日收益率作为对象对我国沪市波动情况进行了实证研究。研究结果表明,我国沪市日收益率序列具有明显的聚集性、波动性、尖峰厚尾的特征,ARCH族模型较好的拟合了上证指数收益率序列。
关键词：
ARCH模型 收益率 波动性
[期刊] 统计与决策
[作者]
张弘 张莹梅
文章融合商品期货与商品经济学相关理论,从大宗农产品的商品属性与金融属性出发,构建大宗农产品期货价格波动状态区制转换模型,并采用大宗农产品月度数据,运用马科维茨的区制转换模型实证研究了大宗农产品价格的非线性动态变化。
[期刊] 预测
[作者]
迟国泰 王际科 齐菲
以银行贷款组合的条件风险价值CVaR最小为目标函数,以贷款组合的VaR约束为条件,以二次规划为手段,建立了贷款组合优化模型。本模型的创新与特色一是以贷款组合的CVaR最小为目标决策,降低了银行发生灾难性风险的可能性。二是以VaR风险控制作为约束条件,使组合风险限定在银行的承受能力内。三是用有效前沿上最小的CVaR点和单项贷款的最大收益率确定了目标收益率的合理区间。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
张其联 胡波 叶思雄
黄金作为一种资产和衡量商品价值的工具,其价格波动对整个市场的影响十分巨大。实证研究的结果表明:黄金价格的波动可以分为上涨和下跌两个状态,二者之间存在不同的转换概率。通过模型的比较显示,用马尔科夫机制转换模型刻画国际现货黄金价格波动特征要优于一般的线性自回归模型。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
赵进文 王倩
本文旨在运用GARCH族模型对即将作为股指期货标的物——上证300指数进行间接实证建模研究。本文使用上证180指数研究上证300指数具有可行性。分析结果表明:上海股市股价波动确实存在显著的GARCH效应和冲击持久效应,并存在较弱的杠杆效应;收益率条件方差序列是平稳的,模型具有可预测性,GARCH-M(1,1)模型可以很好地拟合与预测上证180指数。该仿真模型可以较好地实现点对点的长期高精度预测,克服了传统预测模型只能进行短期预测的缺陷。这不仅对于投资者规避风险,开拓利润空间,而且对于我国资本市场的稳健发展,都具有重要的理论与实践指导意义。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
金春雨 郭沛
本文以上证综合指数日收盘数据作为研究对象,采用模型分阶段研究了我国股价波动的统计特征,并分析了成交量变动与股价收益之间的关系。实证结果表明:我国股市更多的是收益率变动即股价波动引起成交量变动,而成交量只含有股票市场的部分信息,即价量关系是非对称的。
关键词：
股票收益率 成交量 量价关系
[期刊] 财会通讯
[作者]
王帅林
一、引言我国沪深300股指期货已于2010年04月16日上市,已运行一年有余。那么,在这一年的时间里,股指期货对上证指数有什么影响呢?在探讨它们之间的关系之前,我们先了解一下股指期货。股指期货是指买入或卖出相应股票指数面值的合约,而股票指数面值则是股票指数乘以某一特定货币金额所得的值。我国的沪深300股
[期刊] 金融与经济
[作者]
胡龙 胡太军
在日常期货投资过程中通过大量的观察发现,上证指数的走势与沪铜指数的走势比较一致。本文借助计量经济学工具对二者分别进行了平稳性检验、协整关系检验并运用VECM模型和二元GARCH模型对二者是否存在联动关系以及存在怎样的联动关系进行了实证分析,结果表明,上证指数和沪铜指数的波动在短期内的关系并不明显,但在长期二者之间有着很强的相关性,而且这种关联性随着时间的推移呈现出越来越强的态势。
[期刊] 价格月刊
[作者]
陈欢件
上证指数编制方法新论陈欢件上证指数是上海证券交易所吸取美国、日本、香港、台湾等国家和地区股价指数的编制方法而编制的。它以拉氏加权指数编制原理为原则，采用市场价总额加权计算法计算而成。其计算公式为：在这里，起权数作用的是股票发行量（即总股本），这是上证...
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
吴恒煜 胡根华 秦嗣毅
文章通过选取2004年1月1日到2009年6月30日中国、香港、日本、英国和澳大利亚五个股票市场日收盘价的道琼斯数据,采用三状态Markov机制转换模型研究这些股市间相依性结构的变化。通过对目标股市结构变化的研究,可以描述并预测股市的波动性,从而指导风险管理。实证分析表明,在有机制转换条件下,澳大利亚与英国、日本股市间的相依性比无机制转换条件下均有所下降,而中国与香港股市间相依性却大幅上升。同时,本文采用总体拟合效果法来选取合适的copula函数并运用基于copula理论的相关系数法进行对比研究,发现次贷危机后各股市间的尾部相依性出现不同的变化,市场收益率呈现下降趋势,波动性均有所增加。其中,...
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