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[期刊] 国际金融研究
[作者]
唐琳 谈正达 胡海鸥
本文在"三元悖论"的框架下,通过构建马尔科夫区制转移-向量自回归模型(MS-VAR),研究了1998年第一季度到2015年第二季度我国汇率稳定性、货币政策独立性、资本账户开放三个政策目标的组合,并研究了政策目标组合对经济增长的影响。研究发现,在"三元悖论"的政策目标体系中,汇率稳定仍然是首要目标。2010年以后汇率制度的灵活性有所增强,三元悖论目标对经济增长开始产生显著影响,说明灵活的汇率机制是有助于各项目标传导的。现阶段资本开放对经济增长的影响是负的,因而,文章提出金融改革应该有序逐步推进,特别要注意资本账户开放的步骤和速度,在汇率弹性和利率市场化机制形成后,再实行资本账户开放更有助于宏观经...
[期刊] 南方金融
[作者]
郑月蔚
在开放经济条件下，一个国家宏观经济政策的制定必然会面临三元悖论的约束。本文通过构建三元悖论政策指数，运用１９７０－２０１０年间５０个发展中国家的平衡面板数据，研究外汇储备、金融发展水平对三元悖论的影响。结果表明：第一，货币政策独立性、汇率稳定性与金融一体化三个政策目标之间确实存在着冲突，但当外汇储备与ＧＤＰ之比高于２０％时，能够有效缓解三元悖论下的政策目标冲突，进而降低国内产出波动程度；第二，外汇储备囤积过量可能会带来本国通货膨胀率的上升。第三，金融发展水平对产出波动的影响呈现非线性，这种影响在新兴市场国家较为明显。当金融发展水平较高时，货币政策独立性越强、金融一体化程度越高，对于降低产出波动．．．
[期刊] 统计研究
[作者]
桂文林 程慧
把握杠杆率、资产价格与经济增长内在关联为经济增长、去杠杆、防范金融风险提供思路。本文使用混频马尔科夫区制转换向量自回归(MF-MS-VAR)模型,从杠杆总量和结构研究三者时变特征、传导机制及结构差异。结果表明:总杠杆MF-MS-VAR模型优于MF-VAR和MS-VAR模型,我国经济运行为两区制;总杠杆率增速与经济增速逆周期,适度杠杆率是经济和资产价格稳增长的保障;股票和房价均对经济增长有积极作用,应控制其适度增长,避免高位时资产泡沫产生;股价和房价对杠杆率作用有异质性,经济高位时,资产价格泡沫的产生需要杠杆支撑;经济增速对房价和股价影响有异质性,经济低位,经济增长挤出房价,经济处于高位和产生资产泡沫时,房价挤出实体经济增长,经济低位,经济快增长但杠杆率慢增长,高位时经济快增长,杠杆率仍慢增长,去杠杆明显;结构杠杆表明,企业杠杆率在总杠杆率中处主导地位,政府、居民杠杆增速和经济增长为顺周期;总体资产价格增长带来我国经济快发展,相关经济政策控制较好,但政府公共投资资产价格对经济增长影响较小;经济增速对企业、政府和居民杠杆增速的作用依次降低。总之,MF-MS-VAR模型对于研究三者关系有重要实践意义。
[期刊] 统计研究
[作者]
桂文林 程慧
把握杠杆率、资产价格与经济增长内在关联为经济增长、去杠杆、防范金融风险提供思路。本文使用混频马尔科夫区制转换向量自回归(MF-MS-VAR)模型,从杠杆总量和结构研究三者时变特征、传导机制及结构差异。结果表明:总杠杆MF-MS-VAR模型优于MF-VAR和MS-VAR模型,我国经济运行为两区制;总杠杆率增速与经济增速逆周期,适度杠杆率是经济和资产价格稳增长的保障;股票和房价均对经济增长有积极作用,应控制其适度增长,避免高位时资产泡沫产生;股价和房价对杠杆率作用有异质性,经济高位时,资产价格泡沫的产生需要杠杆支撑;经济增速对房价和股价影响有异质性,经济低位,经济增长挤出房价,经济处于高位和产生资产泡沫时,房价挤出实体经济增长,经济低位,经济快增长但杠杆率慢增长,高位时经济快增长,杠杆率仍慢增长,去杠杆明显;结构杠杆表明,企业杠杆率在总杠杆率中处主导地位,政府、居民杠杆增速和经济增长为顺周期;总体资产价格增长带来我国经济快发展,相关经济政策控制较好,但政府公共投资资产价格对经济增长影响较小;经济增速对企业、政府和居民杠杆增速的作用依次降低。总之,MF-MS-VAR模型对于研究三者关系有重要实践意义。
[期刊] 浙江金融
[作者]
曾智 王胜
利用1996年1月至2014年10月的月度数据,采用HP滤波法分离出CPI、M2和工业企业增加值同比增长率序列的趋势成分和波动成分后,运用MS-VAR模型对我国货币政策的有效性进行了实证检验,并且使用动态非线性Granger因果关系检验确认了M2增长率波动与CPI增长率波动和工业企业增加值同比增长率波动之间的单向因果关系。研究结果表明:货币政策效应存在显著的非对称性,货币政策紧缩效应大于扩张效应;且货币政策的价格效应大于产出效应。
关键词：
通货膨胀 经济增长 货币政策
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
秦建文 王涛
通过金融压力指数度量金融风险,分析金融压力与宏观经济的动态效应,对防范和化解金融风险具有重要意义。笔者首先选取反映银行、股票、债券和外汇等四个金融市场变化的7个关键性指标来综合构建中国金融压力指数,测度2002年1月—2016年6月期间的中国金融压力状况,认为我国目前处在金融风险高发阶段,并可能将长期面临较高的金融压力。其次,根据压力指数的区制转换特征,运用非线性的MS-VAR模型分析金融压力和宏观经济之间的动态效应,发现金融压力和宏观经济之间相互作用的三区制特征明显,存在一定的"棘轮效应",并且在"低压力"和"高压力"两种状态下金融压力与宏观经济的效应关系比在"中压力"状态下更为显著。最后,笔者对主要结论进行了总结,并提出改进金融监管能力、加强金融风险调控、着力深化金融"供给侧改革"等政策建议。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
秦建文 王涛
通过金融压力指数度量金融风险,分析金融压力与宏观经济的动态效应,对防范和化解金融风险具有重要意义。笔者首先选取反映银行、股票、债券和外汇等四个金融市场变化的7个关键性指标来综合构建中国金融压力指数,测度2002年1月—2016年6月期间的中国金融压力状况,认为我国目前处在金融风险高发阶段,并可能将长期面临较高的金融压力。其次,根据压力指数的区制转换特征,运用非线性的MS-VAR模型分析金融压力和宏观经济之间的动态效应,发现金融压力和宏观经济之间相互作用的三区制特征明显,存在一定的"棘轮效应",并且在"低压
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
赵艳 李荷娟 魏婷
基于1979—2015年河南省国内生产总值增长率、储蓄率增长率和投资率增长率的时间序列数据,利用MS-VAR模型和脉冲响应方法对河南省储蓄、投资与经济增长的关系进行实证分析。研究发现河南省经济发展存在低增长低波动、低增长高波动、高增长高波动三个经济周期,储蓄对经济的促进作用具有滞后性,投资对经济的推动作用具有时效性。河南省经济增长、投资变化不是储蓄增加的显著原因,产出和储蓄对投资的刺激作用在不同经济周期下是非对称的,总体来说河南省储蓄投资转化效率较低。研究认为应拓宽投资渠道,鼓励直接融资,同时健全社会保障
关键词：
经济周期 储蓄投资转化效率 MS-VAR
[期刊] 经济问题
[作者]
程建华 沈琦 焦继军
应用MS-VAR模型从多个一致指标中提取其共同周期,对经济周期的波动进行研究。并与由一致合成指数作为解释变量的MS-AR模型进行比较分析,选取2000年至2011年的我国宏观经济月度数据作为训练集,对历史转折点进行识别,然后再用2012年到2016年数据作检验集以分析模型预测性能。结果表明:包含工业增加值、固定资产投资完成额、进出口总额和发电量的同比增长率指标的MS-VAR模型所提取的共同周期能够较好地代表我国的经济周期;MS-VAR模型更具稳健性,尤其表现在对收缩期或扩张期内暂时性的反向波动的处理上更为有效。
[期刊] 亚太经济
[作者]
宁叶 王一鸣
进一步的探讨发现,相比于独立的货币政策,日本更加看重维持稳定的汇率水平和推动金融开放。日本外汇储备的增加和汇率的稳定会降低日本的物价水平,而金融开放度的增加有助于抬高物价水平。基于实证结果,日本政府应进一步推动国际资本流动,削弱对日元汇率浮动的干预,并减少外汇储备的持有,配合安倍政府的"三支箭"经济刺激计划,日本经济有望突破"流动性陷阱",重回长期增长路径。
关键词：
三元悖论 通货紧缩 外汇储备
[期刊] 当代经济研究
[作者]
古广东 李慧
汇率波动是影响人民币跨境结算的重要因素。探究不同区制状态下汇率波动对人民币双向FDI和贸易结算影响将具有重要现实意义。研究结果表明：人民币汇率波动存在平稳波动、低波动和高波动三种区制状态；人民币汇率的过高波动对人民币双向FDI和贸易结算均会产生抑制作用，且过多的汇率干预也会抑制双向FDI结算中人民币的使用；此外，还发现人民币双向FDI结算将促进人民币贸易的结算，但人民币贸易结算将抑制人民币双向FDI的结算。因此，我国应该加快汇率市场化改革，确保人民币汇率在合理区间平稳波动，同时还应处理好人民币在双向FDI和贸易结算中的关系，使人民币跨境结算能够在双向FDI和贸易中实现并驾齐驱。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
毕家新
亚洲金融危机后,"三元悖论"被明确提出,并受到学者们的广泛关注,成为国际经济学中一个著名的论断。本文从"三元悖论"视角对我国货币政策有效性、汇率稳定及资本管制进行了分析,进而提出了要保持货币政策的独立性、保持汇率的相对稳定、控制资本项目开放的节奏等建议。
关键词：
三元悖论 经济金融发展 探析
[期刊] 新金融
[作者]
河合正弘 刘利刚
本文回顾了中国近期在汇率体制改革、资本账户开放、利率市场化和货币政策制定等方面取得的进展。文章发现随着资本管制效力的下降,人民币汇率仍然以盯住美元为主,中国货币政策的独立性已经受到削弱。为重新获得货币政策自主性,同时致力于推动资本账户开放,央行必须增强人民币汇率弹性。
关键词：
中国货币政策 人民币汇率 三元悖论
[期刊] 经济经纬
[作者]
贾瑞 乔家君
笔者基于MS-VAR模型研究了领先经济体和新兴经济体实体经济因素和货币因素对大宗商品价格的影响。实证结果表明,在经济环境面临较大下行压力时,实体经济因素和货币因素对大宗商品价格的影响更加显著。领先经济体的货币因素对大宗商品价格有显著影响,纳入新兴经济体的货币因素后影响增强的幅度有限;领先经济体的实体经济因素对大宗商品价格影响不显著,纳入新兴经济体的实体经济因素后影响显著增强。在不同的经济时期需要根据不同的经济形势和目标价格采取区别化的政策手段;同时应关注发达国家货币政策对大宗商品市场的溢出效应。
[期刊] 经济经纬
[作者]
贾瑞 乔家君
笔者基于MS-VAR模型研究了领先经济体和新兴经济体实体经济因素和货币因素对大宗商品价格的影响。实证结果表明,在经济环境面临较大下行压力时,实体经济因素和货币因素对大宗商品价格的影响更加显著。领先经济体的货币因素对大宗商品价格有显著影响,纳入新兴经济体的货币因素后影响增强的幅度有限;领先经济体的实体经济因素对大宗商品价格影响不显著,纳入新兴经济体的实体经济因素后影响显著增强。在不同的经济时期需要根据不同的经济形势和目标价格采取区别化的政策手段;同时应关注发达国家货币政策对大宗商品市场的溢出效应。
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