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[期刊] 统计与决策
[作者]
修丕师
文章基于改革开放以来的煤炭、石油、天然气、一次电力及其他能源消费增长率年度数据,运用HP滤波和MS-AR模型,透析能源消费周期多阶段的区制属性,刻画我国能源消费增速的时间路径变化特征。结果表明:(1)除一次电力及其他能源消费增长率外,各能源消费增长率均处于窄幅震荡状态,21世纪初呈现明显的下行态势;煤炭、石油增长率波动程度明显强于天然气、一次电力及其他能源消费增长率波动程度。(2)各能源消费增长率存在低速增长区制、中速增长区制、高速增长区制的三区制特征;以煤炭、石油为代表的传统能源消费增长率在低速和高速增长区制间动态跃迁,仅在相关政策、重大改革方针出台后跃入高速增长区制,在中速增长区制具有持续性;天然气消费增长率在低速增长区制具有惰性;21世纪以来,一次电力及其他能源消费增长率维持在高增长区制。(3)区制特征与波动风险具有联动效应,高(低)增长区制具有高(低)波动风险。
[期刊] 浙江金融
[作者]
朱培金
针对我国价格指数的非线性特征以及内在作用机理和规律的研究,本文在构建具有马尔科夫区制转换自回归(MS-AR)模型的基础上,使用1997年1月至2014年12月的CPI与PPI指数为代表的价格指数,对我国价格指数的非线性进行实证研究,深入探讨了价格指数在不同区制下的变化轨迹,剖析了价格指数在高低波动区制中的转移概率情况。研究结果表明:一是中国价格指数在样本期间非线性特征显著,CPI与PPI指数都有多次在高低波动区制转换;二是不同的价格指数波动状态持续时期不同,CPI较PPI而言,维持原本区制的概率更高,表现为维持原本区制的时期更长。最后,论文就更好控制价格指数对经济造成的冲击问题提出了具有针对性...
[期刊] 财经研究
[作者]
宋旺 钟正生
文章采用MS-AR模型对中国金融脱媒指标进行了深入解读:(1)近年来我国金融状态改革步伐的加快,并没有改变银行层面金融脱媒的运行轨道,平缓的金融脱媒仍是常态,偶尔几年的高速金融脱媒只是暂时性现象;(2)对于金融部门而言,在未来相当长的一段时间内平稳的金融脱媒还将延续,并且金融部门资产结构的调整落后于负债结构的变化;(3)非金融企业对"媒"的资金依赖将持续下降,由此带来的金融脱媒压力也将长期存在;(4)金融市场的发展以及金融工具种类的增加,至今仍未从根本上改变我国居民大量持有银行资产的状况。
关键词：
金融脱媒 马尔可夫状态转换 金融结构
[期刊] 经济问题
[作者]
程建华 沈琦 焦继军
应用MS-VAR模型从多个一致指标中提取其共同周期,对经济周期的波动进行研究。并与由一致合成指数作为解释变量的MS-AR模型进行比较分析,选取2000年至2011年的我国宏观经济月度数据作为训练集,对历史转折点进行识别,然后再用2012年到2016年数据作检验集以分析模型预测性能。结果表明:包含工业增加值、固定资产投资完成额、进出口总额和发电量的同比增长率指标的MS-VAR模型所提取的共同周期能够较好地代表我国的经济周期;MS-VAR模型更具稳健性,尤其表现在对收缩期或扩张期内暂时性的反向波动的处理上更为有效。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
石广平 刘晓星 姚登宝
本文运用MS-AR模型揭示了中国市场流动性状态转换的非线性特征,在此基础上,以股价、房价、利率、汇率和债券价格为代表,通过TVP-SV-SVAR模型构建时变脉冲响应来分析市场流动性与资产价格之间的动态效应。结果表明:市场流动性的强弱状态划分清晰,且转换时点与金融事件一致;市场非流动性对资产价格的影响主要反映在股价、利率和债券价格上,且当期正向影响股票和债券价格,负向影响利率;资产价格对市场非流动性的影响在持续时间、作用方向和强度上具有明显的时变特征。股价上涨和下跌对市场非流动性的影响具有非对称性,房价在房地产繁荣时期对市场非流动性的影响更迅速,利率在经济低迷时期对市场非流动性的影响效果较弱,汇率在人民币升值幅度加快的背景下对市场非流动性的影响持续时间更长,债券价格对市场非流动性的长期影响在债市牛市或熊市阶段为负而在债市调整阶段为正。
[期刊] 中国软科学
[作者]
梁大鹏 Claudia Curi 腾超
Divisia指数分解是研究指标变化的重要方法。本文依据1997年至2005年间中国和11个OECD国家的主要工业产业样本数据,运用对数平均Divisia指数的分解方法,实证分析了这些国家的能源密度变化特性,解释推动能源密度变化的主要因素,并在此基础上,针对中国六个产出效果和密度效果最显著的产业,同OECD国家进行横向比较,从而确定了中国进一步降低能源密度的潜力和最佳产业路径。
关键词：
Divisia指数 能源密度 分解分析
[期刊] 统计与决策
[作者]
虞栋杰 郑静
经济周期研究既能了解经济运行的真实状况，也是经济危机监测和国家政策调控的基础。文章采用一种能够综合利用高频数据和低频数据的经济周期计量模型，即马尔科夫区制转换混频数据回归（MS-MIDAS）模型，利用月度货运量数据以及季度GDP数据对我国经济周期进行识别与预测，并提供了一种新的方法估计模型参数。结果表明：中国经济周期波动具有非对称性；MS-MIDAS模型在识别与预测经济周期方面具有准确性和简便性。同时，实证结果证实了巴菲特的观点：货运量是经济状况的晴雨表。
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
余宇新 谢鸿飞
本文应用平滑转换模型(STR)对我国经济周期的运行特点及拐点识别进行深入研究,并成功识别出经济周期拐点。研究发现我国GDP机制转换发生在自身滞后1期,增长率9.6%是扩张与收缩的临界点;固定投资机制转换发生在自身的滞后4期,增长率19%是扩张与收缩的临界点;固定资产投资对GDP的拉动效应具有较为缓慢的调整特征和滞后效应,机制转换发生在固定资产投资的滞后2期。
关键词：
经济周期 拐点识别 机制转换 平滑转换
[期刊] 统计与决策
[作者]
高新才 仵雁鹏
文章采集了大量能源消费量的历史数据,在此基础上首先利用灰色预测和多项式曲线趋势外推的方法建立了我国能源消费系统的单项预测模型;其次,通过标准差法进行权重分配,建立了我国未来能源消费量的组合预测模型,并应用此模型对2007~2011年的能源消费量进行了预测。
[期刊] 旅游学刊
[作者]
隋建利 张亿萍
文章基于省际旅游总收入增长率年度数据,运用非线性MS模型,探讨以2008年作为模型中结构突变点的合理性,捕捉中国东中西部区域以及省域旅游经济增长率在"扩张区制"与"收缩区制"之间转移变迁的客观规律,识别区域旅游经济周期的动态演化路径。研究发现:(1)中国旅游经济以2008年为分水岭,2008年之后,无论是东中西部区域,抑或是具体各省份,旅游经济发展波动性减弱,不确定性降低,且旅游总收入平均增长率、高平均增长率与低平均增长率等均在突变点后发生显著变化。文章将2008年视为模型中蕴含"结构突变点"的时间节点,进而计算得到的估计结果,能够更加准确地反映旅游经济周期的阶段性特征。(2)东中西部区域旅游经济主要存在3个扩张期,分别是2001—2002年(WTO效应期)、2004—2007年("非典"恢复期)以及2010—2011年(金融危机回暖期)。中国大部分省份均经历了以上3个扩张期,且多数省份提前经历第三个扩张期并且更为持续。因此,各省份的扩张期大体为2001—2002年、2004—2007年与2009—2012年。(3)区域旅游经济发展各异。近年来,东部区域旅游业处于疲软状态,缺乏发展动力,东部区域省份旅游经济平滑概率或处于"收缩区制",或在0.5附近浮动,扩张状态不显著;中部区域旅游经济发展态势稳定,未来出现高波动的可能性较小,中部区域省份旅游经济较为低迷,在2008年之后不具有明显的扩张期;西部区域以及各省份的旅游经济蓬勃发展,但是未来将伴随较大波动。
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
李维维 虞虎 王新歌 马晓龙
系统把握消费需求与国内旅游消费需求的周期运行规律与联动机制,是提升我国消费需求与旅游消费需求的协同增长水平、促进需求结构转型升级的关键。文章基于宏观动态演进视角,构建马尔科夫区制转移向量自回归模型(MS-VAR),通过变量协整分析、模型拟合、周期阶段划分以及格兰杰因果关系检验等动态计量分析过程探究二者周期联动规律。结果证实,消费需求与国内旅游消费需求的周期波动具有同步性,且这一关系形式实则是消费需求周期波动引发旅游消费需求同步变动的结果。文章认为,二者周期同步变动本质上是经济转型过程中,消费结构根据实际购
[期刊] 中国科技论坛
[作者]
李冬梅 宋志红
通过建立两状态的马尔科夫区制转换(MS)模型,刻画了1997.01—2010.11期间中国FDI变化路径的动态特征。实证分析结果表明,在近10多年的发展历程中,中国FDI扩张状态的平均持续期约为2.902个月,FDI收缩状态平均持续期约为3.6832个月,而且FDI的扩张与收缩的交替频率较高,FDI经历了短暂的扩张(收缩)状态之后又迅速进入收缩(扩张)状态。中国FDI变化路径的状态交替特征可能受到全球FDI的流动趋势、中国的知识产权保护力度以及引资政策的影响。
[期刊] 生态经济
[作者]
张子龙 薛冰 陈兴鹏 鹿晨昱
基于协同学理论,运用哈肯模型,建立了能源-经济-环境(energy-economy-environment,3E)系统的演化方程,并以中国的30个省份为样本,分别对我国3E系统在2000~2005年和2005~2010年两个阶段的演化机制进行了实证分析,结果表明能源效率是3E系统演化的序参量,深刻影响着大气污染物排放强度的降低,是决定3E系统可持续发展与否的关键因素,在演化过程中能源效率的提高与污染物排放强度的降低之间还未形成协同效应,说明我国节能和减排还未形成相互促进的良性互动机制,节能减排工作中,除了关注经济效率指标外,更应关注环境效率指标,特别是能源消耗的环境效率指标。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
金成晓 李梦嘉
通过建立包含双支柱政策组合三区制变化的MS-DSGE模型,运用反事实方法考察了双支柱政策组合变动影响信贷周期波动过程中的理性预期效应。实证结果表明:双支柱政策组合对信贷周期波动形态的影响主要体现在短期;适度宽松货币政策与宏观审慎政策构建的双支柱组合调控下信贷响应,与其他两种政策组合相比,路径和波幅均出现异常变化;将经济主体理性预期纳入DSGE模型框架后与未纳入的DSGE模型结果对比,可以观察到显著的理性预期效应。
[期刊] 管理评论
[作者]
姜嫄 赵红
品牌处于不同的生命周期阶段,其发展的战略侧重点不同,管理策略也相应不同。因此,准确划分品牌生命周期对于企业进行品牌管理、实现品牌可持续发展具有非常重要的指导意义。本文从品牌生命周期阶段的划分入手,选取反映品牌生命周期特征的指标,并建立模糊识别模型,对品牌生命周期阶段的测评方法进行研究,最后选取搜索引擎网站品牌对建立的品牌生命周期模糊识别模型进行了应用与验证。
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品牌生命周期 模糊识别
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