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[期刊] 数理统计与管理
[作者]
赵华 蔡建文
基于误差项服从正态分布、t分布、广义误差分布的GARCH族模型和MRS-GARCH模型对中国股市波动的结构变化特征进行了实证研究。结果表明,中国股市存在显著的高、低波动状态,两种波动状态的ARCH和GARCH项系数存在较大差异;高、低波动状态均具有较长的持续时间,低波动状态的持续时间长于高波动状态的持续时间,且中国股市更易于从高波动状态转向低波动状态;MRS-GARCH模型预测效果总体上优于GARCH族模型,基于正态分布的MRS-GARCH模型短期预测效果较好。
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
郭名媛 张世英
近年来,许多国内学者运用基于GARCH-正态、GARCH-t、EGARCH等模型的VaR方法对中国股票市场的风险进行了分析,这些GARCH模型均为不考虑金融波动结构变化的波动模型。然而,我国的金融市场作为一个新兴的市场,其金融波动的结构变化是客观存在的。因此,本文提出了基于MRS-GARCH模型的VaR方法,并对中国上海股票市场的风险进行了实证分析,证明考虑了金融波动的结构变化的MRS-GARCH模型能够更好的刻画上海股票市场的波动特征,基于MRS-GARCH模型计算VaR值更加有效。
[期刊] 统计与决策
[作者]
周士元
文章选取上证股市A、B股日收盘指数为分析对象,结合应变量、自变量对应的向量构建基于极大似然估计的马尔可夫结构转换模型,并在此基础上,针对结构转换非参数状态GARCH的波动率实施参数估计,最后结合日收益率序列以极大似然法进行了三状态下的参数估计比对分析,结果证实沪市A、B股存在一定程度的互动性和"尖峰厚尾"分布特征,且马尔可夫结构转换模型下的RS-APGARCH模型具备相对更高的拟合能力。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
鲁万波 焦鹏
基于模糊数学和模糊时间序列分析理论,在模糊GARCH与GJR-GARCH模型的基础上建立模糊GJR-GARCH模型,并用遗传算法估计了该模型的参数。实证发现沪深两市的收益波动率具有明显的非对称性,相对于普通的GARCH、GJR-GARCH和模糊GARCH模型,模糊GJR-GARCH模型能更好的处理收益率的波动群聚性、时变性和非对称性,具有更好的估计精度。
[期刊] 统计与决策
[作者]
许冰 任军峰
~~
[期刊] 金融研究
[作者]
朱钧钧 谢识予
本文应用MCMC方法估计了上证综指的MS-TGARCH模型,并得出中国股市的波动率存在双重不对称性。其一,每个波动状态中,中国股市的波动率都存在不对称性,其中高波动状态的波动率对"好消息"的反应显著大于"坏消息",而低波动状态则刚好相反;其二,不同状态之间,中国股市波动率的不对称性刚好相反,并且高波动状态伴随着显著大于0的平均收益率。最后,本文从投资者心理、行为以及中国经济大环境等角度进行了解释。
[期刊] 统计研究
[作者]
刘国旗
ThispaperstudiestheperformanceoftheGARCHmodelandtwoofitsnon linear modificationstoforecastChina’sweeklystockmarketvolatility .Themodelsarethe QuadraticGARCHandtheGlosten ,JagannathanandRunklemodelswhichhavepro posedtodescribetheoftenobservednegativeskewnessinstockmarketindices.Wefind thattheQGARCHmodelisbestwhentheestimationsampledoesnotcontainextreme observationssuchasthestockmarketcrashandthattheGJRmodelcannotberecom mendedforforecasting .
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
郭名媛 张世英
本文提出了具有可变的系统风险系数β的MRS-GARCH过程表述下的条件CAPM,并且系统风险系数β随着股票收益的波动状态的变化而变化。通过对深圳股票市场中的各个行业股票的系统风险系数β的实证分析证明了各个行业股票的系统风险系数β在不同市场态势下存在差异,引入具有可变的系统风险系数β的条件CAPM是十分必要的。
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
郭金利
首先引入了FIGARCH模型,并讨论了具有不同分布特征FIGARCH模型参数估计方法。采用沪、深两市的指数数据考察了考虑长期记忆的FIGARCH模型、不考虑长期记忆的GARCH模型和IGARCH模型对市场波动性的拟合效果和预测能力。实证结果表明非对称的t分布和广义误差分布的分布函数更适合我国股市波动特征的描述,FIGARCH模型在拟合效果和预测能力方面都要优于其他两个模型。
关键词：
FICARCH模型 波动性 预测
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
赵丽丽 张波
本文对IC-GARCH模型进行改进,放宽了ICA关于独立成分是IID的假设,考虑独立成分为ARMA模型的平稳过程,提出了基于自相关结构的IC-GARCH估计方法,并给出了估计量的理论性质和计算效率较高的迭代估计算法。最后,对改进方法进行了模拟和实证分析,结果表明本文提出的模型能够使多元GARCH模型应用于高维金融数据,并大大提高了金融资产收益波动率的估计精度。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
宋亚琼 王新军
本文选取2006年1月2日至2015年12月31日上证综合指数的日度数据作为样本,考察隔夜信息对中国股市波动率模型预测能力的影响。对隔夜信息根据时间进行界定,并将能够公开获取的隔夜信息分为三类:宏观政策指标类信息、海外市场交易类信息和上市公司信息披露。对经典的股市波动率模型——GARCH类模型和HAR类模型进行改进,具体研究隔夜信息是否能够优化股市波动率模型的拟合效果和预测能力。结果表明,两个交易日之间的隔夜信息会对后一个交易日的股市波动率产生影响,不同类别的隔夜信息在波动率模型中表现出了对股市波动率不同
[期刊] 财经问题研究
[作者]
宋亚琼 王新军
本文选取2006年1月2日至2015年12月31日上证综合指数的日度数据作为样本,考察隔夜信息对中国股市波动率模型预测能力的影响。对隔夜信息根据时间进行界定,并将能够公开获取的隔夜信息分为三类:宏观政策指标类信息、海外市场交易类信息和上市公司信息披露。对经典的股市波动率模型——GARCH类模型和HAR类模型进行改进,具体研究隔夜信息是否能够优化股市波动率模型的拟合效果和预测能力。结果表明,两个交易日之间的隔夜信息会对后一个交易日的股市波动率产生影响,不同类别的隔夜信息在波动率模型中表现出了对股市波动率不同的影响趋势。更进一步,在GARCH类和HAR类模型中考虑隔夜信息可以提高股市波动率模型的拟合效果和预测能力。
[期刊] 统计与决策
[作者]
耿立艳 马军海
Grey-GARCH模型是一类新的波动率模型。针对单一Grey-GARCH类模型只能有限地提高波动率的预测精度,利用TSK模糊推理系统,结合组合预测的思想,建立波动率的TSK非线性组合预测模型。通过对上证综指和深证综指的实证分析,发现与单一Grey-GARCH类模型、RBF非线性组合预测模型和线性组合预测模型相比,TSK非线性组合预测模型总体上能够获得更高的预测精度,说明TSK非线性组合预测模型是一种有效的波动率预测分析方法。
[期刊] 金融与经济
[作者]
武金存 曲昭光
通过选取2006年1月2日至2010年12月30日的14只偏股型封闭式基金的日交易数据,将MRSGARCH模型与Shiller-Sentana-Wadhwan噪音交易者模型结合,建立MRS-GARCH的噪音交易模型,考察基金市场的反转动量投资策略。通过实证发现,基金收益率具有明显的波动持续性,在利好或利空消息状态下持续时间较长;MRS-GARCH状态变量对基金收益率波动有较大影响,利空消息对基金收益率的影响大于利好消息对基金收益率的影响,即非对称信息效应明显;当有信息冲击的时候,大部分基金经理一般会采取动量投资策略。
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
杨科 田凤平 林洪
金融衍生品定价、金融风险管理以及投资组合选择中的一个非常重要的关键环节是金融波动率的估计与预测。随着金融高频数据的广泛收集,已实现高频波动率的方法开始成为研究热点,这在很大程度上扩展了金融波动率的估计与预测研究。本文主要从已实现高频波动率的估计及其预测模型的预测精度评价比较这两个方面对主要学术文献的研究成果进行综述,期望对这一主题进一步的研究提供线索。
关键词：
已实现高频波动率 估计 预测精度评价
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