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[期刊] 统计与决策
[作者]
廖丽芳 蔡如华
文章利用小波分析具有良好的多分辨特性,对其股票收益率进行极大重叠离散小波变换,使得收益率按不同频率分解,然后对不同时间尺度上的收益率估计CAPM模型的Beta系数。实验结果表明,在不同的尺度下,Beta系数有较大的差异,即系统风险值Beta具有多分辨性,投资者可以根据不同Beta值选择不同的投资时间,使得风险分散化。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
秦伟良 颜华实 达庆利
为了有效地揭示沪深股市不同交易周期股票交易的相关性,本文采用极大重叠离散小波变换,将上证指数和深圳成指高频收益率分解在不同的交易周期上,对各个周期的收益率采用semi-GPD模型作为其边缘分布分别进行拟合,在此基础上采用Copula函数方法建立同周期收益率的联合分布,度量了沪深两市同周期交易的相关性.实证表明,不同交易周期所表现出的相关性存在明显差异,并且随着交易期的增长,沪深两市非对称结构逐步明显。
[期刊] 财经研究
[作者]
王晓芳 王永宁 李洁
文章利用Matlab仿真软件对PPI和CPI进行小波多分辨分析,并将各子成分的低频分量分阶段作脉冲响应研究,探讨了PPI和CPI的波动特征及其关系。结果显示,PPI和CPI波动的波幅、频率和周期均存在较大差异,二者的阶段性传导关系只体现在中长期内;主导PPI和CPI波动的子成分在各阶段均有变化,唯有食品类子成分能够较稳定地主导CPI的波动和预测CPI的走势。通过研究不同时期子成分对总指数的影响可使价格调控和有效治理通货膨胀更具有针对性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李迎锋 陈辉 潘林
近几年来,分析高阶矩CAPM的变化规律,已经逐渐成为该领域研究的热点。为改进传统Beta系数测量系统风险的不足,反映系统风险的动态特征,本文讨论了四阶矩的资本资产定价模型(CAPM)并将小波分析引入到高阶矩CAPM模型研究中;利用小波多分辨分析的特点,给出了小波高阶中心矩和高阶混合中心矩的定义;给出了多分辨系统风险测度Beta、Gamma、Theta的计算方法和多分辨CAPM。
关键词：
高阶矩 CAPM 小波变换 多分辨
[期刊] 统计与决策
[作者]
秦伟良 达庆利 颜华实 门可佩
为了有效揭示上证不同交易周期收益率与波动的关系,文章采用极大重叠离散小波变换,将收益率分解在不同的交易周期上,建立各自SV-M模型,考察各周期收益率与波动的关系及其他参数随交易周期的变化情况。实证表明,不同交易周期,收益率与波动的关系存在明显差异;且随交易周期的增长,收益率的相关性及波动持续性逐渐增强。
关键词：
SV-M MCMC 小波变换
[期刊] 统计研究
[作者]
许启发 王艳明
为改进传统Beta系数测量系统风险的不足,反映系统风险的动态特征,讨论了四阶矩的资本资产定价模型(CAPM)并将小波分析引入到高阶矩CAPM研究中。利用小波多分辨分析的特点,给出了小波高阶中心矩和高阶混合中心矩的定义,基于此给出了多分辨系统风险测度Beta、Gamma、Theta的计算方法和多分辨CAPM,并从行为金融理论出发,给出多分辨高阶矩CAPM的金融背景解释。实证结果支持了多分辨系统风险假说和多分辨高阶矩CAPM的成立,为构建动态投资组合分散金融风险的动态影响提供了证据。
关键词：
高阶矩 CAPM 小波变换 多分辨
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
胡秋灵 马丽
运用多分辨分析研究我国股市与债市溢出效应,对两市收益率序列作信号分解,分解为高频信号和低频信号,比较各层信号占原始信号的能量比发现,股市高频信号占原始信号的能量比远大于低频信号,而债市高频信号和低频信号所占能量比基本持平,从而说明了我国股市主要受短期因素影响,波动较大,而债市波动较小。高频信号的Granger因果关系检验表明,股市与债市之间存在溢出效应,但溢出效应是单向的,即只存在股市向债市的溢出效应,这与债市作为金融市场的"避风港"有关。
[期刊] 统计研究
[作者]
许启发 蒋翠侠 张世英
为讨论经济及金融变量的多尺度行为,描述变量之间在不同时间尺度上的长期均衡关系,将小波多分辨分析引入协整建模理论,提出多分辨协整和多分辨误差校正模型两个概念,给出相应建模方法,克服了传统的协整建模理论无法揭示蕴含在变量内部的多时间尺度信息的缺陷。多分辨协整建模能够更加细致地捕获经济或金融变量在不同时间尺度上的关系,对两大股指的实证研究也支持了这一点。
关键词：
协整 误差校正模型 多分辨 小波分析
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
蒋翠侠 许启发 张世英
为有效地揭示金融市场微观结构、反映和分散金融风险,基于最大重复离散小波变换对高频数据进行了多分辨分析,利用小波方差和小波协方差给出多分辨Beta系数的计算方法,讨论了高频金融资产不同时间尺度下的风险组成。针对收益与风险的多分辨特征,提出多分辨投资组合策略,改进了Markowitz的静态投资组合方法。实证研究表明,同一金融资产在不同时间尺度下的收益与风险存在多分辨特征;CAPM的表现也具有多分辨特征;而多分辨的投资组合策略则将不同时间尺度下的投资风险降到了最低。
[期刊] 价格月刊
[作者]
王晓艺 邹家骏
中国作为生猪生产和猪肉消费大国，猪肉价格的波动关系到生猪产业的发展和人民群众的日常生活。选取2003年1月至2021年12月中国国家统计局和美国农业部（USDA）公布的猪肉价格月度数据，利用小波多分辨率分析方法对中国和美国的猪肉价格波动进行了考察，通过绘制不同尺度的谱图分析中美猪肉价格的波动特征及趋势。结果显示：中国猪肉价格呈现出较为显著的周期性波动特征，平均每个周期历经4年左右时间；而美国猪肉价格高频部分波动幅度大于中国，美国猪肉价格的短期随机性波动特征更为明显。
关键词：
猪肉价格 小波分析 多分辨率分析
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
陈红霞 袁显平 余力
本文运用小波多分辨分析方法,实证检验了我国1996-2010年间同业拆借市场利率期限结构对通货膨胀的预测性能。结果表明:小波方法能够准确地揭示我国市场利差和通货膨胀的发展趋势,有利于辨识它们之间长期的因果关系。研究同时发现:90天利率所对应的利差品种对通货膨胀的预测性能普遍较高;在21种利差中,90-60天利差对未来通胀预测性能最佳,显著地成为未来9和12个月通胀的格兰杰原因;该利差与未来通胀存在长期协整关系,对未来通胀具有持续、显著的负向效应。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
张娥
本文基于2005年1月至2014年12月进口价格指数(IPI)及基于广义经济分类的分类价格指数、居民消费价格指数(CPI)、工业品出厂价格指数(PPI)月度数据,采用小波多分辨率分析将原始序列分解为短期分量和中长期分量,从时域和频域两个维度研究IPI对CPI和PPI的传递效应。结果显示:在短期和中长期内,三个价格指数呈现相同的变动趋势。通过Granger因果检验、协整检验、VAR和VEC等方法进行实证检验发现,短期内IPI及其子成分都是CPI和PPI变动的Granger原因,而在长期内IPI是CPI和PPI的Granger原因,且存在协整关系,但IPI的不同子成分与CPI和PPI之间的关系却存...
关键词：
IPI CPI PPI 小波多分辨率分析
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
贠晓哲 赵松
原油期货价格预测是一个世界性的难题。本文在多分辨分析和小波神经网络相关理论的基础上,建立了WTI国际原油期货价格预测模型,并利用该模型对原油期货价格进行预测。结果发现该方法在预测原油期货价格上较BP神经网络模型等有更高的精准度。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
曾志坚 钟紫璇 曾艳
运用小波多分辨分析及VAR-DCC-GARCH模型,研究了中国创业板与主板股票市场间的溢出效应。实证结果表明:从长期趋势看,中国创业板与主板市场之间存在双向的均值和波动溢出;从短期来看,在1～2天的短期交易周期中,两者之间不存在任何溢出效应;随着交易周期的增长,两者间的均值溢出效应是从无到单向,再到双向逐步体现出来的,而波动溢出效应的出现则没有规律性。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
秦伟良 颜华实
为了有效揭示收益率与波动的关系,本文采用极大重叠离散小波变换,将收益率分解在不同的交易周期上,建立各自的SV-M模型,考察各周期收益率与波动的关系及其他参数随交易周期的变化情况。实证表明,全球各大股票交易市场的收益率,收益率与波动的在较小的尺度上关系不显著,但在较大尺度上,存在明显的正相关关系;且随交易周期的增长,收益率的相关性及波动持续性逐渐增强。
关键词：
SV-M MCMC 小波变换
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