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[期刊] 统计与决策
[作者]
张倩 张款慧
文章利用MGARCH-BEKK模型对石油期货市场、美元汇率、石油现货市场之间是否存在波动溢出效应进行了检验。检验结果表明:石油期货市场对石油现货市场有单向波动溢出效应,石油期货价格的波动会影响石油现货价格,但石油现货价格的波动不会影响石油期货价格;石油现货市场对美元汇率有单向波动溢出效应,石油现货市场的风险会传给美元汇率市场,但美元汇率市场的风险不会传给石油现货市场;油期货市场与美元汇率市场间存在双向波动溢出效应,两个市场的风险相互传导。
[期刊] 中国软科学
[作者]
潘慧峰 周建 张金水
本文采用纽约、新加坡两个石油市场1992年至2003年的价格日度数据,运用GARCH模型和方差间的Granger因果检验方法分析了两个石油市场的波动溢出效应。实证结果表明,纽约市场对新加坡市场产生了显著的单向波动溢出,表明全球石油市场已经基本实现了一体化,并且信息传递方向是从纽约市场到新加坡市场。在此基础上,对新加坡和我国油价数据的分析表明,油价波动的信息传递途径是:纽约→新加坡→我国。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
吴静杰 陈锋 高展军
本文运用BEKK-GARCH模型,实证分析了2009年11月到2012年10月天然橡胶现货与期货市场间收益率的动态关系。结果显示:样本期天然橡胶现货市场和期货市场收益率间存在双向波动溢出效应,并且呈现非对称性。最后,本文基于分析结果提出相关建议。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
郑金英 翁欣
在全球粮食价格剧烈波动的背景下,本文对2005-2016年中美玉米、小麦、大豆期货价格交易日的高频数据进行研究。本文采用多元T分布下多元向量自回归模型(VAR)和多变量广义自回归条件异方差模型(BEKK-MGARCH),分析中美粮食期货市场之间的价格关联和波动溢出效应。结果表明:美国市场在价格传导和波动溢出上对中国市场占主导作用,中国在国际市场上仍然缺乏定价权。近年来,中国一些市场化程度较高的期货产品已经对国际市场有显著的波动溢出效应,同时政府监管和贸易机制会影响期货市场间的波动传导。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
郑金英 翁欣
在全球粮食价格剧烈波动的背景下,本文对2005-2016年中美玉米、小麦、大豆期货价格交易日的高频数据进行研究。本文采用多元T分布下多元向量自回归模型(VAR)和多变量广义自回归条件异方差模型(BEKK-MGARCH),分析中美粮食期货市场之间的价格关联和波动溢出效应。结果表明:美国市场在价格传导和波动溢出上对中国市场占主导作用,中国在国际市场上仍然缺乏定价权。近年来,中国一些市场化程度较高的期货产品已经对国际市场有显著的波动溢出效应,同时政府监管和贸易机制会影响期货市场间的波动传导。
[期刊] 南方金融
[作者]
肖云湘 李星野
本文引入小波多分辨分析方法,并利用VAR–MGARCH–BEKK模型来分析外汇市场与股票市场在不同周期上的溢出效应。实证结果表明:随着交易周期的增长,股票市场对外汇市场的溢出效应强于外汇市场对股票市场的溢出效应。金融监管当局要注意股票市场对外汇市场的信息传递,适时地切断风险传播渠道,有效地防范和化解金融风险在金融市场间的传递。
关键词：
资本市场 溢出效应 多分辨分析
[期刊] 上海金融
[作者]
袁放建 许燕红 刘德运
在总结国内外相关研究的基础上,基于2002年12月2日到2010年9月30日的日数据,建立相应的ARCH族模型,并进行Granger因果关系检验,本文对石油市场和黄金市场收益的波动性、波动的非对称性及其波动溢出效应进行实证分析。结果表明:两市均具有显著的方差时变性及新信息对波动冲击的持续性;GARCH(1,1)模型能够很好地消除其ARCH效应;两市均存在明显的非对称性,即石油市场中利空消息引起的波动比同等利好消息引起的波动要大,而黄金市场相反;两市只存在从石油市场到黄金市场的单向波动溢出效应。研究结果对该领域投资者的相关投资及决策人的决策制定具有重要的参考价值。
[期刊] 管理评论
[作者]
杨光 张丁漩 魏云捷
2020年1月新型冠状病毒肺炎疫情暴发，随着防控政策加强与停工停产，全球范围内实体经济受到冲击，中国的经济与金融市场受到巨大影响。作为有色金属资源生产与消费大国，中国的铅、锌、铝、铜等有色金属的金融市场受到疫情冲击，出现较大程度的下滑。为了研究疫情期间中国有色金属的股票市场之间风险波动溢出情况，本文选取了铝、铜、铅锌对应的股票市场指数，将经验模态分解（EMD）与BEKK-GARCH模型结合，从不同周期的角度对该问题进行探讨。结果表明铝、铜与铅锌之间在长期、中期与短期存在着不同程度的波动溢出。对比未分解序列的波动溢出情况，EMD提供了不同周期的信息，这加强了我们对市场之间关系的研究。
[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
郭玉晶 宋林 王锋
随着金融市场关联度的加深，国际原油期货市场与我国农产品期货市场之间的交互作用也在加强。本文作者通过离散小波变换技术对期货数据进行去噪与重构，采用ＶＡＲ（６）－ＧＡＲＣＨ（１，１）－ＢＥＫＫ模型分析了国际原油期货市场与我国主要的农产品期货市场（小麦期货、大豆期货、玉米期货、棉花期货）的波动溢出关系。研究发现，原油期货市场与农产品期货市场均存在自相关性，且互为格兰杰因果关系；其中，原油期货与玉米期货、大豆期货均存在双向波动溢出效应，原油期货与小麦期货仅存在单向波动溢出效应，原油期货与棉花期货不存在波动溢出效应。据此，本文认为政府应该采取有效的监管框架，降低我国农产品期货市场风险累积程度，防止农产品．．．
关键词：
原油期货 农产品期货 波动溢出效应
[期刊] 金融研究
[作者]
徐国祥 杨振建
本文利用发达市场和新兴市场8个国家和地区货币兑瑞士法郎汇率日数据,构建BEKK-MGARCH模型,分别研究近十年和人民币汇改至今这两段时间,人民币分别同发达市场和新兴市场国家跨市场货币汇率的波动传导效应。结果发现,人民币和美元之间存在着显著的交互波动传导效应关系。在人民币汇改后,人民币汇率表现出更强的波动传导效应,除欧元外,均对美元、日元和英镑汇率有着显著的直接波动传导效应。在新兴市场金砖四国所构建的汇率波动传导效应模型中,无论是在近十年还是在人民币汇改后,人民币相比于金砖四国其他货币具有更强的波动传导效应,但除卢布外,金砖四国的其他货币对人民币汇率的波动传导效应不显著。
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
张筱峰 郭沥阳
本文选取2010年5月—2019年6月的五分钟高频收盘数据,分阶段地考察了沪深300股指期货市场和现货市场的波动溢出效应和非对称效应。实证结果表明,沪深300股指期货和股票现货在深度贴水前和深度贴水后均存在显著的双向波动溢出效应;在深度贴水期,市场间的波动溢出效应最小,且期货市场的历史波动对现货市场的溢出效应不显著。在不同阶段内,股票现货总是主导着市场间的波动溢出效应和非对称溢出效应。同时,由于市场对负面信息敏感度的提升,负面信息的非对称溢出效应逐渐增强。
[期刊] 农业现代化研究
[作者]
严哲人 徐媛媛 肖小勇 李崇光
近年来,国际原料奶市场价格波动频繁,而随着中国乳品贸易迅速增长,这给国内原料奶行业发展带来了严重挑战。为考察国际原料奶市场对国内市场的影响,维护国内原料奶业稳定发展,基于2008—2016年国内外原料奶市场价格数据,运用滚动协整分析法和BEKK-GARCH模型,分析国内外原料奶市场之间的关联性,探讨两个市场之间的价格溢出效应,并对此依次从均值、方差层面进行研究。结果表明:国内外原料奶市场价格信号主要沿"国际到国内"进行单方向溢出,二者的价格波动具有动态一致性,国际原料奶价格每变动1%,国内原料奶价格则同方
[期刊] 统计与决策
[作者]
黎娜
文章采用构建的双变量EC-EGARCH模型研究多个证券市场对深圳证券市场的共同波动溢出效应,引入因子分析法消除多个国内外证券市场的相关性,对五个市场原始数据进行了实证分析。
关键词：
波动溢出 EC-EGARCH模型 VaR
[期刊] 国际金融研究
[作者]
阙澄宇 马斌
本文采用VAR-GJR-MGARCH-BEKK模型,实证检验了在岸与离岸人民币即期汇率、远期汇率、即期与远期汇率间的均值溢出效应、波动溢出效应和非对称效应。结果表明:(1)无论是在岸与离岸即期汇率、远期汇率,还是即期汇率之间、远期汇率之间,以及即期与远期汇率之间,其波动均表现出一定的非对称效应;(2)在岸与离岸市场上不同交易期限合约汇率之间也表现出一定的均值溢出效应和波动溢出效应,且除在岸即期汇率对离岸即期汇率的均值溢出效应大于后者对前者的溢出效应外,其他各交易期限汇率之间的均值溢出效应均表现为离岸汇率大于在岸汇率;(3)综合考察在岸与离岸汇率间的波动溢出效应和非对称效应,发现离岸汇率波动对在...
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
张金林 贺根庆
利用创业板和沪、深主板市场2010～2011的样本数据,借助DCC-MGARCH-VAR模型研究中国创业板和沪、深主板市场之间的时变联动关系和波动溢出效应,探讨创业板的开启对主板市场带来的冲击效应,利用脉冲响应和方差分解等手段证实了现阶段创业板市场对主板市场形成了一定的引导作用。研究表明:创业板市场和主板市场间存在着较频繁的时变波动性,并且创业市场的波动程度明显比主板市场强烈;创业板市场和主板市场的相关度较低。
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