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[期刊] 统计与决策
[作者]
童中文 胡小平
在经济时间序列中,表征时间序列的量在经济上往往是相互影响、相互决定的,如果用矢量自回归对这种关系进行建模,则残差的平方表现出显著的序列相关性。MGARCH同时对多个时间序列进行建模,不但能够对其中单个时间序列的异方差性进行建模,而且还能对时间序列之间的动态关系进行建模。本文研究了基于MGARCH模型解决La-ES算法及去除La-ES计算中出现的序列相关性问题。
关键词：
MGARCH La-ES 序列相关
[期刊] 财贸经济
[作者]
严武 金涛
本文基于VAR-MGARCH模型,分别选择人民币对美元、欧元和日元等不同外币的汇率,研究了我国股价和汇率之间的关联。实证研究表明,存在一定程度的从人民币对欧元汇率到股指的价格溢出效应,存在人民币对欧元汇率和人民币对日元汇率到股指的波动溢出效应,但人民币对美元汇率和股指之间既不存在明显的价格溢出效应,也不存在明显的波动溢出效应。总体来说,当前我国股票价格和汇率之间的内在关联性并不强。为实现货币政策的有效传导,应采取措施加强股市和汇市两个市场的有机联系。
[期刊] 软科学
[作者]
孙涵 申俊 成金华
基于１９９３～２０１３年中国居民消费的时间序列数据，构建居民能源需求的ＬＡ－ＡＩＤＳ计量回归模型与能源效率仿真模型，实证分析了中国城镇和农村居民能源消费的回弹效应；根据ＳＬｕｔＳｋｙ方程进一步分解出城镇与农村居民能源消费直接与间接回弹效应。结果表明：中国居民能源消费存在明显的回弹效应，且城镇居民能源消费的回弹效应显著高于农村居民；城镇居民能源消费的回弹效应呈逐年下降趋势，农村居民能源消费的回弹效应呈逐年上升趋势，２０１３年之后表现为＂回火效应＂；居民能源消费回弹效应的直接效应高于间接效应，即替代效应高于收入效应，说明中国居民能源消费的回弹效应主要是由于能源效率提高后居民增加了对能源的直接消费所．．．
[期刊] 统计与决策
[作者]
张倩 张款慧
文章利用MGARCH-BEKK模型对石油期货市场、美元汇率、石油现货市场之间是否存在波动溢出效应进行了检验。检验结果表明:石油期货市场对石油现货市场有单向波动溢出效应,石油期货价格的波动会影响石油现货价格,但石油现货价格的波动不会影响石油期货价格;石油现货市场对美元汇率有单向波动溢出效应,石油现货市场的风险会传给美元汇率市场,但美元汇率市场的风险不会传给石油现货市场;油期货市场与美元汇率市场间存在双向波动溢出效应,两个市场的风险相互传导。
[期刊] 现代城市研究
[作者]
刘曼 黄经南 王国恩
城市路外公共停车场建设已经成为城市基础设施建设的重要内容。传统的路外公共停车场选址方法由于无法实现对停车需求的准确计算,故其对空间位置的选择缺乏科学判断。本文综合考虑路外公共停车场的服务对象及其设置原则,基于位置分配模型,通过城市用地估算和模拟人口分布设定公共停车需求和公共停车设施供给点,并结合城市道路网络,确定城市路外公共停车场的位置、数量以及规模,实现了对路外公共停车场选址规划的优化。最后以潍坊市中心城区为例,对该选址方法予以实证应用。
关键词：
路外公共停车场 LA模型 选址优化
[期刊] 现代城市研究
[作者]
刘曼 黄经南 王国恩
城市路外公共停车场建设已经成为城市基础设施建设的重要内容。传统的路外公共停车场选址方法由于无法实现对停车需求的准确计算,故其对空间位置的选择缺乏科学判断。本文综合考虑路外公共停车场的服务对象及其设置原则,基于位置分配模型,通过城市用地估算和模拟人口分布设定公共停车需求和公共停车设施供给点,并结合城市道路网络,确定城市路外公共停车场的位置、数量以及规模,实现了对路外公共停车场选址规划的优化。最后以潍坊市中心城区为例,对该选址方法予以实证应用。
关键词：
路外公共停车场 LA模型 选址优化
[期刊] 经济经纬
[作者]
左正强 吴斌 张翮翔
笔者基于VAR模型和MGARCH模型,利用总量数据,对基金投资活动与我国股票市场波动性及其溢出效应进行实证研究。研究结果发现:基金的投资活动与股票市场波动之间存在双向影响机制,基金投资活动已开始对股票市场的波动形成影响,但基金没能起到稳定市场的作用;从波动溢出效应看,基金投资活动与股票市场波动存在双向的波动溢出效应,但溢出效应较小。
关键词：
基金投资行为 股票市场 波动
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
朱涛 卢建 江孝感
金融资产收益率具有两个明显的特征,即尖峰厚尾性和平方序列的自相关性。本文首先研究了MGARcH(κ;1,1)模型的矩特性,然后分析MGARCH模型对这两个特性的刻画能力,并将它与GARCH(1,1)进行了比较,从理论上证明了MAGRCH较之GARCH模型有较强的刻画能力。最后利用上证综合指数的收盘价数据进行了实证分析。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
杨成
同一时点证券市场行业间的收益率波动传导会对投资者的证券组合产生重要影响,因此,本文选用1997年至2008年沪市A股行业的日收益率数据,利用MGARCH模型对中国证券市场行业指数间的波动传导关系进行了实证研究。研究结果显示:股票市场行业间日收盘指数收益率波动存在显著的行业传导效应,而且传导可能会存在持续性。投资者可以依据股票市场行业间的波动规律,实施短期的行业间套期保值策略。
关键词：
波动传导效应 行业间回报 MGARCH
[期刊] 调研世界
[作者]
邝明源 李本钊
本文利用上证A股、B股指数日收益率以及深证A股、B股指数日收益率,从DCC-MGARCH-VAR模型和门限回归的视角,研究了中国A股、B股之间的动态结构变化。研究发现,中国A股、B股之间的相关性可以分为三个区间:弱相关区间、不稳定动荡区间、强相关区间,并且从模型估计结果捕捉到改变中国A股、B股之间结构的重大事件。
[期刊] 南方金融
[作者]
肖云湘 李星野
本文引入小波多分辨分析方法,并利用VAR–MGARCH–BEKK模型来分析外汇市场与股票市场在不同周期上的溢出效应。实证结果表明:随着交易周期的增长,股票市场对外汇市场的溢出效应强于外汇市场对股票市场的溢出效应。金融监管当局要注意股票市场对外汇市场的信息传递,适时地切断风险传播渠道,有效地防范和化解金融风险在金融市场间的传递。
关键词：
资本市场 溢出效应 多分辨分析
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
叶五一 李妲 焦守坤
VaR和ES是衡量金融资产风险的重要测度,对风险控制和金融危机的识别具有重要意义。本文以CAViaR模型为基础,通过因子隐马尔可夫模型构造潜变量,作为CAViaR模型的回归系数的组成部分,最终提出了一个含潜变量的VaR和ES联合估计方法(FHM-CAViaR),实现了VaR和ES的联合预测。在该模型中,潜变量由一个因子隐马尔可夫模型驱动,可以刻画市场信息对模型系数带来的长期效应与短期冲击,该因子隐马尔可夫模型的引入实现了分位数回归模型参数在上百个状态间的转换。最后,基于本文提出的FHM-CAViaR模型分别对上证综指、深证综指和纳斯达克指数的对数收益率数据进行实证分析。实证结果表明,本文提出的模型具有更优的预测效果。此外实证结果还表明,在危机期间VaR的序列聚集性有着显著的增加。本文提出的模型可以通过潜变量的变化识别市场的机制变换,且能更精确地对金融资产的VaR以及ES进行估计,给出金融风险度量一种新的研究方法。
[期刊] 预测
[作者]
钟山 傅强
次贷危机余波未了,欧债危机又风生水起。在此背景下,深入研究金融市场风险的度量方法及其预测防范机制,对推进金融市场改革、维护国家金融安全具有重要的参考价值。本文以期望分位数(Expectile)模型为基础,结合CAViaR模型,构建出条件自回归期望分位数模型(CARE),并以此来计算金融收益序列的VaR和ES,用以度量金融市场风险。通过对上证指数和深圳成指的实证分析发现:CARE模型在对金融收益序列的VaR估计和预测方面,明显优于风险管理实务界主流的RiskMetrics模型,也优于CAViaR模型,而且在ES度量方面也有着非常明显的优势。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
胡宗义 李毅 万闯
将Expectile引入GARCH族模型,采用贝叶斯方法进行参数估计,进而提出贝叶斯GARCH-Expectile模型,并将其应用于股指期货市场的VaR和ES度量。首先,构建三种具体形式的贝叶斯GARCH-Expectile模型;其次,基于贝叶斯理论设计MCMC算法进行参数估计;最后,选取2010年4月16日至2018年3月21日中国股指期货市场收益率序列进行实证分析。实证结果表明,股指期货风险波动具有自回归特征,并且受前期价格涨跌的不对称影响;相比于CARE模型,GARCH-Expectile模型普遍具有更高的预测绩效;在1%水平下SGARCH模型预测绩效最高,在5%水平下为AR-GARCH模型的预测绩效最高。
[期刊] 管理评论
[作者]
刘卫东 石华军 路妍 滑福宇 邱金鹏
电网工程造价指数是反映了市场价格变动对电网工程造价影响的综合性指标，准确有效的对电网工程造价指数进行预测可以提高建设管理部门的管理水平。本文以电网工程中的线路工程为例，以浙江省２００８－２０１４年线路工程造价数据为基础，在统一工程技术、规模条件下，创新的构建出一种适用于电网工程的综合造价指数，并且合理测算历史造价指数。在电网工程造价指数预测模型中引入了ＧＤＰ平减指数，分析造价指数与ＧＤＰ平减指数之间的弹性系数，并基于ＡＲＩＭＡ－ＥＳ混合模型构建造价指数的分析预测进行了实例计算，通过与ＧＭ（１，１）、线性回归模型的对比分析结果表明，ＡＲＩＭＡ－ＥＳ混合模型预测结果更加符合地区经济水平发展趋势，提．．．
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