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[期刊] 统计与决策
[作者]
黄祥钟 黄志刚
文章运用风险度量常用的VaR和ES指标,采用蒙特卡洛模拟方法和滑动时间窗口对上证综指1~24个月期限长度的风险进行度量。结果表明,长期风险具有三个主要特征,即风险随时间增加而增大、风险期限结构与"初始波动率大小"及"资产是否提供部分稳定回报"这两个因素密切相关,以及不同时点测算的风险期限结构间的大小关系具有稳定性。风险度量结果对长期风险的累积性暴发有预测作用。
[期刊] 财会月刊
[作者]
周孝华 郭柱成 袁诗淼
通过引入自回归项,改进了以往国内研究所使用的GARCH-GED模型,建立了AR-GARCH-GED模型,使用1990年12月19日~2015年7月15日期间将近25年的上证指数日数据研究其周内效应,得出了上证指数较之前研究更为显著的周内效应。为了进一步考察显著的周内效应是否仅仅是一个数据挖掘的纯机会主义行为,对该模型进行滑动窗口回归发现,周内效应显著的比例仅在13%~25%之间。基于该研究结果,国内以往研究中普遍存在的周内效应极有可能是一个统计假象,上证指数的周内效应依赖于数据挖掘。
[期刊] 财会月刊
[作者]
周孝华 郭柱成 袁诗淼
通过引入自回归项,改进了以往国内研究所使用的GARCH-GED模型,建立了AR-GARCH-GED模型,使用1990年12月19日2015年7月15日期间将近25年的上证指数日数据研究其周内效应,得出了上证指数较之前研究更为显著的周内效应。为了进一步考察显著的周内效应是否仅仅是一个数据挖掘的纯机会主义行为,对该模型进行滑动窗口回归发现,周内效应显著的比例仅在13%25%之间。基于该研究结果,国内以往研究中普遍存在的周内效应极有可能是一个统计假象,上证指数的周内效应依赖于数据挖掘。
[期刊] 华中师范大学学报(自然科学版)
[作者]
桂超 夏承林 孙宝林 宋莺
网络编码(NC)是对两个或多个数据分组进行组合的一种技术,能够较好地提高网络体系的数据传输.二次置换多项式(QPP)提供了良好的数据分组优化组合功能,可以提高编码效率.该文利用二次置换多项式结合滑动窗口技术,提出了一种新的网络编码算法(QPPSW-NC),该算法能够独立解码接收到的数据分组,并控制每个滑动窗口的解码复杂性,从而恢复原始数据.使用网络仿真软件NS2对QPPSW-NC算法进行了性能分析,并从网络吞吐量、编码开销、数据包传输时延、能源消耗和能源效率等参数进行性能评估.仿真结果表明,该文提出的QPPSW-NC算法能达到较好的数据吞吐量和编码效率.
[期刊] 华中师范大学学报(自然科学版)
[作者]
王金庭 杨敏 桂超 李红艳 张棋飞
空天信息网络由于受高延时、高误码的影响,吞吐量受限,如何提高网络吞吐量是一个很大的挑战.本文对提高网络吞吐量的网络编码技术和机会路由技术进行分析,重点研究了MORE协议和SlideOR协议中的网络编码机制,指出它们应用于空天中继网络中存在的不足,并将一种基于动态滑动窗口的网络编码方案(DSWNC)应用于空天信息网络中.仿真结果证明,此方案在高延时、高误码环境下具有比MORE协议和SlideOR协议更高的端到端吞吐量.
[期刊] 数据分析与知识发现
[作者]
卢晓航 王胜清 黄俊杰 陈文广 闫增旺
【目的】通过北京大学在Coursera平台上运行的课程数据,对学生的辍学行为进行研究,以期预测学生的辍学点和辍学行为,改建教学慕课质量和方法。【方法】在课程数据基础上,提取19个特征,使用机器学习算法构建滑动窗口模型,动态预测学习者辍学率。【结果】模型预测准确率高,普遍在90%以上,效果稳定,支持向量机(SVM)和长短记忆网络(LSTM)方法建模效果更好。【局限】课程数据选课人数偏多,没有考虑其他课程数据稀疏问题,模型的可移植性仍需要进一步考虑。【结论】使用滑动窗口模型建模,能够帮助MOOC课程教师和设计
[期刊] 统计与决策
[作者]
陶志富 杨金 刘兮
针对区间型数据，文章在部分线性模型的基础上结合可加模型并引入滑动窗口模型，提出了基于滑动窗口的中点、极差部分可加线性模型，融合了半参数回归和滑动窗口模型的优点，同时又避免了维数灾难。依据交叉熵准则确定了滑动窗口的期数,并基于最小二乘法及核估计方法给出了模型参数和未知函数估计的迭代算法。在实证分析中，通过引入若干金融指标，对宏观经济进行预测。结果表明,改进模型优于传统回归模型。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
曹宏铎 李旻
本文研究股票市场混沌时间序列的长期演化规律。本文借助最大信息熵原理推导了弱时间关联性时间序列波动强度的定态概率分布 ;在介绍了时间序列联合概率和条件概率含义的基础上 ,借助最大定标原理 ,讨论了具有弱时间关联性的股票市场长期行为的联合概率分布与条件概率分布 ;研究了两类再生概率分布 ,并给出四种系统风险度量评价指标。最后 ,本文对中国沪市股票市场进行了实证研究
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
益智 杨敏敏
如何准确度量金融市场风险将是金融学研究的永恒话题。既考虑金融市场的实时波动,又关注投资者的风险态度,应是科学度量风险的方法。文章基于极值理论的POT模型,采用谱风险度量方法对上证综合指数、香港恒生指数和美国道琼斯指数进行了风险度量。实证结果表明,相对于忽视投资者风险态度的和值,考虑投资者风险厌恶态度的极值谱风险能够比较准确地度量金融市场的实际风险。
关键词：
极值理论 谱风险 在险价值 预期不足
[期刊] 商业研究
[作者]
曹中 陶爱元 沈学桢
极值理论在风险管理中扮演着重要的角色,它是关于市场极端风险的建模和量化的一种主要方法,通过极值理论中POT模型来估计用来度量市场风险的工具VaR和ES,并以中国股市作实证分析,结果发现沪市的投资风险要小于深市。
[期刊] 金融论坛
[作者]
王婷婷 张亚利 王淼晗
本文以中国碳金融市场５个碳排放权交易所（北京、上海、深圳、天津、湖北）的收益率为研究对象，采用不同的分位数回归模型对碳金融市场风险水平进行度量与实证检验。研究结果表明：相较于ＣＡＶｉＡ Ｒ族模型，ＱＡＲ－ＧＡＲＣＨ模型更适合对中国碳金融市场风险的刻画；中国各地碳金融市场均处于发展阶段，尚未成熟；就中国５大碳市场发展成熟度的比较而言，上述两种模型均显示深圳市场的发展成熟度较高，湖北成熟度最低。
[期刊] 统计研究
[作者]
陈振龙 郝晓珍
传统未分组的藤Copula模型可用于刻画金融资产间的相依性,但存在将所有不同行业资产视为一个整体的问题。本文在充分考虑金融市场中各机构所属行业不同的基础上,提出了藤Copula分组模型,给出了该模型算法的具体步骤,并证明了算法的收敛性。最后通过返回检验方法,对比研究了藤Copula分组模型和未分组的藤Copula模型对银行业、证券业和保险业间VaR估计的精度差异,结果表明藤Copula分组模型的预测效果更准确且更有效。
[期刊] 财经科学
[作者]
叶亚飞 石建勋
短期资本大规模流出，＂８１１＂汇改股灾后强势推出，人民币成功加入ＳＤＲ却突破近年来最大贬值幅度，证券市场一蹶不振，国内金融市场一片惨淡；在此背景下，分析资本流动对我国宏观经济造成的直接影响和潜在影响，以两次汇改为时间节点研究资本流动影响因素的差异，并结合＂股灾、资本流动、‘８１１’汇改＂的现实案例分析我国金融改革时间窗口选择的重要性，进而提出将金融改革与汇率超调理论、利率平价理论、宏观经济形势相结合，以稳步的资本账户开放进程和完善的风险预警机制来应对金融开放后更大的资本流动冲击等政策建议，以维护我国金融秩序和经济安全。
关键词：
汇改 资本流动 金融改革 时机选择
[期刊] 技术经济
[作者]
刘洋 马永开
基于一个使用批发价契约的跨国供应链,构建了一个滑动价格保值条款来实现上下游节点企业绩效的改进。研究结果表明:当汇率对零售商不利时,降低批发价格会促使零售商订购更多商品;当汇率对零售商有利时,提高批发价格会提升供应商的绩效;滑动价格保值条款对批发价格的修正幅度与上下游企业的期望利润正相关。最后通过算例分析揭示了滑动价格保值条款的管理意义。
[期刊] 金融研究
[作者]
邵锡栋 殷炼乾
目前比较流行的金融市场风险价值研究一般采用日收益数据,并基于GARCH类模型进行估计和预测。本文利用沪深股指日内高频数据,分别通过ARFIMA模型和CARR模型对实现波动率和较新的实现极差建模,计算风险价值。通过对VaR的似然比和动态分位数等回测检验,实证分析了各种模型的VaR预测能力。结果显示,使用日内高频数据的实现波动率和实现极差模型的预测能力强于采用日数据的各种GARCH类模型。
关键词：
VaR 实现极差 实现波动率
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
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