- 年份
- 2024(8872)
- 2023(12412)
- 2022(10315)
- 2021(9596)
- 2020(8319)
- 2019(19034)
- 2018(18911)
- 2017(37404)
- 2016(19638)
- 2015(21834)
- 2014(21339)
- 2013(20936)
- 2012(18613)
- 2011(16100)
- 2010(16024)
- 2009(14940)
- 2008(14620)
- 2007(12773)
- 2006(10821)
- 2005(9640)
- 学科
- 济(90609)
- 经济(90517)
- 业(89995)
- 企(82998)
- 企业(82998)
- 管理(74669)
- 方法(46894)
- 数学(38676)
- 数学方法(38069)
- 财(29481)
- 业经(29180)
- 农(26826)
- 务(23396)
- 财务(23339)
- 财务管理(23313)
- 企业财务(22150)
- 农业(19318)
- 技术(18709)
- 中国(18015)
- 理论(16409)
- 制(15723)
- 划(15480)
- 和(15081)
- 策(15055)
- 贸(14054)
- 贸易(14047)
- 易(13687)
- 经营(12913)
- 企业经济(12682)
- 体(12449)
- 机构
- 学院(278050)
- 大学(270963)
- 管理(121599)
- 济(121112)
- 经济(119144)
- 理学(105965)
- 理学院(105108)
- 管理学(103406)
- 管理学院(102893)
- 研究(76821)
- 中国(62281)
- 财(55772)
- 京(54202)
- 财经(45363)
- 科学(43569)
- 经(41375)
- 农(40439)
- 江(40318)
- 业大(38261)
- 中心(37145)
- 经济学(36519)
- 所(35743)
- 商学(33891)
- 财经大学(33789)
- 商学院(33609)
- 经济学院(33264)
- 北京(32985)
- 经济管理(32915)
- 研究所(32041)
- 州(31553)
- 基金
- 项目(188299)
- 科学(152462)
- 基金(141172)
- 研究(138815)
- 家(120359)
- 国家(119318)
- 科学基金(107509)
- 社会(91288)
- 社会科(86946)
- 社会科学(86923)
- 基金项目(74641)
- 省(73874)
- 自然(70380)
- 自然科(68942)
- 自然科学(68928)
- 自然科学基金(67769)
- 教育(64454)
- 划(60181)
- 资助(58341)
- 编号(55527)
- 创(42506)
- 部(42393)
- 成果(41238)
- 重点(41098)
- 业(39508)
- 发(39320)
- 创新(38915)
- 国家社会(38238)
- 教育部(37546)
- 人文(37455)
- 期刊
- 济(128358)
- 经济(128358)
- 研究(74322)
- 管理(50239)
- 财(47954)
- 中国(44596)
- 农(36702)
- 科学(34838)
- 学报(32319)
- 技术(30379)
- 大学(27088)
- 学学(26171)
- 农业(25581)
- 业经(23542)
- 融(23018)
- 金融(23018)
- 财经(22727)
- 教育(20533)
- 经济研究(20323)
- 经(19580)
- 技术经济(18010)
- 问题(16751)
- 业(16315)
- 财会(15793)
- 统计(15762)
- 策(14976)
- 商业(14037)
- 现代(13986)
- 决策(13111)
- 贸(12461)
共检索到391089条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐颖 张春雷
投资收益率是决定企业年金给付水平的主要因素之一,对年金受益水平以及年金替代率水平的研究,都依赖于投资收益率的合理测算和分析。鉴于收益率表现出的金融时间序列特征,应该按照随机波动理论对其进行研究。文章引入SV-T模型对企业年金的投资收益率进行随机模拟,并借助马尔科夫链蒙特卡罗(MCMC)技术给出模型参数的贝叶斯估计,同时利用WinBUGS软件得到参数的估计值。最后,以年金基金投资于股票和国债两类风险资产为例进行实证分析,进一步证明了模型的有效性,改变了以往收益率仅用单一数值或忽略收益率时间序列特点的常规做法,为年金替代率相关统计量的计算打下良好基础。
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐颖 张春雷
文章引入SV-T随机波动模型,借助马尔科夫链蒙特卡罗(MCMC)技术给出模型参数的贝叶斯估计,同时利用WinBUGS软件得到参数的估计值,以年金基金投资于股票和国债两类风险资产为例进行实证分析,在测算出标准化投资收益率的基础上,利用不动点迭代原理计算出非标准化收益率的预测值,验证了模拟的准确性,为年金替代率相关统计量的计算打下良好基础。
[期刊] 技术经济
[作者]
陈顺良 潘长良
随着知识经济时代的到来,人力资本的推动对经济的贡献将成为主要动力。因此,人力资本投资收益率的准确估计和计算,对其投资主体国家、企业和个人来说,都是其投资战略要考虑的关键性问题,本文拟从企业的角度来加以讨论。 1、人力资本投资收益率的一般计算
[期刊] 中国人力资源开发
[作者]
陈顺良 潘长良
对投资主体企业和个人而言,人力资本投资和收益均处于动态变化过程中,使得企业的人力资本投资收益率计算较为复杂。通过对企业利润结构的分析,认为企业对人力资本投资的收益即体现为企业利润的增长,同时考虑其风险损失因素,导出了企业人力资本投资收益率的计算模型。
关键词：
人力资本 投资收益率 投资战略
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
郭存芝
本文针对我国股市涨跌无序,随机性较强的特点,引入股票投资收益率预测的马尔科夫过程模型。文中阐述了马尔科夫过程的相关性质,建立了股票投资收益率预测的马尔科夫过程模型,给出了模型的应用举例,并对模型的应用作出了进一步的相关说明。
关键词：
股票 收益率预测 马尔科夫过程模型
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
郭存芝
本文在前人研究成果的基础上,应用随机分析方法,综合考虑“牛市”、“熊市”两种情况,建立一种较为科学合理的证券投资收益率预测模型,以期取得较为满意的预测效果,更好地为证券投资决策服务。
[期刊] 南方金融
[作者]
石寄华 邢亚龙 古文
本文利用蒙特卡洛方法随机模拟投资收益率,构建了企业年金替代率模型,并进一步对影响企业年金替代率的各个因素进行敏感性分析,探讨工资增长率和退休年龄变化对替代率的影响。本文量化分析了不同的资产配置策略和缴费率模式对替代率的影响,并引入Lifestyle型动态资产配置策略和动态缴费率模式,根据模型的分析结果,从延长退休年龄、控制工资增长率、放松对年金基金资产配置的强制规定和引入逐年递增的动态缴费率模式等方面对提高企业年金替代率提出了相应的政策建议。
[期刊] 技术经济
[作者]
魏中超
本文仅就实际工作中业已广泛应用的绝对投资效果系数与动态投资收益率作粗浅探讨,因为这是评价工业企业投资效果的主要指标。绝对投资效果系数可用下式计算:
[期刊] 财会通讯
[作者]
慕承孚
本文以沪深两市A股为研究对象,时间区间为2010—2020年,实证检验艺术品投资收益率、货币政策与企业风险承担三者相关性。通过检验发现:货币紧缩政策降低企业风险承担水平,货币宽松政策增强企业风险承担水平;艺术品投资收益率增强企业风险承担水平;艺术品投资收益率显著弱化货币政策对企业风险承担的作用程度。研究可以优化货币政策、完善艺术品投资市场和提升企业风险承担水平提供有益借鉴与参考,具有理论与实践双重意义。
[期刊] 统计研究
[作者]
何光瑶,洪荧
教育投资收益率计量方法研究何光瑶洪荧ＡＢＳＴＲＡＣＴＴｈｅｍｅｔｈｏｄｓｔｏｍｅａｓｕｒｅｔｈｅｅｄｕｃａｔｉｏｎｐｒｏｆｉｔｒａｔｅｉｎｔｈｅＷｅｓｔｗｅｒｅａｎａｌｙｚｅｄ；ｔｈｅｎ，ｃｏｍｂｉｎｅｄｗｉｔｈｔｈｅｒｅａｌｓｉｔｕａｔｉｏｎｉｎｏ...
[期刊] 技术经济
[作者]
杨青
王信东同志对拙文“投资收益率与追加投资收益率之关系及其应用”(见《技术经济》杂志1985年第1期)提出了一些不同的见解(载《技术经济》杂志1985年第4期,“也谈投资收益率与追加投资收益率之关系及其应用”),其主要论点是:(1)投资收益率与追加投资收益率之关系定理(拙文定理1,定理2,定理3)只有当“基准方案i和被比较方案j两者每年的净收益、分别各自相等,即成等额序列”时才能成立。(2)“在对若干个绝对投资额不等,且年净收益也不相等的方案比较中,由于这时E_n=E_j/i,
[期刊] 技术经济
[作者]
王信东
看了武汉工学院管理工程系杨青同志关于《投资收益率与追加投资收益率之关系及其应用》一文(刊登在《技术经济》1985年第1期)后,很受启发,该文从数学的角度论证了静态投资收益率与静态追加投资收益率的关系和动态投资收益率与动态追加投资收益率的关系。笔者除受教益外,还有一些就此问题不同的理解,现提出与读者和杨青同志请教。
[期刊] 技术经济
[作者]
杨青
投资收益率和追加投资收益率是技术经济分析常用的方法。本文对投资收益率与追加投资收益率的关系进行了初步探讨,并运用这种关系证明利用投资收益率和追加投资收益率进行多方案选优的一种程序的正确性。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
刘金全 李楠 郑挺国
针对具有Markov区制转移的、波动均值状态相依的随机波动模型,基于贝叶斯分析,我们推导并给出了对区制转移随机波动模型的MCMC估计方法,其中对参数估计采用Gibbs抽样方法,对潜在对数波动和区制的状态变量估计采用"向前滤波、向后抽样"的多步移动方法;利用该模型,对我国上证综指周收益率进行了实证分析,发现对沪市波动性有较好的描述,捕捉了波动的时变性、聚类性和非线性特征,同时刻画了沪市的高低波动状态转换过程。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
