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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
傅强 彭选华
本文假设单变量时序的新息服从标准的学生t分布,提出多元时变Copula-GARCH-t模型,利用蒙特卡洛马尔科夫链(MCMC)算法对模型参数进行贝叶斯统计推断,给出了多个资产组合风险VaR和CVaR的度量方法,并基于风险最小化原则确立了最佳的资产配置模型。实证分析表明,MCMC方法优于经典的IFM方法,能够充分捕捉到中美股市的时变相依结构及相关系数和尾部指数的动态特征。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
吴吉林 孟纹羽
针对传统动态混合Copula参数建模所存在的缺陷,提出混合Copula的非参数建模方法,即不对模型的参数进行任何形式的设定,而假设参数为时间的函数,运用局部极大似然估计法来对参数进行估计。本文推导出非参数估计量的渐近正态性质,讨论估计量的偏差与方差的大小,并运用交叉验证法给出最优带宽的选择。有限样本下的蒙特卡洛模拟显示,时变混合Copula的非参数估计具有良好的统计性质。将该方法应用于股市间尾部相依特征的研究发现,大陆股市与美、日、港、英股市间的左右尾部相依性呈明显的时变性和非对称性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王小英 李迎华 杨雪梅
混合t-分布模型是分析重尾数据的重要建模工具之一,不易受离群点、异常值点的影响,比混合高斯分布模型具有更好的稳健性。文章研究了两总体一元混合t-分布模型,基于EM算法给出了该模型参数极大似然估计的迭代步骤,并采用k-means方法进行算法初始化,然后分别在三类模拟数据下对比验证了该模型的有效性以及在拟合重尾数据上的优势。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李贤锦 胡锡健 杨玉琴
为了解决AR(1)-MA(0)双重模型的参数估计问题,文章引入一种新的方法即基于MCMC和贝叶斯估计方法,对该模型的参数进行了估计,系统地推导出了模型中各参数的估计值;通过数值模拟,说明用该方法估计此类模型的参数是可行的,且与传统方法相比更易于实现。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张凌霜 王丰效
灰色GM(1,1)预测模型中,发展系数和灰色作用均采用最小二乘方法得到,文章提出了一种采用蚁群算法估计发展系数和灰色作用的新方法,并给出蚁群算法的步骤,最后通过一个我国人口数量预测的实例,表明该方法具有较高的拟合和预测精度。
[期刊] 统计与决策
[作者]
罗琦 赵胜民
文章将人工智能算法中的DREAM算法首次应用到动态随机一般均衡模型的参数估计中，并以动态随机一般均衡模型LS(2005)为例对该算法的估计精度进行了系统分析，研究结果表明：根据待估参数随机抽样序列的箱线图来看，由DREAM算法产生的待估参数随机抽样序列的箱体长度均比RWMH和IMH算法产生的箱体长度要长，说明由DREAM算法产生的参数估计序列的分散程度比RWMH和IMH算法要大，表明了DREAM算法遍历参数空间范围更为广泛，算法逃逸局部最优值的能力更强。另外，从箱线图中的中位数数值来看，除了5个参数以外，由DREAM算法产生的参数估计序列的中位数相比RWMH和IMH算法，与真实数据生成过程更为接近，说明由DREAM算法产生的参数估计值大部分都集中在参数的真值附近。由于DREAM算法依据IQR统计方法除去无用链，故由DREAM算法产生的参数估计序列的异常值也明显降低，而RWMH算法产生的参数估计序列的异常值尤其多。从待估参数的90%最大后验密度可信区间来看，DREAM算法产生的待估参数90%最大后验密度可信区间除了3个参数以外，其余全部包含了真值，而传统的RWMH和IMH算法分别只有7个和1个区间包含了真值，表明DREAM算法的估计不确定性远小于传统的RWMH和IMH算法。最后，根据待估参数的无效因子来看，DREAM算法产生的待估参数序列与传统的RWMH和IMH算法相比，其相关性更弱，即无效因子数值更小，这一点进一步验证了DREAM算法遍历整个参数空间的能力更强。
关键词：
DREAM算法 DSGE模型 估计精度
[期刊] 统计与决策
[作者]
于卓熙 靳雨佳
由于人工鱼群算法在获取精确解方面存在局限性,文章对算法的参数以及人工鱼群的聚群行为进行改进,将改进的算法应用于多元线性回归模型的参数估计,并与传统的人工鱼群算法和最小二乘法的结果进行了比较,结果表明,应用改进的人工鱼群算法对多元线性回归模型做参数估计,其结果要优于人工鱼群算法和最小二乘法,为解决回归模型的参数估计问题提供了一种新的有效方法。
关键词：
人工鱼群算法 多元线性回归 参数估计
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙海
文章基于非参数估计方法的视角,探讨了时变弹性CD函数的数理模型及统计学检验,并选取了一则实例,通过对照方法进行实证检验。研究发现,似然比检验为非参数估计方法提供了一个有效的统计显著性检验,时变弹性CD函数在研究经济学问题时具有一定的说服力,而非参数估计方法在实证研究时具有一定的稳健性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈学华 韩兆洲
一、引言Engle(1982)提出的自回归条件异方差性模型(即ARCH模型),将方差和条件方差区分开来,并让条件方差作为过去误差的函数而变化,从而为解决异方差问题提供了新的途径。由于其对现代金融计量经济学发展的重要影响,Engle也因此项学术成就而获得2003年诺贝尔经济学奖。1986年,Bollerslev在ARCH模型的基础上提出了广义自回归条件异方差(GARCH)模型。此后,许多学者在GARCH(ARCH)模型的结构下,又发展出一系列新的模型,统称为GARCH族模型。
[期刊] 地理科学进展
[作者]
彭俊 董治宝 韩凤清
光释光(OSL)年代学模型是基于数理统计学的一类概率密度模型,它根据特定的假设条件对样品等效剂量(De)分布进行数学解释,由此估计具有不同沉积历史或者能够代表样品实际埋藏年龄的De组分。年龄模型参数估计常通过极大似然估计(MLE)算法实现,本文尝试了切片采样算法在年龄模型参数优化中的应用。切片采样属于一种马尔科夫链蒙特卡罗采样(MCMC)算法,能根据测量数据与模型的联合似然函数进行随机采样,由此获得参数的采样分布。本文编写了实现年龄模型切片采样算法的应用程序,并使用模拟及实测De数据验证了该算法估计的可靠性。相对于MLE算法,MCMC算法具有对参数初值依赖性低、误差估计更准确的特点,切片采样算法提供了实现释光年龄模型参数估计的一种新方法。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
周颖颖 秦学志 王玥
应用我国金融市场数据估计信用风险强度模型参数时,常遇到由小样本而导致的偏差问题,对此本文提出了两阶段MCMC参数估计方法:第一阶段用Lee和Mykland的跳辨识方法估计跳跃项参数;第二阶段用MC-MC方法估计扩散和漂移项参数。误差分析的结果表明两阶段MCMC方法小样本下信用风险模型参数估计的效果要明显好于单纯的MCMC方法。作为应用,采用我国第一支个人住房抵押贷款支持证券"建元2005-1"的违约和提前还款数据,估计了信用风险强度模型的参数。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
鲍家勇 赵月旭
在GARCH随机波动率模型基础上,建立了带有"杠杆效应",双重跳与"风险溢价",因子的G-SVCJ和G-SVIJ模型。考虑"杠杆效应"以及标的资产价格和波动率两方面的跳跃和"风险溢价",利用基于有效重要性抽样方法的极大似然估计(EIS-ML),估计了G-SV,G-SVJ,GSVCJ,G-SVIJ模型的参数,并利用沪深300指数与恒生指数进行实证分析。结果说明了中国股市存在"跳跃"现象、"杠杆效应"以及"风险溢价",同时表明G-SVCJ和G-SVIJ模型更有效。
[期刊] 统计研究
[作者]
吴建华 王新军 张颖
在宏观经济和金融资本市场上广泛存在着非线性时变参数时间序列,而当前的研究主要关注静态参数状态空间模型的估计。本文通过引入变点分析,改进了静态参数的粒子学习滤波技术,提出了变点粒子学习滤波技术,用于估计时变参数状态空间模型;并且利用模拟实验同经典的变结构IMM滤波技术进行了对比。结果显示,本文提出的变点粒子学习滤波在动态模拟样本数据方面具有更大的优势,可以用于对股票价格和成交量的联合动态轨迹进行实时模拟追踪。
[期刊] 经济地理
[作者]
李新运，张晓青，吴玉林
城市化人口模型的参数估计及应用实例李新运，张晓青，吴玉林（山东师范大学，济南２５００１４）近２０多年来，人们先后建立了多个城市化人口动态模型，其中比较著名的是考虑城乡人口增长和农村人口向城市迁移的Ｋｅｙｆｉｔｚ模型，处理城乡人口自然增长和双向迁移的Ｒ...
[期刊] 统计与决策
[作者]
范国兵
文章分析了广义Logistic曲线的解析性质及拟合预测的优势,提出了一种求解广义Lo-gistic模型参数的方法——组合最优化方法。实例研究表明,广义Logistic曲线在拟合饱和增长趋势方面具有更好的弹性,能获得高于Logistic曲线的拟合精度。
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