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[期刊] 运筹与管理
[作者]
曾惠芳 熊培银 向国成
针对频率统计方法存在不连续的置信区间以及在小样本情况下检验势比较低的问题。把非对称Laplace分布表示成正态分布和指数分布的线性组合,推导了不同先验分布情况下参数的最大后验密度置信区间,并构造了分位回归单位根检验的贝叶斯因子,实现了对非平稳时间序列的局部单位根检验。仿真分析表明贝叶斯分位回归方法是一种稳健全面的单位根检验方法。对我国居民消费价格指数的实证研究发现,我国居民消费价格指数表现出局部的持续性,在分布的下尾部不受普通冲击的影响,但在分布的上尾部受普通冲击的影响。
关键词：
分位数 AR模型 单位根 贝叶斯因子
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
朱慧明 李素芳
针对经济时序DF单位根检验方法在小样本条件下功效偏低问题,应用贝叶斯统计方法对中国居民消费水平进行单位根检验,提高单位根检验的功效水平,建立向量自回归居民消费水平模型,并通过马尔可夫链蒙特卡罗仿真结合贝叶斯因子分别对农村居民消费和城镇居民消费进行单位根检验,结果表明贝叶斯单位根检验方法解决了向量自回归模型超参数估计的难题,克服了经典单位根检验在经济时序小样本下功效偏低的缺陷,提高了模型预测精度。
[期刊] 经济师
[作者]
张晓丹 秦瑞兵 麻俊杰
为避免经典贝叶斯检验中先验分布函数对检验的影响,文章应用经验贝叶斯方法对一阶自回归模型作单位根检验,通过收集历史数据,应用非参数经验贝叶斯方法,推导出贝叶斯决策函数。Monte-Carlo模拟显示,经验贝叶斯方法与经典统计方法相比,经验贝叶斯方法有较高的势;与传统贝叶斯方法相比,经验贝叶斯方法作单位根检验比传统的贝叶斯方法有更高的势。文章最后提供了一个金融实例,收集了NASDAQ综合指数从2015年9月21至2016年7月6日的数据,对其收益率作单位根检验,验证收益率序列是一个平稳过程。
关键词：
经验贝叶斯 单位根检验 核密度
[期刊] 统计与决策
[作者]
施晓燕 史代敏
针对时间序列呈现尖峰厚尾、条件方差时变特征时，，检验具有DF检验功效性较低的问题，文章基于贝叶斯理论设计了MCMC抽样算法可行性与有效性，结果G表AR明C:H-normal-error时序的平稳性，并用Monte Carlo模拟仿真验证贝叶斯单位根检验的贝叶斯单位根检验的稳健性较好，样本容量、ρ的大小及波动参数和单整程度的差异对单位根检验势的影响均不大；当ρ 0.7时，贝叶斯方法的势远高于DF检验；DF k检验与DFτ检验的可靠性受样本容量的影响较大。
[期刊] 统计与决策
[作者]
郑进城,朱慧明
本文提出运用Gibbs抽样的MCMC方法,解决时间序列AR(p)模型贝叶斯分析过程中所遇到的复杂的数值计算问题,借数据仿真分析来说明运用WinBUGS软件建模的分析过程,得出以MCMC为基础的WinBUGS软件简便了贝叶斯AR(p)模型的实际应用的结论。
[期刊] 商业研究
[作者]
孙波
统计量tαρ^和tτρ^会受到"噪声参数"α和δ的影响,DF在联合假设基础上给出的不变统计量仅能检验部分假设,二者的不一致可能导致通常检验程序的错误推断。依据模型设定正确和真实过程完全未知两种情况下的单位根检验,得出前者需要统计量tρ^和Φ配合使用,而后者需要遵循一定的检验程序,而DJSR程序是其中比较稳健的选择。
关键词：
单位根检验 模型设定 数据生成过程
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
赵春艳
本文研究了多阶STAR模型的形式及平稳条件,认为多阶STAR模型应该选取线性部分多阶而非线性部分一阶的形式。这可以避免因出现奇异矩阵而使参数无法估计的问题,模型性质不变而又适应我国经济数据样本容量偏小的特点。模型平稳的条件是系数合计的绝对值小于1。多阶STAR模型单位根及线性检验的统计量、极限分布及临界值表明,统计量分布的临界值不受模型阶数的影响,不同阶数可以使用同一个分布表。
关键词：
多阶STAR模型 单位根检验 线性检验
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
黄剑 小林正人
CEV模型(ConstantElasticityofVarianceModel)作为常用的利率模型,在实证分析中得到了广泛运用,但是其单位根检验一直被忽略或者被默认可以使用迪基-富勒检验。本文首次运用Box-Cox变换的技巧,针对CEV模型的单位根检验问题,找到了合适的统计量并且证明其渐进分布存在,然后通过蒙特卡罗方法求出了该统计量的分布表。得到了在大样本的情形下可以沿用迪基-富勒检验,但在小样本的情形下与迪基-富勒检验有所偏差的结论。
[期刊] 统计与决策
[作者]
袁铭
文章以转移函数为指数形式的平滑转移自回归模型(ESTAR)作为典型代表,通过模拟实验考察了非线性单位根检验(包括ADF检验和PP检验)的小样本性质;以MA(1)和GARCH(1,1)过程为代表,研究了误差项服从序列相关和异方差时,非线性参数和滞后阶数对两类检验统计量实际水平和功效的影响,从而为非平稳STAR族模型的应用研究提供一定的理论支持。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨波 洪程楚
DF检验是单位根检验最常用的方法,实际应用时,必须按照一定的顺序选择三个检验模型,否则检验可能产生一定的偏误。文章通过蒙特卡罗模拟方法论证了如果不确定的缺少或不正确的增加一些确定项将分别导致第一类错误和第二类错误的概率变大,所以得出DF检验必须按照一定的顺序检验的结论。
关键词：
蒙特卡罗模拟 DF检验 单位根
[期刊] 统计与决策
[作者]
朱慧明 曾惠芳 曹英
AR-GJR-GARCH模型是一种误差项为GJR-GARCH形式的自回归模型,该模型的贝叶斯推断很难得到其具体形式的条件后验密度。文章利用Metropolis-Hastings抽样方法对模型参数的条件后验分布进行MCMC模拟,然后运用模拟得到的样本对模型的参数进行贝叶斯估计。该方法解决了参数估计过程中的高维数值积分问题。模拟结果表明了该模型在中国股市波动性分析过程中的直观性和有效性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
卢整智 施晓燕 宋爱民 何勇
针对ADF和PP检验对含有均值结构变点时间序列的“伪检验”问题，文章基于贝叶斯理论，先运用贝叶斯因子模型选择的方法检测时序结构变点位置，再在结构变点已知的情况下运用置信区间和贝叶斯因子两种方法检验序列是否存在单位根，并用Monte Carlo模拟方法进行仿真，验证该方法的有效性。研究发现：是否考虑均值结构变点对时间序列的单位根检验有着重要的影响，不考虑结构突变而进行常规的单位根检验会产生误判；贝叶斯方法能够有效检测含有均值结构变点时间序列的变点位置，并能提高单位根检验功效。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
史代敏 施晓燕
在贝叶斯框架下检验含有多个均值与趋势双突变点的时间序列的平稳性。引入标号随机变量表示观测值所处的位置,运用贝叶斯因子模型选择的方法判断结构变点数目,对待检参数的先验设定为混合分布,采用可信区间检验序列是否存在单位根,并用蒙特卡罗模拟验证该方法的有效性,且以中国居民消费价格指数为对象进行实证研究,进一步印证了贝叶斯单位根检验在结构突变时间序列单位根检验中的优越性。研究发现:判断序列是否存在单位根时,不能忽视结构突变问题,否则会产生误判;先验设定对单位根检验影响较大,混合先验优于单一先验;中国居民价格消费指数序列在不考虑结构突变时是不平稳的,若考虑结构突变则该序列平稳;贝叶斯单位根检验克服了经典方法在有限样本单位根检验时存在有偏的问题,提高了单位根检验的功效。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李贤锦 胡锡健 杨玉琴
为了解决AR(1)-MA(0)双重模型的参数估计问题,文章引入一种新的方法即基于MCMC和贝叶斯估计方法,对该模型的参数进行了估计,系统地推导出了模型中各参数的估计值;通过数值模拟,说明用该方法估计此类模型的参数是可行的,且与传统方法相比更易于实现。
[期刊] 统计研究
[作者]
汪卢俊
LSTAR模型的单位根检验往往易忽视其条件方差的时变性,实际上,对许多经济变量尤其是金融变量建立LSTAR模型后,经常发现其条件方差存在GARCH效应。针对LSTAR-GARCH模型的平稳性检验,本文构建了检验统计量tNG,在极大似然估计的基础上,推导出tNG的渐近分布,通过蒙特卡洛模拟方法得到该统计量的渐近临界值,并在此基础上研究了tNG的检验功效及其优势。
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