- 年份
- 2024(6617)
- 2023(9704)
- 2022(8392)
- 2021(7987)
- 2020(6842)
- 2019(15853)
- 2018(15931)
- 2017(30471)
- 2016(16453)
- 2015(18566)
- 2014(18289)
- 2013(17461)
- 2012(15835)
- 2011(13893)
- 2010(13873)
- 2009(12321)
- 2008(11862)
- 2007(9986)
- 2006(8286)
- 2005(6723)
- 学科
- 济(63953)
- 经济(63892)
- 管理(46286)
- 业(44042)
- 企(37566)
- 企业(37566)
- 方法(35887)
- 数学(32150)
- 数学方法(31469)
- 农(15569)
- 财(15437)
- 中国(14212)
- 学(13711)
- 业经(13341)
- 理论(12268)
- 贸(10735)
- 贸易(10730)
- 务(10549)
- 财务(10489)
- 财务管理(10466)
- 易(10449)
- 技术(10416)
- 农业(10403)
- 地方(10102)
- 企业财务(9853)
- 和(9833)
- 制(9346)
- 环境(9131)
- 划(8693)
- 银(8122)
- 机构
- 学院(226080)
- 大学(225664)
- 管理(90156)
- 济(86168)
- 经济(84453)
- 理学(79593)
- 理学院(78704)
- 管理学(76690)
- 管理学院(76283)
- 研究(69933)
- 中国(50643)
- 京(46526)
- 科学(46472)
- 农(38224)
- 财(37688)
- 业大(37095)
- 所(34582)
- 中心(33058)
- 研究所(32240)
- 江(32047)
- 财经(31527)
- 农业(30454)
- 范(28921)
- 经(28917)
- 师范(28554)
- 北京(28130)
- 经济学(26684)
- 院(26034)
- 技术(25954)
- 州(25487)
- 基金
- 项目(165691)
- 科学(130951)
- 基金(121481)
- 研究(116222)
- 家(107660)
- 国家(106827)
- 科学基金(92427)
- 社会(72434)
- 社会科(68757)
- 社会科学(68737)
- 省(65532)
- 基金项目(64315)
- 自然(63242)
- 自然科(61876)
- 自然科学(61857)
- 自然科学基金(60724)
- 教育(55864)
- 划(55662)
- 资助(50561)
- 编号(46345)
- 重点(37782)
- 部(36277)
- 成果(35747)
- 创(35251)
- 发(34554)
- 创新(32917)
- 科研(32731)
- 计划(31821)
- 课题(31733)
- 教育部(31143)
共检索到303885条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 统计与决策
[作者]
朱慧明 曾惠芳 曹英
AR-GJR-GARCH模型是一种误差项为GJR-GARCH形式的自回归模型,该模型的贝叶斯推断很难得到其具体形式的条件后验密度。文章利用Metropolis-Hastings抽样方法对模型参数的条件后验分布进行MCMC模拟,然后运用模拟得到的样本对模型的参数进行贝叶斯估计。该方法解决了参数估计过程中的高维数值积分问题。模拟结果表明了该模型在中国股市波动性分析过程中的直观性和有效性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
郑进城,朱慧明
本文提出运用Gibbs抽样的MCMC方法,解决时间序列AR(p)模型贝叶斯分析过程中所遇到的复杂的数值计算问题,借数据仿真分析来说明运用WinBUGS软件建模的分析过程,得出以MCMC为基础的WinBUGS软件简便了贝叶斯AR(p)模型的实际应用的结论。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
朱慧明 曾惠芳 郝立亚
针对变结构GARCH模型没有解析形式的条件后验分布的问题。借助辅助变量把没有具体解析形式的后验分布转化为一系列完全条件分布,实现了变结构GARCH模型参数的贝叶斯估计。中国外汇市场波动性的实证研究,表明了辅助变量-Gibbs抽样有效的解决了贝叶斯变结构GARCH模型中的高维数值计算问题,并发现其波动持续性是由时间序列的状态转移引起的。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
曾惠芳 熊培银 向国成
针对频率统计方法存在不连续的置信区间以及在小样本情况下检验势比较低的问题。把非对称Laplace分布表示成正态分布和指数分布的线性组合,推导了不同先验分布情况下参数的最大后验密度置信区间,并构造了分位回归单位根检验的贝叶斯因子,实现了对非平稳时间序列的局部单位根检验。仿真分析表明贝叶斯分位回归方法是一种稳健全面的单位根检验方法。对我国居民消费价格指数的实证研究发现,我国居民消费价格指数表现出局部的持续性,在分布的下尾部不受普通冲击的影响,但在分布的上尾部受普通冲击的影响。
关键词：
分位数 AR模型 单位根 贝叶斯因子
[期刊] 统计与决策
[作者]
李贤锦 胡锡健 杨玉琴
为了解决AR(1)-MA(0)双重模型的参数估计问题,文章引入一种新的方法即基于MCMC和贝叶斯估计方法,对该模型的参数进行了估计,系统地推导出了模型中各参数的估计值;通过数值模拟,说明用该方法估计此类模型的参数是可行的,且与传统方法相比更易于实现。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
杨爱军 刘晓星 林金官
GARCH模型是研究金融资产收益的重要模型,然而现有参数GARCH模型依然不能有效刻画金融资产收益偏态厚尾特性且存在模型设定风险。本文在非参数分布和GARCH模型基础上,建立半参数GARCH模型以提高模型的有效性;同时在贝叶斯框架内发展有效MCMC抽样解决模型的参数估计难问题,并利用DIC4研究模型比较问题;最后通过模拟研究和实证研究考察MCMC抽样的有效性,检验半参数GARCH模型在刻画金融资产收益特性和风险价值预测方面的实际效果。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
张颖 傅强
本文将基于Gibbs抽样的MCMC算法引入GJR-CAViaR模型,实现模型的贝叶斯推断。GJR-CAViaR模型是含有递归形式的分位数回归方程,尚未有文献提出如何对其进行贝叶斯分析和MCMC估计。本文首先利用不对称拉普拉斯分布建立GJR-CAViaR模型的似然函数,并通过引入标准指数分布和标准正态分布的混合分布得到不对称拉普拉斯分布的参数解析的条件分布,然后讨论模型的Gibbs抽样过程以及算法实现。对上证综指日收益率数据建立GJR-CAViaR模型,并得到模型参数的贝叶斯估计值。在马尔科夫链收敛的前提下
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
张颖 傅强
本文将基于Gibbs抽样的MCMC算法引入GJR-CAViaR模型,实现模型的贝叶斯推断。GJR-CAViaR模型是含有递归形式的分位数回归方程,尚未有文献提出如何对其进行贝叶斯分析和MCMC估计。本文首先利用不对称拉普拉斯分布建立GJR-CAViaR模型的似然函数,并通过引入标准指数分布和标准正态分布的混合分布得到不对称拉普拉斯分布的参数解析的条件分布,然后讨论模型的Gibbs抽样过程以及算法实现。对上证综指日收益率数据建立GJR-CAViaR模型,并得到模型参数的贝叶斯估计值。在马尔科夫链收敛的前提下,发现中国证券市场VaR具有自回归性质,且呈现收益对风险的不对称特征。这一特征不会受到样本容量大小及置信水平的影响。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
林静 韩玉启 朱慧明
Bhlmann模型是贝叶斯方法在经验费率厘定中最为著名的应用,然而该模型在结构参数先验信息不足的情况下,并不能得出参数的无偏后验估计。本文针对传统方法的不足,运用基于MCMC模拟的贝叶斯方法对历史数据进行校正,通过Gibbs抽样构造出一种多层Poisson模型稳态分布的马尔可夫链,动态模拟出索赔频率的后验分布以及缺失参数值的后验估计,改进了传统的索赔校正模型,提高了计算的精度。利用WinBUGS软件包进行建模分析,证明了该模型的直观性与有效性。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
郝红霞 林金官 汪红霞
广义自回归条件异方差(GARCH)模型能够很好地刻画金融资产收益二阶矩的相依关系,因此在金融时间序列中受到了广泛的应用。在GARCH模型的框架下,本文利用贝叶斯局部影响分析来评价先验、个体观测和样本分布的微小扰动的影响,利用扰动模型来刻画不同类型的扰动形式。我们构建了扰动模型的贝叶斯扰动形式,计算其几何量来表征扰动模型的内部结构。基于几个目标函数,本文利用几个不同的局部影响测量来量化不同扰动的程度。数值模拟研究验证了所提方法的有限样本表现。对纽约证券交易所综合指数(NYSE)和标准普尔500指数的GARCH建模说明了所提方法在实例研究中的有效性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
边平勇 李金静
一、引言非线性贝叶斯动态模型定义为观测方程:zk=hk(xk,nk)(1)状态方程:xk=fk(xk-1,vk-1)(2)初始先验:(x0|D0)其中,观测方程描述观测值(或向量)如何随参数变化,状态方程描述参数如何随时间变化。nk和vk-1可以认为是一种随机误差,它们相互独立且各自独立。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
刘国旺 熊健
在经济领域中,时间序列具有序列相关和长记忆等特征,用考虑了时间序列短记忆性和长记忆的ARFIMA来模型分析研究经济时间序列有利于提高拟合及预测的精度。近几十年来对ARFIMA模型参数估计和分数差分算子阶数d的研究越来越多,该模型的应用也越来越广泛。基于贝叶斯方法在参数估计中的优越性,本文结合众多应用此方法的文献所得到的后验分布特点,提出了合理的先验分布,考虑到计算难度,采用MCMC方法对模型的参数进行估计,最后应用我国过去几十年的GDP数据进行实证分析,得到了ARFIMA模型参数的后验分布图、均值、方差及95%的置信区间。
[期刊] 统计与决策
[作者]
周丽莉 胡军 章昊
贝叶斯统计模型对于描述复杂市场环境下的决策行为具有重要意义。当决策者具有根据信息不断更新信念的学习行为时,不能再采用传统的静态稳定参数推断方法进行统计决策。在贝叶斯框架下,可以结合决策主体的主观信念设定相关参数构建模型。文章基于储蓄-消费模型的研究,发现市场学习行为对统计决策的影响显著,构建具有学习过程的贝叶斯决策模型能够解释过于保守的谨慎行为。通过统计模拟,进一步说明具有学习过程的决策行为更加贴近现实。
关键词：
学习行为 贝叶斯方法 决策模型 模拟
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
胡宗义 李毅 万闯
将Expectile引入GARCH族模型,采用贝叶斯方法进行参数估计,进而提出贝叶斯GARCH-Expectile模型,并将其应用于股指期货市场的VaR和ES度量。首先,构建三种具体形式的贝叶斯GARCH-Expectile模型;其次,基于贝叶斯理论设计MCMC算法进行参数估计;最后,选取2010年4月16日至2018年3月21日中国股指期货市场收益率序列进行实证分析。实证结果表明,股指期货风险波动具有自回归特征,并且受前期价格涨跌的不对称影响;相比于CARE模型,GARCH-Expectile模型普遍具有更高的预测绩效;在1%水平下SGARCH模型预测绩效最高,在5%水平下为AR-GARCH模型的预测绩效最高。
[期刊] 统计与决策
[作者]
朱慧明,韩玉启,郑进城
本文系统地分析了AR(P)时间序列模型的数学模型及其条件似然函数,并根据似然函数的统计结构构造了模型参数的共轭先验分布,研究了正态—Gamma先验分布情况下模型的贝叶斯推断理论,包括模型自回归系数和精度参数后验分布的统计推断、二次损失函数下参数的贝叶斯估计;同时,从统计数学方法上严格地证明了一步超前预测模型的预报分布为t分布。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
