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[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王斌会 陈一非
主成分分析方法是在经济管理中经常使用的多元统计分析方法,在变量降维方面扮演着很重要的角色,是进行多变量综合评价的有力工具。但传统的主成分分析对于异常值十分敏感,计算结果很容易受到异常值影响,而实际数据常包含异常情况,通常分析很少考虑它们的作用。本文基于MCD估计提出一种稳健的主成分分析方法,模拟和实证分析结果表明,该方法对于抵抗异常值有很好的效果。
[期刊] 统计与决策
[作者]
姬楠楠 马江洪
为有效解决存在异常数据时传统Fisher判别分析(FDA)方法误判率高的问题,文章提出了一个简单而稳健的FDA方法。该方法首先用最小协方差行列式(MCD)稳健估计技术获得稳健的样本均值和协方差估计;然后再用FDA进行判别分析。为验证方法的有效性,文章将此方法应用于我国上市公司财务困境的预测问题。实证研究表明,在没有异常值的情况下,基于MCD的稳健FDA判别和传统的FDA判别结果基本一致;而在有异常值的情况下,新方法明显优于传统的FDA,不仅可有效抵御异常数据的干扰,而且仍保持较低的误判率。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
阮皓麟 王斌会
主成分分析是多元统计分析中经典降维方法之一。它有两个固有弊端:一是当样本中存在离群样本时,经典主成分法所得载荷向量、得分往往不符合实际;二是在现实中各主成分载荷往往都会不等于零,甚至经常还会出现次要变量与主要变量的载荷绝对值大小接近的情况,导致主成分可解释性被大幅削弱。另外,传统的稳健主成分法通过删除离群样本后计算载荷向量达到稳健效果,这对于那些只有少数几个变量的观测值离群的离群样本来说是一种欠妥的方法。针对上述几点,本文以DDC (Detecting Deviating Cell)算法为主要的稳健方法,提出一种稳健稀疏主成分法DDCSPCA。模拟实验和实证分析结果表明:DDCSPCA在处理有离群样本的数据时能达到稳健与(载荷向量)稀疏双重效果。而且,其对格离群数据有着以往稳健主成分法所远远不及的稳健性。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
阮皓麟 王斌会
主成分分析是多元统计分析中一种非常经典的降维技术。然而,经典主成分分析却是对离群值非常敏感的,常因离群值的存在导致结果与实际不相符。另一方面,当主成分分析用于综合评价时,主成分的含义常因载荷间绝对值大小不分明而含糊不清,从而导致综合评价难以展开。本文通过使用稳健稀疏主成分分析法进行模拟实验和实证分析,结果表明:该方法不仅能很好地抵抗离群值的影响,而且还能准确地识别出离群样本。通过该方法得出的主成分的含义也较经典主成分分析和稳健主成分分析更加地明确和贴近实际。
关键词：
稳健稀疏主成分分析 离群点识别 综合评价
[期刊] 工业工程与管理
[作者]
何桢 张迎冬
将主成分分析法与双响应曲面法相结合,提出了一种同时优化响应均值和标准差的多响应优化方法。通过主成分分析,将多个响应的位置和散布特性值转化为主成分综合得分,并以二者的加权和作为优化指标,克服了传统的多响应优化方法只考虑响应均值的不足,将响应的标准差也纳入优化范畴,实现优化的稳健性。实例表明,该方法充分考虑了响应标准差对优化结果的影响,优化结果得到一定改善。
[期刊] 统计研究
[作者]
王新军,黄守坤
The econometrics model which is established by traditional ordinary least square mainly reveals the long-term and average relations among economical variables. In the forecasting application, it couldn't distinguish near future and far future influence. As a result, its forecasting application can't reveal the short-term waved changes of variables. By using the method that is applied in M-estimation of robust regression to deal with outliers, we set up forecasting robust regression model. Our purpose is to add factors that economical variables are influenced by time sequence into regression model in its forecasting application. By empirical analysis, we also test and verify that this method indeed heighten the model's forecasting precision.
关键词：
预测 稳健回归 M-估计
[期刊] 统计研究
[作者]
王斌会
传统的多元统计分析方法,如主成分分析方法和因子分析方法等的共同点是计算样本的均值向量和协方差矩阵,并在这两者的基础上计算其他统计量。当样本数据中没有离群值时,这些方法都能得到优良的结果。但是当样本数据中包括离群值时,计算结果就会很容易受到这些离群值的影响,这是因为传统的均值向量和协方差矩阵都不是稳健的统计量。本文对目前较流行的FAST-MCD方法的算法进行研究,构造了稳健的均值向量和稳健的协方差矩阵,应用到主成分分析中,并针对其不足之处提出改进方法。从模拟和实证的结果来看,改进后的的方法和新的稳健估计量确实能够对离群值起到很好的抵抗作用,大幅度地降低它们对计算结果的影响。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
李雄英 颜斌
传统的主成分聚类方法往往会因对离群值比较敏感而导致聚类的结果与实际不相符。针对这一现象,本文运用稳健统计量对传统主成分聚类方法进行修正,构建出稳健主成分聚类分析算法,以克服离群值对模型计算结果的影响。由模拟和实证分析的计算结果可得知:当数据中没有离群值时,稳健主成分聚类方法的结果与传统主成分聚类方法一致;但当数据中有离群值时,相对于传统主成分聚类方法而言,稳健主成分聚类方法能有效抵抗离群值的影响,具有良好的抗干扰性和高抗差性。
[期刊] 会计研究
[作者]
杨丹 王宁 叶建明
本文从资产减值角度考察会计稳健性对公司投资行为的影响。稳健性要求公司推迟确认不完全确定的收入,但是尽快确认可能发生的损失。在本文中,我们发现,由于及时确认损失有助于促使公司及早停止低效率的投资,因此资产减值准备计提会对公司的过度投资产生制约作用。由于及时确认损失也会促使厌恶风险的经理人放弃对风险较大但却可能盈利的项目进行投资,因此资产减值准备计提也会导致公司投资不足。我们的研究为公司过度投资问题的解决提供了一个新视角,同时也说明会计稳健性具有一定的两面性,该原则的运用应当权衡其利弊。
[期刊] 统计研究
[作者]
卢二坡 张焕明
稳健主成分回归(RPCR)是稳健主成分分析和稳健回归分析结合使用的一种方法,本文首次运用稳健的RPCR及异常值诊断方法,对2008年我国地区经济增长横截面数据可靠性做了评估。评估结果表明:稳健的RPCR方法能更好地克服异常值的影响,使估计结果更加可靠,并能有效地克服经典的主成分回归(CPCR)方法容易出现的多个异常点的掩盖现象;基本可以认为2008年地区经济增长与相关指标数据是匹配的,但部分地区的经济增长数据可能存在可靠性问题。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王志坚 王斌会
文章针对ARMA建模中模型识别时自协方差函数的不稳健性,对经典的自协方差函数进行如下稳健改进:1、利用Huber提出的ρ函数的导函数对原序列进行稳健变换,并取绝对离差均值作为样本方差σ?的稳健尺度估计,2、采用三均值作为原序列均值的稳健估计。以上改进保证对样本自协方差计算时降低异常值的影响,从而改善对自相关函数的估计,进而提高对ARMA模型识别的精确性。最后运用R语言对上证指数进行实证分析论证得出稳健改进的合理性和可行性。
[期刊] 投资研究
[作者]
彭韶兵 王昱升 高洁
证券分析师倾向于高估有利消息,低估不利消息,这导致分析师产生乐观倾向,但分析师的预测依然比纯数理模型的预测准确。本文认为,这是因为稳健分析师的存在。稳健分析师发布更为客观的预测报告,在赢得声誉的同时,也约束了其他分析师的乐观倾向,削弱分析师与投资者之间的信息不对称,保证分析师发挥中介作用,进而提高市场效率。本文采用2005-2010年中国资本市场证券分析师盈余预测的数据,借鉴Hugon和Muslu(2010)的分析方法,对不同类型的分析师进行研究。结果显示:稳健分析师做出的盈余预测调整,能引起更强烈的市场反应;稳健分析师的行为动机是获得就职优质券商的机会,从而最大化个人利益。
关键词：
分析师 稳健性 信息不对称 行为动机
[期刊] 物流技术
[作者]
王小丽
一个区域物流能力的高低对该区域经济的发展影响极大。首先概述了城市物流能力研究状况,然后对区域内城市物流能力发展现状进行分析,在此基础上,从7个方面构建了24个具体指标来测度区域内各城市的物流能力,最后,利用主成分分析法,以河南省2011年相关统计数据为例,对城市物流能力测度进行了实证研究,进一步验证了测度方法的可靠性和有效性,这种分析方法及思路可以为其他经济区域测度城市物流能力提供参考。
关键词：
主成分分析法 城市物流 物流能力
[期刊] 统计与决策
[作者]
易传和 林英杰
文章首先对社会信用环境优劣的评价因素进行了理论分析,然后利用主成分统计分析方法对我国信用环境状况的整体水平进行了实证分析和综合评价,得出了我国信用环境状况整体趋势是提高的,主要原因在于我国经济的持续增长、市场开放度的提高、教育水平的提升。但失信惩戒力度不高,在一定程度上妨碍了我国信用环境的持续改善。因此,今后应该把完善信用惩戒机制作为提升我国信用环境的重要任务
关键词：
信用环境 失信惩戒 主成分分析 综合评价
[期刊] 统计与决策
[作者]
贺兵
文章针对我国工业结构转化上的差异化特征以及关联因素进行了基于主成分分析的测度,并结合动态载荷因子进行了工业结构转化的主成分分析关联验证。结果证实,我国各区域的工业结构转化存在不同的特征,东部区域主要偏向于对产业创新和消费推进,中部区域与东部类似,而西部区域的工业结构转化则偏向于政策支持。我国各区域在工业结构转化能力的纵向发展上存在显著的空间差异,全国呈现出东、中、西部区域动态工业结构转化能力递减的空间格局特征。
关键词：
工业结构转化 能力 主成分分析
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