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[期刊] 工业工程与管理
[作者]
王雯 傅卫平 张娟云
根据动态环境下移动机器人滚动窗口路径规划法的基本思想,将多代理系统(Multi Agent System,MAS)、遗传算法(Genetic Algorithm,GA)与滚动窗口法有机地结合起来,提出了一种新的生产车间动态调度方法。该方法用多代理系统建立车间调度框架,将车间调度过程分成若干个工序窗口,每个窗口中含有一个以上的工序。每个窗口打开时,执行代理首先自动重新获取所有机床状态信息和需要调度的工件信息,再启动遗传算法求得该窗口内调度的最优解,窗口在事件调度和周期调度的综合控制下向前滚动。这种新方法可以根据环境变化,自由选择窗口大小,具有很强的实用性。仿真结果表明:对于给定的生产环境,可以找...
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
刘红 郑玉航
动力煤作为我国最主要的能源类大宗商品,某种程度上成为我国经济运行走势的先导。本文选取2013年9月26日至2019年2月28日动力煤期货活跃合约结算价格与动力煤现货价格的日度数据,对动力煤期现价格之间的互动关系进行了实证检验。结果表明:在静态样本区间上,动力煤期货价格引导现货价格,动力煤现货具有价格发现功能;在动态样本区间上,动力煤期现价格间的引导关系具有显著的时变特征。并基于实证结果,为动力煤市场进一步发展提出重视期货价格的信息研究、构建多层次保证金体系制度及完善品种合约设计等建议。
[期刊] 上海经济研究
[作者]
张娥 王晓芳
该文首先基于汇率和利率联动关系的经典理论分析了两者在短期和中长期内的不同传导路径,接着采用集总平均经验模态分解方法(EEMD)将名义汇率和名义利率分解为波动频率不同的分量,并在对各分量进行分析的基础上将其划分为短期分量、中长期分量和趋势项,最后采用滚动窗口相关系数、状态空间模型实证研究了两者之间的动态联动关系,结果发现,名义利率和名义汇率不同波动频率的分量之间均存在异质性,即波动频率不同,两者之间的关系体现出不同的特性。
[期刊] 上海经济研究
[作者]
张娥 王晓芳
该文首先基于汇率和利率联动关系的经典理论分析了两者在短期和中长期内的不同传导路径,接着采用集总平均经验模态分解方法(EEMD)将名义汇率和名义利率分解为波动频率不同的分量,并在对各分量进行分析的基础上将其划分为短期分量、中长期分量和趋势项,最后采用滚动窗口相关系数、状态空间模型实证研究了两者之间的动态联动关系,结果发现,名义利率和名义汇率不同波动频率的分量之间均存在异质性,即波动频率不同,两者之间的关系体现出不同的特性。
[期刊] 武汉金融
[作者]
许伟河
文章运用基于滚动窗口的马尔科夫链预测模型,对上证综指的变动进行研究,创新地给出概率转移矩阵、极限概率以及预测准确率的时变特征,并首次给出马尔科夫链预测模型的最优窗口长度和状态定义阀值。研究显示,大盘波动幅度与大盘的极限概率有着密切的关系;股指期货推出后大盘平盘概率占据主导地位,平稳性显著提高,马尔科夫链预测模型的预测准确率也有了较大提高。
[期刊] 上海经济研究
[作者]
王睿 李连发
基于房价快速上涨和房地产市场调控的宏观背景,本文从时变分析视角出发,研究货币政策对房价的调控效果和房价波动对货币政策的影响效应。本文采用拔靴分样本滚动窗口因果检验方法,该方法能够识别并处理结构性突变,符合我国经济结构转型的现实背景,并且滚动窗口技术能够为货币政策和房价波动的动态关系提供新的经验证据。实证结果表明,在我国的经济实践中,考虑结构性变化的基础上,一方面,与理论上货币政策不应对房价波动有所反应的调控理念一致,实证分析发现货币供应量对房价的影响效应较弱,长期实际利率对房价的调控效应存在时变特点。另一方面,房价上涨对货币供应量和长期利率分别产生了显著的正向和负向影响。房价上涨通过银行信贷渠道刺激了货币供应量上升,缓解了流动性约束。房价上涨还通过流动性供给效应使得资源约束得到缓解,资本积累没有受到抑制,利率下降。基于货币政策调控效果和房价波动的影响效应,本文认为当前我国货币政策对房价波动的应对是合理的,房价高企虽然有负面影响,但也不应忽视缓解流动性约束和资源约束的正面效应。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
刘莉 万解秋
本文采用滚动时间窗口的技术,基于协整检验和Granger因果检验的方法,检验我国股票市场和人民币兑美元汇率之间的联动关系。实证结果表明,股价与汇率之间长期均衡关系是随时间变化的。2008年之前,股价与汇率之间总体上不存在长期均衡关系,而且仅存在汇率到股价的单向引导关系。2008年之后,二者之间总体上存在显著的长期均衡关系,而且股价与汇率互为对方变动的Granger原因。运用阈值误差修正模型,我们发现股价与汇率之间的短期均衡存在显著的非对称效应。汇率对股价的短期影响要远远大于股价对汇率的影响。
[期刊] 工业工程
[作者]
陈庆新 陈光劲 徐国宁 余龙水
为了应对航班随机到达对机场地面服务资源调度的影响，针对问题的特点设计了一种滚动时域调度方法(rolling horizon scheduling method,RHSM)。先按时间轴将原问题分解为一系列子问题，再以最小化航班延误总成本和同类资源负荷均衡为目标，构建项目-资源分级调度的数学模型，对每轮滚动时域内的子问题进行调度，最后由各个子问题的解构成原问题的近似解。这样就把复杂问题分解为若干小问题逐个求解，保证了资源调度的实时性。以广州白云国际机场某天3个不同规模的数据:01:00-02:00、15:00-16:00及13:00-21:00，验证该方法的性能。实验结果表明，RHSM能够应对航班到达时间的随机性，并且相较于时间窗解耦调度方法，在01:00-02:00小规模数据中，当求解总时长相同时，选择合适参数的RHSM可降低36.79%航班延误总成本；在15:00-16:00和13:00-21:00的中、大规模数据中，RHSM具有较快的求解速度和较小的计算机内存空间。因此所提方法是具有可行性的，有助于机场地面服务提质增效。
[期刊] 投资研究
[作者]
高蓉 周爱民 向兵
本文采取Hong and Lee(2005)的广义谱方法,对沪深两市的大盘指数进行检验。为适合转轨经济体的新兴市场特点,结合了滚动技术,动态的检验股市有效性的变化,并比较在不同时间窗宽下的滚动检验结果。研究表明,股市自建立初期经历重大动荡后,市场有效性的显著性逐渐增加,金融危机前,市场有效性的显著性降低,金融危机后,市场有效性又开始上升。同时,如果取较短的时间窗宽,市场在大部分时间段内弱式有效,随着样本时间窗口长度的增加,市场趋于拒绝弱式有效性。
[期刊] 南京农业大学学报
[作者]
肖茂华 张存义 傅秀清 熊龙飞 王月文 封志祥
[目的]针对滚动轴承故障信号非线性、非平稳特征导致的故障特征频率难以提取的问题,提出了一种基于改进的带有自适应白噪声的完全集合经验模态分解(ICEEMDAN)和小波阈值降噪的滚动轴承故障特征提取方法。[方法]首先用小波阈值降噪对故障信号进行预处理,然后利用ICEEMDAN对降噪后的信号进行模态分解,产生一系列的固有模态函数(IMF),并根据互相关系数法提取与原信号相关的模态分量,作各层模态分量的包络谱图,提取滚动轴承的故障特征频率。[结果]通过仿真试验与滚动轴承故障试验分析,并将其与集合经验模态分解(EEMD)处理的进行比较,基于ICEEMDAN方法分解后的包络谱幅值更加明显。[结论]本研究提出的方法能精确地提取滚动轴承的故障特征频率。
[期刊] 资源科学
[作者]
尹海伟 张琳琳 孔繁花 闫伟姣
快速城市化使城市建设用地快速增长,但城市土地资源的有限性要求城市土地必须集约利用和合理开发,以实现城市可持续发展。进行城市建设用地适宜性分析有助于优化城市土地配置。本文以济南市为例,应用SPOT和ALOS高分辨率遥感数据进行土地利用解译与分类,基于ArcGIS、Fragstats软件平台,采用层次分析(AHP)与移动窗口相结合的方法,将景观指标融入建设用地适宜性评价因子中,并结合城市土地利用的自然和其他限制因子,对济南市2004年城市建设用地的适宜性进行了评价和等级划分,最后利用2009年土地利用现状图对评价结果进行有效性和可靠性分析。评价和分析表明,2004年适宜于城市建设用地的区域主要分布...
[期刊] 工业工程
[作者]
雷卫东 车阿大
研究了一类带时间窗口的自动化混流生产线调度问题,其中包括工件排序和机器人搬运作业排序两类问题。在对问题进行系统分析的基础上,考虑处理时间窗口约束、机器人搬运能力约束和工作站能力约束,使用混合整数规划方法建立了此类问题的通用数学模型,并采用CPLEX软件求解模型,以印刷电路板电镀生产线为实例并通过随机算例验证该方法的有效性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李晓彤
文章采用样本外固定滚动窗宽预测方法,在四类GARCH族和七类分布模型基础上,以上证指数为研究对象,研究具有最佳Va R预测效果的模型。研究发现:Va R滚动预测优于非滚动预测方法,而固定窗宽的滚动预测方法又普遍优于迭代滚动预测方法;在所有的28类波动率模型中GJR-GARCH-sstd模型的样本外一步Va R预测精度是最高的。
[期刊] 数据分析与知识发现
[作者]
卢晓航 王胜清 黄俊杰 陈文广 闫增旺
【目的】通过北京大学在Coursera平台上运行的课程数据,对学生的辍学行为进行研究,以期预测学生的辍学点和辍学行为,改建教学慕课质量和方法。【方法】在课程数据基础上,提取19个特征,使用机器学习算法构建滑动窗口模型,动态预测学习者辍学率。【结果】模型预测准确率高,普遍在90%以上,效果稳定,支持向量机(SVM)和长短记忆网络(LSTM)方法建模效果更好。【局限】课程数据选课人数偏多,没有考虑其他课程数据稀疏问题,模型的可移植性仍需要进一步考虑。【结论】使用滑动窗口模型建模,能够帮助MOOC课程教师和设计
[期刊] 运筹与管理
[作者]
蓝伯雄 姜楠
由于传统MRP逻辑存在固有的缺陷,ERP系统中的生产计划模块往往不能满足企业快速发展的需要。为此,文章提出了一个可以实时推进的,能够实现企业资源优化配置的新型企业资源规划系统。系统的核心是一个基于滚动计划的动态企业资源优化模型。文章讨论了将滚动周期理论引入企业资源优化模型的方法和优势。基于该模型的新系统构建更加灵活,应用范围更加广阔,生成的生产计划更加符合企业生产实际。
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