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[期刊] 证券市场导报  [作者] 黄付生  吴启权  
风格投资对基金业绩有重要影响,但风格固定并不是最优的投资策略,紧随风格变化、切换风格投资组合是战胜市场的关键。我们采用Logistic二元选择对风格轮换进行预测,得到较好的效果。研究发现,利用Logistic预测结果进行风格择时,能够获得相对于固定风格的显著的超额收益。
[期刊] 运筹与管理  [作者] 金秀  范美玲  刘烨  
本文利用小波变换对基金收益率及其方差进行多尺度分解,并将小波分析引入资本资产定价模型,计算小波多尺度β。进一步地将小波分析引入到传统的H-M模型中,利用小波函数的多尺度与不同的投资期限对应,对模型进行多期改造,从而获得择时能力的多期评价模型。以我国经济背景为依托,选择14只开放式基金进行实证研究,结果表明,利用小波分析可以有效的对基金的择时能力进行多期评价。
[期刊] 长江流域资源与环境  [作者] 杜强  陈乔  杨锐  
在"碳排放量与能源消费成正比"假设的基础上,对中国30个省区2011~2020年碳排放进行了预测。首先对中国30个省区1987~2010年的历史累计排放量和人均累计排放量进行计算,依据历史累计排放量和人均累计排放量两个指标,运用K-均值聚类分析法将中国各省区碳排放分成了5类。分别绘出5类区域中各省的历年碳排放量曲线,并进行数据分析,发现:以2002年为界线,2002年前后两个时段中国各省区碳排放变化差异很大。这一现象说明2002年以前的各省碳排放趋势并不能表征未来年份各省的碳排放。在此结论的基础上,构建了碳排放量增长的Logistic预测模型,并以2002~2010年碳排放数据为样本数据,对2...
[期刊] 统计与决策  [作者] 刘明  
预测是Logistic模型的一个重要功能,文章在研究运用对数回归模型进行预测的问题基础上,进一步对Logistic模型在预测过程的由于模型随机项的非正态性、异方差性而引起的问题进行分析研究,研究发现,传统的预测方法会使得预测结果的精度不高,在考虑到模型随机项的存在及其具体特征后,通过分析推导,构造出新的预测思路和方法。
[期刊] 浙江金融  [作者] 李艳荣  周蔚龄  
近年来我国投连险产品的数量迅速增长,作为一种高风险高收益的保险产品,投保人参加此保险更多地是出于投资目的,因此科学地评价它们的投资绩效就变得越来越重要。以20个投连险账户为研究对象,借助资产组合绩效评价的T-M模型,分别从账户投资风格、牛熊市和不同寿险公司的角度对比研究了我国投连险的选股择时能力。实证结果表明,总体而言我国投连险的具有显著的选股能力,但是不具有择时能力。就投资风格上来看,激进型账户的选股能力表现最好,债券型账户的择时能力好于其他;从牛熊市的比较而言,我国投连险具有显著的选股能力,牛市表现要优于熊市;综合考虑选股能力和择时能力两个方面,平安人寿和太平人寿的投资表现好于其他寿险公司...
[期刊] 金融论坛  [作者] 高金窑  王庆瑜  
本文在四因子模型基础上实证研究中国证券投资基金的流动性择时能力与风格转换能力。结果表明,中国的证券投资基金不具有流动性择时能力,同时也不具有市场收益择时能力与市场波动择时能力;但是中国的证券投资基金表现出显著的流动性风格转换能力;市场流动性好时证券投资基金倾向于提高大盘股和价值凤的权重,降低小盘股和成长股的权重。
[期刊] 生态经济  [作者] 周韬  
城市空间是城市发展的基础,在分工与组织急剧变革的背景下,城市空间价值的作用凸显。城市价值链根据所处的层次分为城市内部价值链和城市间价值链。城市空间演化的过程本质上是城市空间价值链重组与整合的过程。基于Logistic模型对城市价值链形成与运行机理进行了动态模拟。主张城市发展应由"空间中的生产"转变为"空间的生产",以一个个价值空间的构建来规范经济行为,实现城市的可持续发展。
[期刊] 广东金融学院学报  [作者] 白保中  朱世武  
在信用风险管理领域,由于中国商业银行信贷数据只满足Logistic模型的要求,因而预测单个信用资产违约率只能以Logistic模型为主线建模。以中国某商业银行1999~2005年的信贷数据为样本,实证分析得出,企业本身、宏观经济、地区及行业四方面因素对企业违约概率存在显著相关性。通过以上述四因素为变量,所构建的预测电力、公路、城镇建设三个行业信用资产违约概率的Logistic模型分析与预测单个信用资产违约的结果来看,四要素模型对中国商业银行的信用风险管理具有参照价值。
[期刊] 管理评论  [作者] 涂闯  穆献中  胡广文  陈健  
Logistic预测模型在能源预测领域有广泛的应用,但Logistic原模型的能源产量、储量等预测结果与实际值差异较大。其原因是在大多研究中将Logistic原模型中的“环境容量”和“种群内禀增长率”两个参数假设为常量,而实际上这两个参数是随时间变化的。本文通过将这两个常量参数函数化以改进模型。基于奇异摄动相关理论,使用匹配展开法设计了模型参数求解方法。以中国天然气历年的可采储量和产量数据进行实证研究,并与几种常用预测模型对比,验证改进模型的预测能力。结果表明,相较于Logistic原模型,改进后的模型明显地提高了预测精确度。最后运用改进的Logistic模型预测了我国2019—2036年的天然气产量,在2028年天然气产量达到峰值为3311.3亿立方米。
[期刊] 管理评论  [作者] 易力  胡振华  
本文选取我国519支主动管理型的开放式基金在2002年1月-2013年12月的日数据,运用典型相关方法对基金经理风格择时能力是否影响基金绩效进行了实证研究。结果表明:风格择时能力与基金绩效之间呈中度相关;成长型基金的市场择时对基金绩效的影响最为显著,其次是价值与动量择时,主要来自于价值型与平衡型基金,而规模择时能力对基金绩效的影响并不显著;传统的夏普比与新的绩效评价指标对基金排序的影响均不大,然而风格择时能力对基金绩效的影响使得夏普比在基金排序中并非投资者的最优选择,这为投资者理性投资提供了新的视角。
[期刊] 广东商学院学报  [作者] 郭文伟  
利用中国债券和四种股票风格资产在2004年~2012年的日度数据,构建五元DCC-MV-GARCH模型,分析我国股市风格资产间时变联动性和结构突变点,结果表明:各股票风格资产间存在明显、持续的时变联动性;随着资产规模的下降,四种股票风格资产间的时变联动性在提高,但波动性却在下降;各风格资产间的时变联动性均存在多个结构突变点,这些结构突变点的位置往往伴随着影响股市的重大政策的出台或意味着股市走势拐点的出现。
[期刊] 统计与决策  [作者] 王峰虎  齐祥会  贺毅岳  
文章运用Best Basis Selection(BBS)算法选取最优小波包基,对上证综指收盘价进行小波包非线性阈值消噪,在消除随机性干扰的基础上,针对传统均线策略买卖信号滞后性的不足,根据不同分解水平的小波低频分量能够反映信号基本和次级趋势且不具滞后性的特点,提出了一种基于小波低频分量的量化择时策略,并对该策略和传统的均线策略分别用R语言进行仿真模拟交易和回测,实验表明在类似风险的情况下,该策略在提示基本和次级趋势买卖信号的同时可以缩短交易信号的滞后性,具有更好的投资表现。
[期刊] 经济经纬  [作者] 杨蓬勃  张成虎  张湘  
本文利用Logistic回归分析建立了上市公司信贷违约概率预测模型,通过选取样本数据、测试数据、年度配比数据和反映公司的偿债、举债经营和运作资金的能力的15个上市公司财务指标,首先使用样本数据和测试数据对模型进行了分析和检验,其次分别通过改变数据的配比方式、年度数据来观察模型预测分类结果,检验模型的历史预测能力,最后根据全文分析得出相关结论。
[期刊] 商业研究  [作者] 刘尧成  
2008年国际金融危机以来,美国经历了量化宽松政策的实施和退出过程,而欧洲和日本又推出了新的量化宽松政策,这些政策变化对中国短期资本流动产生了不确定性的影响。应用时变参数状态空间模型分析美国量化宽松政策的实施与退出对中国短期资本流动的动态影响机制,发现这种影响具有明显的时变特征,表现为中美利差、人民币兑美元汇率和美国货币乘数波动对中国短期资本流动影响的弹性系数的波动性逐步变小,这说明中国短期资本流动受国际量化宽松政策的影响越来越弱,但是在量化宽松政策推出和退出的变化窗口期却会对中国短期资本流动形成巨大冲击。
[期刊] 数理统计与管理  [作者] 林存洁   肖凤   乔楠  
随着存储技术的发展,数据的规模和来源日益丰富。商业银行各支行具有相同或相似的业务规划,但各支行对公贷款的违约情况存在明显的异质性。本文基于分布式计算构建对公贷款风险用户识别模型,并首次将处理分布式异质数据的隐私保护模型应用于信用风险评估中。区别于现有的分而治之模型,本文采用先导抽样和一步更新算法,在保护客户隐私的同时,能够有效地融合不同数据源的异质性数据信息,进而使得一步更新估计量具有与全样本估计量相同的收敛速度和渐近方差。模拟表明,不同数据源的异质性越强,本文所提出的一步更新算法的优势就越显著。最后将本文方法应用于我国西南某商业银行的违约用户识别问题,显著提高了预测的准确性。
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