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[期刊] 中国软科学
[作者]
胡胜 雷欢欢 胡华强
一系列限购、限贷调控政策使我国房地产信用风险加剧。本文基于主成分分析法和Logistic模型原理,从偿债能力指标、获利能力指标、营运能力指标、发展能力指标、宏观经济指标等五个方面,筛选指标构建出我国房地产信用风险度量模型。其预警准确率较高,能适用于我国房地产信用风险度量和探讨信用风险影响主要因素,进而提出相关政策措施。
[期刊] 经济问题
[作者]
王慧 张国君
KMV模型是现代信用风险度量的重要模型,因其能灵敏反映上市公司信用状况,被广泛应用于上市公司信用风险评估。由于上市公司所处的行业不同,使用KMV模型度量信用风险时要根据上市公司所在的行业特点对KMV模型进行修正。利用我国上海证券交易所上市的147家上市房地产企业2009-2016年的数据,通过穷举法得到适合我国上市房地产企业的违约距离,使用新的违约距离对我国上市房地产企业信用违约风险的预测效果好于KMV公司给出的违约距离,提高了预测我国房地产上市企业信用风险的能力,对我国上市房地产企业信用风险度量进行了有
关键词：
KMV模型 违约距离 违约点
[期刊] 技术经济
[作者]
肖冰 李春红
本文运用Logistic模型对房地产行业的信贷违约风险进行评估和预测,并对模型的拟合优度进行了检验,论证了该模型的实用性和准确性,得出房地产行业具有特殊的信贷风险特征的结论,并指出除财务指标外,宏观经济指标也是影响我国房地产公司信用风险的重要因素。
[期刊] 征信
[作者]
刘洪波 刘俊莹
房地产行业在我国国民经济中占有重要地位，但近年来房地产企业违约现象却层出不穷。通过偿债能力、盈利能力、运营能力、发展能力、宏观经济等5个方面共计23项指标，运用主成分分析法对2010年至2020年间我国121家上市房地产企业的数据进行处理，分别采用Logistic模型、随机森林、XGBoost算法，建立我国房地产企业信用风险评价模型。结果显示，这三个模型都具有较好的违约风险预测效果，准确率均在90%以上，其中Logistic模型的准确率最高，其次为XGBoost算法。
[期刊] 财会通讯
[作者]
刘敏
近年来,国家连续发布了严厉的房地产宏观调控政策,使中国商业银行房地产信贷面临巨大的信用风险。2010年1月发布"国十一条"、2010年4月17日的"国十条"、2010年9月29日的"九月新政",暂停发放居民家庭购买第三套及以上住房贷款;2011年1月26日又实施了"新国八条":强化差别化住房信贷政策,对贷款购买第二套住房的家庭,首付款比例不低于60%,贷款利率不低于基准利率的1.1倍。宏观调控政策使房地产销量急剧下跌,2011年一线城市5月成交量减少一半,在监测的30个城市中,成交面积几乎全线下跌,跌幅约44%。全国70个大中城市中在2011年7月份,有近30个城市出现零成交。2013年...
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
尹钊 韩佳菲
在市场经济的今日，商业银行信用风险监控和管理具有重要作用。笔者以如何进行信用风险控制为主题，在研究Ｃｒｅｄｉｔ ＭｅｔｒｉＣｓ模型、ＫＭＶ模型以及Ｃｒｅｄｉｔ Ｐｏｒｔｆｏｌｉｏ Ｖｉｅｗ模型的基础上，剖析各类模型对中国国内商业银行信用风险的适用性和局限性，并选取十家上市房地产企业进行实证检验分析。从实证结果可以得到：相较于绩差股企业而言，绩优股企业的平均违约距离较大，绩优股企业的违约可能性较小。这一结论与商业银行对样本组中上市企业的信用风险评估相一致。
关键词：
信用风险 适用性 KMV模型 实证分析
[期刊] 金融论坛
[作者]
靳凤菊
本文基于CPV模型,对房地产信贷风险进行了度量与预测。结果表明,该模型在度量和预测房地产信贷违约率方面具有较好的效果。房地产信贷的违约率和宏观经济状况紧密相连,当经济状况恶化,房地产信贷违约率上升,当经济状况好转,房地产信贷违约率下降。分别从国家宏观经济、房地产行业状况、房地产企业状况三个层面选择出三个宏观经济因素指标——综合领先指标、国房景气指数和企业景气指数进行研究,结果表明,对于研究房地产信贷的信用风险来说它们是较好的指标,尤其是综合领先指标。
[期刊] 征信
[作者]
周红敏 张宪堂 王轲
房地产企业的信用评价具有不可忽视的重要性,评价结果既可以帮助银行等金融机构作出决策,又可以为房地产企业进行风险预警,帮助其及时、有效地规避风险。根据房地产企业特点,采用物元分析与层次分析相结合的方法,可建立房地产企业信用评价模型——MEA-AHP模型。此模型在实际案例中的运用表明,该评价方法包括定性和定量的多指标体系,且评价结果以定量数值表示,具有较强的操作性,是较好的房地产企业信用评价方法。
[期刊] 统计研究
[作者]
方匡南 范新妍 马双鸽
随着计算机和互联网的快速发展,特别是在大数据时代,企业积累了大量有关企业经营、财务等相关数据,变量众多且关系纷繁复杂,如果利用传统的logistic回归建立企业信用风险预警模型往往效果不好。本文在充分考虑变量间的网络结构(Network)关系基础上,提出了网络结构Logistic模型,通过惩罚方法同时实现变量选择和参数估计。蒙特卡洛模拟表明网络结构Logistic模型要优于其他方法。最后,我们将其应用到我国企业信用风险预警中,充分考虑财务指标间的网络结构关系,科学地选择评估指标,构建更加适合我国国情的企业信用风险预警方法。
[期刊] 财会月刊
[作者]
徐勇戈 李冉
供应链金融作为一种新的思想和管理方法,在提高企业效益的同时也加大了风险。传统商业银行作为授信方,合理识别和控制企业的信用风险是供应链金融业务稳健发展的基础,也是供应链上企业控制风险的关键。基于供应链金融信用风险理论,结合房地产企业行业特征,将支持向量机应用到风险评价模型中,建立供应链金融中房地产企业风险度量的Lasso-SVM模型,用于识别房地产企业的违约风险,以期为银行信贷融资提供新的思路。
[期刊] 中国流通经济
[作者]
迟建新
本文针对创业企业这一特殊的企业群体,在对信用风险度量的相关方法、模型进行系统回顾和比较研究的基础上,构建了适合我国创业企业信用风险度量的最可行方法。文章从抽样阶段开始,运用逐步多元判别分析法对处于不同生命阶段的创业企业筛选出具有区别力的分析变量,对不同生命阶段的企业建立不同的信用风险判别模型,并进行了实证研究。研究结果表明,这一方法在创业企业信用风险分析方面具有较好的可行性。
关键词：
创业企业 信用风险 风险度量 风险模型
[期刊] 现代管理科学
[作者]
孙晓琳 秦学志 周颖颖
预测房地产企业信用风险对银行有效规避信贷违约风险有重要意义。文章分别在系数服从正态分布、对数正态分布和均匀分布的三种条件下,利用混合Logit模型预测了我国房地产上市公司的信用风险情况。结论表明:对于房地产上市公司的信用风险情况,混合Logit模型具有较高的识别与预测能力,三种分布下的混合Logit模型中,对数正态分布下的混合Logit模型拟合优度和综合预测准确度最好。
[期刊] 经济问题
[作者]
刘宁 宋晓东
房地产是中国经济发展的基础,通过问卷调查发现中国房地产企业的全面风险管理存在严重漏洞,缺乏量化管理工具是制约性因素。在调查基础之上,首次将经济资本管理的技术引入房地产企业,基于TailVaR函数构建房地产企业的经济资本度量模型。对38家样本企业进行实证分析,对企业损失率分布进行正态检验与Gamma分布检验,采取对应模型度量企业经济资本,并对实证结果加以比较分析,为经济资本管理在房地产企业的应用提供依据。结合调查与实证分析,针对如何推进房地产企业的全面风险管理提出行之有效的建议。
[期刊] 征信
[作者]
段翀 刘忻梅
准确评估上市企业信用风险有利于银行控制贷款风险,通过遴选建立信用风险评价指标体系;采用CCSD模型确定权重,消除指标间的相关性对评价结果的影响,建立信用风险评价模型;以100家上市企业为例,对其信用风险进行实证研究。研究表明:影响100家上市企业信用风险的主要有资产负债率、流动比率、净资产报酬率、总资产报酬率和应收账款周转率等5个指标;100家上市企业中信用水平较好的10家企业是广宇发展、靖远煤电、张家界、江铃汽车、合肥百货、深桑达A、云南白药、泰复实业、宝石A和中联重科。
[期刊] 企业经济
[作者]
郑文 马智胜
信用风险既是上市企业面临的最主要风险类型，也是导致企业资产质量降低和出现经营危机的主要原因。新能源产业上市企业在所有上市企业中所占比例较小，且其发展和经营特点有别于传统行业的上市企业，市场一般认为该类上市企业信用风险偏高。中部地区是我国当前发展战略的重点关注区域，新能源产业也是当前大力提倡的绿色环保可持续经济发展模式的重要组成部分。本文利用ＫＭＶ模型对我国中部地区６个省份的若干家新能源产业上市企业进行了信用风险度量实证分析，并结合研究结论提出了对中部地区该类上市企业信用风险管理的建议：企业的一般业务流程应将信用风险的管理工作纳入其中；建立规范合理的财务信息披露制度；信用风险管理机制应朝着可量化．．．
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