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[期刊] 企业经济
[作者]
杜子平 刘晓娇
金融资产的多元模型在现代金融市场中越来越普遍，且已被应用在许多领域，如多资产衍生品定价、投资组合的风险管理和最优投资组合选择等。因此，Ｌｅｖｙ过程多维化方法值得研究。彩虹期权是一类多资产期权。运用多维Ｌｅｖｙ过程中的多元ｖａｒｉａｎｃｅ Ｇａｍｍａ模型，对彩虹期权中的择次好期权进行定价。具体过程为使用随机时钟变化技术，通过一个共同的Ｇａｍｍａ从属过程时变几何布朗运动建立多元ｖａｒｉａｎｃｅ Ｇａｍｍａ模型。并进行实证分析，与多元ＢＬａｃｋ ＳｃｈｏＬｅＳ模型进行比较，得出多元ｖａｒｉａｎｃｅ Ｇａｍｍａ模型的结果稍高，更加符合现实市场，并且多元ｖａｒｉａｎｃｅ Ｇａｍｍａ模型引入了跳，能更加贴．．．
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵娜
[期刊] 统计与决策
[作者]
王博
巨灾期权是巨灾风险管理发展到一定阶段,保险和金融结合的产物。巨灾期权作为巨灾市场的一种主要风险转移方式,得到了学术界和巨灾风险市场的青睐。文章针对巨灾期权定价问题,借鉴国内外理论和实际经验,从相关理论出发,用保险精算方法对带跳跃过程的巨灾期权进行了定价。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
纪同辉
期权是最基本的金融衍生工具,不仅丰富了投资者的投资策略,而且促进了资本市场的多样化,极大活跃了我国的金融市场。在此背景下,本文利用Levy过程和TGARCH模型分析标的资产价格波动的非对称性和跳跃性特征,并结合最小二乘蒙特卡洛算法建立基于Levy-GJR模型的美式期权定价理论。实证结果表明:基于Levy-GJR模型的美式期权定价效果明显优于一般GARCH模型和BS模型,且模型对短期期权的模拟效果精确度更高;VG过程在美式期权定价中的表现略优于NIG过程。
[期刊] 经济纵横
[作者]
李佳馨
自1973年股票期权首次在美国芝加哥期权交易所进行场内交易以来，期权市场得到了十分迅猛的发展。期权已成为一种非常重要的金融衍生工具，在金融市场和投资者中都具有举足轻重的地位。因此，起源于期权市场的期权定价模型和理论亦成为对诸多金融问题进行定量分析的重要工具和方法。关于期权定价方法的研究一直是金融领域的热点问题之一。但是，二叉树期权定价模型有两个重大局限性。第一，该模型假设市场是无套利的，从而回避了随着股票价格的每一次变动，如何重新调整持股数量才能保证无套利模式的持续性。第二，该模型没有考虑极端情况，即到期执行期权时，所有的股票数都不足以交割期权所需的股票数，从而会造成违约。因此，按期权定价公式进行无套利投资组合者将面临巨大风险。投资者甚至会将标的物价格翻100倍以达到价格离谱的程度而获得套利。本文通过一个理论上简化的数值举例，分析了二叉树期权定价模型的局限性，发现随着股票价格的每一次变动，是否及时调整持股数量对投资组合的价值及投资者的收益有着较大影响，二叉树期权定价的无风险套利操作是几乎不可能实现的。
[期刊] 中国软科学
[作者]
梁彤缨,黄建欢
期权是有价值的，因此创造、识别和利用期权可以在降低投资风险的同时给投资者带来更高的收益。期权思想与方法在各个领域、各个行业均具有广泛的应用前景。期权思想与方法在企业并购、投资咨询、证券承销等投资银行业务中具有重要的应用价值。
关键词：
期权 投资银行 价值评估
[期刊] 管理世界
[作者]
周佰成 王建飞
金融衍生品具有价格发现和管理风险的作用。本文将期权定价公式应用于房地产领域,采用Fabozzi房地产金融衍生品定价框架理论,设计出基于OU过程的中房指数期权,并对北京、上海、广州、深圳的中房指数期权定价进行案例分析,运用市场经济手段实现房地产行业可持续性发展,这对我国未来开发房地产金融衍生品市场具有一定的借鉴意义。
关键词：
OU过程 中房指数 期权定价
[期刊] 商业时代
[作者]
李秋
随着我国产业结构调整的开展,创新型企业得到了前所未有的发展机会。由于创新型企业资产中超过50%是无形资产的构成特点,使得创新型企业难以在传统的金融体制下获得发展所需的资金。本文首先对目前流行的知识产权价值评估方式的优缺点分析,接着引入期权定价模型,对期权定价模型应用于知识产权价值评估的适用条件和类型进行探讨,希望通过对知识产权的准确定价促进创新型企业的融资开展。
关键词：
知识产权 质押 价值评估
[期刊] 企业经济
[作者]
阳向军
期权定价理论(OPT)是现代金融理论最为重要的成果之一,它为评价不确定性环境下的投资项目决策提供了新的思路和量化工具。本文借助于Geske的复合看涨期权定价公式建立了R&D投资项目的决策模型,并对其在一个R&D投资项目案例决策中的应用进行深入分析,详细讨论了阶段性投资中蕴含的复合期权的价值,旨在探索R&D投资项目的合适的期权构模及求解方法。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
史永东 武军伟
信用衍生品是有效分散、转移以及对冲信用风险的重要工具。2007年以来,全面爆发的美国金融危机导致了金融资产价格的急剧下跌,致使现有的信用衍生品定价模型面临极大的挑战,因此,如何假设基础金融资产价格的变动过程,进而对信用衍生品进行准确定价成为学者们研究的焦点。本文假设资产服从Variance Gamma过程,利用Levy Copula直接将资产的跳跃进行关联,对组合信用衍生品进行定价。蒙特卡罗模拟结果显示,本文模型可以很好地对不同的参数设置下的组合信用衍生品进行定价。
[期刊] 教育与职业
[作者]
熊义志 王丹
人才培养是大学的根本任务,就业工作是人才培养过程中具有战略意义的环节。近年来,清华大学不断丰富和完善就业引导工作的方式和方法,积极探索和实践以分类引导、精细服务为特征的精细化就业引导模式——彩虹计划。所谓精细化就业引导,就是面向不同发展特点、不同就业取向的学生群体,开展有针对性的就业引导、职业辅导和资源匹配。经过学校相关部门和各院系分工协作,彩虹计划顺利实施,并初见成效。
关键词：
彩虹计划 就业引导 精细化 工作模式
[期刊] 证券市场导报
[作者]
曾宪文
在委托代理关系中,企业所有者和经营者的目标函数存在差异,由此产生代理成本,需要对经营者进行相应的激励。然而,基于传统业绩评价而实施的股票期权存在一些弊端。本文探索将股票期权嫁接到EVA(经济附加值)平台之上,提出了基于EVA的经理人股票期权激励方案,以期能更有效地解决激励问题。
关键词：
激励机制 代理成本 股票期权 经济附加值
[期刊] 涉外税务
[作者]
郭亚冰
APA(预约定价制)为防范转让定价避税开避了新途径,但APA本身仍存在不完善因素,在实践过程中也遇到不少问题。我们应不断完善转让定价制度,提高征管水平,使其能在国际税收领域发挥越来越重要的作用。
关键词：
APA 转让定价 探讨
[期刊] 价格月刊
[作者]
崔新进
公共品定价问题近来受到社会各界的广泛关注。从政府角度看,公共品价格的变动有其合理成分,但从社会整体利益考虑,政府应该在定价前、定价过程中承担更多的责任,要更多地考虑到社会的公平与经济效率的统一,推进公共品体制的改革。
关键词：
公共品定价 政府部门 福利
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文献计量分析
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