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[期刊] 财经研究
[作者]
王小华 邵斌
文章首次运用Leland-Toft模型对我国上市公司的信用风险进行了实证研究,结果表明:通过该模型得到的预期违约率能够较好地描述上市公司的信用风险,不同信用级别上市公司的预期违约率有明显的不同,因而该模型在识别我国上市公司的信用风险时显示出一定的有效性。根据新华远东的信用评级体系,我们从Leland-Toft模型计算结果中发现:二A级以上公司、三B级以上公司和三B级以下公司分别在三年、一年和半年内的预期违约率接近为零,而我国上市公司长期的预期违约率则普遍偏高。
[期刊] 财经研究
[作者]
张泽京 陈晓红 王傅强
经过提高股权价值波动率精确度的KMV模型对我国中小上市公司有很强的识别信用风险状况的能力,我们可以通过设定两条信用预警线,来监控中小上市公司的信用危机。文章研究发现,资产规模对信用风险有显著影响,2004年之后资产规模与违约风险显著负相关,总资产小于3亿元的小公司抗风险能力最差。股权分置改革引起了中小上市公司信用风险短时间的波动,是2006年中小上市公司违约风险变大的重要原因。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
邓晶 田治威 张燕琳 秦涛 曹诗男
文章以我国沪深两市A股林业上市公司为研究对象,选取2007-2012年首次成为ST的8家公司和对应的8家非ST公司为研究样本,运用KMV模型研究我国林业上市公司信用风险。实证过程中,文章根据我国林业公司特点研究确定KMV模型中各参数的计算方法,计算出在不同违约点下各个样本的违约距离,主要结论:财务危机前非ST公司与ST公司的违约距离表现出显著差异,运用KMV模型能够有效识别我国林业上市公司的信用风险状况;我国林业上市公司的违约点应设定为短期负债加上50%长期负债;在研究连续两年违约距离的基础上,构建了我国
关键词：
林业公司 信用风险 KMV模型 风险预警
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
邓晶 秦涛 黄珊
以我国沪深两市A股上市公司为研究对象,选取2010年至2012年首次成为ST的81家公司和对应的81家非ST公司为研究样本,运用20个财务指标进行因子分析,并根据Logistic模型对所得因子进行回归分析,建立预测模型。研究结果表明模型具有良好的预测效果,在上市公司出现信用风险之前的预测准确率在85%以上,可以为投资者、债权人和监管机构等提供较为准确地反映上市公司信用风险状况的信息。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
刘鑫 李竹薇
本文以我国A股上市公司为研究样本,在对各财务指标变量进行因子分析的基础上,建立了两个我国上市公司的信用风险判别分析模型。并进一步根据模型的预测概率值确定了上市公司财务状况的评价准则和区域,对所构建的模型的预测效果进行了检验,表明了两个模型的预测效果都比较理想,都可以用来对我国A股上市公司的信用风险状况或发生财务危机的概率进行计算和判别。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
蒋彧 高瑜
随着中国市场化改革的深入，信用评级在资源合理配置、金融产品定价、提高市场有效性、消除信息不对称等方面发挥着越来越重要的作用。ＫＭＶ模型作为现代信用风险度量模型，能够动态灵敏地反映上市公司的信用状况，在发达国家被广泛应用于上市公司信用风险评估。由于中国经济体制与金融市场的特殊性，ＫＭＶ模型尚不能直接在中国得到应用。笔者首先根据中国金融市场的特点，对ＫＭＶ模型参数的估计与设定方法进行修正。随后运用修正后的ＫＭＶ模型，对２０１４年２月中国２００８家上市公司的信用风险进行评估，并对模型识别和预测信用风险的能力进行检验。结果表明：修正后的ＫＭＶ模型具有良好的上市公司信用风险识别能力；在特定的评估时长下，．．．
[期刊] 商业时代
[作者]
李永涛 王立洪 张建华
本文介绍了KMV模型的违约距离公式,并通过实证比较违约距离随时间的变化情况来研究上市公司的信用风险状况。结果表明:使用股票年均价格估算非流通股市场价值,以流动负债与长期负债的0.75倍之和作为违约点,计算出上市公司的债务到期日风险中性违约距离,并对近几年的违约距离随时间的变化情况进行比较,能够比较可靠地提前发现上市公司信用状况的异常。
关键词：
KMV模型 违约点 违约距离
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
胡胜 朱新蓉
国内对Logit模型在信用风险评估应用方面已有不少实证研究,这些研究从总体预测准确率较高角度认为,该模型基本可以借鉴使用,但大多研究没有进一步区分模型误判的第一类错误与第二类错误。本文结合Logit模型的原理、优缺点,分析相关文献,选取我国上市公司财务数据进行实证分析,证实Logit模型在实际运用时犯第一类错误即高信用风险企业误判为低信用风险企业的错误率达到30%左右,而银行最担心的就是犯第一类错误,故我国商业银行在运用Logit模型对上市公司信用风险进行判断时要十分谨慎。
关键词：
Logit模型 信用风险 信用评级
[期刊] 技术经济
[作者]
万晏伶 杨俊
运用KMV模型对我国46家制造业上市公司的信用风险进行评估。实证结果表明,引入公司资产价值增长率后的KMV模型能够更好地区分ST和业绩优良的制造业上市公司,可用于我国商业银行对制造业上市公司信用风险的度量。
[期刊] 预测
[作者]
张能福 张佳
传统的KMV模型中违约点等于短期负债加长期负债的一半,然而这是基于美国公司的信用状况得出的结论,对于中国公司是否适用还有待于进一步探讨。本文正是基于这一观点,对违约点的参数进行修正,重新设定违约点(DP)=a.短期负债(STD)+b.长期负债(LTD)。通过选取82家样本公司,按照一定的判断标准,用Matlab计算得出了新违约点,并且将新旧违约点代入样本公司求出相应的违约距离,经比较得出,新违约点更能反应我国公司的信用状况。
关键词：
KMV模型 违约点 违约距离
[期刊] 经济学动态
[作者]
谢邦昌 朱世武 李璇 董春
本文以电力、蒸汽、热水的生产和供应业、房地产开发与经营业为代表,利用KMV模型。对这两个行业每个行业10家深交所上市公司的信用风险进行了度量。度量结果认为,KMV模型能够较好地甄别不同行业的信用风险,是目前最适合我国上市公司的信用风险度量模型。
[期刊] 财会月刊
[作者]
曾玲玲 潘霄 叶曼
我国商业银行面对的信贷客户大都是非上市公司,如何有效地度量非上市公司的信用风险一直是我国商业银行亟待解决的难题。通过构建BP神经网络与KMV模型相结合的BP-KMV信用风险评价模型,以46家中国制造业上市公司及35家制造业非上市公司的相关数据为样本,运用Matlab技术进行实证分析,结果表明,通过该模型计算出来的非上市公司违约率可用度很高,能很好地评估上市公司信用状况。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
傅强 李永涛
文章分析了上市公司信用风险的成因,通过对上市公司年报数据的处理,建立了判断上市公司信用状况的logistic模型,该模型中嵌入的利息保障倍数和存货周转率是上市公司信用的关键决定指标,利用该模型可以对上市公司一年后的信用状况进行评估。
关键词：
信用风险 上市公司 logistic模型
[期刊] 预测
[作者]
夏红芳 马俊海
本文利用KMV模型,提出了一种上市公司信用风险预测方法。通过对我国4家上市公司5年股票价格的违约距离实证分析表明,KMV模型的灵敏度和预测能力都相当好,能为银行和投资者预测、揭示上市公司信用风险。
关键词：
信用风险预测 上市公司 KMV模型
[期刊] 会计之友
[作者]
王传鹏 李春蕾
我国上市公司的规模不断扩大,其信用风险整体呈现出上升趋势,信用风险的精确识别已成为金融机构和投资者非常关注且亟须解决的问题。文章选取KMV模型对上市企业信用风险进行度量,由于中国金融市场的特殊性,对经典KMV模型的部分参数进行了修正,选取2016年ST企业和非ST企业各30家作为数据样本,利用修正后的KMV模型对60家上市企业的信用风险进行度量,并对模型的有效性进行检验,结果表明:修正后的KMV模型能准确识别上市公司的信用风险,非ST企业的违约距离比ST企业的违约距离大,企业股权价值均低于其资产价值,资产价值波动率和违约距离负相关。对不同违约点下的违约距离和违约概率进行独立样本T检验,找出最优违约点应设定为短期负债+0.8倍长期负债,研究结果表明修正后的KMV模型对我国上市公司的信用风险度量有较高的适用性。
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