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[期刊] 统计与决策
[作者]
陈卫华 蔡文靖
文章以2015年6月上证指数和创业板指数暴跌为研究对象。运用改进的LPPL模型,利用暴跌之前的数据,对暴跌时点进行预测,并结合Lomb谱分析和O-U过程检验对预测结果进行验证。结果表明,改进的LPPL模型对上证指数和创业板指数的暴跌时点均具有较好的预测效果,同时模型预测能力不受拟合区间起点和终点变更影响,且拟合结果通过了相关检验。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
肖霆 韩淑婷 王龙
本文以自然实验的方法研究股市崩盘冲击与个股暴跌风险之间是否存在因果关系。利用2008年的A股市场崩盘事件以及国内特殊的IPO暂停制度作为自然实验的设计机会,本文发现:(1)在股市崩盘中上市的新股相比较于市场逐渐恢复后上市的新股具有显著更低的暴跌风险;(2)进一步研究表明,当再次发生股市崩盘时,上述显著的差异进一步强化。稳健的研究结果证明股市崩盘冲击会显著降低个股暴跌风险。
关键词：
股市崩盘 自然实验 个股暴跌风险
[期刊] 上海金融
[作者]
肖敬红 闻岳春
本文以我国股市的系统性风险为研究对象,应用货币危机研究的经典模型——KLR模型对影响我国股市系统性风险的宏观、中观、微观等因素进行了分析,得到了一系列敏感的预警指标(包括CPI、PPI、道琼斯指数、市场整体市盈率等9个指标),构建了NSR综合预警指数,并通过实证分析验证了其可靠性。
[期刊] 管理现代化
[作者]
吴凡 谢文秀
2018年以来中国股票市场持续下跌,部分个股频发连续闪崩现象,市场流动性风险和融资风险逐步暴露。在中央政府持续推动市场化债转股战略的背景下,推进股票市场市场化债转股有望成为降低企业杠杆率,缓解股票市场下跌压力的重要抓手。开展股票市场市场化债转股,需配套正面激励、专业化和细化的政策;应以优质上市民营企业为重点,鼓励多方市场主体优势互补参与,积极推动债转股企业培育核心竞争力,实现可持续增长并建立债务防范机制。同时,建立以二级市场为主的多元化退出渠道,也是市场化债转股实现"真实转股"的重要条件。
[期刊] 金融论坛
[作者]
丁春霞 王唯先 于瑾 侯伟相
本文研究基金非流动性风险与基金净值暴跌风险之间的关系。研究表明:基金非流动性风险敏感系数可较好地量化基金非流动性风险;基金非流动性风险预警指标可较好地预警基金非流动性风险;股票型基金面临的非流动性风险越大,其净值暴跌风险也越大;基金非流动性风险净暴露越大、重大预警次数越多,基金净值暴跌风险越大。
[期刊] 经济纵横
[作者]
孙叶萌 王晨
应用SWARCH模型描述股票市场的波动性,可以刻画收益率序列剧烈的波动和波幅大小的转换,从而避免广义自回归条件异方差模型高估波动率聚集的持续性问题。本文通过对我国股票市场的实证研究,发现马尔科夫区制转移方差模型较SWARCH模型对我国股票市场的波动区制有更好的识别,对风险价值有更好的度量。马尔科夫区制转移方差模型对于我国股票市场暴涨暴跌的巨幅波动特性有很好的预警功能。
关键词：
VaR MS方差模型 SWARCH模型
[期刊] 中国金融
[作者]
尹中立
2015年6月15日至7月9日的17个交易日,中国股市连续暴跌,其中上证指数跌幅为32%,中小板跌幅为39%,创业板的跌幅更是达到42%,并出现了上千只股票连续数日跌停的现象,表明股市出现了严重的流动性危机,并殃及债券市场、大宗商品市场及外汇市场。
[期刊] 南方金融
[作者]
姜永宏 穆金旗 赵婷婷
本文以2008-2016年A股上市公司为样本,研究大股东增持或减持股票如何影响股价极端波动现象的发生。结果表明:大股东交易强度提升显著增加了股价暴涨暴跌风险,其影响主要来源于大股东减持而非大股东增持;上市公司的信息透明度越低、管理层持股比例越高、管理层权力越小,则大股东交易对股价极端波动风险的影响越显著;较高比例的机构投资者持股和独立董事设置能够有效加强对上市公司的监督,削弱大股东交易对股价极端波动风险的不利影响。为了进一步规范大股东交易行为、维护股票市场稳定运行,提出以下对策建议:第一,完善规制大股东交易行为的法律法规和监管规则,防范内幕交易,避免大股东集中、大幅、无序减持股票对市场稳定带来冲击;第二,强化上市公司信息披露要求,提高信息透明度;第三,推动上市公司吸引机构投资者持股、提高独立董事比例,优化公司内部制衡和外部监督机制,以实现对大股东行为的有效制衡和约束。
[期刊] 世界经济
[作者]
周林薇
日本东京股市1986年后大幅度攀升,股价上涨率数倍于实际经济增长率,形成虚拟资本脱离实际经济过度膨胀的“泡沫经济”现象。进入90年代后,日本股市暴跌,陷入大萧条达两年半之久。这次日本股市的大动荡,反映了走向成熟经济的国家,在建立资本形成制度的过程中,社会虚拟资本与实际资本相关运动的规律;同时也暴露了日本长期泡沫经济过程中金融业以及企业资产经营中蕴含的问题。日本股市的大萧条是证券市场内在规律作用的结果,是向实际经济的靠拢。本文试从日本80年代股市膨胀的经济背景、股市大萧条的根本原因以及对日本经济的影响等方面进行初步的探讨。
[期刊] 投资研究
[作者]
陈洁 张定胜
在不完全信息理性预期均衡的框架下,基于Barlevy和Versones(i2003)的框架,研究大小非解禁背景下不同投资者理性恐慌与股市暴跌之间关系,得出股市暴跌是由理性的无信息交易者所引起的。暴跌的程度取决于市场中无信息交易者的比例、简单被动投资的数量和大小非减持的数量,且大小非减持能够改变股票暴跌的程度,使得高资产价值股票可能的暴跌程度大于低资产价值股票可能的暴跌程度。
关键词：
大小非减持 信息不对称 暴跌
[期刊] 南开经济研究
[作者]
郝项超 李政
基于近期我国三次股市暴跌事件,本文实证研究了国际股市风险和人民币汇率风险对我国股市变动的动态影响。本文首先构建了包含国内外股市和人民币汇率的向量误差修正模型,并采用日频交易数据估计了模型的参数。在此基础上,本文采用历史分解方法测度了国际股市和人民币汇率在三次股市暴跌期间对我国股市变动的动态影响。本文发现国际股市风险和人民币汇率风险在不同股市暴跌事件中的影响存在明显差异。国际股市风险是2015年8月和2016年1月股市暴跌的重要因素,也是使这两次暴跌后我国股市持续低迷的最重要力量,但国际股市风险对2015年
[期刊] 金融研究
[作者]
陈国进 张贻军
本文在我国股市限制卖空的制度背景下,以Hong和Stein(2003)的异质信念模型为基础,运用固定效应条件Logit模型(CLFE)检验了异质信念与我国股市个股暴跌之间的关系。研究发现,我国投资者的异质信念程度越大,市场(个股)发生暴跌的可能性越大。因此,采取各项措施降低投资者的异质信念、及时推出融资融券和股指期货等双向交易手段有利于降低我国股市发生暴跌的概率。
关键词：
异质信念 卖空限制 暴跌
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
刘世庆
作者认为 ,中国股市 2 0 0 1年下半年以来的惨跌 ,是股市制度发生强制性调整的原因所致。虽然在深幅下跌后或救市下随时可能出现反弹甚至较强反弹 ,但下跌的运动还不会停止。这种制度调整的后果近乎于“推倒重来” ,虽然政府并没有声明选择“推倒重来”的政策 ,但阻止下跌和稳定股市需要的是一个实实在在的合理的制度安排
关键词：
国有股定价 全流通 上市公司价值评估
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
曾志坚 王雯
运用LPPL模型对主权债务危机时期希腊股市泡沫状态进行判断,考量各轮援助计划的实施效果。结果表明:在第一轮援助期内,股市处于负泡沫状态;而在第二轮援助期与第三轮援助期内,股市局部处于反转负泡沫状态,但整体依旧处于负泡沫状态。国际援助计划虽然有所助益,但没有从根本上有效改善其市场低迷状态。为避免发生此类危机,应促进实体经济健康发展,密切关注政府债务问题,注重货币政策与财政政策相协调。
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
陈洁 巴曙松
根据Barlevy和Versonesi(2003)理论模型,股市暴跌是由理性的非知情交易者所引起的。基于2005~2010年沪深两市A股个股交易数据,运用EKOP模型和面板数据回归模型,检验知情交易概率与2008年中国股市暴跌之间的关系。实证结果显示滞后一期的知情交易概率PIN值越小,当期股票收益分布越往左偏。即知情交易者在所有交易者中所占的比例越低,非知情交易者在所有交易者中所占的比例越高,股票收益分布越往左偏,收益面临暴跌的机率越大。
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