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[期刊] 经济问题
[作者]
刘睿智 杜溦
由于传统的Markowitz均值方差模型具有很强的不稳定性,且容易产生较大的空头头寸,因此,资产选择成为构建投资组合的一个研究热点。针对以风险分散和指数跟踪为目的的资产组合构建提出了基于变量选择观点的LASSO选择方法,说明了LASSO方法在资产选择中的优势,并应用LASSO方法使用2010年3月到2012年2月的日收益率数据对沪深300指数的指数跟踪做了实证检验,结果表明LASSO方法在组合构建和预测中都有很好的效果。
关键词：
LASSO 指数跟踪 风险分散
[期刊] 统计与决策
[作者]
秦晔玲 朱建平
自适应Lasso回归算法是近年来统计选元的一个新兴方法,具备良好的统计性质。在当今社会资产数量众多的金融投资市场中,资产选择的传统方法Markowitz均值方差模型虽然简单,但不稳定,且容易产生空头头寸。自适应Lasso算法基于变量选择的基本概念,针对资产组合构建而提出,以指数跟踪为目的,构造复制效果良好的稀疏股票投资组合,并进一步对指数的未来趋势做出预测。文章以中国深沪300指数的指数跟踪为例进行分析,结果表明自适应Lasso算法在资产选择和预测中都有良好的效果。
关键词：
资产选择 自适应Lasso 指数跟踪
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
贾尚晖 兰盈
国际现货黄金价格的定价权虽然由传统的国际因素主导，但是近几年来中国对国际黄金市场的影响有目共睹。笔者采用定性分析与基于Ｌａｓｓｏ回归方法的定量实证相结合的方法，研究中国的经济数据对伦敦交易所现货黄金价格收益率所产生的影响，并根据理论和实证分析的结论对中国在世界黄金市场中如何获得更多定价权并且提高话语权提出对策建议。
关键词：
中国 国际黄金价格 Lasso回归
[期刊] 统计与决策
[作者]
何培 姬永刚 姚越眉
文章将自适应Lasso变量选择方法扩展到变系数向量自回归模型(TVP-VAR)中。利用所提出方法对2005—2014年航空煤油价格与民航货邮与旅客周转量月度数据进行分析,并与其他四种方法进行了比较,结果显示:与常系数VAR模型相比,变系数VAR模型能够显著提高模型的拟合与预测精度。提出的自适应Lasso变系数模型一致优于Belmonte,Koop和Korobolis(2014)提出的Lasso变系数模型。
[期刊] 统计研究
[作者]
王小燕 张中艳
在数据驱动时代，变量选择广泛应用于投资组合，如何从众多资产中挑选恰当的资产并进行配比，对稳定收益、控制风险非常关键。现有选择资产的方法未考虑到控制错误发现率（FDR），不利于作出稳健的投资决策。为此，本文在Lasso分位数回归下基于Knockoff方法控制FDR，并用于求解条件风险价值（CVaR）投资组合决策模型。其中，用Lasso惩罚实现变量选择，用Knockoff方法通过模仿解释变量的相关结构构造Knockoff变量，将变量选择的FDR控制在给定水平。模型在两步迭代算法下采用线性规划求解，模拟分析从不同的误差分布、变量分布和维度下多角度展开。结果显示，与已有模型相比，基于Knockoff的Lasso分位数回归模型能良好地控制FDR且呈现出最好的预测效果。最后基于上证50指数成分股进行实证分析，利用滚动建模技术进行投资组合决策分析，发现新模型在收益指标和风险指标上均具有一定优势。
[期刊] 财会通讯
[作者]
徐美萍 王力
以风险配置为核心建立投资组合是目前备受关注的一类投资组合管理技术。本文以10只不同行业股票的日收益率为例,运用风险平价方法建立风险平价组合和两种风险预算组合,并给出它们与切点组合的比较。结果表明:无论是从投资绩效和风险的角度,还是从投资结构和交易成本的角度来看,风险平价组合和两种风险预算组合均较切点组合占优势。另外,两种风险预算组合克服了风险平价组合只能以相同方式配置资产风险的缺陷,从而可以在一定程度上满足不同风险偏好投资者的需求。
关键词：
风险平价方法 风险预算 切点组合
[期刊] 财会通讯
[作者]
徐美萍 王力
以风险配置为核心建立投资组合是目前备受关注的一类投资组合管理技术。本文以10只不同行业股票的日收益率为例,运用风险平价方法建立风险平价组合和两种风险预算组合,并给出它们与切点组合的比较。结果表明:无论是从投资绩效和风险的角度,还是从投资结构和交易成本的角度来看,风险平价组合和两种风险预算组合均较切点组合占优势。另外,两种风险预算组合克服了风险平价组合只能以相同方式配置资产风险的缺陷,从而可以在一定程度上满足不同风险偏好投资者的需求。
关键词：
风险平价方法 风险预算 切点组合
[期刊] 统计与决策
[作者]
钟金花
文章从国际环境、国内宏观环境和上海市局部环境中共选取12个主要影响因素作为变量,运用Lasso变量选择的方法,对影响上海市经济增长的这些主要影响因素进行了实证研究,从而揭示上海现阶段发展经济的优势与劣势。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
孙燕
不同于常见的模型估计和检验研究,本文重点关注计量模型设定中的变量选择问题,提出了随机效应Logit计量模型的自适应Lasso变量选择方法,同步完成变量选择和参数估计。由于模型中随机效应的存在加大了变量选择难度,本文将随机效应视为缺失数据,采用EM算法结合Gauss-Hermite数值积分法,根据Newton-Raphson迭代法建立模型参数的自适应Lasso。蒙特卡罗仿真模拟实验结果表明,该变量选择方法在有限样本下的表现良好。最后又将该方法运用于个体健康影响因素的分析中。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张根明,唐平海
[期刊] 金融与经济
[作者]
刘恒 巢健茜
社保基金作为社会保障体系中一个重要的组成部分,实现保值增值是其运营管理的重要目标,这是我国舆论界和学术界广泛关注的焦点。本文从理论以及实证角度讨论了我国社保基金实现多元化投资组合后所带来的积极效应,并就其带来的负面效应及如何克服提出了部分建议。
关键词：
社保基金 风险 收益 投资组合
[期刊] 证券市场导报
[作者]
何荣天 林国春
基于自由现金流量的投资组合具有一般组合的优点,同时又克服了经典组合理论只关心历史数字而不追寻其内在经济原因的缺点。实证分析表阴,ＦＣＦ组合具有更小的波动性、更为稳定的回报和相对更小的风险。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
邹小芃 钱英 余君
传统的投资组合保险策略在投资期内全程进行保险操作,在熊市期间确能起到保险作用,但在牛市期间又会夹失部分收益。应用综合了VaR技术和滤嘴法则的VaR套补的权变投资组合保险策略,则能弥补上述缺憾,为保险资金或保本型基金投资股市提供了有效的投资手段。
关键词：
VaR 滤嘴法则 投资组合保险 尾指数
[期刊] 统计与决策
[作者]
侯宝同 杜子平
[期刊] 软科学
[作者]
唐建荣 邓林
运用LARS算法实现Lasso过程,从12个因素中筛选出显著影响因素,并得到其权重及标准的参数估计模型。结果表明:能源结构是形成碳足迹的主要动因;人口数量、经济规模和能源强度是影响碳足迹的显著因素;城市化水平、人口结构、产业结构、碳足迹转移状况、清洁能源比重、公共交通发展水平是影响碳足迹的重要因素;经济发展速度、居民消费水平对碳足迹的影响尚不显著。
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