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[期刊] 数理统计与管理
[作者]
古志婷 宋泽芳 李元
本文以沪深300指数为研究对象,应用LASSO变量选择方法与多因子模型来研究增强型指数基金的构造。实证结果表明,在样本数据内,基于LASSO变量选择方法与多因子模型所构造的增强型指数基金均能够在追踪基准指数的同时获取超额收益。并且发现基于LASSO变量选择方法构造的增强型指数基金优于多因子模型构造的增强型指数基金。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
李倩 吴昊
本文给出了一个基于边际条件随机占优规则的增强型指数投资组合模型。该模型在均值方差分析框架的基础上引入了边际条件随机占优的两层优化,其中,层次一以约束条件的形式加入模型,使得投资组合在占优于基准指数的边际条件随机占优效率集中;层次二是在多个投资组合中寻找占优程度最高的投资组合,因此在本研究的模型中处理为目标函数。占优程度在本文中定义为边际条件随机占优相对于基准指数的统计量的均值。本文使用多目标免疫算法对该模型进行求解,并应用8个世界主要市场的指数及其成份股数据进行了测试。结果显示本文提出的基于边际条件随机占优规则的指数投资组合能够显著地增强其收益。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
马景义 单璐琪 方彤
研究目标:构建了可以调节追踪误差和超额收益的增强型指数追踪模型,并给出了广义最小角度回归算法(GLARS),用以计算调节参数作用下模型解的折中路径。研究方法:通过模拟数据和五组世界主要股票市场指数的历史数据,对本文提出的模型和算法与同类模型和算法进行了性能比较;同时追踪上证50指数构建若干稀疏且稳定的资产组合模型,通过信息比率等指标对投资组合进行评价。研究发现:本文构建的模型可用以构造权衡追踪效果和超额收益,且稀疏的资产组合,GLARS算法相对传统预设参数的算法具有良好的求解能力和计算速度。研究创新:引入调节参数平衡追踪效果和超额收益,并针对中国股票市场的特点,在增强型指数追踪模型施加非负约束;GLARS算法可遍历所有折中意义下的最优解。研究价值:本文提出的增强型指数追踪模型在国内具有较强适用性,在保证资产稀疏性的前提下可以得到超额收益,同时丰富了目前投资组合中的方法论研究。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
马景义 单璐琪 方彤
研究目标:构建了可以调节追踪误差和超额收益的增强型指数追踪模型,并给出了广义最小角度回归算法(GLARS),用以计算调节参数作用下模型解的折中路径。研究方法:通过模拟数据和五组世界主要股票市场指数的历史数据,对本文提出的模型和算法与同类模型和算法进行了性能比较;同时追踪上证50指数构建若干稀疏且稳定的资产组合模型,通过信息比率等指标对投资组合进行评价。研究发现:本文构建的模型可用以构造权衡追踪效果和超额收益,且稀疏的资产组合,GLARS算法相对传统预设参数的算法具有良好的求解能力和计算速度。研究创新:引入
[期刊] 财经问题研究
[作者]
巴曙松 汪鑫
本文使用上证综合指数权重前50的股票作为投资范围,运用指数滑动平均方法(EWMA)估计其协方差阵,分别在允许卖空和禁止卖空的情况下考察了积极型组合管理的马科维茨(Markowitz)有效率边界和常量跟踪误差波动(C-TEV)有效率边界,给出了C-TEV模型约束下从输入列表(协方差阵、预期收益)的估计到最优权重的确定的指数基金组合管理的完整例子,比较了允许卖空和禁止卖空两种情形下基于C-TEV模型策略构建的增强型指数基金的事后跟踪误差。在我国基于C-TEV模型构建策略的增强型指数基金面临着两难的困境,即在允许卖空时基金的事后跟踪误差往往超出预先的限制,而在禁止卖空时增强型指数基金又会"退化"成复...
关键词：
指数基金 跟踪误差 卖空限制 有效率边界
[期刊] 统计研究
[作者]
韩猛 白仲林
门限因子模型设定载荷具有阈值型区制转换结构,可以同时刻画高维时间序列的共变性和区制转换特征。针对高维门限因子模型,本文基于自适应组LASSO技术给出了一种一致模型选择过程。这一模型选择过程将因子个数设定、门限效应推断纳入统一的分析框架,不仅解决了模型选择的一致性问题,还同时实现了模型选择误差的统一控制,这对于高维门限因子模型而言是非常重要的。理论研究和随机模拟结论表明本文给出的一致模型选择过程具有良好的大样本性质和有限样本表现。最后,本文将门限因子模型应用于我国金融市场分析,实证结果进一步验证了本文理论的有效性。
关键词：
一致模型选择 门限因子模型 收缩估计
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
林少非 钟利明 孙斯寒
随着我国经济的发展以及金融市场的不断完善,期货市场已成为我国市场经济体系中不可缺少的组成部分。本文编制飞创商品期货价格动量指数,并与中证指数公司的8只基础及增强型期货指数进行了比较。研究发现:增强型商品指数①有益于投资策略的资产分配,在排除流动性风险后,飞创动量商品指数表现最好;通过与其他传统指数对比分析发现,增强型指数收益率的提高并未完全牺牲指数的流动性,且相比于传统商品价格指数更能够分散投资风险。
[期刊] 中国经济问题
[作者]
赵胜民 刘笑天
如何将投资者偏好以定价因子的形式引入多因子模型,是建立行为资产定价模型的关键。本文假设投资者在前景理论的框架下评估风险,将股票历史收益率分布所对应的前景理论价值作为投资决策的依据。在理论上分析了股票前景理论价值与预期收益率之间的逻辑关系的基础上,使用1995年1月至2015年12月的沪深两市全部A股作为研究样本,对投资者偏好与股票预期收益率之间的关系进行了深入的分析。实证分析结果表明:股票的前景理论价值与预期收益率之间存在显著的负相关关系,且负相关关系在小盘股中更为明显;基于前景理论价值构建的投资者偏好因子BMG不能被经典资产定价模型所解释,若在Fama-French五因子模型的基础上引入投资者偏好因子BMG,模型的解释能力显著提高。
关键词：
前景理论 投资者偏好 多因子定价模型
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
李勇 张铭志 张钰
近年来，在金融监管日趋严格及刚性兑付打破的背景下，债券市场的有效性迅速提高，基于多因子模型在市场波动中挖掘有效因子的方法更具优势。因此，研究债券超额收益的定价因子，对提升债券投资收益、控制风险有重要意义。本文研究了中国公司债超额收益的因子贡献问题。实证结果显示流动性风险因子等对公司债超额收益率有正的贡献，信用风险因子的正贡献较弱，下行风险因子在部分分组中有负贡献。研究表明中国债券市场刚性兑付的预期仍在，且存在机构投资者行为一致的现象。
关键词：
因子模型 流动性风险 下行风险
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
冷薇 李俊鹏 张崇岐
变量选择是统计建模中重要的问题。当试验数据维数很高时,传统变量选择方法的应用受到了很多制约。本文以高维混料试验为基础,比较了AIC准则和LASSO在变量选择问题上的优良性。通过实例验证,LASSO可以快速且准确地对高维混料模型中的变量进行筛选,从而得出最优模型,达到降低成本、提高利益的目的。
关键词：
高维混料模型 变量选择 LASSO
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘丹 郑少智
文章考虑了Cox模型的变量选择问题,将自适应Lasso引入到Cox模型中,提出了一类基于惩罚偏似然函数的自适应Lasso估计程序。通过对偏似然函数采用二阶泰勒展开式近似逼近,运用循环坐标下降法求解模型,再借助牛顿—拉普森迭代完成整个变量选择和估计过程。随机数据模拟的结果表明该方法具有优良的变量选择效果,并适用于高维数据。
[期刊] 武汉金融
[作者]
杜威望
本文基于FF五因子模型将基金投资风格分类扩展为大-小市值、成长-价值、高-低盈利能力和高-低投资增速四个尺度。实证研究结果表明:(1)相对于FF三因子模型,FF五因子模型对我国基金投资风格及其持续性具有更强的解释力,同时利用不同检验期的数据进行回归分析,可以使扩展的基金投资风格分析模型能够更好地反映基金投资组合的迅速变化,时效性更强,从而能够更好地反映我国基金市场的变化特征;(2)我国基金业整体和基金经理更换分组并没有表现出获取超额收益率的能力,成长型和高盈利能力型投资风格在短期和中期内具有持续性;(3)基金经理未更换分组的情况下能够获取超额收益率,投资风格不具有持续性。
关键词：
证券 基金 投资风格 FF五因子模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
何培 姬永刚 姚越眉
文章将自适应Lasso变量选择方法扩展到变系数向量自回归模型(TVP-VAR)中。利用所提出方法对2005—2014年航空煤油价格与民航货邮与旅客周转量月度数据进行分析,并与其他四种方法进行了比较,结果显示:与常系数VAR模型相比,变系数VAR模型能够显著提高模型的拟合与预测精度。提出的自适应Lasso变系数模型一致优于Belmonte,Koop和Korobolis(2014)提出的Lasso变系数模型。
[期刊] 统计与决策
[作者]
禹悰廉
文章从57个因子中选取8类风险因子并结合市场因子和28个行业因子构建了中国A股市场的多因子模型,在建立风险模型时用特征修正方法估计因子协方差矩阵以校正样本协方差矩阵对组合风险估计的偏差。实证分析表明,A股市场股票收益变动中的20%可以被多因子模型所解释,而沪深300成分股的收益变动中近40%能够被模型解释;对基准组合和积极组合的风险作因子归因,发现行业因子的贡献最大。
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