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[期刊] 统计研究
[作者]
王小燕 张中艳
在数据驱动时代，变量选择广泛应用于投资组合，如何从众多资产中挑选恰当的资产并进行配比，对稳定收益、控制风险非常关键。现有选择资产的方法未考虑到控制错误发现率（FDR），不利于作出稳健的投资决策。为此，本文在Lasso分位数回归下基于Knockoff方法控制FDR，并用于求解条件风险价值（CVaR）投资组合决策模型。其中，用Lasso惩罚实现变量选择，用Knockoff方法通过模仿解释变量的相关结构构造Knockoff变量，将变量选择的FDR控制在给定水平。模型在两步迭代算法下采用线性规划求解，模拟分析从不同的误差分布、变量分布和维度下多角度展开。结果显示，与已有模型相比，基于Knockoff的Lasso分位数回归模型能良好地控制FDR且呈现出最好的预测效果。最后基于上证50指数成分股进行实证分析，利用滚动建模技术进行投资组合决策分析，发现新模型在收益指标和风险指标上均具有一定优势。
[期刊] 统计与决策
[作者]
冯俊丰 赵为华
文章利用贝叶斯方法研究分位数回归的组间和组内双变量选择问题。基于偏态拉普拉斯分布和贝叶斯统计推断方法，结合组间和组内系数的Spike-and-Slab先验分布，提出了分位数回归的贝叶斯双层变量选择方法，并给出易于实施的Gibbs后验抽样算法。通过大量数值模拟和实证分析验证了所提变量选择方法的有效性。
[期刊] 经济研究
[作者]
张征宇 孙广亚 杨超 周亚虹
传统分位数回归方法(QR)可以揭示解释变量对因变量的异质性边际影响,因而在实证研究中具有广泛的应用。但QR方法的缺点是估计结果的阐释依赖于不可观察扰动项的经济学含义。本文提出一种新的因变量条件分位数回归(outcome conditioned QR,简称OC-QR)方法,用于分析政策效应的异质性。OC-QR的优点是能够直接识别并估计因变量位于其无条件分布的某一分位点(区间)时,解释变量对因变量的平均边际影响。新方法不仅能够刻画关键解释变量对因变量的异质性影响,并且具有更清晰的经济学解释。本文研究了OC-QR的识别、估计与推断步骤,还进一步讨论了OC-QR与OLS、QR以及Firpo et al.(2009)提出的无条件分位数回归(UQR)之间的区别和联系。最后,运用该方法研究了房价上涨对家庭消费的异质性影响,以及最低工资标准提高对不同工资水平人群的作用。结果表明OC-QR方法能较好地捕捉政策效应的异质性。
[期刊] 中国卫生经济
[作者]
权晓雯 王艳 杨圆圆 霞依丹·阿不都色米 芦浩雅 罗振 方娴
目的：探寻0～6岁跌倒患儿的DRG病例组合及住院费用标准，为科学分析住院费用、制定针对性控费措施提供参考依据。方法：选取新疆规模最大的2所三级甲等公立医院及其医联体内下属的6所二级甲等公立医院2010—2021年住院病案首页数据库中因跌倒住院的2 773例0～6岁患儿为研究对象，采用多元线性回归模型、分位数回归模型、决策树模型进行病例组合分析。结果：跌倒患儿住院费用总计24 571 782.09元，平均住院费用5 543.36元。以住院日为影响变量，以医院等级、居住地区、入院状态、伤害性质、伤害部位、手术等级、是否转科、并发症及支付方式等主要影响因素为分类节点构建15个DRG病例组合，并制定相应住院费用标准和病种权重，住院费用超限病例共340例。结论：利用分位数回归和决策树模型构建跌倒患儿DRG病例组合较合理，有利于控制该病种的住院费用，减轻患儿家庭经济负担，为医疗费用支付方式改革提供参考。
关键词：
跌倒 儿童 疾病诊断相关分组 住院费用
[期刊] 统计研究
[作者]
唐礼智 李雨佳 赵力静
本文首次将Elastic Net这种用于高度相关变量的惩罚方法用于面板数据的贝叶斯分位数回归,并基于非对称Laplace先验分布推导所有参数的后验分布,进而构建Gibbs抽样。为了验证模型的有效性,本文将面板数据的贝叶斯Elastic Net分位数回归方法(BQR. EN)与面板数据的贝叶斯分位数回归方法(BQR)、面板数据的贝叶斯Lasso分位数回归方法(BLQR)、面板数据的贝叶斯自适应Lasso分位数回归方法(BALQR)进行了多种情形下的全方位比较,结果表明BQR. EN方法适用于具有高度相关性、数据维度很高和尖峰厚尾分布特征的数据。进一步地,本文就BQR. EN方法在不同扰动项假设、不同样本量的情形展开模拟比较,验证了新方法的稳健性和小样本特性。最后,本文选取互联网金融类上市公司经济增加值(EVA)作为实证研究对象,检验新方法在实际问题中的参数估计与变量选择能力,实证结果符合预期。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
迟国泰 李哲
为优化资产组合方案,考虑单资产分布的非对称性、异方差性、尖峰厚尾性等特征,资产之间的时变非线性相关性,建立了Copula-非线性分位数回归模型。本文的创新与特色,一是通过构建期望超额收益率与考虑动态损失厌恶效应的VaR比率函数,确定了目标函数的表达式,改变了使用超额收益率标准差度量风险,而实证研究中更关注资产的损失风险而非全部风险,未考虑投资者对于收益与损失非对称偏好的不足;二是通过建立基于支持向量机的非线性分位数回归模型,确定了边缘分布函数表达式,解决了普通模型无法处理非对称、非线性,依赖于分布假设的不足;三是通过构建混合Copula函数,确保能够有效捕捉金融市场中的尾部相关、非对称性,完善了刻画资产之间相关关系的模式;四是通过建立风险非线性叠加的资产总风险评价模型,确定了资产组合总风险的表达式,弥补了现有风险评价模型未考虑资产间的相关性的不足。实证结果表明,本文建立的模型预测性能高于其它模型,该模型有更高的VaR比率值,在单位风险下能够获得更高的资产组合效果。
[期刊] 财经论丛
[作者]
赵桂芹 吴洪
保险公司为什么进行再保险购买?动机何在?本文采用分位数回归方法,利用2001-2007年我国财险业数据,对财产保险公司的四种再保险动机进行检验。结果发现,稳健经营、专业服务需求是我国产险公司再保险需求的主要动机,投资激励动机和规避税收动机尚不明显;中外资保险公司在再保险需求上并无显著差异。另外,我们还发现,我国产险公司在资本监管约束下进行被动再保险的稳健经营动机较为强烈。
关键词：
再保险 稳健经营 分位数回归
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
李劭珉 任燕燕
本文将工具变量分位数回归模型(IVQR)应用到面板数据中,结合Canay对面板分位数回归的两步估计法以及Chernozhukov对IVQR模型的估计方法,提出了两步面板分位数工具变量估计法(2S-IVFEQR),并给出相应的参数估计。本文提出的方法较已有的方法计算复杂度低,蒙特卡洛模拟结果显示在数据量不大或者处理长面板数据时,2S-IVFEQR方法要优于传统的IVFEQR方法,且运算时间短。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
李劭珉 任燕燕
本文将工具变量分位数回归模型(IVQR)应用到面板数据中,结合Canay对面板分位数回归的两步估计法以及Chernozhukov对IVQR模型的估计方法,提出了两步面板分位数工具变量估计法(2S-IVFEQR),并给出相应的参数估计。本文提出的方法较已有的方法计算复杂度低,蒙特卡洛模拟结果显示在数据量不大或者处理长面板数据时,2S-IVFEQR方法要优于传统的IVFEQR方法,且运算时间短。
[期刊] 统计与决策
[作者]
郭俊峰
尽管贝叶斯分位数回归方法能够有效克服经济金融数据的尖峰厚尾、结构突变等问题,充分借鉴已有研究成果信息,但是其并不能很好解决多维变量模型的维数灾难问题。为此,文章在贝叶斯分位数回归基础上,结合自适应Lasso变量惩罚作用,构建了基于MH抽样的自适应Lasso惩罚贝叶斯分位数回归模型。通过仿真模拟实验以及MCMC链条检验,证明上述模型具有优良拟合性质,尤其是在小样本情形下。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赖学方 贺兴时 贺琳
在贝叶斯Lasso分位数回归中,样本似然函数的计算和后验分布的抽样通常难以处理。针对这一问题,文章采用一种基于线性插值的似然函数计算方法,并结合拉普拉斯先验分布,设计出一种新的对后验分布进行抽样的算法。数值模拟结果表明了该方法具有较好的适应性和参数估计准确性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赖学方 贺兴时 贺琳
在贝叶斯Lasso分位数回归中,样本似然函数的计算和后验分布的抽样通常难以处理。针对这一问题,文章采用一种基于线性插值的似然函数计算方法,并结合拉普拉斯先验分布,设计出一种新的对后验分布进行抽样的算法。数值模拟结果表明了该方法具有较好的适应性和参数估计准确性。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
席艳乐 张相文 曹亮
采用中国健康与营养调查(CHNS)数据库2004~2009年的数据,运用IV方法和基于控制函数的分位数回归方法,测算了贸易自由化对中国劳动力性别工资差距的影响。结果表明,贸易自由化扩大了男女性别工资差距。更为重要的是,分位数回归显示,贸易自由化对同一样本内部不同工资水平的影响具有很大的差异,高工资劳动力尤其是高工资的男性劳动力从贸易自由化中获益最多,而低工资劳动力尤其是低工资的女性劳动力最容易受到贸易自由化带来的工资损害。因此,通过发展教育提升女性的人力资本水平意义重大,这也是缩小性别工资差异,最终实现两性平等的关键所在。
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
万坤扬
文章基于沪深主板78家上市企业2000-2012期间686个企业观察样本所构成的非平衡面板数据,在控制了企业规模、年龄、资本支出、营收增长率、行业平均Q值等因素后,基于分位数回归模型检验公司风险投资组合多元化与公司投资者价值创造之间的关系以及组织冗余对两者关系的调节作用。研究发现:只有具备一定企业价值水平的公司投资者才可能通过公司风险投资来实现价值创造,并且公司风险投资组合多元化与企业价值创造之间存在复杂的"U形"关系;组织冗余对"U形"关系有积极的调节作用,但企业价值水平不同,则调节效应大小不同,实现价值创造的公司风险投资组合多元化临界值也就不同。因此,企业根据自身资源禀赋(价值水平和组织冗...
[期刊] 经济经纬
[作者]
杨亚平
利用分位数回归方法,本文考察了FDI通过水平溢出和垂直溢出途径对广东省制造业的技术溢出情况。研究结果发现,内资企业的生产率处于高位水平时,FDI通过水平溢出途径的技术溢出表现正向显著作用;生产率较低时易受到挤出效应的负面影响。FDI通过后向关联溢出途径促进了上游内资企业生产率的提升,通过前向关联溢出途径,对生产率水平处于中等以及中等偏上的下游内资企业带来显著的负向影响。FDI对国有企业的技术溢出相比全部内资企业,在水平溢出的变化方向和前向关联溢出方面表现一定的差异性。
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