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[期刊] 统计与决策
[作者]
贺胜兵 周华蓉
文章采用新近发展起来的KSS模型估计考虑能源因素的省级时变技术效率,并将估计结果与DEA模型进行比较分析。研究发现,样本区间内省级技术效率呈下降趋势,显示地区经济差距趋于扩大;两种模型的省级时变技术效率估计和排名存在较大差异,表明技术效率的估计结果对模型选择十分敏感。
关键词：
能源 时变技术效率 KSS模型
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
傅强 彭选华
本文假设单变量时序的新息服从标准的学生t分布,提出多元时变Copula-GARCH-t模型,利用蒙特卡洛马尔科夫链(MCMC)算法对模型参数进行贝叶斯统计推断,给出了多个资产组合风险VaR和CVaR的度量方法,并基于风险最小化原则确立了最佳的资产配置模型。实证分析表明,MCMC方法优于经典的IFM方法,能够充分捕捉到中美股市的时变相依结构及相关系数和尾部指数的动态特征。
[期刊] 统计与决策
[作者]
万相昱 张晨
文章放松因子定价模型中系数恒定不变的假设，考虑板块之间的差异性和关联性，基于中国主板市场和创业板市场数据，利用时变参数似不相关方法估计三因子定价模型。实证结果表明因子定价模型具有显著的时变特征和板块差异。从截距项的估计结果来看，不同时间点的定价效率具有差异性。从市场因子载荷的估计结果来看，主板市场的系统风险具有随时间递增的趋势。创业板市场中的大规模股票具有相同特征，小规模股票的系统风险随时间而降低。从规模因子载荷的估计结果来看，主板市场中规模效应随时间而增强，创业板市场则完全相反。主板市场和创业板市场均没有发现显著的价值效应。另外，文章还发现中国经济政策不确定性能够很好地解释系统风险的时间趋势和板块差异。
[期刊] 统计研究
[作者]
吴建华 王新军 张颖
在宏观经济和金融资本市场上广泛存在着非线性时变参数时间序列,而当前的研究主要关注静态参数状态空间模型的估计。本文通过引入变点分析,改进了静态参数的粒子学习滤波技术,提出了变点粒子学习滤波技术,用于估计时变参数状态空间模型;并且利用模拟实验同经典的变结构IMM滤波技术进行了对比。结果显示,本文提出的变点粒子学习滤波在动态模拟样本数据方面具有更大的优势,可以用于对股票价格和成交量的联合动态轨迹进行实时模拟追踪。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王小刚
文章基于线性化技术估计删失变点回归模型中的变点位置及模型参数，克服了传统格点搜索法的收敛速度过慢、变点估计的实际意义不强等缺陷。由于变点存在导致目标函数在变点处不可导的困难，因此线性化技术通过泰勒展开将变点位置转变为模型参数，利用传统删失回归模型加以估计，简便易行且估计结果的收敛速度较快。数值模拟表明估计结果具有良好的有效性和稳健性，慈善捐款的实证分析也验证了所提方法的可行性。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
吴吉林 孟纹羽
针对传统动态混合Copula参数建模所存在的缺陷,提出混合Copula的非参数建模方法,即不对模型的参数进行任何形式的设定,而假设参数为时间的函数,运用局部极大似然估计法来对参数进行估计。本文推导出非参数估计量的渐近正态性质,讨论估计量的偏差与方差的大小,并运用交叉验证法给出最优带宽的选择。有限样本下的蒙特卡洛模拟显示,时变混合Copula的非参数估计具有良好的统计性质。将该方法应用于股市间尾部相依特征的研究发现,大陆股市与美、日、港、英股市间的左右尾部相依性呈明显的时变性和非对称性。
[期刊] 统计研究
[作者]
苏治 位雪丽 赵宣凯
传统识别SVAR模型的方法包括两类,一类是约束模型中的结构参数,另一类是约束脉冲响应函数,但多为严格的等式约束,符号约束则基于先验理论限定脉冲响应的方向,用较为宽松的不等式约束实现模型识别,能有效降低主观因素影响;同时随着经济结构的变化,SVAR模型的参数估计值有随时间变化的趋势,固定的参数估计值已不能有效刻画不同时期的经济发展状态。本文基于Gibbs抽样思想与贝叶斯统计推断理论,系统介绍符号约束下时变参数SVAR模型的贝叶斯估计方法,使用中国和美国数据,分别估计VAR模型、Sign-SVAR模型和Sign-TVP-SVAR模型。实证结果发现,符号约束能够有效避免脉冲响应的方向性偏误,时变参数能够更好刻画不同时期内经济变量的结构时变特征,在货币政策分析中具有明显优势。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王继霞 肖庆宪
文章主要研究时变O-U模型下期权的保险精算定价问题。首先利用公平保费原理和标的资产价格过程的概率密度,得到了欧式期权的保险精算定价公式。然后注意到期权的保险精算定价公式依赖于未知的标的资产价格的波动率,利用标的资产价格的观测数据,给出了基于波动率估计的保险精算定价公式,并讨论了所得定价公式的强收敛性。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
邓明
本文对时变系数的空间误差合成模型进行了研究,该模型的特征是利用扰动项中的空间个体成分将不同时期的方程联系起来;同时,允许自变量系数和误差项中的空间自回归系数随时间而变化,但每一个时期的自变量系数和误差项中的空间自回归系数是固定不变的。本文使用基于FGLS和GM方法的多阶段估计策略对模型参数进行了估计,证明了估计量的渐近异质性,并利用Monte Carlo方法模拟了其小样本性质。模拟结果表明,估计量的渐近性质随着样本容量的增加而改善。中国省际知识生产及其空间溢出的实证案例也体现了该模型的应用价值。
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙海
文章基于非参数估计方法的视角,探讨了时变弹性CD函数的数理模型及统计学检验,并选取了一则实例,通过对照方法进行实证检验。研究发现,似然比检验为非参数估计方法提供了一个有效的统计显著性检验,时变弹性CD函数在研究经济学问题时具有一定的说服力,而非参数估计方法在实证研究时具有一定的稳健性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李原 王晶
文章基于特征样本采样方法，通过对特征样本的重新组合，设计了一种新的变参数模型估计方法，实现经济社会问题中小样本情况下的变参数估计。该方法根据采样顺序将特征样本重组为时间序列各期的样本，通过分期回归实现各期的变参数估计，并对估计结果进行显著性和拟合度检验。该方法简便易行，且符合贝叶斯原理和蒙特卡罗原理，为变参数模型的估计提供了一种新的思路。
关键词：
特征样本 变参数模型 计算机模拟
[期刊] 统计与决策
[作者]
吕晓玲 刘撷芯 戴秀红
变系数模型是一类非常重要的非参数回归模型,由于它考虑了指标变量与协变量之间的交互效应,与常规的线性模型相比具有更强的适应性和解释能力。变系数模型的变量选择方法有很多,目前应用较多的是CV、BIC、AIC等。这些方法不同程度地出现了模型选择不稳定的问题,而这一问题在高维数据分析中更加明显。文章将基于估计稳定性的ESCV方法作为一种选参准则应用到变系数模型选择中,以期提高变系数模型的稳定性。选用模型预测均方误差、模型大小以及显著性变量个数及其百分比来度量模型的稳定性。在变系数模型KLASSO估计下,比较ESC
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
林佳显 龙志和 林光平
随机前沿模型是测算技术效率的重要方法之一。通常,模型假设生产单元之间彼此独立,然而在技术扩散过程中,空间外部性起着重要作用。文章结合随机前沿模型理论与空间经济计量分析方法,构建空间面板随机前沿模型,同时考虑空间滞后因变量和空间误差自相关,并逐步放松模型设定条件,首先考虑技术效率时变,接着引入技术无效率项的异方差性,之后考虑观察数据中潜在的截面异质性,分别以引入随机截面特有项和设定随机系数的形式来表示截面异质性。针对各种模型设定提出相应的参数估计方法,最后给出技术效率的估计。
[期刊] 统计研究
[作者]
邓明
本文对扰动项存在跨时期的异方差、但不存在序列相关的时变系数空间自回归模型提出了极大似然的估计方法,并证明了该估计量的一致性,同时,证明了该估计量渐进服从正态分布,由此说明该估计量具有优良的大样本性质。同时,我们还对本文所提出估计量的小样本性质进行了数值模拟。本文研究表明,估计量虽然在N较小时偏差较大,但是随着N的不断增加,估计量偏差减小,体现了比较优良的渐进性质。同时,估计量的偏差会随着时期数的增加而变大,这说明本文所提出的估计方法适用于个体数较多、时期数较少的短面板数据。
关键词：
时变系数 空间自回归模型 极大似然估计
[期刊] 企业经济
[作者]
朱青 罗志红 吴武兰
利用中国28个省市区1990-2015年的面板数据,建立变系数面板模型以验证中国各省市区收入差距对经济增长的影响。结果表明:绝大多数省市区持续拉大的收入差距是经济增长的重要制约因素,初始较快的人均GDP、人力资本存量、对外贸易显著正向影响长期经济增长,无序增长的物质资本、非最优规模的政府支出阻碍了各地区经济增长。因此,应不断完善收入分配制度,提高物质资本的利用效率和人力资本水平,充分发挥对外贸易的促进作用,合理控制政府规模,促进中国经济持续稳定增长。
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