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[期刊] 企业经济
[作者]
郑文 马智胜
信用风险既是上市企业面临的最主要风险类型，也是导致企业资产质量降低和出现经营危机的主要原因。新能源产业上市企业在所有上市企业中所占比例较小，且其发展和经营特点有别于传统行业的上市企业，市场一般认为该类上市企业信用风险偏高。中部地区是我国当前发展战略的重点关注区域，新能源产业也是当前大力提倡的绿色环保可持续经济发展模式的重要组成部分。本文利用ＫＭＶ模型对我国中部地区６个省份的若干家新能源产业上市企业进行了信用风险度量实证分析，并结合研究结论提出了对中部地区该类上市企业信用风险管理的建议：企业的一般业务流程应将信用风险的管理工作纳入其中；建立规范合理的财务信息披露制度；信用风险管理机制应朝着可量化．．．
[期刊] 经济问题
[作者]
王慧 张国君
KMV模型是现代信用风险度量的重要模型,因其能灵敏反映上市公司信用状况,被广泛应用于上市公司信用风险评估。由于上市公司所处的行业不同,使用KMV模型度量信用风险时要根据上市公司所在的行业特点对KMV模型进行修正。利用我国上海证券交易所上市的147家上市房地产企业2009-2016年的数据,通过穷举法得到适合我国上市房地产企业的违约距离,使用新的违约距离对我国上市房地产企业信用违约风险的预测效果好于KMV公司给出的违约距离,提高了预测我国房地产上市企业信用风险的能力,对我国上市房地产企业信用风险度量进行了有
关键词：
KMV模型 违约距离 违约点
[期刊] 长江大学学报(社科版)
[作者]
晏倩倩
选取１０家安徽省中小板和主板上市的企业，基于财务指标和ＫＭＶ模型度量结果，实证分析了两大板块上市公司信用违约风险的差异性，得出结论：劳动密集型上市公司较技术密集型上市公司，违约距离更短，信用风险更大；上市中小企业的负债结构以流动负债为主，股权价值波动率大，资产规模较小，处在初创期和成长期公司风险明显较高，违约距离更短，建议银行等金融机构应更加重视中小企业非财务信息，加强对上市公司信息披露。
关键词：
信用风险 违约距离 KMV模型
[期刊] 保险研究
[作者]
周沅帆
目前,我国对保险公司的监管主要是静态监管,不能完全满足未来经济发展对保险业监管提出的挑战。为此,本文在介绍了KMV模型后,利用KMV模型对我国已上市的保险公司的风险进行了度量,旨在探讨在未来时机成熟时保险监管中引入KMV模型,利用KMV模型良好的风险预测能力,加强和改善保险监管的可能性。
关键词：
KMV模型 保险监管 风险度量
[期刊] 财经研究
[作者]
张泽京 陈晓红 王傅强
经过提高股权价值波动率精确度的KMV模型对我国中小上市公司有很强的识别信用风险状况的能力,我们可以通过设定两条信用预警线,来监控中小上市公司的信用危机。文章研究发现,资产规模对信用风险有显著影响,2004年之后资产规模与违约风险显著负相关,总资产小于3亿元的小公司抗风险能力最差。股权分置改革引起了中小上市公司信用风险短时间的波动,是2006年中小上市公司违约风险变大的重要原因。
[期刊] 浙江金融
[作者]
金晓梦 应宇骋
目前信用评级已成为企业进行债券融资的必经程序之一(除银行间发行的非定向融资工具以及交易所市场的创业板私募债及中小企业私募债券)。但相比于发达国家,我国的债券信用评级还处于发展初期,其中最主要的原因是中国评级公司太多,竞争导致劣币驱逐良币现象明显,不同公司之间的评级错乱,导致债券市场定价体系不清晰,因此通过KMV模型可以解决不同评级公司之间评级标准不统一的问题。债券信用评级源于20世纪初的美国,随着资本市场的发展,信用风险的评估已经不再局限于企业财
[期刊] 预测
[作者]
张能福 张佳
传统的KMV模型中违约点等于短期负债加长期负债的一半,然而这是基于美国公司的信用状况得出的结论,对于中国公司是否适用还有待于进一步探讨。本文正是基于这一观点,对违约点的参数进行修正,重新设定违约点(DP)=a.短期负债(STD)+b.长期负债(LTD)。通过选取82家样本公司,按照一定的判断标准,用Matlab计算得出了新违约点,并且将新旧违约点代入样本公司求出相应的违约距离,经比较得出,新违约点更能反应我国公司的信用状况。
关键词：
KMV模型 违约点 违约距离
[期刊] 财会月刊
[作者]
曾玲玲 潘霄 叶曼
我国商业银行面对的信贷客户大都是非上市公司,如何有效地度量非上市公司的信用风险一直是我国商业银行亟待解决的难题。通过构建BP神经网络与KMV模型相结合的BP-KMV信用风险评价模型,以46家中国制造业上市公司及35家制造业非上市公司的相关数据为样本,运用Matlab技术进行实证分析,结果表明,通过该模型计算出来的非上市公司违约率可用度很高,能很好地评估上市公司信用状况。
[期刊] 财会月刊
[作者]
曾玲玲 潘霄 叶曼
我国商业银行面对的信贷客户大都是非上市公司,如何有效地度量非上市公司的信用风险一直是我国商业银行亟待解决的难题。通过构建BP神经网络与KMV模型相结合的BP-KMV信用风险评价模型,以46家中国制造业上市公司及35家制造业非上市公司的相关数据为样本,运用Matlab技术进行实证分析,结果表明,通过该模型计算出来的非上市公司违约率可用度很高,能很好地评估上市公司信用状况。
[期刊] 征信
[作者]
段翀 刘忻梅
准确评估上市企业信用风险有利于银行控制贷款风险,通过遴选建立信用风险评价指标体系;采用CCSD模型确定权重,消除指标间的相关性对评价结果的影响,建立信用风险评价模型;以100家上市企业为例,对其信用风险进行实证研究。研究表明:影响100家上市企业信用风险的主要有资产负债率、流动比率、净资产报酬率、总资产报酬率和应收账款周转率等5个指标;100家上市企业中信用水平较好的10家企业是广宇发展、靖远煤电、张家界、江铃汽车、合肥百货、深桑达A、云南白药、泰复实业、宝石A和中联重科。
[期刊] 金融与经济
[作者]
欧阳秀子
本文以商业银行信用风险度量模型作为研究对象,展开对信用风险度量模型的比较分析,试图找出适合我国实际的信用风险模型,以提高我国商业银行的竞争力。通过研究,本文得出KMV模型在我国目前比较适用,并对该模型进行了实证分析,并提出该模型运用于我国应该采取的对策建议。
关键词：
信用风险 KMV模型 实证分析
[期刊] 农业经济问题
[作者]
夏红芳 马俊海
本文利用KMV模型,对我国四家农业类上市公司6年的股票价格进行违约距离的实证计算和分析,确定了适合我国农业上市公司的预期违约率(Expected Default Frequency)计算公式。实证结果表明,KMV模型的灵敏度和预测能力较好,能为银行和投资者预测、揭示农业类上市公司信用风险。
关键词：
信用风险 农业类上市公司 KMV模型
[期刊] 征信
[作者]
卿固 王维维
通过对信用风险评估模型研究,认为KMV模型最能有效量化我国中小企业信用风险,其中上市公司可直接采用KMV模型进行信用风险评估,而非上市公司则应采用改进的KMV模型进行评估。将KMV模型应用于大连中小上市公司进行实证分析,结论显示:样本企业的违约距离均低于1.5,违约概率均低于50%,这表明大连中小上市公司整体信用风险并不大;在上市的10家中小企业中,大冷股份、大连圣亚、易世达、时代万恒、大连热电信用风险违约概率相对较高,须引起足够重视。
关键词：
中小企业 信用风险评估 KMV模型 大连
[期刊] 中国软科学
[作者]
胡胜 雷欢欢 胡华强
一系列限购、限贷调控政策使我国房地产信用风险加剧。本文基于主成分分析法和Logistic模型原理,从偿债能力指标、获利能力指标、营运能力指标、发展能力指标、宏观经济指标等五个方面,筛选指标构建出我国房地产信用风险度量模型。其预警准确率较高,能适用于我国房地产信用风险度量和探讨信用风险影响主要因素,进而提出相关政策措施。
[期刊] 生态经济(学术版)
[作者]
曹文彬 郑静 张薇
发展新能源是缓解不可再生能源消耗,实现可持续发展的必经之路。但近年来国内新能源产业发展不尽人意,企业经营不善,恶性竞争,产能过剩,结构失衡等问题非常严重。新能源行业被视为"没落的朝阳产业",大量企业面临着破产的危机。为了准确评价新能源企业的信用风险,利用多维动态分析法,从理论上构建了企业多维动态信用评价的几何方法和理论框架,结合主成分分析方法提取评价因子,采用新能源上市企业相关数据进行实证研究。
关键词：
新能源 状态空间 动态评级
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