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[期刊] 财政研究
[作者]
梅建明 易卫民 黄世为
地方政府融资平台的存在和发展有其必然的制度成因和现实驱动,也在较大程度上保障了我国工业化、城镇化所需要的大量建设资金。但是,随着地方政府融资平台数量和负债规模的迅速扩张,贷款信用风险逐渐显现。本文基于现代金融理论,运用改良的KMV模型对上市类融资平台信用风险进行了实证研究,结果表明上市类融资平台公司存在一定的违约风险,应加以重视。
关键词：
融资平台 KMV模型 违约距离 信用风险
[期刊] 证券市场导报
[作者]
张宝 岳宗营
针对短期融资券主体信用评级未能完全准确地反映出短期融资券信用风险的问题,本文引入信用风险计量的KMV模型,运用Matlab软件计算出短期融资券的违约距离,按照违约距离的大小通过聚类分析将样本划分为六组。在此基础上,以信用利差表示投资者对短期融资券信用风险的认可,将各组信用利差与其违约距离对应起来,对各组的信用利差进行方差分析,结果显示各组之间的差异非常显著,表明分组状况比较理想,按违约距离判断短期融资券的信用风险是合适的,实现了对短期融资券的信用风险评级。
[期刊] 财经研究
[作者]
张泽京 陈晓红 王傅强
经过提高股权价值波动率精确度的KMV模型对我国中小上市公司有很强的识别信用风险状况的能力,我们可以通过设定两条信用预警线,来监控中小上市公司的信用危机。文章研究发现,资产规模对信用风险有显著影响,2004年之后资产规模与违约风险显著负相关,总资产小于3亿元的小公司抗风险能力最差。股权分置改革引起了中小上市公司信用风险短时间的波动,是2006年中小上市公司违约风险变大的重要原因。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
邓晶 田治威 张燕琳 秦涛 曹诗男
文章以我国沪深两市A股林业上市公司为研究对象,选取2007-2012年首次成为ST的8家公司和对应的8家非ST公司为研究样本,运用KMV模型研究我国林业上市公司信用风险。实证过程中,文章根据我国林业公司特点研究确定KMV模型中各参数的计算方法,计算出在不同违约点下各个样本的违约距离,主要结论:财务危机前非ST公司与ST公司的违约距离表现出显著差异,运用KMV模型能够有效识别我国林业上市公司的信用风险状况;我国林业上市公司的违约点应设定为短期负债加上50%长期负债;在研究连续两年违约距离的基础上,构建了我国
关键词：
林业公司 信用风险 KMV模型 风险预警
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
蒋彧 高瑜
随着中国市场化改革的深入，信用评级在资源合理配置、金融产品定价、提高市场有效性、消除信息不对称等方面发挥着越来越重要的作用。ＫＭＶ模型作为现代信用风险度量模型，能够动态灵敏地反映上市公司的信用状况，在发达国家被广泛应用于上市公司信用风险评估。由于中国经济体制与金融市场的特殊性，ＫＭＶ模型尚不能直接在中国得到应用。笔者首先根据中国金融市场的特点，对ＫＭＶ模型参数的估计与设定方法进行修正。随后运用修正后的ＫＭＶ模型，对２０１４年２月中国２００８家上市公司的信用风险进行评估，并对模型识别和预测信用风险的能力进行检验。结果表明：修正后的ＫＭＶ模型具有良好的上市公司信用风险识别能力；在特定的评估时长下，．．．
[期刊] 商业时代
[作者]
李永涛 王立洪 张建华
本文介绍了KMV模型的违约距离公式,并通过实证比较违约距离随时间的变化情况来研究上市公司的信用风险状况。结果表明:使用股票年均价格估算非流通股市场价值,以流动负债与长期负债的0.75倍之和作为违约点,计算出上市公司的债务到期日风险中性违约距离,并对近几年的违约距离随时间的变化情况进行比较,能够比较可靠地提前发现上市公司信用状况的异常。
关键词：
KMV模型 违约点 违约距离
[期刊] 保险研究
[作者]
周沅帆
目前,我国对保险公司的监管主要是静态监管,不能完全满足未来经济发展对保险业监管提出的挑战。为此,本文在介绍了KMV模型后,利用KMV模型对我国已上市的保险公司的风险进行了度量,旨在探讨在未来时机成熟时保险监管中引入KMV模型,利用KMV模型良好的风险预测能力,加强和改善保险监管的可能性。
关键词：
KMV模型 保险监管 风险度量
[期刊] 财会月刊
[作者]
曾玲玲 潘霄 叶曼
我国商业银行面对的信贷客户大都是非上市公司,如何有效地度量非上市公司的信用风险一直是我国商业银行亟待解决的难题。通过构建BP神经网络与KMV模型相结合的BP-KMV信用风险评价模型,以46家中国制造业上市公司及35家制造业非上市公司的相关数据为样本,运用Matlab技术进行实证分析,结果表明,通过该模型计算出来的非上市公司违约率可用度很高,能很好地评估上市公司信用状况。
[期刊] 预测
[作者]
夏红芳 马俊海
本文利用KMV模型,提出了一种上市公司信用风险预测方法。通过对我国4家上市公司5年股票价格的违约距离实证分析表明,KMV模型的灵敏度和预测能力都相当好,能为银行和投资者预测、揭示上市公司信用风险。
关键词：
信用风险预测 上市公司 KMV模型
[期刊] 会计之友
[作者]
王传鹏 李春蕾
我国上市公司的规模不断扩大,其信用风险整体呈现出上升趋势,信用风险的精确识别已成为金融机构和投资者非常关注且亟须解决的问题。文章选取KMV模型对上市企业信用风险进行度量,由于中国金融市场的特殊性,对经典KMV模型的部分参数进行了修正,选取2016年ST企业和非ST企业各30家作为数据样本,利用修正后的KMV模型对60家上市企业的信用风险进行度量,并对模型的有效性进行检验,结果表明:修正后的KMV模型能准确识别上市公司的信用风险,非ST企业的违约距离比ST企业的违约距离大,企业股权价值均低于其资产价值,资产价值波动率和违约距离负相关。对不同违约点下的违约距离和违约概率进行独立样本T检验,找出最优违约点应设定为短期负债+0.8倍长期负债,研究结果表明修正后的KMV模型对我国上市公司的信用风险度量有较高的适用性。
[期刊] 财会月刊
[作者]
曾玲玲 潘霄 叶曼
我国商业银行面对的信贷客户大都是非上市公司,如何有效地度量非上市公司的信用风险一直是我国商业银行亟待解决的难题。通过构建BP神经网络与KMV模型相结合的BP-KMV信用风险评价模型,以46家中国制造业上市公司及35家制造业非上市公司的相关数据为样本,运用Matlab技术进行实证分析,结果表明,通过该模型计算出来的非上市公司违约率可用度很高,能很好地评估上市公司信用状况。
[期刊] 财会通讯
[作者]
方军武
目前,我国的上市公司信用风险管理还相对薄弱,相关理论和实践还比较缺乏,基本上是引进和借鉴国外较为成熟的信用评估理论和方法,如KMV模型、Creditmetrics模型、麦肯锡模型等。尽管每种模型都各有特点,而且适用的前提和条件也各不相同,但
[期刊] 投资研究
[作者]
类承曜 王星祺
本文立足于发债主体的特殊性,将属于普通非上市企业和城投性质两种属性的衡量要素结合起来,利用改进的KMV模型,针对同一家公司的两种不同属性分别计算出其对应的违约距离,之后将这两个变量与其他财务指标共同作为Logistic模型的自变量进行回归,并得出结论。本文运用30家类平台企业进行实证研究,得到最终的违约概率,与企业的最新主体评级对比,从整体上来看,改进后的混合模型衡量类平台企业的风险能力相对可观,且具有一定的前瞻性。
[期刊] 投资研究
[作者]
类承曜 王星祺
本文立足于发债主体的特殊性,将属于普通非上市企业和城投性质两种属性的衡量要素结合起来,利用改进的KMV模型,针对同一家公司的两种不同属性分别计算出其对应的违约距离,之后将这两个变量与其他财务指标共同作为Logistic模型的自变量进行回归,并得出结论。本文运用30家类平台企业进行实证研究,得到最终的违约概率,与企业的最新主体评级对比,从整体上来看,改进后的混合模型衡量类平台企业的风险能力相对可观,且具有一定的前瞻性。
[期刊] 征信
[作者]
赵浩 鲁亚军 胡赛
基于现代信用风险计量方法对我国国情的适用性分析,通过修正KMV模型中股权市值等参数,引入EGARCH-M方法估算股权价值波动率,提出了适合我国上市公司股权结构特点的改进型KMV模型。对120家非ST与ST上市公司在2015—2017年间的信用风险测度,并与前人研究对比,从违约距离整体分布、行业内表现以及基于时间序列的动态跟踪三方面实证分析,证实该模型具有更好的信用风险识别能力和超前的风险预警能力。
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