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[期刊] 统计研究
[作者]
叶光
考虑静态和动态两类数据生成过程,利用蒙特卡罗模拟方法,从估计偏差、实际检验水平和检验功效三个方面对基于Johansen程序的长期参数渐近分析和自举分析进行全面比较。结果表明,与渐近分析相比,自举分析可以减小实际检验水平对名义水平的偏差,但要以检验功效的降低为代价。严格意义上,自举分析是降低了"拒真"错误出现的概率,如果VAR(Vector Autoregression)模型能够很好地拟合数据,自举分析可能导致实际检验水平低于名义水平,此时应该慎用。使用Johansen程序估计协整参数时,容易出现异常估计值,因而不宜通过自举法修正估计偏差。
[期刊] 统计研究
[作者]
叶光
针对完全修正最小二乘(full-modified ordinary least square,简称FMOLS)估计方法,给出一种协整参数的自举推断程序,证明零假设下自举统计量与检验统计量具有相同的渐近分布。关于检验功效的研究表明,虽然有约束自举的实际检验水平表现良好,但如果零假设不成立,自举统计量的分布是不确定的,因而其经验分布不能作为检验统计量精确分布的有效估计。实际应用中建议使用无约束自举,因为无论观测数据是否满足零假设,其自举统计量与零假设下检验统计量都具有相同的渐近分布。最后,利用蒙特卡洛模拟对自举推断和渐近推断的有限样本表现进行比较研究。
关键词：
协整 自举法 完全修正最小二乘法
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
叶光
考虑静态和动态两类数据生成过程,利用蒙特卡罗模拟方法,从估计偏差、实际检验水平和检验功效三个方面对FMOLS(Full Modified Ordinary Least Square)估计的渐近分析和自举分析进行全面比较。结果表明,与渐近分析相比,自举分析可以减小实际检验水平对名义水平的偏差,但要以检验功效的降低为代价。严格意义上,自举分析是降低了"拒真"错误出现的概率。相对稳健的选择是结合两方面的信息,渐近检验通过则接受原假设,自举检验拒绝则接受备择假设,对于其他情况,具体结论取决于人们的研究态度。
关键词：
协整 自举法 FMOLS 蒙特卡罗模拟
[期刊] 林业经济问题
[作者]
张寒 常颖 李世平
鉴于中国原木进口需求弹性的参数值信息有限,利用月度时间序列数据构建中国原木进口需求函数,在Johansen协整框架下展开计量分析。向量误差修正模型的估计结果显示:中国原木的进口需求对所有变量都是缺乏弹性的,且在1%的统计水平上显著;中国国内经济产出和实际进口价格的弹性分别为0.86(±0.05)和-0.68(±0.15),短期对长期均衡的偏离的调整系数为0.61。基于估计参数的预测结果显示,受经济新常态的影响,2020年中国原木进口量约为5067万m36464万m3,并呈现平稳增长的态势。
[期刊] 生态经济
[作者]
刘开华 陈廉 熊正贤 姜亚鹏
贵州省旅游资源丰富,但由于生态脆弱、交通不便等因素制约了旅游产业的发展。首先从贵州旅游产业的市场供求现状出发,分析制约贵州旅游产业发展的主要因素,进而通过收集1996~2011年的数据,采用Johansen协整检验等方法进行实证分析。结果发现:贵州旅游企业较小难以形成规模效应;旅游资源和旅游线路缺乏科学的整体规划;落后地区交通等基础设施建设不足。由此提出的建议:应由政府主导进行科学规划,整合旅游资源,加大资本投入和人才建设,加强旅游产品开发,优化旅游产业链等。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
丁毅
作为农村金融改革的重要工具,"两权"抵押贷款的实施效果直接体现在其对农村居民消费水平的影响上。本文采用我国291个试点县(市、区)面板数据,在生命周期-持久收入理论的基础上,使用Johansen协整检验和误差修正方法分析了农村土地承包经营权和住房财产权抵押贷款对农村居民消费的短期和长期影响。结果表明:"两权"抵押贷款对农村居民消费的短期影响带有明显的滞后性。通过财富-收入机制分析,其长期的正向影响十分显著,"两权"抵押贷款的增加对提高农村居民消费和生活水平的作用将越来越大。因此,本文建议应该提高"两权"抵押贷款价值评估的科学性和规范性;促进"两权"抵押贷款真正成为可用金融资产;积极推进"两权"抵押贷款等金融工具的认知度,发展"两权"抵押贷款证券化,从入口和出口为金融机构扩大农村金融规模、改善农村金融效率扫清障碍。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
王蕙 张武强
通过研究1980-2009年期间我国工业制成品、初级产品出口额以及外商直接投资(FD I)的统计数据,利用向量误差修正(VEC)模型和Johansen协整检验等计量经济方法,就FD I对我国出口商品结构的长短期效应进行实证分析,建立模型并得出结论。研究发现:FD I与我国出口商品结构的优化存在长期稳定的均衡关系,对改善我国出口商品结构做出了正向积极的贡献,其长期效应明显优于短期,且长期效应对短期波动具有调节作用。因此政府应采取各种措施,吸引外商长期投资,并充分发挥外商直接投资的技术溢出效应,强化外商直接投资的产业和行业政策以优化我国出口商品结构。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
余敏丽
本文利用Johansen协整检验和小波相干分析法,对2015年11月30日至2017年11月28日上海期货交易所(SHFE)内交易的铜、铝、锌、镍、铂、锡6种有色金属期货价格和现货价格的相关性进行研究,分析其在时频域上的引领关系,从而比较中国有色金属期货的价格发现效率。Johansen协整检验结果发现:除铝以外,其余五种有色金属期货价格与现货价格之间均存在协整关系;通过小波相干分析发现:包括铝在内的六种有色金属期货价格均可以在一定程度上指导现货价格。但是,铜、镍期货价格发现效率较高,铂、锡、锌期货价格发现效率次之,铝期货价格发现效率明显低于其他五种有色金属。
[期刊] 生态经济
[作者]
张翠菊 覃明锋
参考IPCC的方法,估算了我国1985-2013年碳排放强度,运用协整检验、误差修正模型等方法分析了能源结构、城市化与经济增长对我国碳排放强度的长期均衡关系以及短期波动影响。结果显示:(1)能源结构、城市化和人均GDP与我国碳排放强度之间存在长期稳定的协整关系,三个变量对碳排放强度的弹性系数分别为1.98、0.97和-0.65,过分依赖煤炭的能源结构是我国节能减排的最大障碍。(2)碳排放强度的短期波动偏离长期均衡时,将会以-0.226的调整力度从非均衡状态拉回到均衡状态。最后,据此提出政策建议。
[期刊] 生态经济
[作者]
张翠菊 覃明锋
参考IPCC的方法,估算了我国1985-2013年碳排放强度,运用协整检验、误差修正模型等方法分析了能源结构、城市化与经济增长对我国碳排放强度的长期均衡关系以及短期波动影响。结果显示:(1)能源结构、城市化和人均GDP与我国碳排放强度之间存在长期稳定的协整关系,三个变量对碳排放强度的弹性系数分别为1.98、0.97和-0.65,过分依赖煤炭的能源结构是我国节能减排的最大障碍。(2)碳排放强度的短期波动偏离长期均衡时,将会以-0.226的调整力度从非均衡状态拉回到均衡状态。最后,据此提出政策建议。
[期刊] 商业经济研究
[作者]
王薇
在"互联网+"背景下,零售业已成为我国经济发展的重要战略产业。本文首先从宏观上分析了"互联网+"背景下我国零售业发展情况,并进一步采用Johansen协整检验的方法就我国互联网发展对零售业创新发展的影响机制进行实证分析。研究发现:第一,零售业增长势头总体良好,商品零售表现突出,其他零售平稳增长,受互联网发展对零售业的助推作用,我国网上零售业增长势头迅猛,占社会消费品零售的比重不断攀升,零售业整体运行效益取得显著成效;第二,经济增长和居民收入仍是影响我国零售业创新发展的主要因素,但互联网的发展对我国零售业的创新发展作用已不容忽视;第三,互联网的发展与零售业创新发展之间只存在单向因果关系,也就是说,互联网的发展是促进零售业创新发展的原因,而零售业的创新发展并非引发互联网发展的原因。
关键词：
互联网+ 零售业 创新发展 协整检验
[期刊] 资源科学
[作者]
吕图 刘向南 刘鹏
本文从理论上系统分析了征地过程中程序性权利保障是促进程序公正、改善农民所获征地补偿水平的重要途径,并通过理论分析和文献综述构建了程序性权利保障的测度指标体系。基于辽宁省305户被征地农民的调查数据,运用多元回归模型实证检验了征地过程中的知情权、参与权、表达权和监督权等程序性权利保障对征地补偿水平的影响。研究发现程序性权利中的知情权和参与权、个体特征中的村干部身份以及家庭人均年收入对农民征地过程中的补偿水平具有显著影响,且影响方向均为正。研究认为程序性权利的保障通过增加农民对征地过程的有效参与、提升谈判能力、规范权力运行进而对征地补偿水平产生了积极的影响,据此从加强征地过程中信息公开制度建设、明确被征地农民的参与环节和参与方式、推动农民表达权实质化以及健全征地监督机制和责任追究机制几方面提出了针对性的对策建议。
关键词：
征地制度 程序公正 程序性权利 征地补偿
[期刊] 国际税收
[作者]
田川 刘仁娜
相互协商程序是跨境纳税人在面临跨境涉税争议时可选择的较为成熟的税收确定性工具之一，也是消除国际重复征税的重要举措。进入后BEPS时代以来，在经济合作与发展组织（OECD）和各辖区税务主管当局的共同努力下，相互协商程序得到进一步完善，但同时也面临部分新问题。本文回顾了BEPS第14项行动计划的主要内容，利用OECD每年发布的相互协商程序统计数据，分析后BEPS时代相互协商程序在实践中的运行成效并剖析原因，提出了完善数据报送口径、优化结案方式管理等建议。
[期刊] 财务与会计
[作者]
黄芳 史琳璐
分析程序是指通过研究不同财务数据之间以及财务数据与非财务数据之间的内在关系,对财务信息作出评价(《中国注册会计师审计准则第1313号——分析程序》)。在现代风险导向审计模式下,分析程序至关重要,但因操作难度大而难以发挥其应有的作用。本文从数据来源的角度阐释如何运用分析程序识别实务中的舞弊或错报。一、微观企业数据(一)招股说明书、财务报表及附注、公告及其他公开资料最经典的成功案例便是刘姝威在《蓝田之谜》中所说,其
[期刊] 世界经济
[作者]
熊琼 张志超 付含
外商直接投资会通过外汇结算、国际贸易、经济增长、汇率机制等多方面影响外汇储备的存量。本文基于协整方法,以1994～2007年数据为基础,运用格兰杰因果检验和VEC模型研究外商直接投资对中国外汇储备影响的传导机制以及变量之间的动态关系。研究表明,外商直接投资的流入对中国外汇储备具有正向冲击作用且长期效应明显。
关键词：
外商直接投资 外汇储备 协整分析技术
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