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年份: 2024(5237); 2023(7497); 2022(6428); 2021(6023); 2020(5082); 2019(11756); 2018(11420); 2017(21910); 2016(11321); 2015(12519); 2014(12036); 2013(11367); 2012(10000); 2011(8680); 2010(8023); 2009(6812); 2008(6044); 2007(4594); 2006(3448); 2005(2420)

作者: 王(28652); 张(24126); 李(23856); 刘(22813); 陈(15195); 杨(11428); 晓(11008); 赵(9551); 周(9243); 吴(8269); 华(8106); 文(7938); 伟(7551); 林(7297); 孙(7254); 丽(7154); 明(7137); 志(7068); 黄(6813); 徐(6783); 军(5738); 玉(5640); 平(5598); 朱(5550); 郭(5476); 胡(5411); 建(5070); 红(5007); 艳(4783); 春(4766)

学科: 济(45608); 经济(45572); 管理(31805); 业(30592); 方法(26114); 企(25779); 企业(25779); 数学(23995); 数学方法(23616); 财(11382); 农(11020); 中国(10089); 业经(9735); 地方(8096); 务(7846); 财务(7809); 财务管理(7793); 贸(7591); 贸易(7588); 农业(7510); 企业财务(7433); 易(7393); 技术(7256); 学(7088); 环境(6929); 理论(6850); 和(6501); 制(6184); 划(5940); 产业(5244)

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基金: 项目(115011); 科学(92963); 基金(86611); 研究(82473); 家(75579); 国家(75021); 科学基金(66739); 社会(54187); 社会科(51651); 社会科学(51638); 基金项目(46730); 省(44841); 自然(44489); 自然科(43549); 自然科学(43540); 自然科学基金(42738); 教育(38871); 划(37800); 资助(34438); 编号(32019); 重点(25965); 部(25836); 创(24977); 发(24316); 国家社会(23383); 创新(23365); 科研(22982); 成果(22960); 教育部(22674); 人文(22200)

期刊: 济(53170); 经济(53170); 研究(34581); 管理(22306); 学报(21172); 中国(20746); 科学(20284); 财(20062); 大学(17270); 农(17087); 学学(16624); 技术(15311); 农业(12193); 教育(11746); 财经(10198); 业经(9246); 经济研究(8839); 融(8832); 金融(8832); 经(8732); 统计(7769); 问题(7370); 技术经济(7196); 策(7169); 资源(7090); 科技(6898); 理论(6755); 财会(6644); 业(6630); 版(6622)

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基于Hypergamma概率分布的手术时长拟合

[期刊] 工业工程与管理 [作者] 楼国成耿娜陆勇

基于上海某医院一年的手术时长数据,采用三相位的超伽马(Hypergamma)概率分布模型拟合所有手术、各科室、各种类三种分类层级手术时长的经验概率分布。通过最大期望算法(Expectation Maximization,EM)和遗传算法(Genetic Algorithm,GA)对拟合模型进行参数估计。以均方根误差(RMSE)作为拟合效果的衡量指标,数值实验结果表明超伽马概率分布在三种分类层级手术时长分布的拟合上,性能优于对数正态(Lognormal)、伽马(Gamma)和威布尔(Weibull)三种经典

关键词： Hypergamma 概率分布手术时长最大期望算法遗传算法

基于分布拟合的异方差检验

[期刊] 数量经济技术经济研究 [作者] 夏帆倪青山

目前大多数对异方差的检验方法都依赖于随机误差项的方差与模型中的自变量存在某种关联的假定,本文针对这一限制,提出了基于分布拟合的检验方法,通过比较样本数据的分布与同方差假定下应该具有的F分布之间是否有显著差异来进行异方差的检验,在某种程度上能够更有效地检验异方差。

关键词：异方差分布拟合 F分布

基于分布拟合方法的高频数据风险价值研究

[期刊] 金融研究 [作者] 尹优平马丹

高频数据具有与低频数据截然不同的特征。本文研究了高频数据下ValueatRisk的计算方法,提出在GARCH模型失效时基于GP分布和非参数核密度方法的新方法,文中研究并得到了较理想的效果。

关键词：高频数据 VaR 核估计 GP分布

居民消费拟合分布的选择与应用

[期刊] 统计与决策 [作者] 王超

经典的计量经济模型常以正态分布作为假定分布，但这种假定往往与现实不符。在此情况下，如果依然按照正态性假设进行参数估计，则会产生一定的偏差。文章使用28种分布来拟合城镇居民家庭消费支出数据，经过比较得出广义贝塔Ⅱ型分布（GB2）最为有效；基于GB2分布重新计算得出居民边际消费倾向约为0.58，而基于经典线性回归分析得出的边际消费倾向约为0.53，这意味着如果不考虑居民消费支出服从的分布形态，则会低估城镇居民边际消费倾向约10%。

关键词：消费支出非正态分布广义贝塔Ⅱ型分布边际消费倾向

组合分布在我国居民收入分布拟合中的应用研究

[期刊] 统计研究 [作者] 刘洪王超

本文使用CHNS家庭微观调查数据研究发现,我国城乡居民家庭人均收入对数呈现明显左偏特征。为了适应这种需要,根据组合分布函数的构造思想,首次提出使用反向帕累托-对数正态组合分布对居民收入数据进行建模,并使用极大似然估计方法对参数进行估计。然后,使用变量替换方法导出我国城乡居民收入原始数据的确切分布,并在此基础上,测算出我国城乡居民收入的基尼系数。实证研究发现,农村居民家庭人均收入基尼系数高于城镇居民,就基尼系数发展态势而言,我国城乡居民家庭收入基尼系数在2007—2009年间发生了转变,由之前的持续增加转为下降。

关键词： CHNS 居民收入左偏反向帕累托-对数正态组合分布基尼系数

组合分布在我国居民收入分布拟合中的应用研究

[期刊] 统计研究 [作者] 刘洪王超

关键词： CHNS 居民收入左偏反向帕累托-对数正态组合分布基尼系数

一种新的非正态联合分布拟合方法:基于g-h分布的蒙特卡罗模拟

[期刊] 统计与决策 [作者] 吴建刚杜玉林

用g-h分布进行证券收益率的拟合有很多优点,但是它现有的拟合算法是用分位数分别对其参数进行拟合的,不能使前四阶矩与目标分布一致;同时在给出相关系数矩阵的情况下传统方法不能拟合出符合给定相关系数矩阵的联合分布。为了解决这一不足,文章提出了g-h分布联合分布拟合的蒙特卡罗算法。实证表明,这一方法能够很好地拟合多证券收益率的联合历史分布,在分别给定均值、标准差、偏度、峰度相关系的情况下能得出符合这些参数的模拟分布。

关键词： g-h分布证券收益率分布联合分布拟合

基于混合正态分布的大学生考试成绩分布的拟合

[期刊] 统计与决策 [作者] 尹向飞

本文探讨了利用混合正态分布来拟合学生的成绩分布,并进行实证分析。

关键词：正态分布混合正态分布皮尔逊检验直方图

基于TSFA和ANN的指数走势时空概率拟合研究

[期刊] 统计与决策 [作者] 聂文滨刘卫东程若发

指数分析常需处理海量数据,所以,有同行用人工神经网络来拟合和预测证券指数,并取得一定成果。然而,短期指数动向,本质上是随机过程,直接拟合指数的效用值得怀疑。有鉴于此,文章先用时间平滑滤波算法(TSFA)处理证券指数,再构建时空统计参数--时空积,并用一阶后向差分来合适地划分时空积区间,从而得到指数走势时空概率。最后,用人工神经网络(ANN)拟合该概率,从而为公司投资决策提供一个基于数据统计面的量化参考值。

关键词：时间平滑滤波算法人工神经网络时空积一阶后向差分

基于BG分布的资产收益率分布拟合与尾部风险测度——以上海黄金市场为例

[期刊] 数理统计与管理 [作者] 姚萍王杰杨爱军

本文以上海黄金市场为例,在GARCH模型下,系统性比较了基于正态分布、Logistic分布、HS分布、Laplace分布、t2分布和Cauchy分布的对称和非对称共12种BG分布在收益率分布拟合以及VaR和ES测度中的效果。研究结果表明,BG分布在收益率分布建模与尾部风险测度上的表现与原分布类型有关。当原分布为正态分布时,对称和非对称BG分布的效果都较差。当原分布为Logistic分布、HS分布、Laplace分布、t2分布和Cauchy分布时,对称和非对称BG分布的效果都较好,其中非对称BG分布效果在尾部分布拟合上优势更大。在所有分布中,基于t2分布和Cauchy分布的非对称BG分布表现最优。

关键词： beta-generated分布收益率分布 GARCH模型 VaR ES

基于g-h分布的操作风险损失强度分布拟合及风险度量

[期刊] 数理统计与管理 [作者] 陈倩李金林

操作风险损失强度分布呈现的"右偏性、厚尾性"特点,使操作风险损失强度的拟合面临着许多困难。为了解决传统损失分布难以拟合损失分布尾部的问题,同时又为了克服极值理论的弊端,将四参数的g-h分布用于操作风险损失强度拟合中,设计当损失强度分布为g-h分布时使用Monte Caro模拟的基本步骤。并以我国的517个风险损失数据为基础,以实证分析的形式验证所提出的方法,将拟合结果与尾部风险及其他4种常用分布进行比较。实证结果显示,在损失强度的拟合中,g-h分布能较好的捕获操作风险损失分布的"厚尾"特性,对操作风险损失

关键词：操作风险损失分布法 g-h分布 VaR

重尾数据的混合Erlang分布拟合方法

[期刊] 运筹与管理 [作者] 赵国喜王宏伟

PH分布具有良好的解析性质,重尾数据的PH近似是随机模型分析中的重要课题。混合Erlang分布是一种常见的PH分布,本文利用EM方法给出了重尾数据的混合Erlang分布拟合算法,通过Matlab软件对两类常见重尾数据进行实验,结果令人满意。最后,文章对混合Erlang分布拟合算法的进一步改进做了总结。

关键词： PH分布混合Erlang分布 EM算法程序实现