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作者: 王(35578); 张(29911); 李(29596); 刘(28257); 陈(18993); 杨(14121); 晓(13604); 赵(11841); 周(11405); 华(10280); 吴(10134); 文(10085); 伟(9453); 林(9155); 孙(9045); 志(8923); 明(8889); 丽(8663); 徐(8528); 黄(8504); 军(7160); 平(6950); 玉(6925); 朱(6845); 胡(6763); 郭(6750); 建(6400); 红(6293); 春(5791); 宇(5726)

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基于Hurst指数的开放式基金风险的计量

[期刊] 统计与决策 [作者] 彭丽娜杨湘豫

关键词： Hurst指数基金风险华夏成长华安创新基金管理人赎回基金基金资产净值时间序列 β值单位净值

基于分形市场理论的开放式基金风险分析

[期刊] 金融理论与实践 [作者] 李庆赵新泉

有效市场是现代金融学理论的基石,也是数量化金融市场理论的核心。有效市场是建立在收益率时间序列数据必须满足正态分布基础上,但是大量的实证分析发现,收益率时间序列数据并非完全或者不满足正态分布,为此Edgar?E?Peters提出了分形市场假说,分形市场理论假定收益率时间序列服从分形分布,其核心是Hurst提出的R/S分析法(Hurst指数),通过R/S法计算Hurst指数H,并由此得到分形维数α,通过分形维度量投资风险。利用分形市场理论,选取大成基金管理公司中的开放式股票型基金大成创新基金实证分析,用收益率时间序列的分形维度量风险,判定基金十大重仓股个股以及投资组合的风险大小,并且对投资组合进行...

关键词：证券市场分形维 Hurst指数 R/S分析分形资产组合

基于GARCH-VaR模型的开放式基金风险度量

[期刊] 统计与决策 [作者] 黄崇珍曹奇

文章以华夏沪深300ETF联接为例,对开放式基金的风险度量进行了研究。选取2009年至2015年的每日单位净值,以对数收益率为样本数据。该基金的收益率具有尖峰厚尾性、波动聚集性。建立能消除ARCH效应的GARCH模型,引入适用于厚尾性的t分布和GED分布对样本数据拟合。预测各模型的条件均值和条件方差,最后代入到VaR公式中计算华夏沪深300ETF联接在不同分布下的风险值。应用Kupiec失败率检验法对基于各模型计算的VaR值的准确性进行检验,结果显示t分布下的GARCH-M模型能较好地拟合该基金并有效地度

关键词：华夏沪深300ETF联接开放式基金风险度量 GARCH-VaR模型

基于GJR-ALaplace方法的开放式基金风险研究

[期刊] 技术经济与管理研究 [作者] 杜子平何辉张勇冯嘉毅

根据我国开放式基金收益率序列的尖峰、厚尾、有偏和波动时变的特征,引入非对称Laplace分布对收益率序列进行刻画和拟合。构建度量基金风险的动态GJR-Asymmetric-Laplace模型,在非对称Laplace分布、Laplace分布和正态分布三种分布假设下测算VaR,并做返回检验。选取12只开放式基金在2007.01.04~2009.12.31期间的日累计净值数据做实证研究。实证表明:除了基金大成债券外,其余11只基金显著通过假设,符合非对称Laplace分布,相比Laplace分布和正态分布来说,

关键词：开放式基金 GJR模型非对称Laplace分布基金风险证券投资

基于GARCH-VaR模型的开放式基金风险度量

[期刊] 统计与决策 [作者] 黄崇珍曹奇

关键词：华夏沪深300ETF联接开放式基金风险度量 GARCH-VaR模型

基于GARCH模型的VaR方法对我国开放式基金风险的分析

[期刊] 经济管理 [作者] 周泽炯

本文从我国开放式基金收益率序列的分布与波动性两方面建立了一个估计基金风险的VaR-OARCH模型,在正态分布和能够刻画收益率的尖峰厚尾特征的t分布及GED分布三种不同的分布假设下,对基金的VaR值进行估计,并应用Kupiec失败频率检验方法对VaR模型的准确性进行了返回检验。结果显示,基于GED分布的GARCH模型计算的VaR值比基于正态分布和t分布的QARCH模型计算的VaR值更真实地反映了基金的风险。

关键词：开放式基金 VaR-GARCH模型返回检验 t分布广义误差分布

基于VaR-GARCH模型的开放式基金风险实证分析

[期刊] 商业时代 [作者] 王晓润孙鑫

投资风格不同的开放式基金,其风险程度不同,而高收益对应高风险。本文选取三只不同投资风格的开放式基金,基于广义自回归条件异方差GARCH模型,使用标准t(d)分布拟合方法分别计算各个基金的VaR值,结果表明三只样本基金的收益率序列都具有典型的金融数据统计特征,其中股票型基金风险最大,债券型风险最小,混合型风险居中,说明此模型具有一定的实际意义。

关键词： VaR GARCH模型开放式基金

对我国开放式基金风险的实证研究——基于GARCH模型的VaR方法

[期刊] 经济问题 [作者] 陈权宝连娟

从我国开放式基金收益率序列的分布、波动性和杠杆效应三方面考虑,在正态分布t、分布和GED分布的假设下,建立了估计基金风险的VaR-GARCH、VaR-EGARCH模型,选择合适的模型对各只基金及不同类型基金的VaR值进行估计,并应用Kupiec方法对VaR模型的准确性进行了返回检验。结果显示,基于GED分布的GARCH模型计算的VaR值比基于t分布的GARCH模型计算的VaR值更真实地反映了基金的风险,不同投资类型和投资风格的基金的风险也不尽相同。

关键词：开放式基金 VaR-GARCH模型 t分布广义误差分布

VaR方法在开放式基金风险测量中的应用

[期刊] 开发研究 [作者] 李进芳

我国开放式基金经过短短几年的发展,已成为我国投资基金的主流,并从中衍生出更广义的开放式基金—LOF和ETF。本文利用目前国际上比较流行的风险测量方法—VaR方法来定量分析我国开放式基金的市场风险。实证分析发现,基于GED分布的VaR计算结果要好于基于正态分布和t分布的计算结果。考虑到我国股市波动较易受到政策因素的影响,提出用β系数对VaR方法予以补充。最后,比较分析发现开放式基金与其衍生产品的组织形式、交易方式的选择对基金风险的影响是显著的。

关键词：证券投资基金 GARCH模型 β值风险价值

开放式基金风险比较的实证研究

[期刊] 当代经济研究 [作者] 赵振全李晓周

开放式基金风险应该根据其类别和经营管理风格等因素进行划分。根据样本数据的特定性质,通过采用GARCH模型,对开放式基金的基金收益波动进行模拟,分别计算了代表性开放式基金的VaR值,并引入RAROC方法比较了开放式基金的风险。结论表明,投资者和管理者应该结合开放式基金的管理风格进行横向比较,使用绝对VaR和RAROC指标综合考察开放式基金的风险和收益。

关键词：开放式基金风险比较 VaR模型 GARCH模型 RAROC指标

我国开放式基金和封闭式基金风险的比较分析

[期刊] 开发研究 [作者] 郭海明李进芳

开放式基金和封闭式基金是两种不同运作方式的基金。本文分析发现所选两只开放式基金的收益率序列波动比较平稳,且回归方程的残差序列不存在ARCH效应,可用RiskMetrics模型计算其时变方差和相应的VaR;而所选两只封闭式基金的收益率序列有波动聚集性,存在条件异方差现象,由此拟和GARCH模型,计算收益率的条件方差和相应的VaR。比较分析发现开放式基金与封闭式基金的组织、运作形式的选择对基金风险的影响是显著的。

关键词：基金风险 Risk Metrics模型 GARCH模型风险价值

相对业绩排序对我国开放式基金风险调整行为的影响

[期刊] 金融发展研究 [作者] 周永峰严瑾孟孙增光佟彬

本文选取2004年-2007年共201只开放式股票型基金作为样本,分析了相对业绩排序对基金经理投资组合风险选择的影响。结果表明,前期业绩排序中成为赢家的基金经理后期倾向于降低投资组合的风险,而输家调高了投资组合的风险水平;基金规模和成立时间长短对基金经理的风险选择影响显著,新基金和小规模基金的风险调整程度大于老基金和大规模基金;同时,研究发现牛市对基金的风险激励水平明显高于熊市。

关键词：业绩排序基金经理投资组合半参数方法