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[期刊] 统计与决策
[作者]
张庭发 万克德
股票价格指数波动具有不规则性和马尔科夫无后效性,通过Hull-white技术和伯努利方程,引入相关假设、波动率和漂移率得到股价指数区间预测模型。并对沪市1990年12月—2010年4月的月度数据共计233个样本,进行漂移率和波动率计算,对以后十个月的股指波动区间进行预测。
关键词：
Hull-white技术 沪市股指 预测
[期刊] 华中师范大学学报(自然科学版)
[作者]
王向荣 薛瑶瑶
采用Hull-White模型和指数O-U过程来刻画利率和股票价格的变化规律,考虑到标的资产价格和利率的随机性与均值回复性,利用鞅理论和Girsanov定理,研究了股票价格在随机利率下遵循指数O-U过程的复合期权定价问题,得到了复合期权的定价公式.
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
郭金利
首先引入了FIGARCH模型,并讨论了具有不同分布特征FIGARCH模型参数估计方法。采用沪、深两市的指数数据考察了考虑长期记忆的FIGARCH模型、不考虑长期记忆的GARCH模型和IGARCH模型对市场波动性的拟合效果和预测能力。实证结果表明非对称的t分布和广义误差分布的分布函数更适合我国股市波动特征的描述,FIGARCH模型在拟合效果和预测能力方面都要优于其他两个模型。
关键词：
FICARCH模型 波动性 预测
[期刊] 统计与决策
[作者]
耿立艳
为了提高金融波动率的预测精度,提出一种将相空间重构技术、最小二乘支持向量机(LSSVM)与变加速系数粒子群优化(PSO_TVAC)算法相结合的波动率预测方法。首先,对原始波动率序列进行相空间重构,判断其混沌特性;其次,利用LSSVM优良的非线性映射特性对重构后的序列进行建模及预测,同时采用PSO_TVAC算法选择LSSVM最优参数。将该方法应用于上证综指股指收益的波动率预测,结果表明,此方法获得了较高的波动率预测精度,为波动率的准确预测提供了一种有益尝试。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
李敏波
金融危机的爆发,使得对系统性风险的有效监测成为当前宏观审慎管理部门迫切需要解决的问题。目前对系统性风险的监测主要有两类,一类是利用宏观经济数据进行分析监测,一类是利用金融市场与实体经济之间的关系,通过监测金融市场间接监测系统性风险。运用IMF及部分央行的理论方法,利用GARCH模型估计我国股票市场的波动性,辅之以股票市场涨跌情况,构建我国股票市场的市场压力指数,并进行简单的检验,市场压力指数较为灵敏、有效。
关键词：
波动率 条件异方差 市场压力指数
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐静
文章研究金融资产不服从正态分布以及各金融资产之间不是线性关系下VaR值的度量,即用SV模型和多分形波动测度模型去计算VaR,并用基于失败率的Kupiec检验方法对这两种方法加以比较。结果表明在高分位数水平上(高市场风险水平上),对于金融市场的大幅度波动,用多分形波动测度能更好的去刻画,计算VaR也更为合适。
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
杨德勇 胡雅君 刘笑彤
本文旨在通过将CSI300股指期货和美国E-minis标普500股指期货进行对比研究,添加时间虚拟变量,延伸AR(m)-GARCH(p,q)模型,研究两只期指对现货市场波动性影响的不同点;同时构建四维的理论分析架构,通过OLS回归的方法,研究期指价格波动背后的经济原因。结果发现,在观察期内,CSI300股指期货交易后现货市场的波动性提高,E-minis标普500期货交易后现货市场的波动性有所减小。同时两市场股指期货的方向性波动受到多方面因素综合作用,E-minis标普500的价格受到包括体现金融市场深度的M2/GDP指标、上市公司市值规模、体现投资者活跃程度的合约成交量等因素的影响;CSI300股指期货的影响因素,主要包括宏观经济指标变量,如实际汇率,有效利率以及银行间信贷规模等。
关键词：
股指期货 现货市场 波动
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
杨德勇 胡雅君 刘笑彤
本文旨在通过将CSI300股指期货和美国E-minis标普500股指期货进行对比研究,添加时间虚拟变量,延伸AR(m)-GARCH(p,q)模型,研究两只期指对现货市场波动性影响的不同点;同时构建四维的理论分析架构,通过OLS回归的方法,研究期指价格波动背后的经济原因。结果发现,在观察期内,CSI300股指期货交易后现货市场的波动性提高,E-minis标普500期货交易后现货市场的波动性有所减小。同时两市场股指期货的方向性波动受到多方面因素综合作用,E-minis标普500的价格受到包括体现金融市场深度的
关键词：
股指期货 现货市场 波动
[期刊] 运筹与管理
[作者]
王苏生 王俊博 许桐桐 余臻
运用五个交易日的股指期货高频数据(每秒两笔),本文主要研究了沪深300股指期货日内波动率特征并对日内波动率预测。研究发现高频股指期货日内收益率有明显的波动率聚集和条件异方差现象,但无尖峰厚尾现象,收益率序列分布符合有偏正态分布。因此,我们对时间序列建立了最优的ARMA-GARCH-SN模型,并对模型拟合充分性做了验证,拟合结果发现ARMA(1,2)-GARCH(1,1)-SN模型基本能够刻画股指期货高频日内波动特征,条件方差所受的冲击具有很强的持续性、日内波动也具有长记忆性,最后我们还利用自助法对高频股指期货日内波动率两步预测、利用滚动回归预测方法对样本做了样本内预测。预测结果表明,波动率预测结果能够较好地反映股指期货日内波动特征。
[期刊] 统计与决策
[作者]
耿立艳 郭斌
文章提出将改进型粒子群算法与最小二乘支持向量机(LSSVM)相结合的中国股指波动率智能预测方法,利用径向基核函数LSSVM对股指波动率进行建模及预测,并将自适应惯性权重粒子群算法(AIWPSO)和动态加速系数粒子群算法(DACPSO)分别实现径向基核函数LSSVM的参数优化,建立了两种股指波动率的智能预测模型。以日内价格极差作为波动率的代理变量,通过对上证综指和深证成指的实证研究检验了两模型的有效性。检验结果表明,AlWPSO算法优化的径向基核函数LSSVM作为中国股指波动率智能预测模型,具有更高的波动率预测精度和更快的建模速度。
[期刊] 统计与决策
[作者]
龚承刚 付英俊 陈佩仪
文章以沪深300指数期货作为样本,通过建立非对称的GARCH模型,对全样本和子样本分别进行股指期货推出与股指波动率影响的实证研究。结果表明:我国股指期货的推出后,股票市场的波动性并未受到影响。同时,股票市场的杠杆效应减弱了。
关键词：
股指期货 股票市场 波动率
[期刊] 统计与决策
[作者]
朱喜安 王晓娟
正态随机误差项的GARCH模型并不足以描述金融时间序列中的尖峰厚尾性,考虑正负资产收益对分位数冲击的不对称性,文章采用贝叶斯分析和MCMC方法来估计TARCH-CAVia R模型,对HS300期指日收益率的实证分析显示,市场杠杆效应比较明显,利空消息对股市的影响往往要比相同规模的利好消息来得强烈。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
梁朝晖 李路垚 聂蓉 李安文
股指期货上市对股市波动的影响是国内外关注和争议的重要问题。本文选取沪深300股指期货及对应指数的日数据,通过构建计量模型,探寻"期-现"货波动规律及相关性,比较分析不同限制程度下,股指期货对股票市场波动性的影响。研究表明:沪深300股指期货价格发现功能的强弱与股指期货市场的限制程度直接相关。受中金所对股指期货交易限制的调整,交易活跃的股指期货市场能更有效地发挥期指对股指的价格引导作用,减缓股市的波动,稳定市场。
关键词：
限制交易 沪深300股指期货 波动性
[期刊] 经济经纬
[作者]
潜力 胡援成
鉴于GARCH模型适合研究金融时间序列的方差随时间变化的情况,笔者采用该模型研究股指期货的推出能否减少股票市场的波动性。本文选取股指期货推出前后一年的沪深300指数的日收盘价作为原始数据,通过建立GARCH模型就股指期货对股票市场波动性的影响进行了实证研究,结果显示,股指期货的引入在一定程度上降低了我国股票现货市场的波动性,但不显著。
关键词：
股指期货 股市波动性 GARCH模型
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
史代敏
目前沪深股票市场彼此联动的现象比较明显,但两个市场的波动性之间究竟存在怎样的内在关系,则需要从数量分析的角度来加以考察。本文运用协整分析方法来考察沪深股票市场波动的联动关系。
关键词：
股价指数 波动关联性 协整性 检验
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