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[期刊] 浙江金融
[作者]
杨俊 夏晨琦
信用风险是导致银行破产的主要原因之一。传统上基于专家规则的信用风险评分模型虽然具有较好的业务解释性,但对建模人员的业务经验和理论水平有较高要求,也无法挖掘变量之间复杂的相关关系从而实现完全的数据驱动建模。本文使用Gradient Boosting算法对我行小企业信贷客户数据建模,并和逻辑回归以及专家规则模型进行横向比较和分析。实验结果表明,以违约样本召回率和ROC为模型评估指标,Gradient Boosting算法的模型精度和模型稳定性显著优于另外两种模型,另外,Gradient Boosting和逻辑回归两种基于机器学习的模型表现要明显好于专家规则模型。
[期刊] 浙江金融
[作者]
杨俊 夏晨琦
信用风险是导致银行破产的主要原因之一。传统上基于专家规则的信用风险评分模型虽然具有较好的业务解释性,但对建模人员的业务经验和理论水平有较高要求,也无法挖掘变量之间复杂的相关关系从而实现完全的数据驱动建模。本文使用Gradient Boosting算法对我行小企业信贷客户数据建模,并和逻辑回归以及专家规则模型进行横向比较和分析。实验结果表明,以违约样本召回率和ROC为模型评估指标,Gradient Boosting算法的模型精度和模型稳定性显著优于另外两种模型,另外,Gradient Boosting和逻辑
[期刊] 特区经济
[作者]
马梦晨
本文以上市公司信用风险为研究对象，从wind数据库沪交所挂牌的上市公司中选取340所中小企业，从六个方面构建包含28个二级指标的信用风险评价指标体系。参考目前国际上主流评价方法的研究，选择传统统计模型与机器学习方法对中小企业信用风险进行建模分析。结果表明，随机森林对数据进行SMOTE平衡后的测试集预测准确率最高，准确率可达到94.23%。
关键词：
上市公司 信用风险 机器学习 随机森林
[期刊] 金融发展研究
[作者]
孟杰 李田 苑泽明
本文在文献调研和问卷调查的基础上,构建中小企业信用风险评价指标体系,并以A股非金融上市公司中的中小企业为研究对象,通过SVM构建信用风险评估模型。将逐级优化递减欠采样方法 (ODR)和边界自适应合成抽样方法 (BADASYN)与SVM相结合,构建ODR-BADASYN-SVM模型评估中小企业信用风险,以克服样本不平衡性对模型性能的影响。研究结果表明,改进后的SVM模型在中小企业信用风险评估中具有较高的稳定性及预测能力。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
刘璇 张蕾 刘钟 陈彦洁
将数据挖掘技术有效地运用在企业信用风险评估过程中，能够对企业的历史经营数据展开深入研究，分析企业是否会出现欺诈或信用风险，并预测未来的信用水平，进而采取科学合理的监督手段和措施在发生信用风险之前展开相应的管控，促进我国整体市场经济的稳定健康发展。
关键词：
数据挖掘技术 企业信用 信用风险评估
[期刊] 运筹与管理
[作者]
周文坤 王成付
中小企业信用风险评价是供应链融资实现的关键。本文在对已进行的研究总结的基础上,建立了一套比较完整的评价指标体系,然后运用DEA、AHP和基于左右得分的模糊TOPSIS相结合的评价方法对中小企业在供应链融资中的信用风险进行评价。最后,将方法成功应用到具体实例,结果表明将AHP方法和左右得分模糊TOPSIS结合应用到多层次指标评价问题是合理、可行的,能够为供应链融资信用风险评估提供决策依据。
[期刊] 征信
[作者]
卿固 王维维
通过对信用风险评估模型研究,认为KMV模型最能有效量化我国中小企业信用风险,其中上市公司可直接采用KMV模型进行信用风险评估,而非上市公司则应采用改进的KMV模型进行评估。将KMV模型应用于大连中小上市公司进行实证分析,结论显示:样本企业的违约距离均低于1.5,违约概率均低于50%,这表明大连中小上市公司整体信用风险并不大;在上市的10家中小企业中,大冷股份、大连圣亚、易世达、时代万恒、大连热电信用风险违约概率相对较高,须引起足够重视。
关键词：
中小企业 信用风险评估 KMV模型 大连
[期刊] 征信
[作者]
程砚秋
“级别不低于关系信用风险评价模型”存在中庸客户识别准确率较低、参考方案选取主观性强、较少关注违约客户等问题。首先，为了提高中庸客户的识别准确率，特别是交叠样本的识别准确率，基于多边界偏好顺序结构评估法的小企业信用风险评价模型增加了一条类别边界。其次，考虑到违约样本较少且违约客户被误判的代价较大，将k近邻引入类别边界确定当中，选取满足边界条件的非违约样本作为类别边界，不仅保证了类别边界的选取有据可依，而且有效地提高了违约客户的识别准确率。再次，中国某大型商业银行的小企业信贷数据的实证结果表明所提出方法能够有效提高中庸客户的识别准确率，改善违约客户的识别准确率。
[期刊] 征信
[作者]
段翀
通过将PFM模型与倾向匹配得分法结合,利用中小企业财务数据与同行业上市企业信息,测算中小企业的资产市场价值,进而构建中小企业信用风险评估模型。该模型的优势在于,其不仅反映了中小企业的静态财务信息,而且还体现了股票市场的动态信息。通过对某城市商业银行的中小企业数据进行实证研究,结果表明,相对于Logistic回归模型,基于PFM模型与倾向匹配得分法的中小企业信用风险评估模型具有更高的违约判别精度,能更准确地识别非上市中小企业的信用风险。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
王帅 杨培涛 黄庆雯
引入多层次模糊评价方法,设计包括行业状况、上下游状况、产品状况、管理水平、财务状况和资信状况的指标体系,构建多层次模糊综合评价的中小企业信用风险评估模型。算例分析表明该方法综合了定性因素和定量因素,能有效地评价中小企业的信用风险。
关键词：
多层次模糊综合评价 信用风险 风险评估
[期刊] 财会通讯
[作者]
赵亚 李田 苑泽明
随着信贷规模的扩张,企业信用风险评估成为银行重点关注的问题。本文首先梳理企业信用风险评估文献,然后引入非财务指标,对现有指标体系进行完善;在此基础上,利用随机森林方法建立企业信用风险评估模型;并从指标类型和评估方法两个角度对所建模型进行评价。结果表明:盈利能力、偿债能力以及管理层激励对企业信用风险影响较大;改进后的指标体系能显著提高模型预测准确率;随机森林的预测性能优于CART决策树。
关键词：
随机森林 信用风险评估 非财务指标
[期刊] 财会通讯
[作者]
赵亚 李田 苑泽明
随着信贷规模的扩张,企业信用风险评估成为银行重点关注的问题。本文首先梳理企业信用风险评估文献,然后引入非财务指标,对现有指标体系进行完善;在此基础上,利用随机森林方法建立企业信用风险评估模型;并从指标类型和评估方法两个角度对所建模型进行评价。结果表明:盈利能力、偿债能力以及管理层激励对企业信用风险影响较大;改进后的指标体系能显著提高模型预测准确率;随机森林的预测性能优于CART决策树。
关键词：
随机森林 信用风险评估 非财务指标
[期刊] 统计与决策
[作者]
运迪 周建辉
文章选取22个行业中的上市公司为样本,利用SPSS软件,通过主成分分析和判别分析,得出了适合分析适合国内企业的信用风险量化分析模型,得出风险的Z值;所构建的信用风险量化分析模型为企业的管理者提供了一种新的思路,使他们对信用风险的认识提升到了一个更高的水平。从实践上来说,该模型为我国外贸企业如何管理在国际贸易中出现的信用风险提供了一种新的解决方法。
关键词：
信用风险 财务数据 主成分分析 判别分析
[期刊] 会计之友
[作者]
夏轶群 王圣权
为了提高科技型中小企业融资信用违约风险评估的相对准确性和确定性，采用ＧＡ－ＰＳＯ混合规划算法构建科技型中小企业融资信用风险评估模型。通过ＭＡＴＬＡＢ Ｒ２０１４Ａ对６４家科技型中小企业进行模拟评估，并和专家预测法结果作对比，仿真结果表明，ＧＡ－ＰＳＯ混合规划算法模型简单可行，可提高评价效率和准确性。对比研究也表明该模型同时集成了粒子群算法和遗传算法的优点，在收敛性和预测精度方面具有优越性。
[期刊] 技术经济
[作者]
杜永强 迟国泰 刘峻伯
基于分类最优原理进行小企业信用风险评价,即以违约样本和非违约样本的重心距离最大为目标函数,以指标的三角模糊熵及变异系数组成的指标权重区间为约束条件,确定指标的组合权重,评价小企业信用风险状况。应用实例结果表明:利用该方法评价小企业的信用风险,能够更好地区分违约客户与非违约客户,使模型的判别精度有所提高。
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