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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
耿鹏 赵昕东
产业之间具有无法直接观测的内生性联系,外生冲击对各个产业的影响通过内生性进行传导。本文利用GVAR模型分析中国产业的状况,估计结果显示,各个产业间存在显著的内生性联系,并且由此带来的各种溢出效应对于产业政策的制定极具参考意义。通过进一步的研究,我们发现外生冲击将沿着固定的内生性路径逐步影响各个产业,因此,政府在制定政策时应当充分考虑到各个产业间内生联系的影响与外生冲击的传导机制,以取得更好的政策效果。
关键词：
GVAR模型 内生联系 外生冲击
[期刊] 统计与决策
[作者]
邓轶嘉 宋林
为了准确预估未来宏观经济的发展方向,不断提高宏观经济的稳定性,文章采用动态随机一般均衡模型(DSGE)来研究各类外生冲击对宏观经济的影响程度。通过模型的参数校准和估计完成了DSGE模型构建,从消费偏好、投资边际等多种外生冲击变量的标准差、持续性、脉冲效应等角度对宏观经济的农牧、采矿、制造、电力、建筑、交通、金融7个部分进行波动性分析。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
苏芳 郑川辉 叶芳
本文通过构建全球向量自回归模型(GVAR)实证分析国际贸易冲击、汇率冲击对中国宏观经济的影响。广义脉冲响应分析结果表明,美国需求冲击对中国GDP影响较大,波动周期长;中国GDP对欧元区需求冲击反应迅速,波动较小。而广义预测方差分解发现欧元区需求冲击对中国GDP波动的贡献率高于美国需求冲击。人民币升值会导致中国净出口下降,从而使GDP下降,但GDP下降幅度小于净出口,同时人民币升值有助于缓解国内通货膨胀。推进产业结构升级、完善人民币汇率形成机制是有效应对贸易冲击、汇率冲击的关键。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
马松林
2012年以来,我国进口大米激增,给国内稻米价格带来冲击。文章基于2013年3月5日到2014年3月5日的日度数据,以广州大米价格为例,分析了越南进口大米价格对我国大米价格的冲击效应。各种检验表明,我国大米价格和越南大进口米价格之间存在协整关系和双向Granger因果关系,并适合建立VAR模型。脉冲响应分析表明我国大米市场价格受越南进口大米价格影响越来越大,持续时间较长,而越南大米价格受我国大米市场价格影响较小;方差分析表明,越南进口大米价格对我国大米价格的影响虽然整体较小,但呈现快速上升的趋势,需要引起
关键词：
粮食安全 经济变量 企业成本 价格调控
[期刊] 当代财经
[作者]
王俊杰 仝冰
为了分析中国的宏观经济波动,可以用贝叶斯方法估计一个包含多种冲击和摩擦性因素的动态随机一般均衡模型。这类模型通常使用利率规则测度货币政策冲击,不过,货币数量规则可能更适合中国现实。在使用货币数量规则这种新的设定下,历史方差分解的结果表明,1992—2016年期间,产出增长率波动的主要驱动因素是货币供给冲击、投资冲击和外生需求冲击,而其中的两次剧烈波动则需要用其他冲击来解释;通货膨胀率波动的主要驱动因素是货币供给冲击,其次是价格加成冲击、投资效率冲击和永久性技术冲击。在新的设定下,理论方差分解结果表明,尽管货币政策仍然是非常重要的因素,但是其重要程度已经降低;此外,投资的波动主要是源于投资效率冲击而不是投资品价格冲击。这些发现与国内外现有的结论并不一致。这表明,选择何种方式测度货币政策冲击对于分析中国宏观经济波动至关重要。
[期刊] 中国软科学
[作者]
贺胜兵 刘友金 向国成
科学准确地测度沿海产业转移的潜在规模与结构是制定产业转移相关政策的必要前提。文章运用区域可计算一般均衡(CGE)模型分析四种外生因素变化对沿海产业发展的影响,测算了多种典型情景下沿海产业转移的潜在规模与结构。模拟分析的结果表明:(1)劳动力投入量和资本投入量对沿海地区的产业发展和产业转移具有重要影响,如果"民工荒"和融资困难加剧,将导致沿海产业转移潜在规模大幅增加;(2)税率下调使沿海地区总产出水平增加或产业转移潜在规模小幅下降,企业间接税下调对地区总产出的促进作用比企业所得税更为明显;(3)由于产业结构不同,长三角和粤闽地区的产业发展对外生冲击的反应存在明显差异。在此基础上,本文进而提出了促进沿海产业向中西部地区有序转移的建议。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
郭栋
美国货币政策对非美经济体的政策溢出效应是全球性的问题。本文在开放经济下两国模型理论的基础上,采用GVAR和TVP-VAR模型的研究方法,就美国国债利率变动对中国债券市场的宏观基本面(通胀和汇率)冲击效应和两国国债利率联动的时变效应进行实证研究。在研究中,选择2年期和10年期美国国债利率作为美国货币政策调控的量化指标,并对欧元区、日本进行参照比较,得出以下结论。第一,在债券市场外溢效应研究中,选择美国国债利率为变量优于美联储基金利率等其他利率,其中,10年期利率统计显著性最好。第二,中国债市传导以产业渠道为主,汇率传导仍不畅通,美国货币政策紧缩,推升美国国债利率上行,将对通胀率形成正向冲击效用。第三,美国国债利率与中国国债利率联动性为正向关系,美联储加息对债券价格形成抑制作用。第四,从时变研究结果看,中国债市受美国国债的影响在逐步提高,波动率和效应强度已经超过日本。相关政策建议如下:第一,时变特征增加了央行主动应对的难度,审慎开展公开市场操作业务,增强债市自动调节机能;第二,应加强系统性风险监控,稳定投资者情绪;第三,推动债市跨境不断发展,利率债主要发行主体应扩展境外投资人群体,提高人民币基准利率产品的国际市场地位。
关键词：
美国国债 开放经济 外部溢出 联动效应
[期刊] 管理评论
[作者]
张宗益 呙小明 汪锋
本文在一国经济子部门非均质化的假定下,利用中国1980-2007年的时间序列数据,采用VAR模型和基于该模型的误差修正,格兰杰因果检验,脉冲响应函数以及方差分解的实证方法,得出结论表明:就直接冲击而言,能源价格上涨短期内并不能提高第三产业的能源效率,但长期内对提高第三产业的能源效率有积极作用;就间接冲击而言,能源价格上涨有助于降低交通行业在第三产业中占比,优化产业内的行业结构;有助于降低煤炭比例,优化能源消耗结构,从而提高能源效率;也可通过技术进步作用于能源效率。
[期刊] 金融评论
[作者]
张学功 邓文懿
本文首先使用带虚拟变量的GARCH(1,1)模型考察了期指交易对标的指数条件波动的影响,然后利用极值理论(EVT)建立了描述标的指数收益序列极端风险的厚尾指数,最后使用内生结构变化模型确定了期指交易冲击下厚尾指数结构变化点的数目及机制,并估计了各机制厚尾指数的均值水平。结果表明:内生结构变化对应于股指期货交易推出的时间,期指交易降低了现货市场的条件波动,增加了现货市场总体极端波动和左侧极端波动,而对右侧极端波动无影响。
关键词：
股指期货 标的指数 波动 内生结构变化
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王佳 张金水
本文基于七部门DSGE模型的脉冲响应分析,认为外生冲击沿部门传导的作用机制主要包括推动作用、拉动作用和替代作用。其中推动作用和拉动作用是一个部门受到正向冲击带动其他部门产出上升的作用机制,而替代作用则可能使其他部门产出下降。多部门DSGE模型相比其他投入产出模型的优势在于通过引入消费者的最优决策较好地刻画了替代作用。模拟结果显示,对制造业的经济刺激政策对各部门产出的带动作用最大,而对建筑业和房地产业的经济刺激政策对各部门产出的带动作用则相对较小。
关键词：
经济波动 多部门DSGE模型 外生冲击
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
尹力博 韩立岩
本文基于FAVAR模型全视角分析了外部冲击对PPI指数的结构性传导,并考察了国内宏观经济政策对外部冲击的抵御效果。结果表明,外部冲击对中国PPI指数影响显著,且伴随着全球化的深入进一步加剧;国际大宗商品价格冲击是首要因素,国际流动性冲击和外需拉动冲击次之;外部冲击效应沿价格链递减明显,对原料、加工和食品类PPI指数影响较大,对其他类PPI指数影响较小。国内宏观经济政策不能有效抵御外部冲击。
[期刊] 价格月刊
[作者]
孙迪
持续高位的居民消费价格指数(以下简称CPI)使得货币与财政政策制定当局面临着很大的压力,而造成CPI高位运行的外部性因素更是给政策调控带来了很多不确定性。对于诸如人民币汇率变动、外汇储备变动以及国际市场大宗商品价格(以下简称CRBI)变动对国内通货膨胀冲击,采用结构变量自回归模型(SVAR)对CPI的外部性冲击因素进行分析,结果显示在短期内CRBI对CPI有一定的输入性影响,汇率变动有一定程度抑制作用,但长期这种作用会发生逆转;外汇储备的变动主要作用于国内货币供给,对CPI产生非常显著的正向冲击。
[期刊] 商业时代
[作者]
李卓琳
本文用向量自回归(VAR)方法,对2000年以来国际投机性资本冲击中国的规模进行了实证分析,结论是实际利差、实际汇率变动、房地产收益差、储备资产/M2等因素都能对国际投机性资本在中国的规模造成显著影响。在此基础上,文章还就防范国际投机性资本冲击提出了政策建议。
关键词：
国际投机性资本 跨国资本流动
[期刊] 价格月刊
[作者]
李静 曾慧娴
采用２００１年１月～２０１６年２月国际糖价和中国糖价月度数据，首先对国内外糖价波动特点进行比较分析；然后运用结构向量自回归（ＳＶＡＲ）模型研究了国际糖价波动对中国糖价的动态冲击效应。结果发现，国际糖价与中国糖价的走势基本一致，国内糖价及其波动幅度均明显高于国际糖价；国际糖价是中国糖价波动的重要原因，国际糖价冲击会对我国糖价波动产生持久的影响；国际糖价的冲击对中国糖价的变动短期内贡献较小，但长期贡献较大。
关键词：
国际糖价冲击 中国糖价 SVAR模型
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
曹金飞
本文利用随机新息的思想构建DSGE模型,以研究包含市场变化新信息的金融冲击对产出的影响。模型揭示了金融冲击对产出影响的传递机制,同时数量分析表明:金融冲击对中国产出波动有显著的作用,短期内一个正向的金融冲击会使产出迅速上升,一个季度后产出才会下降并维持很久的影响;在经济衰退时负向金融冲击的影响更明显;技术冲击对产出波动的影响持续时间比金融冲击的更长。历史分解显示金融冲击是最近几年导致中国产出偏离均衡的重要驱动力,金融冲击与技术冲击对产出具有协同效应的促进作用。本文最后提出了应对金融冲击的对策和建议:除了采取多种措施共同推进来保证经济增长,还要加强金融服务体系建设和企业财务柔性储备建设。
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