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[期刊] 南开管理评论
[作者]
康宇虹 梁健
针对风险价值VaR的一般参数方法都是对称的,其在处理非对称时间序列时存在着局限性,本文提出了非对称的VaR计算模型,并以上海证券市场为对象进行了实证研究,结果表明基于非对称的VaR计算模型优于对称的VaR计算模型。
关键词：
风险价值 参数方法 GJR-GARCH
[期刊] 统计与决策
[作者]
郭名媛 张世英
本文提出了基于DDMRS-GARCH模型的VaR方法,并对中国上海股票市场的风险进行了实证分析,证明考虑了金融波动的结构变化的DDMRS-GARCH模型能够更好的刻画上海股票市场的波动特征,基于DDMRS-GARCH模型计算VaR值更加有效。
[期刊] 经济问题
[作者]
杨夫立
基于统计技术的度量金融市场风险值(Value at Risk,VaR)已成为测量市场风险的新标准和新方法。鉴此,如何高效、准确地进行VaR的计算将是问题所在。基于GARCH模型,讨论了对数收益率时间序列在正态、学生t和广义误差(GED)三种不同分布下的VaR计算方法,对样本基金的市场风险进行估计,并通过返回检验来检验模型的准确性。研究结果表明,基于GED分布的GARCH模型计算的VaR值最能真实地反映基金风险。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
周泽炯
根据证券投资基金收益率序列的尖峰厚尾特征,建立估计基金风险的VaR-GARCH模型。在正态分布、t分布及GED分布三种不同的分布假设下,对基金的VaR值进行估计,并应用Kupiec失败频率检验方法对VaR模型的准确性进行了返回检验。研究结果表明,相比之下,基于GED分布的GARCH模型计算的VaR值最能真实地反映基金风险。
关键词：
基金风险 GARCH模型 返回检验
[期刊] 统计研究
[作者]
陈敏,王国明,吴国富,蒋学雷
This paper uses a new statistical model (ACD\|GARCH) to analysis the high\|frequency data which arrive at irregular intervals in China stock market.We use the ACD\|GARCH model to analysis the relation among the transactions duration and the returns and variances for the index of Shanghai and Shenzhen stock market.
关键词：
高频数据 ACD-GARCH模型
[期刊] 金融研究
[作者]
江涛
GARCH模型和半参数模型的VaR方法是一种最近新发展起来的用于测量市场风险的新工具。我们利用这种新方法并采用上海股票市场的日收益率序列计算了其相应的VaR值。结果表明,这种基于GARCH模型和半参数模型的VaR方法比传统方法更有效,它较好地刻画了我国现阶段证券市场的市场风险。
[期刊] 统计与决策
[作者]
姚萍 王杰 杨爱军
文章运用GJR-GARCH模型对原油市场波动率进行建模,利用AGT分布对收益率的尖峰肥尾、偏斜和非对称性特征进行刻画。研究不同分布形式下模型风险预测效果的差异,并与基于AGT分布的GARCH模型进行比较,同时考察波动率建模对风险预测表现的影响。采用VaR和ES作为风险度量指标,并利用5种统计量对模型VaR预测表现进行返回检验以及两种统计量对模型ES预测效果进行返回检验。研究结果发现,AGT分布及其7个子分布的样本外下行VaR和ES风险预测结果都通过了返回检验,相关金融机构在制定原油市场风险管理策略时,可以考虑采用基于AGT分布的GJR-GARCH模型来精确地度量原油市场下行风险。
[期刊] 管理评论
[作者]
王鹰翔 张鲁欣
以向量GARCH模型为基础,研究了国际证券市场中上海A股市场、香港市场和美国市场的均值溢出效应和波动溢出效应,并且给出了中国证券市场发展的政策建议。研究结果表明,三个市场均不存在单向的均值溢出效应,上海A股市场和美国证券市场存在双向的波动溢出效应。上海A股市场和美国证券市场存在波动溢出效应,反映了中国资本市场和美国资本市场融合程度的加强。
关键词：
向量GARCH模型 信息传递 波动溢出
[期刊] 商业研究
[作者]
吴尚燃
相对于成熟资本市场而言,我国新三板证券市场的资产价格与货币政策之间的传导机制表现得更为复杂。通过建立新三板股价指数与货币供给量VAR模型,本文使用Granger因果关系检验方法分析我国新三板证券市场与货币需求结构的关系,以期检验货币供给量在中央银行调控证券市场过程中的适用性。研究结果表明:货币需求结构因素对于新三板股价指数的影响尚处于较为微弱的阶段,新三板市场股价指数对以投机为目的的货币需求大于以投资为目的货币需求的影响。这说明货币政策的传导机制在我国新三板证券市场并不畅通,决策层应根据证券市场的发展和宏观经济形势的变化经常性地考察货币需求的变化,通过提高新兴证券市场的流动性、加强对新三板市场挂牌企业的监管力度等,使新三板证券市场更好地肩负起为我国中小企业提供投融资支持的使命。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
花俊洲
对证券市场风险度量模型的探索,一直是国内外金融风险管理者关注和研究的热点之一。VaR(Value-at-Risk)风险度量模型,目前已成为金融机构、非金融企业、金融监管部门测量和监控市场风险的主流工具。然而VaR模型能否有效正确地度量证券市场风险,不但取决于估计的精度,还取决于选用VaR模型本身的变动性。因此,探索我国主要证券市场VaR模型的变动性,有一定的现实意义。针对我国主要证券市场指数,本文首先通过图形展示了三类(参数、半参数和非参数)VaR估计方法在不同的窗口设定下控制风险的表现;其次在平均相对偏
关键词：
证券市场 VaR 金融体系 风险管理
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
郭名媛 张世英
近年来,许多国内学者运用基于GARCH-正态、GARCH-t、EGARCH等模型的VaR方法对中国股票市场的风险进行了分析,这些GARCH模型均为不考虑金融波动结构变化的波动模型。然而,我国的金融市场作为一个新兴的市场,其金融波动的结构变化是客观存在的。因此,本文提出了基于MRS-GARCH模型的VaR方法,并对中国上海股票市场的风险进行了实证分析,证明考虑了金融波动的结构变化的MRS-GARCH模型能够更好的刻画上海股票市场的波动特征,基于MRS-GARCH模型计算VaR值更加有效。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
郭晓亭
根据波动率的估计方法,提出了计算证券投资基金风险值的VaR-GARCH(p,q)模型,从实证角度说明基金指数收益率序列存在着ARCH现象,并建立基金指数收益率波动的GARCH(3,3)模型。根据GARCH(3,3)模型计算证券投资基金的日VaR值,对基金市场风险进行了实证研究。
关键词：
证券投资基金 VaR模型 GARCH模型
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
王帅 谢赤
以２０１０年４月２日～２０１６年７月２１日的中国证券市场交易数据为样本，运用小波ＣＣＣＧＡＲＣＨ模型，考量融资融券交易对证券市场波动率的影响。结果表明，融资交易行为对证券市场收益率和成交量的波动均有较显著的影响，而融券交易对市场波动率的影响不显著。同时，融资交易行为对市场的影响主要由高频信号所驱动，投资者短期非理性行为或噪音交易对市场波动的影响较大。为促进市场的健康发展，应均衡融资融券业务的发展，培养理性机构投资者，加强投资者风险警示加快融资融券数据库的建设。
[期刊] 统计与决策
[作者]
蔡风景 李元 王慧敏
在参数化方法基础上,提出基于贝叶斯思想的图模型方法,且通过MCMC方法给出算法设计,最后将该该方法应用于我国上海证券市场,研究五大行业板块之间的条件相关性。实证结果表明工业板块与其它板块间似乎有着更强的相关性,房地产和综合板块与其它板块的相关性相对较弱。
关键词：
图模型 贝叶斯 条件相关性
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
鲁万波 焦鹏
基于模糊数学和模糊时间序列分析理论,在模糊GARCH与GJR-GARCH模型的基础上建立模糊GJR-GARCH模型,并用遗传算法估计了该模型的参数。实证发现沪深两市的收益波动率具有明显的非对称性,相对于普通的GARCH、GJR-GARCH和模糊GARCH模型,模糊GJR-GARCH模型能更好的处理收益率的波动群聚性、时变性和非对称性,具有更好的估计精度。
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