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[期刊] 统计与决策
[作者]
杨爱军 高岳
众所周知,同正态分布相比而言,金融市场的收益率变量具有偏态和尖峰厚尾特征。文章提出采用GHSKT分布来拟合收益率序列。为了解决参数估计难的问题,提出的强有力EM算法对于解决像包含Bessel函数这样复杂、具有大量局部最优解的优化问题,具有很现实的意义。最后,我们讨论GHSKT分布在WTI原油市场VaR风险度量中的应用。
关键词：
尖峰厚尾 GHSKT分布 MLE VaR
[期刊] 南方金融
[作者]
邸浩 薛力 郭建鸾
以往基于稳定分布条件下VaR和CVaR的研究都以证券收益相互独立为前提,而对于证券收益不相互独立条件下投资组合的VaR和CVaR计算方法却较少研究。本文首先给出了证券收益率不相互独立条件下稳定分布的数学性质,其次推导出基于稳定分布条件下投资组合的VaR和CVaR计算公式,最后运用KuPiec失败频率检验法和LE检验法对证券收益相互独立假定下高斯及稳定分布的VaR和CVaR模型与在没有证券收益相互独立假设前提下高斯及稳定分布的VaR和CVaR模型进行检验,结果表明:一是在没有证券收益相互独立假设前提下基于高
[期刊] 金融研究
[作者]
王福重 焦继文
在直接假定金融变量服从具有较厚尾部的t-分布条件下,本文推导出了债务国在期初以固定利率举借外债时所面临的利率变动的风险损失函数,并求出了作为随机变量的损失函数的递推形式的密度函数和分布函数,进而给出了计算VaR所需要的分位点的确定方法。最后构造出了基于t-分布条件下的连续n个时期的固定利率债务的利率风险的VaR测度公式,以期能够提供一种计算债务利率变动风险的VaR的可择途径。
[期刊] 南方金融
[作者]
王楚明 张留禄
本文基于EGARCH-t模型,利用VaR方法分析计算了从1997年1月2日到2009年4月3日的我国股市上证综合指数的市场风险价值,度量了该时期不同阶段上证综合指数的市场风险状况。
[期刊] 统计与决策
[作者]
高岳 张翼
文章首先使用GARCH模型对深成指对数收益率时间序列的自相关和异方差特性进行弱化,之后运用POT方法对GARCH模型所得的残差序列进行拟合,使用极大似然方法估计了GPD分布各参数,进一步计算出收益率序列的VaR和ES值,通过后验测试比较各种估计方法优劣。
关键词：
POT VaR 厚尾 风险度量
[期刊] 统计与决策
[作者]
钱艺平 林祥 陈治亚
文章运用具有重尾特征的Weibull分布来描述商业银行风险资产的损失率,根据VaR的计算原理,得到了市场风险VaR的明确计算公式。并且对VaR的影响因素进行敏感性分析,找到了VaR与置信水平和风险资产损失率的尾部之间的关系。最后结合损失率的历史数据,给出了VaR的计算实例。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杜红军 王宗军
金融资产收益率序列常具有自相关、异方差性及杠杆效应等现象,同时收益率分布具有明显尖峰肥尾和不对称等特征。从相关性、波动性及残差分布特征三方面考虑,文章建立ARMA-GJR-AL模型来刻画这些市场风险特征,给出了基于AL分布的动态风险VaR和CVaR的度量及准确性检验。以上海股市和纽约股市为研究对象,给出了风险度量及准确性检验,说明了模型的有效性。结果表明,基于AL分布的动态风险度量模型更具合理性和适用性,能有效地度量风险。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
吕永健 王鹏
本文基于包括ＧＡＳＴ在内的多种统计分布建立风险预测模型，深入考察各种模型在原油市场下行风险预测中表现出的精确性差异，主要结论：（１）原油市场收益分布的左、右尾部的＂厚度＂显著不一致；（２）正态分布不能刻画原油市场分布的＂尖峰和厚尾＂和＂有偏＂等特征，在６种分布中表现出了最弱的风险预测精确性；（３）ＧＡＳＴ分布不仅可以刻画原油市场收益分布的＂有偏＂特征，而且可以分别刻画收益分布左、右尾部的＂厚尾＂特征，并表现出了相对最高的ＶＡ Ｒ测度精确性。我们认为，就精确地预测原油市场下行风险而言，ＧＡＳＴ分布可以作为相对合理的统计分布模型。
[期刊] 统计与决策
[作者]
姚萍 王杰 杨爱军
文章运用GJR-GARCH模型对原油市场波动率进行建模,利用AGT分布对收益率的尖峰肥尾、偏斜和非对称性特征进行刻画。研究不同分布形式下模型风险预测效果的差异,并与基于AGT分布的GARCH模型进行比较,同时考察波动率建模对风险预测表现的影响。采用VaR和ES作为风险度量指标,并利用5种统计量对模型VaR预测表现进行返回检验以及两种统计量对模型ES预测效果进行返回检验。研究结果发现,AGT分布及其7个子分布的样本外下行VaR和ES风险预测结果都通过了返回检验,相关金融机构在制定原油市场风险管理策略时,可以考虑采用基于AGT分布的GJR-GARCH模型来精确地度量原油市场下行风险。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
陈守东 孔繁利 胡铮洋
本文应用极值分布理论对金融收益序列的尾部进行估计,计算收益序列的在险价值VaR和预期不足ES来度量市场风险。通过伪最大似然估计方法估计的GARCH模型对收益数据进行拟合,应用极值理论中的GPD对新息分布的尾部建模,得到了基于尾部估计产生收益序列的VaR和ES值。采用上证指数日对数收益数据为样本,得到了度量条件极值和无条件极值下VaR和ES的结果。实证研究表明:在置信水平很高(如99%)的条件下,采用极值方法度量风险值效果更好。而置信水平在95%下,其他方法和极值方法结合效果会很好。用ES度量风险能够使我们了解不利情况发生时风险的可能情况。
[期刊] 统计与决策
[作者]
朱霞
市场风险和信用风险是金融机构所面临的最主要的两类风险。在金融市场迅猛发展的今天,对两类风险的度量和管理成为了金融机构面对的重大挑战之一。VaR模型最初用来度量市场风险,它以严谨的概率统计理论作为依托,将市场风险高度概括为一个数字。之后,VaR方法被引入到信用风险管理中,其中CreditMetrics模型是一个典型例子。文章最后对综合度量市场风险和信用风险进行了初步探讨。
关键词：
VaR 市场风险 信用风险
[期刊] 华南农业大学学报(社会科学版)
[作者]
郭柳 朱敏
VaR方法是目前国际上评价市场风险的重要方法 ,用该方法研究我国的股票市场 ,可以为投资者控制市场风险提供有效的参考指标。文章运用VaR的基本方法对我国沪市十只股票进行了实证分析 ,同时对这十只股票构成的投资组合的市场风险也做了进一步的测算
关键词：
VaR 个股VaR 投资组合VaR
[期刊] 统计与决策
[作者]
宋燕 徐茂源
文章通过构建VaR模型,运用蒙特卡罗方法对我国贷款利率市场化风险进行实证分析。由于贷款利率受多方面因素的影响,运用计量方法拟合贷款利率的回归模型。结果表明,政府可以根据计算出的不同置信水平下的VaR值来确定所采取措施,使得贷款利率市场化下的金融市场实现可持续发展,提高我国利率风险管理水平。
关键词：
贷款利率 VaR 利率市场化
[期刊] 工业技术经济
[作者]
孔繁利 才元 陈集立
本文介绍了VaR理论产生的背景,给出了历史模拟法、参数法以及MonteCarlo模拟法三种度量VaR值的方法,并以上证指数为例,对三种方法进行了实证分析。结果表明,正态分布假设在不同的置信水平下的VaR值都和实际值误差较大,t分布假设下的模拟结果明显好于正态分布结果。最后指出了这三种方法度量VaR的不足之处。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
杜平 徐济东
度量和管理我国证券投资基金的市场风险十分迫切。本文以上证基金指数代替具体投资基金的价格作为样本数据,分别采用δ-正态法和极值理论方法计算出了相应的风险价值VaR用以度量我国证券投资基金的市场风险,同时对投资基金市场风险的VaR度量进行了分析和有效性检验,最后,文章就VaR在投资基金的战略性资产配置、优化投资组合、控制基金投资风险、绩效评估和信息披露等方面的应用作了一些探讨。
关键词：
投资基金 VaR 风险度量 风险管理
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