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[期刊] 数理统计与管理
[作者]
方国斌 马慧敏 张波
本文提出了一种新的面板数据模型-离散面板数据动态因子模型。该模型在离散面板数据模型中引入潜在因子用于对个体维数较大的面板数据进行降维并进行影响因素分析。并同时考虑潜在因子的滞后效应用于对被解释变量进行预测。讨论了离散面板数据模型的几种类型,包括基本形式和扩展形式。进而研究基于广义估计方程的离散面板数据估计方法、估计过程和工作相关矩阵的选定、估计结果的一致性和有效性等理论问题。数值模拟结果表明,离散面板数据动态因子模型对模拟数据具有较好的拟合效果。最后运用本文提出的方法对中国股票市场非交易日对股票价格的影响进行了研究,得到的结论是:在样本期内,非交易日可能积聚了更多的坏消息,从而增加了股票价格下跌的风险。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李群峰
动态面板数据模型由于存在滞后项作为解释变量,导致传统参数估计方法在估计时存在有偏性和非一致性而只能采取GMM估计。文章整理了动态面板数据模型GMM估计方法的基本原理和思路,选取2003-2007年的行业面板数据建立动态面板数据模型,利用GMM估计方法对FDI对我国工业部门技术水平的溢出效应进行实证检验,结果表明基于GMM估计的动态面板数据模型较好的刻画了FDI的溢出效应。
关键词：
GMM估计 动态面板数据模型 溢出效应
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
乔坤元
非等间隔动态面板数据模型由于相邻两期观测之间的时间长度不尽相同,使得传统动态面板数据模型的估计方法失效。本文提出使用非线性最小二乘、最短距离以及它们的一步估计量对该模型进行估计,证明4个估计量的一致性和渐进正态性,同时借助蒙特卡洛模拟方法验证在有限样本中的估计精度,进一步使用所提出的估计量讨论以往文献中由于缺乏相应估计方法而没有被研究或者充分讨论的问题。
关键词：
动态面板数据 最小二乘估计 最短距离
[期刊] 统计与决策
[作者]
吴勇 林悦
面板数据中,如果每个时期在样本中的个体不完全一样,则被称为非平衡面板数据。文章整理了非平衡面板数据估计方法的原理和思路,并采用2004~2011年中西部省际非平衡面板数据建立模型对影响中西部引进内资的主要因素进行了实证研究,结果显示,集聚效应因素、地区创新能力与中西部省份引进内资规模显著影响正相关。
关键词：
非平衡面板数据 中西部 内资
[期刊] 统计研究
[作者]
乔坤元
传统的估计方法并不适用于非等间隔动态面板数据模型,本文在总结已有文献的面板、非线性最小二乘和最短距离估计量的基础上,进一步提出了基于半差分方法的估计量以改进估计精度,与此同时着重强调了缺失观测期中遗漏变量的问题。蒙特卡洛模拟试验了这些估计量在有限样本中的表现,发现半差分估计量的精度最高,尤其是在考虑遗漏变量的情况下。本文将新得到的半差分估计用于中国劳动收入过程的研究中,实证结果表明,中国居民的劳动收入差距在拉大,并且劳动收入对收入冲击更加敏感。
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄波
文章首先基于历史数据对我国钢材表观消费总量及其结构进行了分析,随后利用各省市钢材消费及其影响因素的面板数据对钢材消费模型进行了估算,进一步基于估算出的模型对未来各省市粗钢消费进行了预测并对预测结论进行了简要分析。
关键词：
表观消费 钢材消费强度 面板数据
[期刊] 统计与决策
[作者]
程靖 岳荣先 王萍
文章研究面板数据模型的最优设计。证明了矩形设计域[a,c]×[b,d]上该模型基于Within估计的几类最优恒等设计可以在设计域的四个顶点处获得;特别的是在对称的矩形设计域上,设计域四个顶点处的等权重设计同时具备D-、A-和I-最优性。
[期刊] 统计研究
[作者]
白强 白仲林
对于一类存在截面相关性的动态因子模型,本文首次分别提出了动态因子向量和因子载荷矩阵的广义矩估计方法(GMM),该方法是对传统频域分析方法的补充;其次,分别研究了模型参数广义矩估计量的渐近性质和有限样本性质。研究发现,在适当的条件下,动态因子及其因子载荷矩阵的GMM估计不仅是具有渐近正态分布的一致估计,而且具有良好的有限样本性质。最后,本文利用动态因子模型对我国6大类上市公司盈利能力增长性的共同驱动因素及其差异性进行了实证分析。
[期刊] 统计研究
[作者]
任燕燕 吕洪渠 王娜
生产效率一般会受到空间相关性和时间滞后效应的影响,不易准确测算。本文考虑时空双重滞后特征,提出一种动态面板数据空间随机前沿模型,针对模型的内生性问题,借鉴已有的估计方法,本文提出一种广义矩估计方法(Generalized Method of Moments,GMM),并证明了参数估计的一致性。在应用分析中,利用本文所提出的理论模型实证分析了我国战略性新兴产业发展的效率,该理论模型能够客观、科学地测算技术效率,实证结论验证了理论模型的应用效果。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
韩晓祎 蔡争争 朱艳丽
研究目标:克服传统空间动态面板模型中常数空间滞后项系数假设的局限性,允许由于个体异质性所导致的非对称空间互动关系。研究方法:提出一类新的门槛空间动态面板模型,假定空间、时间和时空滞后项的系数随个体特征相对于未知门槛值的大小而变,并设计了相应的贝叶斯估计方法。研究发现:数值模拟结果表明贝叶斯方法在小样本下具有良好的估计精度和稳健性。进一步运用模型对我国地级市城投债的非对称空间互动进行实证研究,证实了其较强的适用性。研究创新:提出了门槛空间动态面板模型和相应的贝叶斯估计方法,并通过数值模拟考察了估计方法的小样本表现。研究价值:新模型可以为经济、金融和环境等领域研究非对称空间效应提供有力的分析工具。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
武大勇 张伟 姜凌
本文把一般的常系数的动态面板数据模型拓广到变系数的情形。对于变系数的动态面板数据模型首先推导出模型所隐含的各种矩条件,然后利用广义矩估计的方法得到了模型中未知参数的半参数广义矩估计,最后对于我们所得到的估计的渐进性和一致性进行证明。
关键词：
面板数据 半参数估计 广义矩方法 变系数
[期刊] 经济经纬
[作者]
丁翠翠 郭庆然
笔者基于1996年～2011年我国的省际面板数据,采用动态面板数据模型广义矩(GMM)分析方法,考察了外商直接投资对我国就业影响的动态效应与区域差异。研究表明,外商直接投资对我国就业影响的区域差异显著,整体上具有显著的挤出效应;仅滞后1期外商直接投资对中部地区当年就业的创造效应显著,而其他时域的外商直接投资对当年就业的影响均是负向的。因此,引进外商直接投资无法吸纳更多的劳动力,依靠外商直接投资很难缓解国内的就业压力。
关键词：
外商直接投资 就业 动态效应 区域差异
[期刊] 统计研究
[作者]
张志强
本文借助于蒙特卡洛模拟方法,在综合比较了主流动态面板模型参数估计方法优劣的同时,分析了动态面板模型参数估计有效性检验统计量的检验功效。结论表明:广泛应用的差分和系统GMM的参数估计方法,在小样本情况下,存在明显的参数估计偏差,相应的参数检验功效也存在扭曲,固定效应方差比越大这一偏差越明显,偏差修正和极大似然的动态面板模型参数估计方法参数估计的有效性越高。当动态面板模型的被解释变量为截断变量时,差分和系统GMM的参数估计偏差更为明显,而转换的Tobit模型则能够提供稳健的参数估计。固定效应方差比越大,弱工具
[期刊] 统计与决策
[作者]
李毅 周金城
文章针对交互效应动态面板数据模型的参数估计难题,提出了一种非线性工具变量估计方法。通过Monte Carlo仿真发现:这种非线性工具变量估计法具有较好的有限样本性质,特别是针对非平稳的数据,该方法表现出了非常好的有限样本估计特征。
关键词：
交互效应 动态面板模型 非线性
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