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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
江红莉 何建敏 庄亚明
社保基金是社会保障事业健康发展的物质基础,安全性是其投资的首要原则。文章基于GARCH-EVT-Copula方法测度了社保基金投资组合的VaR。首先,基于GARCH、EVT对投资组合中各金融资产收益的边缘分布建模,然后,采用极大似然估计法和Bootstrap方法估计尾部的分布函数,接着,基于Copula方法研究组合中金融资产间的相关结构,最后,运用Monte Carlo方法测度投资组合的VaR。Kupiec检验表明,基于GARCH-EVT-Copula模型测度社保基金投资组合的风险是合适的。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
杨湘豫 崔迎媛
文章结合GARCH模型和EVT理论刻画了单个金融资产收益率的波动性和尾部分布,并将Cop-ula函数和MonteCarlo技术应用于证券投资组合的VaR计算方法。通过对光大红利基金的实证研究,得到前十大重仓中单只股票及其投资组合的风险值,结果表明,基于Copula-GARCH-EVT的VaR方法具有重要的经济应用价值。
[期刊] 统计与决策
[作者]
罗付岩 徐海云
近年来,Copula理论被广泛地应用到金融领域,Copula可解释为"相依函数"或"连接函数"。Copula建模的方法与普通的线性相关的建模方法不同,Copu-la模型是针对整个联合分布建模,它能够捕捉更多的非正态、非对称分布的信息。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
杨湘豫 高楠楠
结合Copula技术和GARCH模型,建立了投资组合风险分析的Copula-GARCH模型。由于该模型可以捕捉金融市场间的非线性相关性,因而可用于投资组合VaR的分析。利用这个模型,结合Monte Carlo模拟技术,对我国第一支开放式基金──华安创新基金的投资组合进行了风险分析。
[期刊] 南方金融
[作者]
袁吉伟
本文利用1975年1月2日至2012年7月27日国际黄金市场日收益率时间序列,研究黄金投资的风险特征,以及利用GARCH-EVT模型刻画黄金投资风险的适用性。研究发现,黄金投资日收益率时间序列呈高峰厚尾分布,具有显著的波动集群性。返回检验证明,利用GARCH-EVT模型计量出的黄金投资动态VaR通过Kupiec检验,能够较好地覆盖黄金投资的实际损失,预测黄金投资风险的能力较高。
[期刊] 投资研究
[作者]
刘镜秀 杨为敩
基于2005年7月至2018年6月中国股票、债券、房产、货币基金和商品期货的数据,运用Copula-EVT模型分析五类资产的时变相关性及资产组合的风险价值。结果显示:股票、商品等高风险资产与债券、货币基金等低风险资产是负相关的,房产表现出低风险资产的特点,与债券、货币基金负相关。宏观经济周期是五类资产时变相关性的主要驱动因素,而金融周期的影响则不显著。高风险资产与低风险资产构建的投资组合可以分散风险;极值模型测度的资产组合尾部风险明显高于经验分布模型情形。
[期刊] 管理科学
[作者]
张帮正 魏宇 余江 李云红
研究多元市场间的相关性对构建市场投资组合进而有效规避风险具有重要现实意义。将股票、基金、国债、期货、货币、外汇和现货市场纳入统一框架,以2010年10月1日至2014年3月31日的HS300指数、上证基金指数、国债指数、燃油期货指数、Shibor隔夜拆借利率、欧元兑人民币中间价和原油商品指数为样本,在结合GJR和EVT对各自边缘分布进行估计的基础上,运用R-Vine copula、D-Vine copula和C-Vine copula 3种模型综合探讨中国不同金融市场之间的净相关关系,并详细分析所有两两市场间的非条件相关性及其在一个市场条件下的条件相关性。实证结果表明,中国金融市场间表现出厚尾...
[期刊] 金融发展研究
[作者]
谢福座
本文根据GARCH-Copula-CoVaR模型,对亚洲三大股票市场指数间的风险溢出效应进行实证研究,结果表明:HSI和N225存在显著的双向即时风险溢出效应,而在滞后1期,只存在显著的从HSI到N225的单向风险溢出效应;HSI和SHZ亦存在显著的双向即时风险溢出效应,但在滞后1期以上不存在风险溢出效应;N225和SHZ在所有滞后期均不存在风险溢出效应;以代表的平均风险溢出强度为4.4%,SHZ和HSI间的风险溢出效应强于N225与HSI间的风险溢出效应。
[期刊] 软科学
[作者]
吴恒煜 李冰 严武
使用四种copula(即Gaussian copula、Student’s t-copula、grouped t-copula和Clayton n-copula)对投资组合信用风险进行度量,并在此基础上,利用线性规划方法优化投资组合。研究结果比较发现,几种copula中t-copula度量投资组合信用风险相依最合适,并给出了相应的最优资产配置。
[期刊] 预测
[作者]
宋加山 张鹏飞 王利宏 王彪
新巴塞尔协议把操作风险纳入风险量化和监管领域,要求国际活跃商业银行开发的操作风险计量模型能够处理操作风险损失概率分布厚尾特征。并明确建议通过损失分布法等高级方法来度量操作风险。而使用损失分布法的计量模型没有考虑业务线/事件类型之间的相关性,这与实际情况是不相符合的。为此本文运用极值理论模拟损失分布,建立计算操作风险总Va R值的EVT-Copula模型,并在此基础上运用Copula函数度量银行各类业务操作风险之间的相依性,得到整体Va R值的模拟值。
关键词：
Copula函数 极值理论 在险值
[期刊] 金融发展研究
[作者]
魏晓琴 靳文秀
随着我国外汇储备规模的增长,如何实现外汇储备有效管理、降低资产管理风险越来越受到业界关注。本文通过建立Copula-GJR-EVT模型,对外汇储备投资组合进行了实证研究,求得投资组合收益及各资产最优权重。结果表明,外汇储备投资组合可以降低风险,投资能源和有色金属等战略储备,可以成为拓展我国外汇储备投资渠道、促进外汇储备保值增值的合理选择。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
鲁思瑶 徐美萍
利用扭曲混合Copula和ARMA-GARCH-t模型,对包含2015年股灾和2016年熔断期间的上证综指、中证综合债和上证基金的投资组合风险相关性进行建模分析。研究表明:扭曲混合Copula模型较混合Copula模型能更好地拟合各资产日收益率间的相关结构,尤其是"厚尾"特性。并运用蒙特卡罗模拟法计算各资产的风险价值、预期损失和中位数损失并讨论其差异性,以期为关注风险管理的人们提供更多借鉴。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
鲁志军 姚德权
引入Copula函数来改进传统的VaR方法,构建出Copula-VaR模型。通过蒙特卡罗模拟实证金融资产组合收益的各种VaR值,结果表明,Copula-VaR模型能够更精确地测度出金融资产组合的在险价值风险。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
胡海青 陈迪 张丹 张琅
本文选取白银、铝和铜三种供应链金融质物作为研究对象,在分析三种质物收益率统计特征的基础上,引入Copula模型刻画供应链金融业务中质物收益率的"尖峰厚尾"特征以及质物收益率之间的非线性相关结构;采用Monte Carlo模拟方法测度考虑到极端情况下的质物组合价格风险值CVaR;利用时间平方根法则测度长周期视角下质物组合的价格风险。将CVaR与VaR测度结果进行对比,比较分析短期价格风险与长期价格风险,将Copula模型与传统风险测度方法下计算出的风险值进行对比,以期选取最优测度供应链金融质物组合长期价格风险模型。研究结果表明:从单一质物价格波动特征来看,三种单一质物的收益率均存在非正态分布和"尖峰厚尾"特征,具有一般金融资产收益率分布的特点。从模型的有效性来看,第一,CVaR比VaR能够更好地、全面地测度供应链金融质物组合的价格风险;第二,基于Copula模型的风险测度结果比传统集成风险测度结果的准确性高;第三,平方欧式距离法结果表明在五种Copula模型中,t-Copula是最优刻画供应链金融质物组合收益率间的相依关系的模型。从长短期风险测度结果来看,随着风险期限的增加,质物组合的价格风险值随之增大,以往研究中用短期风险测度往往会低估商业银行所面临的价格风险,不利于商业银行资金信贷的优化配置。得到的结论对我国商业银行开展供应链金融业务防范价格风险提供了量化支持。
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
唐大鹏 杨紫嫣 翟路萍
笔者利用2007年到2013年各个季度我国沪深两市A股交易数据,以股票价格收益率与沪深300指数收益率的同步性衡量股票的定价效率,通过实证模型分析社保基金投资对股票定价效率的影响。研究表明,当市场处于金融危机前后的牛市和熊市时,社保基金投资对股票定价效率无显著影响,当市场处于较平稳的阶段时,社保基金能显著提高股票的定价效率并降低了投资风险。这说明社保基金参与资本市场投资能提高我国资本市场的有效性。
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