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[期刊] 特区经济
[作者]
胡亚菲
碳金融市场发展的核心问题是风险问题，本文基于欧盟与我国各碳金融市场交易数据及收益序列选择最优Copula函数，建立极值理论下的GARCH-Copula-CVa R模型实证测度风险，并用失败频率检验法（Kupiec）对结果进行回测检验。结论为：为不高估碳市场风险，需要考虑汇率与碳价的实际相互作用；对欧盟及我国各碳金融市场的市场风险进行量化，其中风险最大的为上海市碳金融市场，风险最小的为全国碳金融市场；国家经济环境及地方政策等因素的不同都会对市场风险大小产生影响。
[期刊] 统计研究
[作者]
陈振龙 郝晓珍
传统未分组的藤Copula模型可用于刻画金融资产间的相依性,但存在将所有不同行业资产视为一个整体的问题。本文在充分考虑金融市场中各机构所属行业不同的基础上,提出了藤Copula分组模型,给出了该模型算法的具体步骤,并证明了算法的收敛性。最后通过返回检验方法,对比研究了藤Copula分组模型和未分组的藤Copula模型对银行业、证券业和保险业间VaR估计的精度差异,结果表明藤Copula分组模型的预测效果更准确且更有效。
[期刊] 中国软科学
[作者]
徐延利 王玲玲 刘丹 张志波
本文在深入研究Copula理论的基础上,构建了动态Copula模型,并且论证了该模型在金融市场风险管理上的应用。本文运用了统计学和金融学理论方法,并且与Copula模型相结合,论证了该方法在解决金融市场风险管理问题上的必要性。最后研究了Copula模型在金融风险管理上的应用,解决了金融危机是否存在传染问题。结果表明Copula建模在金融市场风险管理上的应用是可行的,并且有待于进一步的深入研究。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
林宇 李福兴 陈粘 汪巍
为了挖掘国际金融市场与中国金融市场的风险溢出效应,本文首先通过ARJI-GARCH模型捕捉单个市场收益率的跳跃等典型事实特征,然后采用最大生成树(Maximum Spanning Tree,MST)算法优化的R-vine来刻画多维金融资产的复杂相依结构;最后构建R-vine-copula-Co VaR模型,测度了国际原油市场、国际黄金市场、美国股票市场与中国股票市场、外汇市场之间的风险溢出效应。实证结果表明:各市场之间均存在双向风险溢出效应,但溢出程度差别很大,国际黄金市场是风险溢出的最大爆发源,仅有中国外汇市场与中国股票市场、国际黄金市场间存在负向风险溢出;市场之间的双向风险溢出效应呈非对称性,国际原油市场与黄金市场的风险溢出效应远大于中国股票市场与外汇市场风险溢出效应;Rosenb-Latt检验表明基于R藤的Co VaR风险溢出测度更具有灵活性和有效性;后验测试结果表明R-vine-copula-Co VaR模型能有效地测度国际金融市场对中国金融市场风险溢出效应,而对中国金融市场风险溢出效应的Co VaR测度存在被高估的可能。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
吴菲 刘蒙蒙
随着金融全球化进程的加速，金融市场间的风险溢出特征愈来愈明显。为了挖掘国际金融市场对中国金融市场的风险溢出效应，本文首先基于高维动态Vine Copula模型构建高维金融市场的联合分布，然后运用条件在险价值方法测度国际原油市场、国际黄金市场以及国际外汇市场对中国股票市场的风险溢出效应，最后采用压力测试方法从多市场情景压力的视角进行稳健性检验。研究结果表明：国际金融市场对中国金融市场存在显著的风险溢出效应，但不同金融市场的风险溢出强度存在差异；国际金融市场的上、下行风险溢出效应呈非对称性，中国金融市场对国际金融市场风险的正向冲击更敏感；基于动态Vine Copula模型的压力测试方法可以有效度量多个金融市场对单一金融市场的风险溢出效应。本文的实证结果可以为投资者、风险管理者以及监管者的决策行为提供有益的经验支持。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
林宇 李福兴 陈粘 汪巍
为了挖掘国际金融市场与中国金融市场的风险溢出效应,本文首先通过ARJI-GARCH模型捕捉单个市场收益率的跳跃等典型事实特征,然后采用最大生成树(Maximum Spanning Tree,MST)算法优化的R-vine来刻画多维金融资产的复杂相依结构;最后构建R-vine-copula-Co VaR模型,测度了国际原油市场、国际黄金市场、美国股票市场与中国股票市场、外汇市场之间的风险溢出效应。实证结果表明:各市场之间均存在双向风险溢出效应,但溢出程度差别很大,国际黄金市场是风险溢出的最大爆发源,仅有中国
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
张金林 贺根庆 王伟
运用由协整、Granger检验及VEC-GARCH(1,1)-BEKK模型构成的递进式计量分析框架,分析了中国金融市场间的风险溢出效应,发现市场间存在长期均衡关系和短期互动关系。多数市场间存在显著的价格溢出和波动溢出效应。但中国金融市场的发展是不均衡的,股票市场占据主动位置,货币市场没有发挥好货币政策的传导功能,价格连动体系还有待发展完善。当前应构筑金融市场间有效的协调互动机制,着力于金融市场的协调发展,推动货币市场的市场化建设,实施有效的预警机制和宏观审慎监管,确保中国金融体系安全。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
沈悦 戴士伟 罗希
随着学术界对系统性风险研究的逐步深入,"风险溢出效应"1越来越受到关注。本文从中国金融业发展现实出发,采用GARCH-Copula-Co VaR拓展模型测度了银行、保险、证券以及信托四个子市场对金融业的系统性风险贡献程度以及各子市场之间的风险溢出程度。研究发现:1每个子市场都存在明显的系统性风险溢出效应,但不同子市场对系统性风险的贡献程度存在差异,银行业是系统性风险的最大爆发源,其次是证券业,保险业和信托业的贡献程度较小;2不同子市场之间也存在风险溢出效应,但溢出程度呈非对称性,银行业和证券业之间的风险溢出效应远大于其它子市场,但应特别关注混业经营趋势下银行业和信托业之间的风险溢出效应。以上结...
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
裴浩天 杨爱军 王心悦 林金官
动态条件得分(Dynamic Conditional Score,DCS)建模思想是一种充分利用分布信息的时变参数建模方法,为碳金融市场资产收益率波动建模提供了新的思路。本文基于动态条件得分建模思想来构建GARCH-DCS模型,同时选取我国碳金融市场中具有代表性的湖北和广东两个试点市场作为实证研究对象,并依据平均加权连续排名概率得分等得分规则对GARCH-DCS模型和GARCH模型的一维/多维收益预测效果进行对比分析。一维收益预测实证结果显示,GARCHDCS-SST模型比GARCH(1,1)-SST模型可以更有效地预测两个试点市场收益;多维收益预测实证结果表明,GARCH-DCS-MVT模型预测效果优于DCC(1,1)-MVT模型。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
陈珂 张竞文
以阿里余额宝、腾讯理财通为代表的互联网货币市场基金对我国传统货币市场基金的收益率造成了较大的冲击。互联网货币基金是否具有高收益低风险的特点?互联网货币基金产品是否会产生风险溢出?对这些问题的研究均具有较高的现实意义。运用GARCH-Co Va R模型研究互联网货币基金产品对金融市场的溢出效应,结果表明,互联网货币基金风险总体可控,货币基金产品对金融市场存在负溢出效应。其中腾讯理财通易理财比阿里余额宝有更高的风险溢出;阿里余额宝和腾讯理财通易理财具有高收益、高波动性的特点;互联网货币市场基金与传统货币市场基
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
陈珂 张竞文
以阿里余额宝、腾讯理财通为代表的互联网货币市场基金对我国传统货币市场基金的收益率造成了较大的冲击。互联网货币基金是否具有高收益低风险的特点?互联网货币基金产品是否会产生风险溢出?对这些问题的研究均具有较高的现实意义。运用GARCH-Co Va R模型研究互联网货币基金产品对金融市场的溢出效应,结果表明,互联网货币基金风险总体可控,货币基金产品对金融市场存在负溢出效应。其中腾讯理财通易理财比阿里余额宝有更高的风险溢出;阿里余额宝和腾讯理财通易理财具有高收益、高波动性的特点;互联网货币市场基金与传统货币市场基金的风险溢出存在同周期特征。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘琦铀 张能福 刘铁生
文章针对VaR方法不是一致性度量,不满足凸性,尤其是该模型不能体现尾部事件发生时其可能损失的程度等一系列缺陷;同时针对金融时间序列具有偏性和尖峰厚尾两大特性,用修正的VaR方法——基于GARCH模型的CVaR方法来度量风险。该方法的优点在于可以反映出损失超过VaR时可能遭受的平均潜在损失的大小,解决了VaR方法无法进一步识别风险是可以忍受的还是灾难性的问题,弥补了VaR不能反映损失尾部信息的缺陷,能够防范小概率极端金融风险,降低了银行发生灾难性风险的可能性。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
彭选华
为探究比特币市场风险的溢出效应,本文考虑价格波动的时变性和动态相依性,融合Dvine-Copula理论与DCC-GARCH模型,构建D-vine-Copula-DCC-GARCH模型,得到了似然函数和参数后验分布的近似形式,接着应用蒙特卡洛马尔科夫(MCMC)方法估计模型参数,进而计算风险溢出量(ΔCoVaR),最后选取比特币、人民币、欧元和日元进行实证研究。结果表明:模型构建合理,参数估计的MCMC方法优于MLE方法;同最小二乘法(OLS)、分位数回归方法(Quant)比较,本模型能更好地测度比特币与法定货币之间风险溢出的非对称性,前者向后者的风险溢出可防可控,但比特币对法定货币的风险冲击不能忽略,从而拓展了Copula理论在加密货币风险管理中的应用。这有助于业界加强重视民间数字货币的风险防范。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
谢福座
本文根据GARCH-Copula-CoVaR模型,对亚洲三大股票市场指数间的风险溢出效应进行实证研究,结果表明:HSI和N225存在显著的双向即时风险溢出效应,而在滞后1期,只存在显著的从HSI到N225的单向风险溢出效应;HSI和SHZ亦存在显著的双向即时风险溢出效应,但在滞后1期以上不存在风险溢出效应;N225和SHZ在所有滞后期均不存在风险溢出效应;以代表的平均风险溢出强度为4.4%,SHZ和HSI间的风险溢出效应强于N225与HSI间的风险溢出效应。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王琳
强化金融风险传染研究尤其是国际金融市场间的极端金融风险的传染路径识别，对于金融风险管控与国家金融安全具有重要意义。文章运用Joe-Clayton Copula模型，并通过设定协变量因子，考察我国金融市场对国际其他金融市场的风险传染效应及其影响因素。研究表明：我国A股市场对各金融市场的风险下尾相依性系数从大到小依次为HSI、TWII、N225、FTSE100、DJI，即我国A股市场对恒生市场的风险传染效应最大，对美国道琼斯金融市场的风险传染效应最小；带协变量的Joe-Clayton Copula模型更能刻画金融市场间的风险传染相依特性，协变量因子测定结果显示，我国A股市场对各金融市场的风险传染效应表现出协变量因子差异；为更精准把握金融风险的传染路径，应采用动态Copula建模与动态协变量选择研究方法。
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