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[期刊] 当代财经
[作者]
陈卓雷 蒋寒迪
本文通过建立BP神经网络预测模型和GARCH-BP神经网络预测模型,对2004￣2005年间深圳成分指数的日收盘价进行了预测分析,经过实证比较,发现GARCH-BP模型较BP模型的收敛速度快,学习能力强,预测精度较高,误差率较小。
关键词：
BP算法 GARCH-BP模型 深证成指
[期刊] 统计与决策
[作者]
张瑞稳 赵沁怡
文章在对比传统套期保值模型的基础上,构建GARCH-CVaR优化动态套期保值模型,以中国资本市场的实际数据,对模型进行实证分析,并与GARCH-VaR最优套期保值模型进行对比。结果发现:当收益序列服从正态分布时,VaR和CVaR度量测度基本一致。由于CVaR克服了VaR缺点,GARCH-CVaR模型具有更好的实用价值;GARCH-CVaR模型套期保值比有效性更高,能够很好地规避风险。
关键词：
套期保值 股指期货 GARCH-CVaR
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
高振坤 熊正德
通过建立BP神经网络预测模型和GARCH -BP神经网络预测模型 ,对 2 0 0 1年深圳成分指数的日收盘价进行预测分析发现 ,GARCH -BP模型较BP模型的收敛速度快 ,学习能力强 ,预测精度较高 ,误差率较小
[期刊] 武汉金融
[作者]
赵家敏 沈一
股指期货的基本功能之一是套期保值。套期保值者可以利用期货合约进行风险管理,降低或转移不利的价格波动风险。股指期货体现在套期保值方面就是最优套期保值比率的计算问题。本文在传统的股指期货套期保值研究的基础上,考虑到金融时间序列本身所呈现的"峰尖厚尾"的特征,引入Kendallτ秩相关系数,结合Copula函数计算尾部相关系数来替代传统的线性相关系数计算韩国KOSPI200股指期货和现货的套期保值比率,实证表明,运用尾部相关系数比传统的线性相关系数进行计算得到的套期保值比率更为精准。
[期刊] 统计与决策
[作者]
顾雪松
文章以收益率的正态性检验、集群性检验和平稳性检验为基础,用GARCH方法计算VaR,将VaR作为保证金比率,建立了基于GARCH-VaR的股指期货保证金模型,对沪深300指数进行了实证研究。研究表明沪深300指数的收益率不服从正态分布,其收益分布具有明显的厚尾特征和丛集效应;通过与EWMA和风险价格系数法进行对比,发现GARCH-VaR模型能更好地捕捉收益分布特征,得到的保证金水平能更好地覆盖风险。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
段军山 龚志勇
通过实证分析提出了一个全面反映股指期货市场价格风险变化特征的向量空间测度体系,并对香港恒生指数期货收益率序列与基差序列的风险进行了度量,采用R/S分析方法对H指数进行了估计,采用反映市场时变特征的GARCH类模型分别在两种不同的概率分布下预测了未来一日的CVaR值,应用Kupiec准则测试了估计出的CVaR值的准确程度,并对比分析了各模型不同分布下CVaR值的精确程度。结论表明,PARCH模型是计算时变市场风险CVaR值的较佳模型。
关键词：
股指期货市场 风险测度 H指数
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
谢太峰 王硕 苏磊
引入虚拟变量、市场因素代理变量和股指期货同期交易数据建立ARMA-GARCH模型进行实证检验,结果表明股指期货交易管控政策对现货市场波动性影响不显著,股指期现货间波动传递机制尚未完全形成,股指期货加大现货市场波动性的观点不成立。我国应继续推进股指期货市场发展,完善制度体系,强化专业培养,加强过程监管,鼓励风险可控的适度创新,引导股指期货在资本市场发挥更大作用。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
谢太峰 王硕 苏磊
引入虚拟变量、市场因素代理变量和股指期货同期交易数据建立ARMA-GARCH模型进行实证检验,结果表明股指期货交易管控政策对现货市场波动性影响不显著,股指期现货间波动传递机制尚未完全形成,股指期货加大现货市场波动性的观点不成立。我国应继续推进股指期货市场发展,完善制度体系,强化专业培养,加强过程监管,鼓励风险可控的适度创新,引导股指期货在资本市场发挥更大作用。
[期刊] 财会月刊
[作者]
陈冉 雒毅
为了便于投资者投资,本文计算了投资者利用股指期货进行套期保值时应选取的最优合约份数,也就是股指期货的最优套保比。通过选用沪深两市A股300股指现货作为持有头寸、沪深300股指期货为套保工具,选取2012年4月19日至2014年1月13日的股指现货和期货的收益率序列,采用主流的GARCH模型和VAR模型,在可变的样本区间下计算了股指期货的最优套保比。较之国内文献忽略时变特征的做法,本文采用的方法较为严谨。
[期刊] 统计与决策
[作者]
薛勇 郭菊娥 梁伟
文章选择股指期货价格以及基差预测这一理论界和实务界共同关心的问题为研究对象,使用香港恒生期货数据为样本,分别采用时间序列ARIMA、ARMA模型对恒生期货连续指数的日收盘价对数序列LHF和基差序列BASIS进行建模分析,并利用预测误差检验量对模型样本外的预测效果进行了实证研究。结果表明,ARIMA(3,1,3)模型很好地拟合和预测了股指期货指数对数LHF序列的走势,达到了预测目的;ARMA(1,1)和ARMA(3,3)模型在预测精度方面不甚理想但基本刻画了基差序列的变动趋势。
关键词：
股指期货 现货 基差 预测 误差检验
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
陈静思 叶德磊 顾京
通过能识别和捕捉内生性波动状态的Markov-switching-GARCH模型来改进含有虚拟变量的GARCH模型中不能很好地刻画外生性结构变化的不足,选取沪深300股指期货作为参照对现货市场的波动性影响进行分析。实证研究显示:该模型能够较好地刻画现货市场收益率的结构变化,反映了股指期货的推出不仅没有加剧现货市场的波动,反而减弱了现货市场的波动程度,使得市场流入的有效信息得到增强,市场运行效率整体得到明显提升。
[期刊] 浙江金融
[作者]
盛浙湘 顾天慧
在理论上,股指期货为投资者提供了不同于传统证券的投资工具及避险工具,为控制市场风险提供了可能。但在实践中,股指期货的推出并不必然地降低证券市场的波动性。为此,本文选取处于不同发展阶段的八个国家和地区的市场予以考察,试图比较在理论和实践层面,波动性产生差异的成因。其结果显示:一、股指期货推出对市场波动性的影响,除日本显著增大,印度显著减小外,其余市场均无显著变化;二、有6个市场存在非对称效应,即利空消息对市场的冲击显著强于利好消息;三、将股指期货推出的影响从总信息冲击中抽离后发现,其推出对于比利时、中国香港、中国台湾和中国大陆是利好消息,对日本是利空消息,其余市场没有显著变动;四、上述变动的差异...
关键词：
波动性 股指期货 GARCH族 面板数据
[期刊] 新金融
[作者]
吴博
本文基于沪深300股指期货仿真交易的数据,选取华安上证180ETF作为现货组合,运用OLS、VAR、VECM、GARCH等不同模型进行套期保值的实证分析。通过"风险最小化原则"和"效用最大化原则"分别比较不同模型的套期保值绩效,发现在样本内GARCH模型降低风险的效果最明显,OLS模型则可使得投资者的效用函数最大化;而对样本外数据,两原则一致认为VECM模型套期保值绩效最优。并给出投资者选择股指期货套期保值模型的具体建议。
[期刊] 广东金融学院学报
[作者]
李传峰
沪深300股指期货的上市为股指期货期现套利研究的实证分析提供了真实的数据基础。通过构建具有较强操作性的股指期货期现套利模型,以沪深300股指期货真实交易数据为基础进行实证分析的结果显示,目前国内股指期货市场存在较多的期现套利机会,市场有效性缺失。建议逐步放开对基金参与股指期货的诸多限制,充分发挥股指期货市场的套期保值和价格发现功能。
关键词：
沪深300股指期货 期现套利 实证分析
[期刊] 财会通讯
[作者]
王帅林
一、引言我国沪深300股指期货已于2010年04月16日上市,已运行一年有余。那么,在这一年的时间里,股指期货对上证指数有什么影响呢?在探讨它们之间的关系之前,我们先了解一下股指期货。股指期货是指买入或卖出相应股票指数面值的合约,而股票指数面值则是股票指数乘以某一特定货币金额所得的值。我国的沪深300股
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