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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王思远 余思勤 潘静静
建立GARCH族模型对上海集装箱运价指数(SCFI)欧洲航线和美西航线指数、SCFI衍生品(欧洲航线和美西航线)价格的波动特征进行分析。ARCH效应检验发现只有美西航线衍生品价格去均值收益率序列存在条件异方差性,其他三个序列不存在ARCH效应。对美西航线衍生品价格去均值收益率序列建立GARCH模型,发现基于残差服从GED分布假设下的GARCH(1,1)最优,存在较强的波动持续性;美西航线衍生品收益率与风险无关。建立非对称GARCH模型分析美西航线衍生品价格去均值收益率的杠杆效应,TARCH和EGARCH模
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王思远 余思勤 潘静静
建立GARCH族模型对上海集装箱运价指数(SCFI)欧洲航线和美西航线指数、SCFI衍生品(欧洲航线和美西航线)价格的波动特征进行分析。ARCH效应检验发现只有美西航线衍生品价格去均值收益率序列存在条件异方差性,其他三个序列不存在ARCH效应。对美西航线衍生品价格去均值收益率序列建立GARCH模型,发现基于残差服从GED分布假设下的GARCH(1,1)最优,存在较强的波动持续性;美西航线衍生品收益率与风险无关。建立非对称GARCH模型分析美西航线衍生品价格去均值收益率的杠杆效应,TARCH和EGARCH模型均显示序列不存在杠杆效应。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
唐韵捷 陈金海 曲林迟
基于2011年至2014年的上海出口集装箱运价指数(SCFI)欧洲航线当月合约周收盘价和周现货价格,采用GC-MSV和DCC-MSV模型,在最小方差准则下,研究SCFI衍生品的最优动态套期保值比率和动态套期保值策略下的套期保值效果。研究发现,集装箱运费衍生品的最优套期保值率在0.42—0.45之间,套期保值能降低23%—31%的方差,效果优于Nave和OLS策略;对比国外航运衍生品,其最优套期保值率处于中游水平,套期保值效果排名相对滞后;对比其他期货品种,其套期保值功能不如金融期货、金属期货和能源期货,但好于农产品期货。基于以上实证结果,提出提升集装箱运费衍生品套期保值效率的相关建议。
[期刊] 价格月刊
[作者]
杨家其 周杨
以沿海集装箱运价指数和长江集装箱运价指数月度数据为研究样本，在剔除季节性因子影响后，利用两者的趋势循环序列建立了4阶滞后期VAR模型对沿海及长江集装箱运价的波动相关性进行实证分析。结果显示，沿海及长江集装箱运价均有明显的季节性波动特征，且长江集装箱运价波动相对沿海集装箱运价波动较为滞后；其中沿海集装箱运价能够Granger引起长江集装箱运价变化；经过脉冲响应函数分析，沿海及长江集装箱运价指数对自身及对方变化产生的冲击均较为敏感，受自身变化冲击产生的波动幅度较为剧烈，但沿海集装箱运价波动对长江集装箱运价造成的影响更为显著，表明沿海集装箱运价对长江集装箱运价影响较大。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
杨湘豫 程利
近几年的黄金市场与美元指数市场波动都比较大,但波动的方向不一致。通过对两者的波动进行研究,主要有单位根检验、ARCH效应的检验、GARCH模型分析以及因果关系检验,结果表明,黄金指数GARCH(1,1)最适合描述其市场波动,美元指数GARCH(2,1)最适合描述其市场波动,美元指数的预测对黄金指数的预测会有帮助。
[期刊] 中国流通经济
[作者]
褚书地
为航运企业控制船运风险创造条件，是我国发展航运运价指数衍生品的主要目的之一，上海出口集装箱运价期货上市，没有像期望的那样降低现货市场的风险，反而增大了现货市场的波动性。其原因可能在于期货市场的交易主体不合理、交易规则不规范和环境不确定因素的意外冲击。因此，在确保风险可控的前提下，政府应放松对国有企业参与衍生品交易的限制，积极引导国有大中型企业参与金融衍生品市场，探索政府推动与市场演化相结合的发展道路；加强对航运运价衍生品的宣传，强化对市场进入者的业务培训，使参与者了解规则并掌握技巧，同时吸引更多的自然人与法人参与到航运运价衍生品市场中来。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
武佩剑 陈永平
中国出口集装箱运价指数(CCFI)作为全球海运市场第二大运价指数,现已成为反映全球经济运行的一个重要指标。集装箱运输市场中运价波动是导致航运风险的主要因素,CCFI十三年多的成功运行很好地反映了集装箱市场运价的波动。本文原始数据采用上海航运交易所1998年1月至2010年12月期间发布的CCFI指数,分析了CCFI波动背后的政治经济因素,总结了中国出口集装箱运价指数运行规律,并根据CCFI指数走势的长期规律给出了对策建议。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王述芬
金融危机的爆发对全球航运业造成很大影响,我国集装箱班轮运输也经历了一段严峻时期。目前处于后金融危机时期,市场有所复苏,班轮运价有也有一定回升,集装箱班轮公司要从容应对危机,仍需不断在经营中做出调整。本文主要分析在后金融危机时期,中国集装箱班轮运价波动的影响因素,并对班轮公司的经营提出相应的对策。
关键词：
集装箱班轮运价 影响因素 运输成本
[期刊] 物流技术
[作者]
张志鹏 丁涛
长江运价指数是反映长江航运市场运价指数行情变化趋势的主要指标，选取内支线运输的１２条航线，１５家港航企业，通过构建ＡＲＩＭＡ－ＡＲＣＨ模型，计算出各航线的运价指数，对各航线的运价指数加权平均后，计算出综合集装箱运价指数。利用ＥｖＩＥｗｓ软件对长江集装箱运价指数进行预测，目的了解长江集装箱运输市场形势，研判市场走向，为港航企业经营决策、政府部门调控管理提供参考，预测结果显示短期内指数围绕９７６．５点微幅波动，市场稳定。
[期刊] 统计与决策
[作者]
韩娅玲
金融波动对资本投资、消费和经济活动有重大影响,许多金融市场参与者非常关注未来资产回报的波动性。文章利用2016年1月至2021年3月上证指数的日度和月度混频数据,采用GARCH-MIDAS-A模型,综合长短期效应与非对称性效应,对股票市场波动性进行研究,以捕捉股票市场中的滞后效应和杠杆效应。实证结果证明了股票收益波动性的非对称效应,解释了不同因素对股票波动性的长短期影响,如预警系数、一致指数、消费者物价指数、进口额、出口额、美元人民币汇率、流通中的现金、股市成交量与上证综指波动率存在长期均衡关系,但利用GARCH-MIDAS-A模型进行混频数据分析时,发现一致指数、消费者物价指数、美元人民币汇率以及流通中的现金出现了短期失衡现象。另外,研究表明综合考虑变量的长短期均衡影响,增加了对股票波动预测的准确性。
[期刊] 征信
[作者]
张清 张尚后
地方国库库存的波动为开展国库库存预测和实施现金管理提供了条件和操作空间。利用ＧＡＲＣＨ模型对焦作市国库库存波动性研究的实证结果表明，国库库存波动具有集群性和非对称性。这就要求地方财政部门加强财政预算的科学编制和执行，努力实现财政收支的均衡，从而减小国库库存的波动，为开展地方国库现金管理创造更好的条件。
[期刊] 工业工程与管理
[作者]
王文杰 陈峰 江志斌
船公司通过共享集装箱形成联盟,提高集装箱利用率,降低空箱调运成本。由于每个成员追求各自利益最大化,成员与联盟的最优决策往往是不一致的,进而导致联盟不稳定。以合作博弈和数学规划为理论工具,建立了船公司联盟的合作博弈模型,并且设计了有效的收益分配机制,这个机制为成员提供了补偿性支付。在该模型中,分别对联盟和成员的决策过程进行数学建模,运用逆优化技术使得二者的最优决策一致,进而实现了联盟和合作的可持续性。
[期刊] 武汉金融
[作者]
胡亚茹
本文以O-U均值回复模型为基础,考虑到我国不同地区的经济发展情况,从北到南依次选取了哈尔滨、北京、郑州、上海和广州五个城市作为气温衍生品发展的试点城市,收集五个城市1951-2017年的日平均温度数据来估计O-U模型的参数,并分析计算了不同气温指数的预测误差,采用蒙特卡罗模拟方法对气温衍生品进行定价。结果表明:O-U模型对气温季节指数的预测精度较好,而且不同月份的月度指数的预测精度偏差较大。
关键词：
O-U模型 气温衍生品 蒙特卡罗模拟
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
蒋承 郭黄斌 崔小勇
利率衍生品发展迅速,是当今国际金融市场上交易最为活跃、流动性最强的金融工具之一。但相比于权益类及外汇类衍生品而言,利率衍生品的结构要复杂很多,估值也要困难得多。因此,对许多利率衍生品的估值而言,有必要开发出描述整个收益率曲线概率行为的模型。本文从实践的角度,实现了LIBOR在定价利率上限中的应用。在LIBOR市场模型参数的校准基础上,本研究首先得到了远期利率的瞬时波动率,然后利用蒙特卡洛模拟法与构建二叉树的方法对利率上限进行定价,并且将定价结果与Black模型的定价结果进行了比较分析。
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙保敬 李世平
天气衍生品在国外的发展日渐成熟,在我国尚处于起步阶段,研究天气衍生品市场的运行及其定价可以为我国天气衍生品市场的发展及天气风险管理提供理论指导。文章对天气衍生品市场的发展及其定价进行了研究,并以位于我国内蒙古自治区的气象站点为例,应用指数分布模型对积温指数进行定价。
关键词：
天气衍生品 天气风险 指数分布模型
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