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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
汪来喜 丁日佳
本文应用GARCH模型估计股票期权标的股票的收益波动率,并将估计出的收益波动率代入Black-Schole期权定价公式,以期提高Black-Scholes期权定价公式的精确度。为验证该方法的有效性,本文以首创JBT1为例进行了实证研究,结果表明在期权交易价格上升的期间内,基于GARCH模型的期权定价方法可以提高Black-Scholes期权定价公式的精确度。
[期刊] 财会月刊
[作者]
张启文 王春棣 高延雷
上证５０ＥＴＦ期权的问世开启了中国股票期权的时代，中国股票期权市场发展潜力巨大，未来的几年将会迅速发展壮大，投资者可以通过购买股票期权进行风险规避或投机获利。为提高股票期权定价的精确性，可以从无风险利率的计算方法、运用ＧＡＲＣＨ模型进行股票收益率的预测以及引入股票分红三个方面对ＢｌＡＣｋ－ＳＣＨｏｌＥＳ股票期权定价模型进行修正，并将ＧＡＲＣＨ模型预测的股票价格波动率代入ＢｌＡＣｋ－ＳＣＨｏｌＥＳ股票期权定价模型。利用修正的模型对中国平安的股票看涨期权、看跌期权的计算，证明该模型具有实用价值。
[期刊] 财会月刊
[作者]
周仁俊 吴雪惠
本文在动态股票期权定价模型的基础上,结合我国经济环境的特点,构造了基于EVA的多指数化期权定价模型,加入了行业、规模、所有制结构这些系统因素的调整因子,并创造性地考虑了股东定价心理的因素,以解决由于我国股票市场的剧烈波动和弱有效性等带来的股权激励效果过低甚至反效果的现象。
[期刊] 财会通讯
[作者]
杜子平 上官夏男 左殿生
本文在考虑宏观经济变量波动的基础上,构建面板GARCH模型研究中美股市波动的条件相依性及中美股市在金融危机和欧债危机期间的相依性。结果表明,中美股市存在一定程度的长期相依性,与金融危机相比,欧债危机对中美股市相依性的影响较弱。
关键词：
藤Copula 面板GARCH 条件相依
[期刊] 统计与决策
[作者]
郭名媛 张世英
本文提出了基于DDMRS-GARCH模型的VaR方法,并对中国上海股票市场的风险进行了实证分析,证明考虑了金融波动的结构变化的DDMRS-GARCH模型能够更好的刻画上海股票市场的波动特征,基于DDMRS-GARCH模型计算VaR值更加有效。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
朱福敏 宋佳音 刘仪榕
防范化解金融风险是牢牢守住不发生系统性风险底线的重要工作，描述资产价格规律、准确度量尾部风险是风险管理的前提。为研究非对称性和非高斯性对我国股市收益率预测和尾部风险度量的影响，本文使用20种Levy-GARCH模型对上证综合指数进行实证分析，计算噪声服从跳跃过程时的VaR和CVaR值，结合快速傅里叶变换数值计算和回溯测试进行检验。研究结果表明：在中国股市中，非高斯性和非对称性是不可忽视的重要特征，跳跃行为在收益率拟合、预测和风险度量方面有重要影响；在尾部风险度量上，带跳跃的非仿射结构条件方差模型表现稳定地优于仿射结构模型，而且有限跳跃过程模型的综合表现优于带无限活动率跳跃过程的模型。总的来说，非对称、非高斯、非仿射的Levy-GARCH模型在收益率拟合与尾部风险测度上表现更好，而且有限跳跃形态可以更准确地解释中国股票市场的尾部风险。
[期刊] 价格月刊
[作者]
张普
从股票价格的形成过程入手提出可交易价值的概念,指出名义股价、流动性和波动性是其可能的影响因素。接着运用面板数据分析法对我国股市的周交易数据进行实证,发现可交易价值对股票的定价行为具有解释能力,且在不同市场环境下的表现形式不同:上涨行情中投资者偏好低价格、高流动和高波动的股票组合,下跌行情中则相反;走势平稳的市场中名义股价因子影响力最强,而流动性因子和波动性因子则在急涨急跌背景下更具影响力。
关键词：
资产定价 面板数据 流动性 波动性
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
赵振全 陈守东
现代市场经济发展的主要方面之一是金融发展。在发达的市场经济条件下,每个国家、企业和个人的经济活动都离不开金融。人们从事金融活动的欲望越强烈,社会资本积累的速度就越快。尤其在资本总量一定的情况下,金融活动越活跃,货币与资本市场越发达,资金的使用效率就越高。经济发展水平高,人们对投资与储蓄的要求就会多样化,从而也会促进金融工具创新的多样化,导致融资方式和融资渠道多样化,而金融的发展,又可以加速经济
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
郭文英 谢飞
著名的B-S期权定价方法以及随后的鞅方法等都秉承了经典经济学的代表性经济人分析范式,忽视了人的行为本身所具有的异质特征,导致了理论模型与实际相悖诸多疑难。本文充分考虑投资者的异质理念,引入能够代表不同投资者情绪的参数,给出个体对欧式无红利看涨和看跌期权价格的预期。理论和实证分析显示,对看涨期权,参数越小于零,投资者越乐观,他的预期价格越高;参数越大于零,投资者越悲观,他的预期价格越低;参数等于零,"理性"投资者的预期价格与B-S公式一致。由于个体的预期价格与市场价格不尽相同,通过比较两者,投资者可以决定是
关键词：
期权定价 异质理念 股票期权 期权价格
[期刊] 南方经济
[作者]
华仁海 张朋
为研究我国沪深300股指期货推出对股票现货市场波动性的影响,本文采用Markov-switching-GARCH模型进行了实证分析。之前的文章主要通过引入虚拟变量的方法研究股指期货推出对股票现货市场波动性的影响,由于它是采用外生变量刻画波动变化的,因此不能反映波动的结构变化,而Markov-sw itching-GARCH模型采用Markov状态转换的GARCH模型,通过内生的方式识别不同的波动状态,这克服了现有研究中的不足。研究结果表明:Markov-switching-GARCH模型能够较好地刻画收益波动的结构变化;沪深300股指期货的引入并没有加剧现货市场波动,相反减缓了现货市场的波动,...
[期刊] 财经研究
[作者]
檀向球 周维颖 夏宽云
本文在综合借鉴西方比较成熟的市场股票定价方法的基础上 ,从实证和可行的角度建立了绩优成长股的股价定价模型
[期刊] 运筹与管理
[作者]
杨芸 陈亮 樊重俊 杨进
为实现对股票价格的短期预测,本文在Laguerre正交基神经网络(LOBNN)模型的基础上,提出了一种新的组合预测模型来预测短期股价的变化。该模型先通过改进LOBNN模型的权值求解算法,用以增强模型的通用性。接着在其基础上设计新的迭代算法,进一步提高模型的预测精度,进而得到新的LOBNN模型。之后将股价数据分别代入AR-GARCH模型和改进后的LOBNN模型,得到输入数据的两组预测值。最后通过不同的权重来组合两种预测结果,生成最终股价的预测结果。文末的仿真结果表明该组合模型在预测精度与通用性上较原始模型有较大的提升,是一种高效的预测模型。
[期刊] 价格月刊
[作者]
金涛
基于具有外生变量的二元VAR-GARCH模型对我国商品期货市场和股票市场之间的关联性进行了理论分析和实证研究。结果表明,从商品期货市场到股票市场存在价格溢出效应,但是两个市场之间不存在显著的波动溢出效应。美原油期货价格指数的正向冲击对期货价格的影响是正向的,美元指数的正向冲击对期货价格和股票价格的影响均为负向。
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