- 年份
- 2024(9573)
- 2023(14021)
- 2022(12323)
- 2021(11704)
- 2020(9833)
- 2019(23066)
- 2018(22906)
- 2017(44792)
- 2016(24220)
- 2015(27468)
- 2014(27255)
- 2013(26654)
- 2012(24041)
- 2011(21331)
- 2010(21180)
- 2009(19022)
- 2008(18114)
- 2007(15536)
- 2006(13242)
- 2005(10988)
- 学科
- 济(95335)
- 经济(95231)
- 管理(69570)
- 业(64927)
- 企(54908)
- 企业(54908)
- 方法(49786)
- 数学(44125)
- 数学方法(43382)
- 农(24779)
- 财(22761)
- 中国(22746)
- 业经(20600)
- 学(19431)
- 地方(17422)
- 理论(17178)
- 贸(16348)
- 贸易(16341)
- 农业(16079)
- 易(15885)
- 务(15123)
- 技术(15055)
- 财务(15039)
- 财务管理(15007)
- 和(14862)
- 制(14667)
- 环境(14157)
- 企业财务(14124)
- 划(12940)
- 融(12207)
- 机构
- 学院(333159)
- 大学(332915)
- 管理(136554)
- 济(128829)
- 经济(126069)
- 理学(120259)
- 理学院(119009)
- 管理学(116478)
- 管理学院(115892)
- 研究(102634)
- 中国(75349)
- 京(69150)
- 科学(65418)
- 财(56568)
- 业大(51193)
- 农(51118)
- 所(49846)
- 中心(47938)
- 财经(47045)
- 江(46221)
- 研究所(45821)
- 经(43033)
- 北京(42887)
- 范(42749)
- 师范(42327)
- 农业(40165)
- 经济学(38454)
- 院(37958)
- 州(37665)
- 技术(35639)
- 基金
- 项目(238919)
- 科学(188262)
- 基金(173873)
- 研究(173121)
- 家(151261)
- 国家(150042)
- 科学基金(130270)
- 社会(107677)
- 社会科(102092)
- 社会科学(102063)
- 省(93588)
- 基金项目(92535)
- 自然(86976)
- 自然科(85008)
- 自然科学(84989)
- 自然科学基金(83414)
- 教育(81156)
- 划(78668)
- 资助(72683)
- 编号(71258)
- 成果(55637)
- 重点(52876)
- 部(52408)
- 创(49908)
- 发(49579)
- 课题(48058)
- 创新(46468)
- 科研(46206)
- 教育部(45290)
- 大学(45027)
- 期刊
- 济(129613)
- 经济(129613)
- 研究(89819)
- 中国(57098)
- 学报(52137)
- 管理(48845)
- 科学(47953)
- 农(45100)
- 财(42178)
- 大学(40158)
- 学学(37987)
- 教育(37200)
- 农业(31859)
- 技术(31774)
- 融(23061)
- 金融(23061)
- 业经(22401)
- 财经(21941)
- 经济研究(21068)
- 经(18613)
- 理论(17794)
- 图书(16894)
- 问题(16807)
- 实践(16604)
- 践(16604)
- 业(16482)
- 技术经济(16374)
- 科技(16158)
- 统计(15822)
- 版(15224)
共检索到458100条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 价格月刊
[作者]
邹绍辉 张甜
为了研究煤炭价格波动规律,以秦皇岛大同优混煤2003年3月2017年5月现货价格为实证研究对象,分别采用普通最小二乘法和GARCH模型对煤炭价格时间序列进行拟合。实证结果表明:煤炭价格时间序列表现出随机波动趋势,GARCH(1,1)模型拟合效果优于最小二乘法;外部冲击会加剧煤炭价格波动,煤炭价格时间序列具备长期记忆性;波动率序列具备ARCH效应,ARCH项系数和GARCH项系数之和略大于1,说明煤炭价格波动的持续性较强。
关键词：
煤炭价格 GARCH模型 波动规律
[期刊] 价格月刊
[作者]
邹绍辉 张甜
为了研究煤炭价格波动规律,以秦皇岛大同优混煤2003年3月~2017年5月现货价格为实证研究对象,分别采用普通最小二乘法和GARCH模型对煤炭价格时间序列进行拟合。实证结果表明:煤炭价格时间序列表现出随机波动趋势,GARCH(1,1)模型拟合效果优于最小二乘法;外部冲击会加剧煤炭价格波动,煤炭价格时间序列具备长期记忆性;波动率序列具备ARCH效应,ARCH项系数和GARCH项系数之和略大于1,说明煤炭价格波动的持续性较强。
关键词：
煤炭价格 GARCH模型 波动规律
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
张艳芹 刘满芝
本文通过建立基于正态分布的GARCH模型,选取煤炭综合价格来探究我国煤炭价格的波动情况和波动特征。实证结果显示:第一,中国煤炭综合价格的波动具有很强的GARCH效应;第二,模型的ARCH项系数和GARCH项系数之和为0.988,表明冲击的衰减很慢,具有长记忆的特征;第三,波动具有明显的杠杆效应,负冲击产生的波动是正冲击的30倍;第四,波动不具有GARCH-M效应。
[期刊] 技术经济
[作者]
李晓明 万昆 柳瑞禹
利用2005—2011年的澳洲BJ动力煤价格和秦皇岛大同优混煤(>6000大卡)价格的时间序列数据,采用GARCH模型分析方法,实证检验了澳洲BJ动力煤价格和秦皇岛大同优混煤(>6000大卡)价格的波动性特征。研究结果表明,澳洲BJ动力煤价格和秦皇岛大同优混煤(>6000大卡)价格表现出相同的市场特性,具有显著的GARCH效应与波动聚集性,波动衰减缓慢,不具有显著的非对称性波动。最后提出了相应的对策与建议。
关键词：
煤炭价格 价格波动
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
江兴
本文以WIOD的投入产出数据为基础,采用投入产出价格影响模型分别计算了2002年、2007年和2012年煤炭价格变动对中国物价总体水平和各部门产品价格的影响程度。研究结果表明煤炭价格对PPI和制造业中的重化工业影响比较大,对服务业影响较小。因此,应该避免煤炭价格过分波动、加大节煤技术创新和推动产业结构调整。
[期刊] 资源科学
[作者]
刘满芝 高晓峰 屈传智 周梅华 殷馨
把握煤炭需求波动规律对于预测煤炭需求趋势和保障煤炭应急供应至关重要。本文运用小波分析等方法对我国煤炭需求波动状况进行了测度。针对年度尺度的数据,小波分析得出煤炭需求波动的主周期为6年,HP滤波方法得出波动周期平均为5.9年,BP滤波法得出的主周期为4.8年。综合比较可看出,煤炭需求波动主周期为5～6年,并且比经济波动滞后1～2年,且存在时隔30多年的大突变点。月度尺度的数据研究显示煤炭需求存在3～6个月的季节波动。基于上述分析,认为煤炭需求波动由周期长度为30～40年的长波、5～6年的中波、3～6个月的短波组合而成,其中最主要的是中波。通过进一步分析,指出导致煤炭需求波动长波、中波、短波产生的...
[期刊] 技术经济
[作者]
刘家富 李秉龙 张雯丽
本文运用GARCH(1,1)模型考察了我国大豆批发价格的波动特征。研究发现,1999—2008年期间我国大豆批发价格呈随机游走趋势,其波动具有右厚尾特征和集群性,价格波动具有ARCH效应,波动冲击影响衰减较慢,近期波动有加剧趋势。
[期刊] 价格月刊
[作者]
刘满芝 陈梦
基于VAR和GARCH模型,使用2011年2月2016年11月共303个理查德动力煤现货价RB、欧洲动力煤现货价ARA、纽卡斯尔动力煤现货价NEWC指数、波罗的海干散货指数BDI以及中国煤炭价格指数CCPI的周度时间序列数据,对国内外煤价变化关系以及中国煤价自身的波动性进行实证研究。结果表明国内外煤价之间存在双向Granger因果关系,且国内外煤炭价格之间存在较强的动态互动关系,中国煤价具有长记忆性和杠杆效应。
[期刊] 价格月刊
[作者]
刘满芝 陈梦
基于VAR和GARCH模型,使用2011年2月~2016年11月共303个理查德动力煤现货价RB、欧洲动力煤现货价ARA、纽卡斯尔动力煤现货价NEWC指数、波罗的海干散货指数BDI以及中国煤炭价格指数CCPI的周度时间序列数据,对国内外煤价变化关系以及中国煤价自身的波动性进行实证研究。结果表明国内外煤价之间存在双向Granger因果关系,且国内外煤炭价格之间存在较强的动态互动关系,中国煤价具有长记忆性和杠杆效应。
[期刊] 中国人口.资源与环境
[作者]
张洪潮 王泽江 李晓利 蒲光华
把握中国煤炭消费需求波动规律,对我国煤炭产业链供需安全和应急具有重要意义。文章依据波动理论,首先利用趋势回归方程拟合年度尺度的中国煤炭消费需求整体变化趋势,发现与幂函数曲线增长的特点相似,并通过BP滤波对1953-2012年的煤炭消费需求波动曲线的变化特征做了进一步分析,得出波动周期平均在3-6年左右;随后利用季节调整手段对2008年1月至2013年5月的煤炭消费需求数据进行分析,发现月度尺度的短期波动周期在3-5月之间。进而利用回归方法,结合波动变化规律曲线,对引起中国煤炭消费需求波动的关键因素进行具体分析,认为中国煤炭消费需求的长期波动规律主要受到社会经济增长、宏观政策等因素的影响,短期变...
关键词：
煤炭消费量 波动规律 需求曲线 成因
[期刊] 资源科学
[作者]
余韵 陈甲斌 冯丹丹 张艳
煤炭在中国一次性能源生产和消费中均占主导位置,同时,我国煤炭生产和消费量均居世界第一位。随着中国经济发展进入新常态,煤炭行业发展趋势及其周期性波动特征成为关注的热点。合成指数分析法是当前最为广泛地分析行业和产业线性波动的研究方法。本文采用合成指数模型,结合交叉相关系数分析法,构建我国煤炭行业周期波动的模型,研究结果表明,2003-2014年我国煤炭行业经历了3次较为明显的上升期和下降期,2014年延续2011年末以来市场低位徘徊的趋势。波动周期呈现不对称性和陡升缓降,两次出现右边长尾;煤炭行业周期波动与宏观经济波动关系紧密。从煤炭行业周期波动特征的研究来看,全面深化改革,加快结构调整,把握发展...
[期刊] 经济问题
[作者]
孙少岩 孙文轩
自人民币加入国际货币基金组织特别提款权(SDR)货币篮子以来,汇率波动日趋复杂。为了对汇率时间序列的波动特征进行分析,选取了人民币正式加入SDR后2016年10月10日到2018年3月16日共353日的美元兑人民币汇率中间价作为分析数据,应用ARIMA-GARCH复合模型进行了实证检验。结果表明,我国外汇市场的中间价波动存在ARCH效应,且复合模型能够较好地拟合入篮后人民币汇率的波动规律。根据分析结果,对人民币汇率的短期波动走势进行了合理预测。并且,结合预测结果与时事分析,对我国汇率双向波动的有序调控以及汇率风险的有效规避提出了相应的政策建议。稳定市场的汇率预期,外汇交易市场的成熟化建设,引导外资打造完整产业链,对资本流动监管的逆周期调节均有利于人民币汇率的稳定运行。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
赵邦宏 霍晴 吕雅辉
研究生姜价格波动特征及规律，对促进小宗农产品保供稳价及农民增收具有重要意义。本文以2004-2021年全国生姜价格为研究对象，通过ARCH类模型对生姜价格波动特征及其规律进行研究。结果发现：生姜价格波动具有明显的聚集性；生姜作为小宗农产品具有高风险、高回报的特征，市场信息具有不对称性，其生产价格上升信息比价格下降信息对下游价格影响更大。据此，应完善生姜产业及交易市场信息监测，加强风险防范，提高生姜产业竞争力和保供稳价能力。
[期刊] 产经评论
[作者]
赵康杰 景普秋 贾琳
2008年的金融危机导致煤炭大省山西经济增长剧烈下滑,原因在于经济的周期性变化导致煤炭价格波动比一般产品强烈。本文对煤炭价格波动的原因从供求两方面进行了分析,煤炭供求的低价格弹性、经济周期、预期、替代品价格波动、以及成本等因素的影响导致煤炭价格的剧烈波动。在资源型区域,煤炭价格波动导致生产要素集中在煤炭产业,引发"反工业化"现象。基于山西的实证分析验证了煤炭价格的剧烈波动,近年来的数据也显示煤炭价格波动导致山西经济增长波动,并出现了"反工业化"现象,拉大了收入差距。
关键词：
煤炭价格 波动 价格弹性 山西省
[期刊] 资源科学
[作者]
丁志华 缪协兴 何凌云 周梅华
由于煤炭在我国一次能源生产和消费结构中的重要地位,煤炭价格波动对我国GDP的影响研究,对我国经济应对煤炭价格波动及进一步推进煤炭价格市场化改革具有积极意义。基于计量经济模型和时变参数状态空间模型,采用我国2002年1月-2012年12月的面板数据,分析了煤炭价格波动对我国GDP的影响效力、影响时滞及其时变效率,并进一步分析了煤炭价格波动状态及其对GDP的时变效率间的关联关系。结果表明:煤炭价格波动对我国GDP具有较为明显的短期负向效力和长期正向冲击效力,平均影响时滞6.5个月;煤炭价格波动与其对GDP影响的时变弹性之间具有非对称性。基于以上研究结论,从完善宏观调控、推进替代能源和建立预警机制三...
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
