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[期刊] 保险研究
[作者]
田玲 张岳
从国际发展趋势看,保险公司希望在了解行业平均水平的基础上针对自身特有的风险特征进行评估,这促进了经济资本内部模型的发展。而我国保险公司的经济资本研究才刚刚起步,从模型的设置到实际应用都处于探索阶段。本文利用一个GARCH模型初步讨论了保险公司投资风险的经济资本度量方法及实证。研究发现,投资于基金所需经济资本最高,股票次之,债券最小。文章利用一个真实保险公司的例子说明如何进行投资风险经济资本评估。计算发现,该公司经济资本所需数量比实际偿付能力低,这验证了利用经济资本可以优化保险公司的资本配置的结论,即该公司可以将部分资本应用于更有效的地方。
关键词：
经济资本 VaR方法 偿付能力额度
[期刊] 保险研究
[作者]
周沅帆
目前,我国对保险公司的监管主要是静态监管,不能完全满足未来经济发展对保险业监管提出的挑战。为此,本文在介绍了KMV模型后,利用KMV模型对我国已上市的保险公司的风险进行了度量,旨在探讨在未来时机成熟时保险监管中引入KMV模型,利用KMV模型良好的风险预测能力,加强和改善保险监管的可能性。
关键词：
KMV模型 保险监管 风险度量
[期刊] 中国软科学
[作者]
王稳 郭祥
经济资本集中反映企业整体层面上的风险,是企业风险管理的有效途径与重要手段。使用TailVaR方法基于正态分布与伽马分布对我国保险公司的经济资本进行测算,既满足风险度量一致性原则,又克服了风险损失率单纯依赖正态分布的假设。研究结果表明我国保险公司所需的经济资本量存在较大差异,保险公司的风险管理水平极为不同,保险公司需要建立经济资本为核心的风险管理框架以有效应对风险损失。
[期刊] 武汉金融
[作者]
赵美贞
风险无处不在，对现代企业尤其是金融企业而言，能否进行卓有成效的风险管理已经成为事关企业生存和发展的头等大事，保险公司当然也不例外。在风险管理的全过程中，对风险的度量与分析又是技术的核心与难点。近年来，关于风险度量与分析的研究不断深入，新的技术与方法层出不穷。本文采用经济资本概念，以Ｐ公司为例，利用ＴＶａ Ｒ方法，对市场风险中的汇率风险展开有针对性的研究，为相关风险的度量探索出一条新的途径。
关键词：
风险管理 风险度量 经济资本 汇率风险
[期刊] 经济问题
[作者]
王韧 李霓 贾荣言
通过观测我国四家上市保险公司和一支保险指数的股票日收益率数据,运用DCC-GARCH模型对其风险相关程度进行测算和排序,并刻画了市场风险传染及波动的影响。同时运用分位数回归的方法计算了各保险机构与保险业市场体系的风险溢出效应值,测算了上市保险公司对整个保险市场体系的不同风险溢出程度。结果表明,中国平安保险公司对保险市场的风险贡献率最大。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
陈迪红 王清涛
承保风险是保险公司面临的主要风险之一,合理地计量其经济资本有助于提高公司的资本管理能力。采用多元Copula理论对我国某财险公司主要业务线的相依结构进行建模,选择拟合较好的GaussCopula,在此基础上,使用凹扭曲风险度量测度主要业务线的经济资本。结果显示:凹扭曲风险度量中的Wang风险度量能够根据风险的整体水平灵活地调整所需的经济资本。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
李秀芳 杨雅明
经济资本(EC)是在既定期间和置信水平下,公司根据实际承担的风险计算的用以吸收非预期损失的资本额度,目前市场风险是整体经济资本测算体系中最为突出的风险。根据当前保险运营与资产投资的比例特征,同时对资产端与负债端建立市场风险投资模型,采用嵌套随机模拟方法进行两阶段情景生成,度量未来一年内不同风险测度下的市场风险经济资本需求,并对比不同情景数量下的测算稳定性。结果证明:随着内部或外部情景模拟次数的增加,市场风险经济资本测算结果对于极端风险的预测趋于稳定,在内外部情景数量乘积相同时运算时间基本一致。当内外部两阶
关键词：
经济资本 市场风险 嵌套随机模拟
[期刊] 统计研究
[作者]
孟生旺 滕帆
本文在借鉴保险公司常用的风险度量方法,如Value at Risk、破产概率以及保单持有人预期亏空等方法的基础上,利用条件尾部期望从保单持有人和保险监管人的角度构造了一个新的风险度量模型—未偿率模型,并对该模型的性质进行了初步讨论。
关键词：
未偿率模型 风险度量 条件尾部期望
[期刊] 统计与决策
[作者]
高侯平
文章采用满足风险度量一致性要求的TailVaR方法定量估算11家国内系统重要性保险机构应当具备的经济资本数量,测度各保险公司的RAROC衡量其经营绩效及运作效率,进而提出业务分类监管、偿付能力分层次监管、经济资本内外部监管,以降低保险业系统性风险,提升国内系统重要性保险公司经济绩效。
[期刊] 统计与决策
[作者]
高志强
保险产品中内嵌了保险公司在损失发生后对保单持有人进行补偿的保证,而这种保证是具有成本的。其成本来源于对保险资本的占用和使用,体现为保险资本的占用成本和使用成本,会造成保险公司经济价值的减少。Mango对这一问题进行了研究,但Mango模型忽略了大数法则的影响,造成对保险资本成本的过高估计。文章对Mango模型进行修正,提出了一个新的EVA评价模型。
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐宏玲 李双海
本文采用超越对数成本函数模型,利用面板数据对国有保险、中资保险和外资(合资)保险企业(1996-2002年)的规模经济水平作了实证检验。
关键词：
规模经济 超越对数成本函数 面板数据
[期刊] 会计之友
[作者]
王向荣 周静宜
风险度量是衡量公司经营状况的重要指标,如何全面有效地评估我国保险公司信用风险,降低信用风险发生的可能性和投资损失,最终实现风险的有效预测和管理,成为目前保险和投资业界的重要课题。为验证两种保险业信用风险度量方法的有效性,文章选取四家上市保验公司2015—2017年的财务数据,对Z模型和KMV模型在信用风险度量的适用性进行了比较研究,并利用非参数检验进行了实证分析。研究结果表明:Z模型与KMV模型都能在一定程度上识别风险,但在对保险公司信用风险的识别能力上,KMV模型在我国上市保险公司的适用性要优于Z值模型。因此,运用KMV模型能够更好地预测我国上市保险公司的信用风险。
关键词：
保险业 Z模型 KMV模型 信用风险
[期刊] 财会月刊
[作者]
袁薇 王培辉
本文选取2007年1月9日2015年6月30日每日股价指数数据,运用扩展的Co Va R模型测度我国保险公司系统性风险溢出效应。研究表明,我国保险公司间、保险公司和保险业间及保险机构和其他金融机构间存在显著的双向风险溢出,并呈现出非对称性,不同保险机构的风险溢出存在较大差异。20072009年、2014年年底2015年6月期间风险溢出效应明显强于样本期其他时间段。监管部门应该通过强化微观审慎监管、健全宏观审慎监管等措施降低保险业系统性风险。
[期刊] 财会月刊
[作者]
袁薇 王培辉
本文选取2007年1月9日~2015年6月30日每日股价指数数据,运用扩展的Co Va R模型测度我国保险公司系统性风险溢出效应。研究表明,我国保险公司间、保险公司和保险业间及保险机构和其他金融机构间存在显著的双向风险溢出,并呈现出非对称性,不同保险机构的风险溢出存在较大差异。2007~2009年、2014年年底~2015年6月期间风险溢出效应明显强于样本期其他时间段。监管部门应该通过强化微观审慎监管、健全宏观审慎监管等措施降低保险业系统性风险。
[期刊] 保险研究
[作者]
杨雅明 李静
我国"偿二代"监管要求自2016年起正式实施,其核心是通过因子设定对各类风险进行度量,并在相关系数矩阵下实现对风险的聚合。本文从市场一致性角度,通过建立经济资本模型对保险公司面临的股票和债券投资风险进行了度量,并与"偿二代"第7号和第8号市场风险和信用风险规则中基础因子和相关系数设置下的度量结果进行了比较。不同于面向整体行业的"偿二代"因子法,经济资本可以对保险公司自身投资风险进行更详细的模型化度量,并通过模拟结果获取更全面的风险特征。同时,经济资本度量模型可从单个资产间的相关性出发进行更微观的风险聚合,为保险公司内部战略选择与风险管理提供更多依据。
关键词：
偿二代 经济资本 风险聚合
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