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[期刊] 国际金融研究
[作者]
郭晓亭
根据波动率的估计方法,提出了计算证券投资基金风险值的VaR-GARCH(p,q)模型,从实证角度说明基金指数收益率序列存在着ARCH现象,并建立基金指数收益率波动的GARCH(3,3)模型。根据GARCH(3,3)模型计算证券投资基金的日VaR值,对基金市场风险进行了实证研究。
关键词：
证券投资基金 VaR模型 GARCH模型
[期刊] 华东经济管理
[作者]
周泽炯
根据证券投资基金收益率序列的尖峰厚尾特征,建立估计基金风险的VaR-GARCH模型。在正态分布、t分布及GED分布三种不同的分布假设下,对基金的VaR值进行估计,并应用Kupiec失败频率检验方法对VaR模型的准确性进行了返回检验。研究结果表明,相比之下,基于GED分布的GARCH模型计算的VaR值最能真实地反映基金风险。
关键词：
基金风险 GARCH模型 返回检验
[期刊] 经济问题
[作者]
杨夫立
基于统计技术的度量金融市场风险值(Value at Risk,VaR)已成为测量市场风险的新标准和新方法。鉴此,如何高效、准确地进行VaR的计算将是问题所在。基于GARCH模型,讨论了对数收益率时间序列在正态、学生t和广义误差(GED)三种不同分布下的VaR计算方法,对样本基金的市场风险进行估计,并通过返回检验来检验模型的准确性。研究结果表明,基于GED分布的GARCH模型计算的VaR值最能真实地反映基金风险。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
盛军锋 李善民 汤大杰
本文运用LSV及其修正模型,采用2003年以来的开放式基金数据,分析了我国基金羊群行为状况。研究发现,开放式基金存在较明显的羊群行为,与国外市场相比,中国市场上开放式基金的从众程度更高,羊群效应显著;而且在大部分时间里,我国资本市场上羊群效应随参与交易的基金数目的增加而增强。另外,本文还按照股票市场上市时间、股票市值大小等特征考察了投资基金羊群行为。
关键词：
证券投资基金 LSV模型 羊群行为
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
鲁皓 周志凯
随着基金行业改革的推进,市场风险日益成为证券投资基金面临的主要风险。基于收益率序列的波动聚集特征,在计算VaR时对方差-协方差法进行了改进:为描述分布的尖峰厚尾特性,假定其收益服从GED分布;为描述条件方差的时变性,将GARCH模型引入VaR计算,并以10只开放式基金为样本进行实证分析。结果表明:基于GARCH-GED模型的VaR方法比传统方法更有效,能够较好地刻画证券投资基金的市场风险。
[期刊] 统计研究
[作者]
陈敏,王国明,吴国富,蒋学雷
This paper uses a new statistical model (ACD\|GARCH) to analysis the high\|frequency data which arrive at irregular intervals in China stock market.We use the ACD\|GARCH model to analysis the relation among the transactions duration and the returns and variances for the index of Shanghai and Shenzhen stock market.
关键词：
高频数据 ACD-GARCH模型
[期刊] 南开管理评论
[作者]
康宇虹 梁健
针对风险价值VaR的一般参数方法都是对称的,其在处理非对称时间序列时存在着局限性,本文提出了非对称的VaR计算模型,并以上海证券市场为对象进行了实证研究,结果表明基于非对称的VaR计算模型优于对称的VaR计算模型。
关键词：
风险价值 参数方法 GJR-GARCH
[期刊] 经济科学
[作者]
田素华 吴士君
本文以周和月为考察时段分别测算中国证券市场总风险水平、系统性风险水平和十个主要行业的风险特征。研究发现 ,尽管 1 993- 1 998年系统性风险占总风险比例呈逐年下降趋势 ,但 1 999年中国证券市场系统性风险占总风险的比例又有所回升 ,2 0 0 0年下降到最小值后 ,2 0 0 1年又几乎恢复到 1 996年的水平。因此 ,中国证券市场系统性风险占总风险比例较大的特征并没有从根本上改变 ,我们还发现 ,以不同时间段测算的系统性风险占总风险的比例并没有显著差异 ,而且每个年度的系统性风险占总风险比例的变动趋势也没有显著差异。
关键词：
中国证券市场 风险结构 系统性风险
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
姚德权 鲁志军
综观现有文献,鲜有对证券公司市场风险单独研究者。为此,在考量中国证券公司风险特征基础上,构建中国证券公司市场风险预警指标体系。运用主成分方法改进Logistic概率判别模型建立市场风险预警模型,以61家证券公司的年报数据为样本,对该模型预警效果进行实证检验。结果表明,该模型风险预警准确率达80%;安全预警准确率达90%;总体准确率达88.57%。预警误差在预测判别方法可接受范围之内,因此,该模型具有一定的应用价值,能比较有效地预测证券公司所面临的市场风险。
关键词：
证券公司 市场风险 预警模型
[期刊] 金融研究
[作者]
张新 杜书明
本文在有效剔除新股配售政策对基金净值影响的基础上 ,运用经典的夏普比率、特瑞纳比率、詹森阿尔法对 2 2只证券投资基金及其等权基金组合在 1 999年 1 2月 3 1日 -2 0 0 1年 9月 2 8日期间的绩效表现进行了较为全面的衡量。在评价中 ,考虑到我国证券投资基金投资于股票与国债的“混合型”基金的特点 ,除基于深沪A股指数对基金绩效加以考察外 ,我们进一步采用复合指数和双因素模型对基金的詹森阿尔法进行了考察。在对基金的风险调整绩效衡量的基础上 ,本文还对基金的择时能力、风险分散程度以及基金的资产配置情况进行了讨论。本文的主要结论如下 :第一、在剔除新股配售的影响后 (新股配售政策对...
关键词：
证券投资基金 绩效表现衡量 风险调整表现
[期刊] 武汉金融
[作者]
陈俊
本文采用TGARCH(1,1)模型对我国证券投资基金规模与大盘价格指数的波动性进行了实证;采用横截面数据、面板数据模型对基金与个股价格的波动性进行了实证,结果表明:基金规模的增长并没有起到稳定市场的作用,相反在一定程度上加剧了市场的波动;总体上,基金持有对个股的稳定性作用不明显。
关键词：
基金 股票 市场 实证
[期刊] 经济问题
[作者]
陈权宝 连娟
从我国开放式基金收益率序列的分布、波动性和杠杆效应三方面考虑,在正态分布t、分布和GED分布的假设下,建立了估计基金风险的VaR-GARCH、VaR-EGARCH模型,选择合适的模型对各只基金及不同类型基金的VaR值进行估计,并应用Kupiec方法对VaR模型的准确性进行了返回检验。结果显示,基于GED分布的GARCH模型计算的VaR值比基于t分布的GARCH模型计算的VaR值更真实地反映了基金的风险,不同投资类型和投资风格的基金的风险也不尽相同。
[期刊] 财政研究
[作者]
黄运成 文晓波
一、引言基金的持股特征作为证券投资基金阶段性投资行为的结果是基金投资行为最直接的反映,它不仅可以反映证券投资基金投资理念等基金契约所约定的内容,还是基金选股偏好最客观的反映。唐勇等(2001)研究表明,中国大陆证券投资基金的持股特征、选股偏好以及操作风格基本体现了各类基金契约中表示的投资理念。施东辉 (2001)研究了1999年底至2000年9月基金的持股特征表明,基金对股票持有比例与该股的流动性状况密切相关,
[期刊] 当代经济科学
[作者]
徐瑾 侯晓阳
本文基于封闭式基金2000年6月～2003年12月完整的投资组合数据,采用LSV(1992)的方法以及Wermers(1999)修正的方法测度了中国股票市场证券投资基金羊群行为的程度。并采用分组比较以及回归分析的方法研究了基金的羊群行为与股票上市年龄,流通股市值,股票超常收益(同期、前期及后期)以及财务表现等特征之间的关系。
关键词：
证券投资基金 羊群行为 中国股票市场
[期刊] 统计与决策
[作者]
龙子泉,赵红艳
对证券投资基金的绩效评估一直是现代金融理论的一个重要问题。本文在总结国内外研究成果的基础上,引入了因子分析、聚类分析的研究方法,首次提出了基金绩效的综合评价模型,对我国40只证券投资基金的绩效进行了实证研究和分析,并对40只基金作了分类研究。
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