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[期刊] 统计与决策
[作者]
刘志东 徐淼
本文主要根据极值理论(EVT)适合描述金融资产收益的厚尾分布和GARCH模型适合描述金融资产收益时间序列动态变化特性的优点,建立一种基于GARCH模型和EVT模型的风险价值度量方法。并通过中国证券市场实际数据对本文建立的模型进行验证。
[期刊] 经济研究
[作者]
吴世农 陈斌
[期刊] 工业技术经济
[作者]
刘志东 陈晓静
对金融资产组合的市场风险进行度量和管理是金融市场上的监管者和金融机构所必须面对的一项重要而复杂的任务。为了有效地规避和化解金融市场波动对金融资产组合价值的不利影响,利用精确和可靠的数量方法度量金融资产组合市场风险是十分必要的。本文主要对金融资产组合市场风险度量的方法进行研究,在此基础上对金融资产组合市场风险度量方法进行展望。
关键词：
资产组合 市场风险 度量
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张明恒
本文侧重研究多金融资产的风险价值计量方法。利用Copula联结函数、混合分布和Jacob矩阵 ,构造多金融资产风险价值的Copula计量方法 ,指出Copula计量方法相关的几个重要问题。
[期刊] 统计与决策
[作者]
方毅 张运鹏 桂鹏
文章对MGARCH(Multivariate GARCH)模型进行预测研究。利用沪深300的10个行业指数,对常用多种模型进行比较,发现结构简洁的MGARCH模型具有较强预测能力,应用价值高。
关键词：
MGARCH 诊断 预测
[期刊] 统计与决策
[作者]
何树红 徐文涛 谢伟
文章在运用TGARCH模型过滤金融资产的波动时变性和杠杆效应之后,利用半参数GPD模型刻画了每一个资产标准残差的边际分布函数,并用Copula函数连接各个边际分布函数建立了联合分布函数。样本内、样本外检验结果表明:该模型能够较好地度量市场风险,可达到理想的风险管理效果。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
杨湘豫 崔迎媛
文章结合GARCH模型和EVT理论刻画了单个金融资产收益率的波动性和尾部分布,并将Cop-ula函数和MonteCarlo技术应用于证券投资组合的VaR计算方法。通过对光大红利基金的实证研究,得到前十大重仓中单只股票及其投资组合的风险值,结果表明,基于Copula-GARCH-EVT的VaR方法具有重要的经济应用价值。
[期刊] 南方金融
[作者]
袁吉伟
本文利用1975年1月2日至2012年7月27日国际黄金市场日收益率时间序列,研究黄金投资的风险特征,以及利用GARCH-EVT模型刻画黄金投资风险的适用性。研究发现,黄金投资日收益率时间序列呈高峰厚尾分布,具有显著的波动集群性。返回检验证明,利用GARCH-EVT模型计量出的黄金投资动态VaR通过Kupiec检验,能够较好地覆盖黄金投资的实际损失,预测黄金投资风险的能力较高。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
耿志祥 王传玉 林建忠
本文首先运用正态分布、带有位置-尺度参数的t分布、Logistic分布、极值分布、α-stable分布和核密度估计对上证综指收益率分布进行拟合,结果表明核密度估计优于其他分布。其次,在进行尾部风险拟合和度量风险方面,通过设定相关指标,在显著性水平为1%时,α-stable分布更适合衡量风险程度,在此基础上提出了调和α-stable分布,并得到一个同构表示解。最后,本文给出了蒙特卡洛α-stable分布模拟和经验值下的MDD、DaR和CDaR,并得到了模型值和经验值之间的乖离率。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
王周伟 邬展霞
为综合度量金融资产损失的市场风险与流动性风险,采用GARCH-VaR模型度量了日市场风险价值,用日内相对波动幅度调整为日LA-VaR,并利用时间延展槡T规则将它转换为变现期间的综合风险价值,构建了金融资产综合风险价值的全方位动态评估模型。通过以中国股指期货为例的实证研究证明,该模型能够有效评估金融资产综合风险价值,适用于金融资产公允价值的期末估算。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
鲁志军 姚德权
引入Copula函数来改进传统的VaR方法,构建出Copula-VaR模型。通过蒙特卡罗模拟实证金融资产组合收益的各种VaR值,结果表明,Copula-VaR模型能够更精确地测度出金融资产组合的在险价值风险。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
唐翰岫 李湛
本文首先给出了企业金融资产的涵义、分类和作用，并讨论了企业金融风险的涵义特点和类型。在此基础上，本文着重探讨了企业金融资产风险管理的相关内容，包括金融资产风险管理的涵义、企业金融风险的识别、金融资产风险管理的目标、程序与方法，最后给出了风险管理的意义
[期刊] 预测
[作者]
宋加山 张鹏飞 王利宏 王彪
新巴塞尔协议把操作风险纳入风险量化和监管领域,要求国际活跃商业银行开发的操作风险计量模型能够处理操作风险损失概率分布厚尾特征。并明确建议通过损失分布法等高级方法来度量操作风险。而使用损失分布法的计量模型没有考虑业务线/事件类型之间的相关性,这与实际情况是不相符合的。为此本文运用极值理论模拟损失分布,建立计算操作风险总Va R值的EVT-Copula模型,并在此基础上运用Copula函数度量银行各类业务操作风险之间的相依性,得到整体Va R值的模拟值。
关键词：
Copula函数 极值理论 在险值
[期刊] 经济研究
[作者]
何兴强 史卫 周开国
运用2006年中国9城市"投资者行为调查"数据,本文首次实证探测劳动收入风险对居民风险金融资产投资的影响,并系统考察背景风险等因素的影响。研究表明:劳动收入风险高及拥有商业或房产投资的居民风险金融资产投资概率更低;享有医疗社会保险或购买了商业健康保险的居民的投资概率更高;居民的健康状况和风险规避程度对其投资概率没有显著影响。本文的实证发现具有丰富的政策含义。
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
胡振 臧日宏
文章基于中国城市居民消费金融调查数据，研究了风险态度、金融教育对家庭金融资产选择和家庭金融市场参与的影响。结果发现，风险态度显著影响家庭金融资产组合分散化程度，风险厌恶程度越高，金融资产组合分散化程度越低。风险态度对家庭正规金融市场参与有显著影响，风险厌恶程度的提高会显著降低家庭在股票、基金、债券、储蓄性保险市场的参与概率，风险厌恶程度增加一单位，家庭参与股票市场的可能性会降低１０．５％。风险厌恶程度对股票、基金、债券、储蓄性保险资产在家庭金融资产中的比例具有显著的负向影响。家庭的金融教育投入对风险资产持有比重条件分布的影响上，呈先上升后下降趋势，中间分位的要大于两端。文章相应的政策含义是，政．．．
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风险态度 金融教育 资产选择
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