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[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
刘昊 陈浪南
利用BCT分布和非线性、非参数模型对股票的高频流动性指标进行了非线性和非参数拟合,并引入广义雨村信息准则(GAIC)进行分布和模型结构的选择。实证结果表明,BCT分布能有效地拟合高频流动性指标的高偏态和高峰度特征,该分布下非参数立方样条回归在所有模型结构中拟合优度最好。通过增加有效的解释变量和选择合理的回归形式,GAMLSS模型能够不断提高对高频流动性指标分布的拟合程度。
[期刊] 财会通讯(学术版)
[作者]
刘衡郁
本文归纳了流动性刻画维度和度量指标,选取不同规模和价位股票的高频数据作样本,吸收Amivest流动性比率计算原理,设定价格对交易量变动的敏感性为流动性度量指标,分析股票日内交易特征和流动性影响因素。结果发现:日内模式价格变动呈仰卧"F"形,交易量呈仰卧"E"形,而非传统的"L"或"U"型;日内交易模式、股票规模和股票价位均影响着股票流动性;日内模式异动时间内,股票流动性差;大规模股票流动性强;高价股流动性差。
关键词：
流动性 高频数据 日内交易模式
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
刘锋 霍德明 孟源
首先以1997年1月1日至2010年12月31日的高频交易数据为基础,计算了我国A股市场反映交易成本维度的流动性基准(报价价差基准)和反映价格影响的流动性基准(报价价差价格影响基准)。然后利用低频日度交易数据,根据LOT族模型计算出流动性的交易成本维度和价格影响维度的代理变量值。最后利用平均横截面相关性、投资组合时间序列相关性和均方预测误差三个"业绩"评价标准评价了流动性代理变量的有效性。结果发现,在反映流动性的交易成本维度方面,LOT_Y代理变量表现得最好;在反映流动性的价格影响方面,LOT_S表现得相对较好;从均方预测误差角度来看,LOT_Y表现得相对较好。
[期刊] 统计与决策
[作者]
金登贵
国内在对高频数据的统计特征方面的研究还不多,而且基本上集中于对综合指数的数据特征的实证。本文对上海交易所交易的上市公司的高频数据形态特征进行了分析,并与国际成熟市场高频数据的形态特征进行了对比。
关键词：
证券市场 高频数据 统计特征 比较
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王天一 黄卓
"厚尾现象"是金融时间序列分布的一个普遍特征,本文将RealizedGARCH模型推广到容纳厚尾分布的情形,并将杠杆函数的幂次放松为待估参数。结果显示,使用Skewed-t分布的模型能够较好地反映收益率序列的厚尾和偏峰性质,放松的幂次参数可以给出更贴合数据的"信息冲击曲线"。引入厚尾分布亦可用改进Realized GARCH模型对实现测度的预测,其中使用标准t分布的模型给出的预测精度最高。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
凌士勤 杨波 袁开洪 凌云
本文提出了基于高频数据的分类信息混合分布GARcH模型,以上证 指数的五分钟高频数据作为研究对象,引入修正的混合分布(MMM)模型,将去 除了趋势性和序列相关性的不同性质的对数交易量分解为进入市场的正的随机信息 流和负的随机信息流两部分,作为分类信息流代理,加入GARCH模型的方差方程 中,考察好消息、坏消息对上证指数波动性的影响。
关键词：
MMM 高频数据 分类信息 GARCH
[期刊] 城市发展研究
[作者]
李治 李国平
以我国1995—2006年210个地级及以上城市为样本,采用CRS-DEA模型测算了全要素能源效率,然后通过空间面板数据模型对城市能源效率区位特征及其影响因素进行了实证研究。研究结果表明:空间面板数据模型对城市能源效率分布特征解释力更强,一个城市能源效率不仅取决于自身的区位条件,还与周边城市的能源效率水平正相关。资源禀赋、产业结构、平均气温、能源价格和各类政策因素是影响城市能源效率分布的主要原因。
[期刊] 中国水产科学
[作者]
陈晓琳 纪云龙 李鹏程 纪毓鹏 徐宾铎 张崇良 任一平 薛莹
物种的空间分布能够反映个体在空间上的相互关系，是物种与环境长期适应和选择的结果，对物种的生长发育和资源利用等都具有显著影响。本研究基于2013—2022年春季和秋季在海州湾及其邻近海域进行的底拖网调查数据，构建了10种单一物种分布模型（species distribution model，SDM），结合真实技巧统计值（true skill statistic，TSS）和受试者工作特征曲线下面积值（area under ROCcurve，AUC）筛选预测精度和准确性较优的模型作为基础模型，并通过加权的方法分别构建不同季节的组合物种分布模型（ensemble species distribution model，ESDM），以解析矛尾虾虎鱼（Chaeturichthys stigmatias）的空间分布特征及其影响因素。结果表明：组合物种分布模型（ESDM）能够有效降低单一模型预测的不确定性，提高模型预测的精度，更加准确的解析海州湾矛尾虾虎鱼的空间分布特征。2013—2022年春季，矛尾虾虎鱼集中分布于海州湾西部近岸和南部海域，东部和中北部海域分布较少，分布重心的经度和纬度偏移范围大约为1°；秋季主要分布于海州湾西南部海域，分布重心呈辐射状小幅度移动。本研究发现，与矛尾虾虎鱼空间分布存在显著相关性的影响因子为水深、饵料丰度、底层水温和底层盐度，其中饵料丰度是春季最重要的影响因子，水深是秋季最重要的影响因子。本研究在区域尺度上解析了海州湾矛尾虾虎鱼的空间分布特征及其分布重心的变化，并探讨了影响因子重要性的季节差异，这有助于为海州湾矛尾虾虎鱼资源的可持续利用提供参考依据。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
徐娇 马江洪
计数数据大量出现在医学、社会学、心理学、保险和交通等领域,是一类十分重要的数据类型。不过,计数数据常出现过度分散现象,使得普通的泊松回归模型无法解释,从而失去效用。本文研究一类混合泊松分布,专门用于拟合这种过度分散的计数数据。主要工作是基于现有的泊松-广义逆高斯分布、泊松-倒逆高斯分布和泊松-逆伽玛分布等三类混合泊松分布,利用广义可加模型(GAMLSS)的灵活性,构建泊松-逆伽玛分布假设下的GAMLSS模型。为验证模型性能,本文还将泊松-逆伽玛、泊松-倒逆高斯和负二项分布假设下的GAMLSS模型应用于车险索赔频率数据,并根据全局偏差、AIC和BIC等准则评估模型。结果表明,本文模型对过度分散的车险索赔频率数据的拟合明显优于负二项、泊松-倒逆高斯分布假设下的GAMLSS模型,是一个处理过度分散计数数据的有效模型。
[期刊] 长江流域资源与环境
[作者]
乔卫芳 牛海鹏 赵同谦
利用SWAT模型,基于GIS技术和流域DEM,构建了丹江口水库流域农业非点源污染基础信息库,并根据实测资料对模型的参数进行了率定和验证,在确定模型适用性的基础上分析了流域农业非点源污染负荷的时空分布特征,模拟计算了流域内主要的土地利用类型的单位面积农业非点源污染负荷量。结果表明:研究区农业非点源污染负荷年内分布不均,污染负荷与降雨量具有较强的相关性,氮负荷同月径流的相关系数为0.896,磷负荷同泥沙负荷的相关系数为0.920;氮、磷等营养物质的流失量具有较大的空间差异性,且不同土地利用方式下单位面积的农业非点源污染有较大的差别,耕地和裸露地的单位面积污染负荷均较高,而林地单位面积的泥沙负荷污染...
关键词：
SWAT 农业非点源 流域 丹江口
[期刊] 长江流域资源与环境
[作者]
陆传豪 代富强 刘刚才
土壤保持服务是重要的生态系统服务之一,代表生态系统对土壤侵蚀所起到的削减和改善作用。以万州为研究区,基于GIS平台和修正通用土壤流失方程(RUSLE),运用降雨、DEM等数据建模,探讨万州区土壤保持服务功能的空间分布特征并分析其影响因素。结果显示:(1)万州区土壤保持总量为1 435.84×10~5t/a,单位面积年均土壤保持量为417.91 t/(hm~2·a),具有较高的土壤保持服务功能重要性;(2)土壤保持服务空间分布受地形和人类活动等的显著影响,东南部山地区域较高,而铁峰山与方斗山之间的长江河谷较低,其空间分布特征与土壤侵蚀的分布状况大致相反;(3)坡度角度,15°~25°坡度区产沙量最大占全区的41.56%,8°~15°区域次之,这两个坡度区人地矛盾最为集中;土地利用类型中,旱地侵蚀最为强烈,而林地侵蚀微弱并表现出很高的土壤保持服务功能。研究结果对万州乃至整个三峡库区的水土保持工作有借鉴意义。
[期刊] 人口研究
[作者]
杜本峰 张耀军
本文基于1987～2007年毕节地区八个县市经济、社会和资源环境方面的面板数据,考察了资源环境、经济水平和社会发展等因素对毕节人口分布变动的影响。研究发现,毕节各县市的人口总量和人口密度稳步增加,呈现协同式的增长态势,但各县市之间增长速度快慢不一,显示了区域间的差异;自然环境因素对人口地域分布变动的影响日趋减弱,但是减小的幅度并不大,说明了自然环境因素对人口分布变动的影响是根深蒂固的;经济水平和社会发展因素对人口密度变动的影响越来越大,其中尤以人均GDP和医疗条件变量更为显著;就人口密度的动态变化影响而言,除了受资源环境、社会经济发展因素的共同影响之外,毕节各个县市还表现出其个体显著差异的特征。
[期刊] 中南林业科技大学学报
[作者]
关追追 卢奇锋 何双玉 邱权 麻文俊 苏艳 王军辉 李吉跃 何茜
【目的】为研究节子空间分布特征以及节子属性对干材质量的影响。【方法】以河南省洛宁县地区楸树人工林为研究对象,采用树干解析和节子剖析技术,获取了7株解析木和355个节子数据。本研究分析了节子的空间分布特征,通过逐步回归分析,筛选主导因子建立预测节子面积的多元线性回归模型。同时通过主成分分析,筛选出评判干材质量的关键节子指标。【结果】1)水平方向上,楸树节子数量主要分布于树干南向,占比59.4%,数量高于北向(占比40.6%);垂直方向上,节子数量在树干高度10.0 m以下分布居多,占比61.4%;节子平均直径随着树干高度增加而增大,在树干高度7.6～10.0 m处达到最大,为4.2 cm,随后节子平均直径逐渐降低。2)通过逐步回归分析,筛选出节子周长(KP)、节子直径(KD)、节子半径(KR)和节子角度(KI)等4个影响节子面积的主导因子,并建立节子面积的多元线性回归模型:YKA=-62.357+3.123X_(KP)+5.829X_(KD)-4.969X_(KP)+0.633X_(KI)(F=258.798,R~2=0.877,P <0.01)。3)节子面积与节子周长、节子半径、节子直径以及节子长度等呈正相关,与节子角度呈负相关。节子周长与节子直径、节子半径以及节子长度呈正相关,与节子角度呈负相关。4)通过主成分分析,筛选出节子面积、节子周长、节子长度和节子宽度4个主要指标,可对楸树干材质量进行综合评价。【结论】可通过节子周长、节子直径、节子半径和节子角度对节子面积大小进行预测,利用节子面积模型来预测楸树节子对干材质量的影响情况。
[期刊] 统计与决策
[作者]
补冯林,张卫国,何伟
本文利用基于超高频数据的三类交易量期间来刻画日内总体以及单边流动性的动态变化。对交易量期间的建模分析采用了Log-ACD模型,并对模型的预测性能进行了评估。实证研究的数据来自中国联通(600050)的分笔成交数据。
[期刊] 图书情报工作
[作者]
刘雪立 周晶 盖双双 盛丽娜 付中静 董建军 方红玲
［目的 ／意义］探讨被引频次位置指标在科技期刊评价中的作用，确定合适时间窗口的最优位置指标。［方法／过程］从Ｗｅｂ ｏｆ Ｓｃｉｅｎｃｅ数据库中选取符合条件的１４种眼科期刊作为研究对象，分别计算各期刊２０１４年度不同位置指标，包括２年、５年、８年和１０年引证时间窗口（ｃｉｔａｔｉｏｎ ｔｉｍｅ ＷｉｎｄｏＷ，ｃｔＷ）的ｈ指数（ｈ２、ｈ５、ｈ８和ｈ１０）、累计ｈ指数（ａ－ｈ２、ａ－ｈ５、ａ－ｈ８和ａ－ｈ１０）以及相对应的期刊２０１４年度被引频次百分位数位置（ｐｅｒｃｅｎｔａｇｅ ｒａｎｋ ｐｏＳｉｔｉｏｎ，ｐｒｐ）指标（ｔｏｐ １％、ｔｏｐ ５％、ｔｏｐ １０％、ｔｏｐ ２５％ｔｏｐ ５０％）和．．．
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