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[期刊] 华中农业大学学报
[作者]
杨莉萍 路松峰 胡和平 黄钰
针对DNA序列分类的分属问题,提出采用Fisher判别法进行分类。根据氨基酸分子的性质,构建DNA序列对应的特征向量空间,然后对训练集中的A、B两类DNA序列提取特征,建立Fisher判别函数。应用该判别函数对测试集中的182个DNA序列进行分类实验,结果表明该方法具有很好的分类准确度。
[期刊] 湖南农业大学学报(自然科学版)
[作者]
周玉元 周铁军
根据氨基酸分子中的极性性质 ,构建了 DNA序列所对应的 5维向量空间 ,然后对文献中给出的 A,B两类序列适当处理 ,提取特征 ,建立 Fisher判别函数 .应用上述判别函数对文献中给出的 182个 DNA序列进行了分类 ,得到了较满意的结果
[期刊] 统计与决策
[作者]
李克胜 王沁 杨云聪 昌春艳
变点的存在对经济分析与建模会产生重大影响,因此,诊断出时间序列的变点就显得非常关键。文章介绍了时间序列方差变点识别的原理以及SIC方法,结合蒙特卡洛技术检验了其有效性与准确性。将该理论应用于我国GDP变化率序列中,检测出该序列存在一个方差变点,所对应的时间为1977年,这一结论与我国经济发展阶段是相吻合的。
关键词：
SIC 变点 蒙特卡洛
[期刊] 统计研究
[作者]
吕盛鸽
统计分组的作用在于将社会经济现象总体按照统计研究的目的区分为性质不同的各个组成部分,因此,分组的结果应该使同一组内的各总体单位在分组标志上的区别不大,不同组之间有明显的差异。按数量标志进行统计分组时,有一个确定组数和组限的问题。本文根据多元统计分析中聚类及判别分
[期刊] 现代管理科学
[作者]
安起光 于晓静
商业银行信用风险评估的文献大多是将财务比率作为自变量建立模型,判别信息存在一定的滞后性。文章将财务比率与证券市场数据结合起来,增加了基于KMV模型,利用证券市场数据计算的违约距离作为Fi sher判别函数新的自变量,建立Fi sher判别函数,然后运用模型对总样本和检验样本进行实证分析,结果表明加入违约距离,将财务比率与证券市场结合的信用风险判别模型既能反映上市公司的历史财务状况,亦能反映现实市场变化情况,从而提高了商业银行预警信用风险的准确度。
[期刊] 统计研究
[作者]
杜子芳 刘亚文
判别分析是三大多元统计分析方法之一,在许多领域都有广泛的应用。通常认为距离判别、Fisher判别和Bayes判别是三种不同的判别分析方法,本文的研究表明,距离判别与Bayes判别是两种实质的判别方法,前者实际依据的是百分位点或置信区间,后者实际依据的是概率。而著名的Fisher判别,只是依据方差分析的思想,对判别变量进行线性变换,然后用于距离判别,其实不能算是一种实质的判别方法。本文将Fisher变换与Bayes判别结合起来,即先做Fisher变换,再利用概率最大原则做Bayes判别,得到一种新的判别途径,可进一步提高判别效率。理论与实证分析表明,基于Fisher变换的Bayes判别,适用场合广泛,判别效率最高。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张亚宁 马军海
文章在压缩感知理论的框架下,利用最大似然估计建立时间序列预测数学模型,将参数估计归结为一个典型的压缩感知问题,再运用正交匹配追踪法求解出参数,从而进行时间序列预测。用该方法与ARMA模型分别对我国第三产业产值进行预测可知,此方法具有更高的预测精度,另外由于不要求数据的平稳性,因此也具有更广的适用范围。
[期刊] 上海金融
[作者]
唐可欣
通过引入金融景气扩散指数,为实时判别金融周期转折点提供了一种有效方法。在编制金融景气扩散指数的过程中,采用主成分分析法确定金融景气指标的权值,有效克服了等权处理或专家系统评分确定的不足。
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
尚洪涛
本文选取沪深两市A股房地产2009年和2010年的15家ST公司和45家非ST公司作为研究样本,在现有的29个财务指标基础上加入了8个非财务指标为研究变量,使用费舍尔(Fisher,下同)判别法建立了ST发生前两年和前三年的危机预警模型。实证结果表明,在Fisher判别法下加入非财务指标可以显著提高ST危机预警的准确率。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王志坚 王斌会
文章分析了基于假设检验的时间序列IO型异常值检测方法的不稳健性,提出了一种改进的方法,并利用R语言对异常值的个数分四种情况进行模拟研究,模拟结果表明:改进后的检测法检测能力显著提高。
关键词：
时间序列 异常值检测 IO R语言
[期刊] 统计与决策
[作者]
岳冬冬 王征兵
协动性是研究经济波动经验特征的一个重要方面。文章分析了利用相关系数法测度协动性的缺陷,并从两个数据序列之间对应相邻数据变化的同步性特征入手,给出了同步系数的定义及其计算方法,证明其满足相似系数的三条一般公理;对同步系数的取值范围及含义给出了解释和说明。通过举例比较相关系数法和同步系数法在测度序列之间协动性时的不同结果,说明了同步系数法的科学性。
关键词：
数据序列 相关系数 同步系数 相似系数
[期刊] 统计与决策
[作者]
岳冬冬
同步波动强度是衡量数据序列之间波动关系的重要指标之一。文章在分析已有关于波动强度研究的基础上,提出了同步强度系数,并给出了定义和计算方法;分析了该指标的具体取值范围及含义,并发现同步强度系数可以同时反映数据序列之间的方向和数值强度两个方面特征;最后结合实例说明了同步强度系数的使用过程和分析步骤,认为同步强度系数的应用深度可以进一步挖掘。
关键词：
数据序列 波动 同步强度系数 水产品产量
[期刊] 统计与决策
[作者]
李俊杰 魏勇 周瑞
在运用灰色系统进行预测时,当数据序列由高增长急剧变化成为低增长时,需要运用弱化缓冲算子对数据进行处理,以提高预测精度。但是以一种或是几种弱化缓冲算子来处理各种变化规律不尽相同数据,有时效果会不尽理想。文章在现有缓冲算子的基础之上,提出了一种针对的不同数据的弱化缓冲序列的构造方法并通过实例证实了利用这类弱化缓冲序列对由高增长急剧变化成为低增长的数据序列作模拟预测的可行性、有效性、优越性。
关键词：
灰模型 缓冲算子 弱化缓冲序列 映射
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈敏琼
文章从典型相关分析的原理及相关结论出发,探讨了典型相关分析与多元线性回归分析之间的关系,并利用其相关结论导出了典型相关分析与Fisher判别法的种种关系,最后以一实例分别借助SPSS与SAS输出结果对其关系给予了印证说明。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
汤胤 毛景慧
基于拐点集合判别的ＴＢＵＤ方法主要思路是分析拐点集合间的关系，并在高维空间进行划分，从而搭建判别模型，并将分析框架应用在特质波动率等若干指标上，利用实证数据得到结论。应用ＴＢＵＤ判别框架可以发现，特质波动率等指标无法对拐点集合进行清晰划分，因而并不具有预测能力。
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