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作者: 王(73194); 张(60935); 李(60565); 刘(57699); 陈(38804); 杨(29347); 晓(27584); 赵(24067); 周(23229); 华(21466); 吴(20952); 文(20332); 林(19279); 明(18969); 伟(18932); 志(18610); 孙(18233); 丽(18174); 黄(17430); 徐(17364); 玉(14995); 平(14861); 军(14795); 朱(13932); 郭(13570); 胡(13446); 红(13430); 建(13420); 春(12265); 艳(12123)

学科: 济(101425); 经济(101312); 管理(73748); 业(70352); 企(59128); 企业(59128); 方法(52516); 数学(46425); 数学方法(45636); 农(26638); 中国(24938); 财(24921); 业经(22379); 学(21770); 地方(19751); 理论(18300); 农业(17952); 贸(17280); 贸易(17269); 制(17090); 易(16762); 务(16676); 财务(16593); 财务管理(16554); 技术(16217); 和(15772); 企业财务(15645); 环境(15604); 银(14589); 银行(14540)

机构: 学院(358889); 大学(358796); 管理(145777); 济(138489); 经济(135494); 理学(128029); 理学院(126640); 管理学(123932); 管理学院(123292); 研究(113352); 中国(83225); 京(75251); 科学(73050); 财(61198); 农(58723); 业大(56832); 所(55959); 中心(52195); 研究所(51577); 江(50687); 财经(50408); 范(46713); 北京(46523); 师范(46221); 农业(46176); 经(46074); 院(41632); 经济学(41374); 州(41045); 技术(39255)

基金: 项目(256920); 科学(202321); 基金(186713); 研究(184681); 家(163356); 国家(162027); 科学基金(140232); 社会(115046); 社会科(109097); 社会科学(109065); 省(101138); 基金项目(99339); 自然(93883); 自然科(91781); 自然科学(91760); 自然科学基金(90087); 教育(86865); 划(85172); 资助(77889); 编号(75459); 成果(59176); 重点(57409); 部(56288); 发(53698); 创(53561); 课题(51587); 创新(49883); 科研(49673); 教育部(48399); 大学(48134)

期刊: 济(140817); 经济(140817); 研究(97821); 中国(63620); 学报(58477); 科学(53210); 管理(52024); 农(51918); 财(46343); 大学(44599); 学学(42140); 教育(40988); 农业(36263); 技术(34407); 融(26284); 金融(26284); 业经(24098); 财经(23457); 经济研究(22721); 经(20010); 业(18995); 问题(18205); 图书(18197); 技术经济(18003); 统计(17654); 科技(17571); 版(17044); 理论(16401); 资源(16093); 策(16005)

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基于Fama-French三因素改进模型的再生水行业期望收益率研究

[期刊] 统计与决策 [作者] 兰峰

文章以Fama&French三因素模型为研究方法,考虑再生水行业与整个市场之间的关系,结合再生水行业特征对三因素模型进行改进。借鉴并选取业务涵盖污水处理和原水供应的11家上市公司数据,运用spss15.0对改进的模型进行实证研究,结果表明模型可以描述再生水行业期望收益率的变动,能够为再生水项目投融资决策、经济评价和风险分析提供参考依据。

关键词：再生水期望收益率三因素模型

中国A股市场股票收益率风险因素分析:基于Fama-French三因素模型

[期刊] 当代经济科学 [作者] 刘辉黄建山

本文以中国A股市场上市公司为样本,基于Fama-French三因素模型,实证分析了中国A股市场股票收益率的风险因子。研究结果表明,Fama-French三因素模型较CAPM模型能更好地解释中国A股市场的股票收益率;中国A股市场股票收益率存在规模与价值效应,股票(或股票组合)收益与公司规模呈显著负相关关系,而与公司账面市值比呈显著正相关关系。

关键词： A股市场股票收益率市场因子规模因子价值因子

上证行业指数收益率的非线性决定机制——基于Fama-French三因素模型的半参数回归分析

[期刊] 金融经济学研究 [作者] 李坤明方丽婷

在三因素模型的基础上,对三因素的非线性影响加以考虑,利用半参数部分线性可加模型实证研究了市场、规模及账面市值比三因素对上证五类行业指数收益率的线性与非线性影响。实证结果表明:市场因素对所有指数均存在显著的正向线性影响,规模因素和账面市值比因素对五类指数的线性影响显著但存在差异;市场因素对地产和工业指数分别存在显著的倒"U"型和"N"型的非线性影响,规模因素与公用类指数存在显著的"U"型非线性关系,账面市值比因素对工业和地产类指数存在倒"N"型的非线性影响,对综合类指数则具有显著的"N"型非线性作用。

关键词：行业指数收益率 Fama-French三因素模型半参数部分线性可加模型

基金绩效评价的Fama-French三因素模型检验

[期刊] 广东金融学院学报 [作者] 屠新曙朱梦

通过Sharpe基金风格模型明确基金实际风格,并利用中信风格指数将Fama-French"三因素"模型应用于基金的绩效评价。在对30只基金两年周收益率数据进行实证研究后,结果显示FF模型3个系数显著性良好,基金风格特征得以表现;且FF模型更加准确,拟合程度较单因素模型有较大提高;同时单因素和FF"三因素"模型的Jenson指数说明基金具有获得超额收益率的能力。

关键词：基金绩效评价 Fama-French“三因素”模型 Jenson指数

投资者情绪对股票收益影响的实证研究——基于Fama-french三因子模型

[期刊] 会计之友 [作者] 尹莉娅

基于2010年4月至2016年3月的月度数据,首先使用主成分分析方法构建了投资者情绪指数,然后将其作为情绪因子加入到经典的Fama-French三因子模型中,以分析投资者情绪对股票收益的影响。研究结果表明:投资者情绪能够对股票收益产生显著影响,但投资者情绪对股市的解释程度较低,加入情绪因子的三因子模型则能对股票收益进行较好的解释;小盘股、高市盈/净率股和高价股的股价对于投资者情绪的反应更加敏感。为降低投资者风险,减小股市波动,最后根据研究结论提出了相关建议。

关键词：投资者情绪股票收益三因子模型

公司成长影响股票收益吗？——基于Fama-French三因子模型的扩展

[期刊] 财会通讯 [作者] 夏宇

我国证券市场成立以来虽然不过30余年,但发展迅速,这必然在一定程度上伴随着我国A股上市公司的成长,股市的高收益与高风险并存的特点,不仅使相关学术领域成为热点问题,同时也是吸引众多投资者参与的重要原因,公司成长是否影响股票收益呢?股票收益的影响因素一直是资产定价理论体系研究中的关键问题,本研究借鉴了国内外学者已有的研究经验和方法,以Fama-French三因素模型为基础对其进行检验,并创新性的加入成长因子形成Fama-French四因子模型,通过模型拟合度和显著性与三因子模型进行比较,说明加入成长性因子形成的Fama-French四因子扩展模型在我国证券市场具备更强解释力度,进而拓展资产定价方面的理论研究并提出相应现实建议。

关键词： Fama-French三因子模型公司成长资产定价股票收益

Fama-French-ARMA-GJR-GARCH-AEPD定价模型——基于次贷危机影响下美股收益率的实证研究

[期刊] 金融经济学研究 [作者] 郭小稚张晓峒

在Fama-French四因子定价模型的基础上,运用Fama-French-ARMAGJR-GARCH-AEPD模型进行实证分析,结果表明此模型不仅能更好地拟合次贷危机影响下下跌的美股与复苏美股的收益率、消除自相关与ARCH效应问题,而且AEPD分布既能捕捉到残差的偏度又能获得残差的左尾和右尾分布情况。以"日"为单位,用固定长度的滚动时间窗口的预测方法,Fama-French-ARMA-GJR-GARCH-AEPD模型的预测值要好于Fama-French-ARMA-GJR-GARCH-Normal模型的预测值。

关键词： Fama-French四因子模型 GJR-GARCH AEPD

Fama-French三因素模型在中国股票市场的适用性分析

[期刊] 武汉金融 [作者] 卢宇燕

随着证券市场各方面的日臻完善,资本资产定价模型(CAPM)在描述股票收益率和风险之间的关系时,已经逐渐缺乏使人信服的解释力。Fama和French在1992年发表的《预期股票报酬的横截面研究》一文中,揭示了公司规模和账面市值比率对股票平均报酬的作用超过了CAPM里认为的贝塔系数的作用,并解释了其中的线性关系。本文的目的在于,通过介绍Fama和French三因素模型理论并将其运用到中国股票市场中,对上海A股市场2012年1月到2012年12月的股票平均收益率进行线性回归分析,以此来检验三因素模型在中国股票市场的适用性。

关键词： Fama-French三因素模型规模效应账面市值比率适用性

我国主板与创业板市场资产定价因素比较研究——基于Fama-French五因素模型

[期刊] 浙江金融 [作者] 周艳唐雨桐

股票市场资源配置效率的高低对经济发展有重要影响,而市场的资产定价因素是反应市场整体效率的重要指标之一。基于此,本文运用Fama-French五因素模型对我国股票市场主板与创业板的定价因素进行研究。结果发现:主板中市场因子、规模因子、价值因子以及盈利因子较为显著,而创业板中市场因子、规模因子、投资因子较为显著。最后,根据所得结果对两市场定价因素进行比较及原因分析,使两市场得以互相借鉴,共同提高市场资源配置效率。

关键词：主板市场创业板市场五因素模型资产定价因素

中国创业板市场有效性研究——基于Fama-French五因素模型的分析

[期刊] 经济问题 [作者] 马润平沈婕

股票的超额收益是否可以预测的问题一直是学术界关注的重点。在市场有效性假说的框架下,传统金融理论认为股票价格是随机的,直到动量效应的发现,定价模型不断得以补充和修正。以动量效应的研究为起点,将其出现以来国内外学者关于资产定价模型的研究文献进行梳理,运用Fama-French五因素模型分析方法并借鉴国内学者对其的改进思路对我国创业板市场2010年至2020年的数据进行实证研究,检验了Fama-French五因素模型对创业板市场的拟合程度,最后得出如下结论:Fama-French五因素模型对创业板具有一定的解释性,但是据其得出的结论与投资者青睐规模大的股票的传统观念存在冲突,创业板市场中规模小的股票相对于规模大的更有可能取得较高的超额收益,研究将会为投资者了解创业板市场提供一个新的视角。

关键词： Fama-French五因素模型市场有效性创业板市场动量效应

基于改进Fama-French模型的市场流动性定价实证检验

[期刊] 统计与决策 [作者] 刘睿智

流动性是公司资产的基本属性,文章围绕我国上市公司资产流动性定价问题展开研究,分别基于改进的Fama-French模型,使用分组构建组合以控制相关变量的方法,并使用P-S流动性指标与Amihud流动性指标对我国证券市场流动性进行测度。

关键词：流动性资产定价市场结构性断点 Fama-French模型

Fama-French三因子模型与股权分置改革效应研究

[期刊] 数量经济技术经济研究 [作者] 廖理沈红波

本文采用Fama-French三因子模型研究了中国股权分置改革的市场效应及其影响因素。根据在2006年底已经成功实施股权分置改革的1058个有效样本,我们发现:股权分置改革的市场效应显著为正;市场效应与股改对价显著正相关,表明送股越多,越向市场传递有利的信号;股权集中度越高,市场效应越低;股权制衡度越高,市场效应越好,表明未来的控制权市场对流通股股东利益有正面影响;全面实施的公司比试点的公司有着更好的反应。这些发现为提高股票流动性,改善公司治理结构,保护投资者利益提供了实证证据。

关键词：股权分置改革公司治理市场反应股权制衡