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[期刊] 运筹与管理
[作者]
王春发 王翠萍
本文考虑具有区域变换跳跃幅度服从对数均匀分布的跳扩散模型的期权定价问题。本文给出了这样模型的期权定价方法和计算过程,当中采用了FFT(快速傅里叶变换法),最后给出了数值计算结果。
[期刊] 统计与决策
[作者]
邢晓芳 周圣武 江龙 王前
障碍期权是与路径有关的期权,因而它的定价计算是非常复杂的。本文在标的资产价格服从跳扩散过程的假设下,应用风险中性定价原理和Girsanov定理研究欧式下降敲入期权的定价问题,分别给出了基于跳扩散模型的欧式下降敲入看涨期权和欧式下降敲入看跌期权的定价公式。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
朱福敏 周海川 郑尊信
风险溢价结构是真实测度与风险中性测度间的纽带，能够帮助提取投资者的风险偏好特征。本文针对跳扩散模型构建了灵活的风险溢价形式，允许期权市场隐含信息参与校准跳跃风险的市场价格，进而研究存在跳跃情形下的期权定价，并探索市场风险溢价结构。数值分析和实证研究表明，可变风险溢价结构有助于准确刻画市场定价核曲线，且市场风险溢价结构具有明显的时变特征，跳跃风险溢价能够较好解释隐含波动率曲面。此外，跳扩散模型的可变风险溢价结构在样本内外都具有明显的期权定价优势。考虑了不同样本长度、定价方法、定价区间以及期权产品后，以上结论均是稳健的。本研究有助于系统了解不同市场风险溢价结构与定价规律，有利于深入探索跳跃风险溢价补偿机制。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
陈超 邹捷中 王自后
本文假定股票价格的跳过程为比Possion过程更一般的跳过程——纯生跳过程,建立了股票价格的纯生跳-扩散行为模型,在风险中性假设下推导出欧式期权定价公式。
[期刊] 企业经济
[作者]
施若
知识产权正不断成为资本市场上一项重要的资源。知识产权证券化作为一种新型的金融创新工具,对优化资源配置、提高金融市场效率、解决创新型中小企业融资难问题以及拓展投资渠道都起到重要的作用。为了对知识产权证券化进行合理定价,本文力求从新的视角引入跳扩散模型,将鞅论、随机微分方程理论应用到知识产权证券化的定价问题中,综合考虑违约风险与市场风险对知识产权证券化价格的影响,建立知识产权证券化定价模型,并用Monte Carlo方法对模型进行数值模拟。
关键词：
跳扩散模型 知识产权证券化 数值模拟
[期刊] 统计与决策
[作者]
苏小囡 梅开江 王伟
文章研究标的股票服从跳扩散模型的可转换债券的定价,假设利率服从Vasicek模型并且与股票价格过程相关。由于市场非完备,等价鞅测度不唯一,采用Jaimungal and Wang中的等价鞅测度。最后得到了可转换债券的价格公式并且提供了数值结果。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
陈超 邹捷中 侯振挺
当无风险利率为时间的已知函数或随机变量时,欧氏股票期权定价的Black—Scholes公式应该修正,通常设定无风险利率等于一种与期权同时到期的无风险证券的利率,而不是当前瞬间利率。 Merton考虑了利率是随机变量时的期权定价模型。定义B(t)为与期权同时到期且到期支付给持有人$1的贴现债券的价值。Merton假设B遵循下面的随机微分方程:
[期刊] 管理评论
[作者]
王恺明 潘和平 伍薇
本文通过构建一个基于跳扩散过程的可违约过程鞅表示定理,给出了与控制过程和可违约期权价值过程有关的倒向随机微分方程,利用均值方差对冲的方法,提出了基于跳扩散过程的可违约期权的定价公式。
[期刊] 林业科学
[作者]
杨春梅 刘彤彬 马亚强 丁禹程 王金聪 胡松 宋文龙
【目的】探究木材喷涂喷头结构参数对喷口速度v_(2)、漆雾扩散角度γ和漆雾均匀性λ的影响，求解喷头最优结构参数，提高木材喷涂效率和喷涂效果。【方法】基于雾滴碰撞、聚集和积累理论初步探究v_(2)、γ和λ的影响因素，将优化参数设为原始喷头的7项关键内部结构参数，包括内壁倒角β、三段管道内壁长度L_(1)至L_(3)和三段管道内壁直径d_(1)至d_(3)，利用Design Expert 设计7因素3水平3指标的BBD响应曲面试验，探究各结构参数对v_(2)、γ和λ的影响显著性。BBD试验各组结果由3部分仿真获得，采用k-ε模型的喷头内部流场仿真试验，采用KHRT模型的高压平口雾化仿真试验。应用Image J测定漆雾扩散角度，应用Python通过“雾滴撒点法”完成对每组雾化仿真结果的均匀性标定，利用多目标优化方法求解喷头最优结构参数，并通过仿真喷涂和实机喷涂验证其喷涂效果。【结果】 BBD响应曲面试验结果表明，7项关键内部结构参数对指标的影响十分复杂，但3项指标v_(2)、γ和λ回归显著（P≤0.000 1），多目标优化下的理论最优漆雾扩散角度为21.28°、最优均匀度为3.053；最优喷头的喷涂仿真试验表明，优化后喷口速度v_(2)由35.8 m·s~(-1)升至107 m·s~(-1)，漆雾扩散角度γ由16.74°升至21.09°（与理论相差0.883%），漆雾均匀性λ由3.62升至3.03（λ越小代表越均匀，与理论相差0.751%）。在木材喷涂实机试验中，优化前后木材喷涂试样漆厚标准差由21.71 μm降至17.74 μm，单面喷涂时间由6.2 s降至5.5 s，单面喷头移动行程由3 255 mm降至2 887 mm。【结论】基于“雾滴撒点法”的漆雾均匀性评判标准以及基于RSM和多目标的喷头结构参数优化方法可对木材喷涂喷头优化设计提供一定参考，对提高木材喷涂漆面均匀性和木材喷涂效率具有一定效果和帮助。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵健
新产品发明专利池的市场价值由使用新产品发明专利池产生的收益和成本决定。新产品发明专利池的收益可以用跳扩散模型表示,而成本可以用扩散模型表示。文章对新产品发明专利池的市场价值进行了分析和研究。
关键词：
新产品发明专利池 市场价值
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈旭
文章假定标的资产服从跳-扩散过程,讨论了欧式期权定价模型的数值近似方法——二叉树结构的鞅测度的确定和选择;证明了在二叉树的指数效用鞅测度下计算的欧式期权价格将逼近于跳扩散模型在最小熵鞅测度下计算的期权价格。
[期刊] 西北农林科技大学学报(自然科学版)
[作者]
朱悦璐 畅建霞
【目的】用新方法对大尺度分布式水文模型VIC的参数进行率定，为水文模型参数率定提供新的思路。【方法】采用均匀设计理论对传统的率定区间进行重构，确定最优组合，并对渭河流域的林家村、张家山以及流域出口断面水文站的径流进行模拟调试。【结果】将基准期需要率定的6个参数转化成一个6因素10水平的组合，仅通过10次率定就使各站的Nash系数达到0.85以上，总量精度误差控制在5%以内，能够满足工程精度要求。【结论】与其他参数率定方法相比，均匀设计原理在保证模拟效果的同时可以极大减少工作量。
关键词：
VIC模型 参数率定 均匀设计 优选方案
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙有发 邓飞其
本文基于反馈控制论,吸收传统随机波动定价模型的精髓,并修正其低估“现实金融市场中,大事件发生比较频繁”这一事实的缺陷,提出反馈跳扩散证券定价模型。该模型能较好模拟现实中的证券价格行为,并可刻画重大信息对价格的影响以及证券价格行为中的自我增强和乘数效应。该模型有机结合基本面分析与技术分析,其性能在应用中得到检验。
关键词：
反馈控制论 随机波动模型
[期刊] 经济学家
[作者]
王柏杰 何炼成 郭立宏
通过构建一个包含习惯形成(habit formation)的消费函数,并将财富划分为房地产财富和非房地产财富,利用我国2003—2010年省际面板数据,运用工具变量法考察了房地产财富的短期和长期消费效应。实证表明:我国房地产财富的总体短期消费效应为0.11,长期消费效应则为0.29,消费的习惯形成系数则为-0.97;但从地区效应来看,房价较高的省市并未体现出较高的消费效应。
关键词：
房地产价格 财富 消费效应 工具变量
[期刊] 技术经济
[作者]
何维达 何丹 张孟
本文在BASS扩散模型的基础上,引入双边间接网络效应的作用,建立平台产品的扩散模型。研究发现:双边间接网络效应产生潜在的市场规模扩张,其和市场单边自扩散共同作用,使得平台产品的扩散形态可能呈单峰或多峰形状。按双边扩散表现为相互制约还是相互促进,平台产品市场扩散可分为潜在市场规模扩张起飞前和潜在市场规模扩张起飞后两个阶段。平台运营者需要正确判断产品扩散所处的阶段,谨慎制定正确的定价策略。
关键词：
平台 扩散 BASS模型 定价
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